gizmo

> stranger [ital]Trader B bude riskovat 1200 USD co je cca 25 % co je uplne nepripustne.[/ital] Jak jsi na to prisel kdyz vubec nebyla rec o velikosti uctu? Jednoducha otazka - je pravdepodobnejsi dosahnout na profit 40 ticku nebo 400 ticku?

> DarkMan Pokud je pro Tebe rozhodujici hlavne rozliseni, tak radsi nez LED/LCD TV doporucuji 30" LCD monitor. Mam ho rok a opravdu spokojenost. 2560x1600 uz je solidni pracovni plocha. Samozrejme netusim, co pro Tebe znamena "prijatelna cena" :) ...ale koukam, ze ten monitor, co mam ja (LG W3000H), stoji stejne jako pred rokem - nejakych cca 1200 CHF.

Radsi nez dalsi nastroj na synchronizaci casu bych doporucoval pouzit interni mechanizmus OS (taky mam EN Win7 Pro 64-bit). A to i presto, ze se nekdo v MS opravdu hodne snazil, aby bylo nastaveni tohoto nastroje co nejlepe skryto. Pro nastaveni intervalu na 1 den (86400 sekund/15180 hexadecimalne) lze pouzit nasledujici .REG soubor: [ital]REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient] "SpecialPollInterval"=dword:00015180 "SpecialInterval"=dword:00000001[/ital] Po spusteni toho REG souboru a pridani udaju do registru je jeste potreba donutit Windows Time sluzbu, aby nacetla nove nastaveni: [ital]w32tm.exe /config /update[/ital]

> Jiří S. Ja jsem to myslel spis tak, ze mi ta Tva veta prisla jak vystrizena z nejake komunisticke prirucky spravneho udernika z roku 1980. Myslel jsem si, ze vetsina lidi, kteri pravidelne navstevuji tento server, uz pochopila, ze je jejich zivot jen a pouze v jejich vlastnich rukou a s nejakym "statnim duchodem" vubec ani nepocitaji. Koukam, ze to byla asi naivni predstava :)

> Jiří S. [ital]je nutno ... zajistit si počítání roků na zvýšení pravděpodobnosti dožití se státního důchodu[/ital] To snad nemyslis vazne :)

> tptrade Precti si tento clanek: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/dde-tutorial.html Ad [ital]Rád bych: Pokud si stanovím, že chci např. 3 (5, 10, atd.) minutová data, tak se mi každé 3min data načtou a kurzor skočí na následující řádek a čeká. [/ital] Tohle si budes muset sam naprogramovat.

> Jeicop Co takhle mesic neplaceneho volna? Nebo treba aspon 14 dni. Nevim, co delas, takze tezko rict, jestli je to vubec mozne, ale ja nad touto variantou do budoucna v pripade obchodovani ID uvazoval. Co jsem udelal ted je to, ze jsem si v praci domluvil alternativni pracovni dobu. Pracuji od 7:00 - 10:00 z domu a pak 14:00 - 19:00 z kanclu. Zatim vypada, ze to funguje docela dobre a rano toho moc neni, takze bych se po novem roce chtel zamerit na evropske trhy, ktere bych mohl sledovat v dobe, co jsem doma. Ale opet - zalezi, co delas za praci... Kdyz se pak bude darit, videl bych to na snizeni pracovniho uvazku nebo rovnou odchod z prace. Tady samozrejme zalezi na tom, na jak dlouhou dobu ma clovek rezervu. Je to hodne individualni, ale aspon pro inspiraci...

> Airmike Proc myslis, ze to bereme jako urazku? Majkll urazene nevypada a ja beru diskuze na verejnych forech s urcitym nadhledem - snazim se pro sebe vyfiltrovat uzitecne informace, ale nezanechava to ve mne zadne emoce (mozna moje prispevky obcas pusobi stroze, ale je to presne z tohoto duvodu). Takze bych to tak cerne nevidel :) Ja jsem rad, ze jsi napsal ten prispevek o arbitrazich a vztahu ceny indexu a futures, protoze jsi mi tim potvrdil, ze moje domnenky o fungovani techto veci jsou spravne. Pokud jsem si to ale spatne prebral, byl bych rad za opravu. Urcite jsem nezvolil vhodna slova - treba tim, ze se [ital]hybou tak nejak stejne[/ital] jsem chtel jenom rict, ze existuji drobne odchylky mezi jejich cenami - kdyby neexistovaly, neexistoval by prostor pro arbitraze. A vzhledem k tomu, ze arbitraze existuji... Samozrejme ze existuje velka hromada obchodovatelnych instrumentu a existuji mezi nimi urcite vztahy. Je to cele docela komplexni zalezitost. Ja sam obchoduji system zalozeny na vztahu mezi trhy. Ale ve finale je to vzdycky o tom, ze koupim levneji nez prodam, ne? At uz je prodej opravdu prodejem treba konkretni akcie nebo vypisem kryte call opce.

