gizmo

> xzajic Aha takhle. Ja jsem myslel, ze jsi vypozoroval nejaky realny efekt na svoje obchodovani, ktery by toto tvrzeni potvrdil. Ne, ze mi posles link na nejaky clanek na serveru, ktery se zabyva konspiracnimi teoriemi. :) Nic ve zlem, ja je se zaujetim taky sleduju, je dobre mit informace ze vsech stran a udelat si svuj vlastni obrazek, ale pokud jsem si neco z dokumentu o konspiracnich teoriich vzal, je to [ital]kazda informace je potreba overit a pokud to neni mozny, nema cenu spekulovat nad tim, jestli to je nebo neni pravda[/ital]. Kolik casu jsi stravil overovanim te informace? Co rikas na tohle: www.ritholtz.com/blog/2010/10/average-stock-holding-period-11-seconds/. Na netu se da najit cokoliv...

> ramses Na tema brokeru je tu cela samostatna sekce v diskuzi, kde je obrovske mnozstvi informaci. Je potreba hledat. V prvni rade si musis ujasnit, co chces obchodovat, s jakym kapitalem a jak moc Ti na tech penezich zalezi. Kdyz si odpovis na tyto otazky, vyber brokera by nemel byt moc slozita zalezitost. Ja pouzivam IB a nemam duvod menit (snad az na jejich platformu, ktera je taky napsana v Jave a souhlasim - je to tragedie... ale to je ciste subjektivni zalezitost). K Tvym dotazum: 1. Mezi obchodovanim na demo a live uctu je rozdil pro nekoho propastny, pro nekoho skoro zadny. Ale at uz tady napisu cokoliv, stejne to bude uplne k nicemu. Musis si to zkusit sam. Jak psal spec799, na demu vubec o nic nejde, nemas co ztratit. Pokud mas na demu tendence si neco nalhavat, live bude nejspis peklo. Pokud to beres zodpovedne, zas az takovy rozdil to nebude. Je to individualni, zalezi na osobnim vztahu k penezum, kolik jich clovek ve svem profesnim zivote (mimo trading) umi vydelat atd. 2. Na tohle Ti 10 lidi napise 10 ruznych odpovedi. Ja obchoduji u IB a nemenil bych, nekdo dalsi Ti napise, ze IB je na nic, protoze chteji 10K pocatecni kapital, nekdo Ti napise, ze jsou k nicemu, protoze tam nikdo nemluvi cesky atd. Na tyto otazky si musis najit odpovedi sam. Jsou tu na toto tema i clanky, ktere muzou rozhodovani zjednodusit. 3. Software je mozna az moc obecny pojem. Neni SW jako SW. Brokeri, kteri nabizi moznost elektronickeho obchodovani, vetsinou maji nejakou svoji platformu, ktera slouzi jako brana mezi obchodnikem a brokerem. Nicmene tato platforma kolikrat je jenom takovy zaklad, na kterem se da dale stavet. IB napriklad nabizi svou platformu TWS, ktera umoznuje streamovani real-time cen, obchodovani ruznych instrumentu, zakladni prehled obchodniho uctu, marginu atd., ale sledovani grafu je v ni, slusne receno, zjednodusene. Tato platforma ale nabizi API a sockety pro pripojeni jinych aplikaci (treba Ninja a Sierra, jak psal spec799), takze s ni clovek nakonec nemusi ani pracovat. Tady zalezi kolikrat na moznostech platformy brokera. Pokud je jeho platforma omezena a nema API, you're stuck with it...

> xzajic Tohle je sice offtopic, ale docela by me zajimalo, co myslis touto vetou: [ital]trh se čím dál tím víc přestává chovat lidsky a začíná se chovat počítačovsky[/ital] Docela by me zajimala Tva definice "lidskeho" a "pocitacoveho" chovani trhu. Pokud tim myslis naprosto matouci DOM, kde se behem setin sekundy objevuji a mizi objednavky, chapu. Ale pokud se podivam na vyvoj ceny urciteho instrumentu, tak bych se opravdu neodvazil hadat, v jakem pomeru tam obchoduji ciste AOS a lide. Ona i vetsina automatu ma za sebou nejakeho cloveka, ktery do nej vlozil svou myslenku (pak tu mame systemy vygenerovane pocitacem na zaklade historickych dat, ktere podle meho nazoru nemaji moc velkou sanci na uspech). Pokud pomineme market makery, arbitrazisty, kterym zalezi na milisekundach, a podobne (tj. systemy zalozene spis na infrastrukture nez na nejakem obchodnim know how), tak osobne nevidim moc velky rozdil mezi AOS a manualne obchodovanym systemem - teda aspon z hlediska nejakeho footprintu na grafu. Vetsinou jde o to, ze nekteri lide umi svuj system popsat jednoznacnymi (dostatecne jednoduchymi) pravidly a nekteri ho popsat neumi a maji tak pocit, ze obchoduji na zaklade nejakeho "citu" pro trhy. V dnesni dobe jsou k dispozici nastroje, ktere umoznuji programovat i lidem, kteri ani netusi, jak vlastne pocitac funguje. Coz samozrejme nahrava i rozvoji ruznych AOS a jejich podil se nejspis neustale zvysuje. Ale zajimalo by me, jak konkretne to Ty pozorujes na chovani trhu.

> Honza K. Takze v podstate Monte Carlo analyza...

> execom Asi tak. Kazda z techto znacek nabizi jiny pristup k tomu samemu problemu a kazdy si sam musi ujasnit to, co vlastne chce (ja volim BMW, coz automaticky neznamena, ze ostatni budou souhlasit :)). Pokud mam par milionu dolaru na konte a svuj volny cas radsi travim na mori