> memacek Kdo to je "odbornik"? (jen takova recnicka...) :) Doporucil bych Vam prestat se divat na televizi. Mozna pak po case zjistite, ze to na tom svete vlastne neni tak spatne. Co se tyce te Evropy, o tomto bysme tady mohli vest dlouhosahle debaty, ktere by nikam nevedly (ale stejne se tady asi povedou). Odnesou to asi hlavne veritele zadluzenych statu, burzu jako takovou to podle me nijak neposkodi. Ikdyz osobne ocekavam nejake dalsi pokusy o vyvedeni vice moci do nadnarodnich instituci a dalsi pokusy o regulaci trhu za ucelem "zabraneni vzniku podobnych [ital]krizi[/ital] v budoucnosti" ...klasika Trhy rostly a padaly, rostou a padaji a porostou a budou padat. Problem je spis v tom, ze pokud se odehraje vyraznejsi propad, jsou toho plna media (casto je to okoreneno spekulacemi nad nejruznejsimi katastrofickymi scenari), pokud se odehraje vyraznejsi rust, nikdo to moc neresi, protoze "takto to ma prece byt". Tento problem medializace lze jednoduse vyresit tak, ze clovek prestane sledovat televizi, jak jsem zminoval na zacatku. Je potreba si taky uvedomit, ze nikdy nic nemuze rust donekonecna. Pokud urcita ekonomika roste 2% a nasledujici rok roste opet 2%, obecne se to povazuje za "stagnaci". Co takhle se ale zamyslet nad tim, ze pokud prvni rok pridame 2%, nasledujici rok "stejna" 2% vlastne predstavuji vetsi absolutni castku? Je exponencialni rust udrzitelny do nekonecna? Pro hodne lidi byly roky 2008 a 2009 hodne tezke a stresujici (dovolim si rict hlavne pro ty zadluzene). Ja jsem vydelal v danem obdobi na me pomery dost penez. Kde jedni vidi katastrofu, jini vidi prilezitost. To jen tak na odlehceni. Sorry za offtopic, ale tohle mi nedalo.

> Airmike Tak nevim clovece. Napsal jsem: [ital]Cenu futures kontraktu na index urcuje nabidka a poptavka tohoto trhu, ne hodnota podkladu. Samozrejme ze se ve finale hybou tak nejak stejne, protoze pokud by to nebyla pravda, okamzite to nahrava arbitrazistum[/ital] A Ty jsi na to odepsal [ital]len reagujem na to ze ste prave povedali uplnemu novacikovi nieco co nieje pravda[/ital] a poslal jsi link na stranku, ktera vysvetluje princip arbitraze mezi "indexem" (respektive akciemi, ktere tvori index) a futures. Kdyz vezmu priklad: [ital]A sell program is the simultaneous (short) sell of all (or almost all) the stocks in the index (in weighted proportions) and the purchase of the index futures contract. Therefore, the stocks comprising the index should decline and, correspondingly, the index futures should rise, producing the effect of a stock market decline and futures market rise.[/ital] Tohle se neprojevi v nabidce a poptavce na futures (ktera ovlivnuje cenu daneho trhu)? Ja to samozrejme neberu nijak osobne a rad se cemukoliv priucim. Ale mne prijde, ze mluvime o te same veci. Akorat ja jsem se to snazil napsat tak nejak zjednodusene - pravda, asi az moc. Pokud mas pocit, ze mluvime kazdy o necem uplne jinem a melu tady blbosti, tak mi pls strucne napis, v cem je presne rozdil. Co se tyce te vety [ital]niekto raz povie ze jediny sposob ako na futures zarobit je tak ze nizko nakupim a vysoko predam alebo opacne[/ital] - tohle by me taky docela zajimalo :) ...asi neni potreba dodavat, ze "nizko" a "vysoko" jsou relativni hodnoty, ktere nemusi byt $1 a $1000, ale zalezi na kontextu...

> BladePikachu [ital]Podkladovým aktívom v tomto finančnom deriváte je akciový index teda ak sa jeho hodnota zvýši zvýši sa aj hodnota derivátu[/ital] Tohle neni uplne pravda. Cenu futures kontraktu na index urcuje nabidka a poptavka tohoto trhu, ne hodnota podkladu. Samozrejme ze se ve finale hybou tak nejak stejne, protoze pokud by to nebyla pravda, okamzite to nahrava arbitrazistum (jestli se to da takto cesky napsat), kteri ty ceny velice radi rychle srovnaji. To se odviji od zpusobu vyporadani techto kontraktu (cash). Pokud si o tom chces precist trochu vic: en.wikipedia.org/wiki/Stock_market_index_future Jak rika majkll, zarobis na tom tak, ze ho levne koupis, draho prodas. Nic vic v tom nehledej.

No jo, fakt tam je Personal Hotspot... toho jsem si ani nikdy nevsiml :)

Zajimavy clanek (tu) Cca pred dvema mesici jsem byl na 14 dni v Cine a AOS taky bezel bez problemu (ikdyz 3 mesice je pravda uz hodne slusna doba a s dvema tydny se to neda moc srovnavat). Mne to bezi doma a pocitac mam na UPS. Drobny vypadek proudu by to prezilo, ale v pripade nejakeho delsiho vypadku bych to pak musel resit rucne uzavrenim pozic (dostavam od systemu emaily, takze bych hned zjistil, ze neco neni v poradku). Jinak podobne jako FilipK jsem dal instrukce pritelkyni, ktera by vyresila pripadne necekane udalosti. Velice dobre zkusenosti mam taky s "remote wake on lan" utilitkou (rw.exe). Btw. o AOS bych zas az takovy strach nemel, spis se poradne proti vsemu naockujte. Asie je obcas solidni divocina :)

> BladePikachu Index jako takovy obchodovat nelze. Bud muzes nakoupit akcie presne ve stejnem pomeru, jako jsou v indexu a nebo muzes obchodovat futures na akciove indexy. Nebo jeste mozna nejaky ETF, ale to jsem nikdy nezkoumal.

> lucker Taky me to ze zacatku trochu matlo - ber ty nazvy "bid" a "ask" z Tveho pohledu. Pokud chces koupit, tak vlastne poptavas a koukas se na "ask", kde se hromadi nabidka. Podobne pokud chces prodat, tak nabizis a koukas se na "bid", kde se hromadi poptavka. Casem Ti to prijde docela normalni.

> roswell Nenapsal jsi brokera, platformu, charting software, trh... nic. Co cekas za odpoved?

> brontoo Obviously... ramky v radech mega by jsi dneska shanel tezko :) [EDIT] Nehlede na to, ze dneska uz nejspis ani nikdo programy, ktery by zraly tak malo pameti, neumi napsat.

Nerekl bych, ze studium informatiky je zas az tak tezke (jde tam spis o logiku nez nejake biflovani nazpamet jako treba v medicine), ale jako zasadni problem mi prijde to, ze je na ceskych VS casto pojato v naprosto teoreticke rovine. Mel jsem tu cest s fi.muni a to bylo opravdu, jak rika MNovak, hlavne o matematice - dokazovani ruznych formuli a podobne teoreticke veci. Dovolim si tvrdit, ze drtiva vetsina lidi v zivote dukaz matematicke formule nepouzije (vcetne programatoru). Stejne jako nasobeni matic apod. Prvni rok v realne praci mi dal 100x vic, nez 3 semestry na zminovane skole. Jinak stejne jako majkll nechapu, proc lidi chodi studovat jenom kvuli tomu, aby dostali nejakej papir. Jako kdyby jim to melo v necem pomoct. Kazdy normalni zamestnavatel radsi da praci cloveku, ktery vi, o co v danem oboru jde, nez tomu, co vystudoval ekonomiku na zemedelce, protoze tam po nem nic moc nechteli a bylo tam 90% holek (jenom pro ilustraci)... Kazdopadne plan B je podle me nutnost. Zacinat s tradingem s tim, ze me to musi uzivit, je hodne narocna zalezitost.

> xzajic Ano, to myslim opravdu vazne, jakkoliv prekvapive se to muze zdat. Zatim mi to nebezi na serveru, takze to nechci mit pustene nonstop a proto potrebuji vsechno cron jobem zapinat a vypinat. A v te situaci je pohodlnejsi "start TWSStart.exe -A" nez si psat skript, ktery do toho gateway login okna bude datlovat jmeno a heslo - v tom ohledu je uplne jedno, jestli poustis TWS nebo IB Gateway. Pokud IB Gateway nabizi nejaky automatizovatelny zpusob, jak tomu predat login informace (treba skrz ten .jnpl soubor), tak se moc rad priucim. Nic takoveho jsem nenasel (ale musim priznat, ze jsem ani moc nehledal).

Kdyz uz jsme u tech programu, tak bych jeste zminil malou utilitku nazvanou TWSStart (twsstart.free.fr). Je to programek, pomoci ktereho lze poustet a vypinat TWS platformu od IB. Ma i command line interface, takze lze zautomatizovat. Sikovna free vecicka pro vsechny, kdo chteji automaticky zapinat a vypinat TWS a nechcou na to psat svoje vlastni nastroje.

> jeanpaulcz [ital]formace mi přijde docela silná a nakonec bez jakékoli logiky pro mě, jde trh dolu..... [/ital] Pokud v trzich budes hledat logiku, asi budes brzo dost zklamany. Udelal jsem v zivote nekolik obchodu ciste na zaklade "logiky" (napr. jsem cekal, ze po velmi dobre fundamentalni zprave - ohlaseni mnohem lepsich ctvrtletnich vysledku - pujde cena akcii dane firmy nahoru atd.) a trh si vzdycky stejne udelal to, co chtel (treba po one dobre fundamentalni zprave pad ceny titulu o 10%). Obchodovani je spis o pravdepodobnosti a discipline. Samozrejme ze trader by mel mit na sve strane nejakou vyhodu a jeste lepe vyhodu, ktera je nejak logicky podlozitelna, ale trhy samy o sobe jsou odraz strachu a chamtivosti obchodniku a tak je to silne iracionalni prostredi. Proto je lepsi se na logiku moc neupinat. Co se tyce tech DT a DB, doporucoval bych se zamerit spis na formace, ktere se vytvareji blizko/na high/low dne (nebo delsiho casoveho useku, pokud se chystas obchodovat pozicne). Pokud se DT nebo DB vytvori uprostred nejakeho cenoveho rozpeti, ma vetsinou mensi vyznam nez na kraji tohoto rozpeti.

> roman06 [ital]autori by jasne meli napsat pro koho to je clanek, pro jake obchodniky a jak zkusene protoze na kazdy pristup plati jine veci a jine poucky...[/ital] Tohle mi prijde teda hodne usmevne :). To by snad mel kazdy posoudit sam, jestli pro nej ma nejaka informace hodnotu nebo ne... Btw. predvidani budoucnosti je k nicemu obecne, protoze nikdo nevi, co se stane (staci se podivat na sebranku lidi, kteri se "predpovidanim budoucnosti" zivi).

> bernacek Vypadek proudu resim pomoci UPSky (zalozniho zdroje). Je potreba myslet jak na obchodni masinu, tak router (nebo jakekoliv komponenty spojene s pripojenim na net). Vypadky Internetu lze resit pomoci GSM modulu a zalozniho pripojeni na net pres mobilniho operatora, ale takhle daleko jsem nakonec nesel. Ja drzim pozice v prumeru nekolik dni, takze nepotrebuji resit pohyby v radu nekolika hodin a vzhledem k pouzite strategii se neda pracovat s jednoduchym fixnim PT a SL. Byt Tebou bych se ale poohlidl po brokerovi, ktery drzi STP a LMT prikazy u sebe. Neprijde mi to zrovna moc prakticke, kdyz tyto prikazy visi na strane obchodnika. Nebo je to spis tim, jak je v NT implementovan PT a SL (nevim, nepouzivam)?

Musim se pridat k Tomasovi - "Black Swan" je rozhodne jedna z nejzajimavejsich knih, ktere jsem v zivote cetl. Tohle by mela byt povinna cetba (ikdyz asi ne na zakladni skole, fakt to neni zrovna odpocinkove cteni). Nevztahuje se to jenom k tradingu, jde o takovou obecnou zivotni filozofii. Mne osobne kniha donutila se nad plno vecmi zamyslet z jineho uhlu a spolecne se zkusenostmi z neceleho roku obchodovani mi dala novy nahled na tema risku. Doporucuji (tu)

Vsechny tyto informace (vcetne uvadenych prijmu) nikdo neoveruje. Jde jenom o to, aby byl broker kryty proti blbcum, kteri si otevrou ucet, prijdou o vsechny penize a pak zaluji brokera, aby jim penize vratil. Takze tam napis, co chces.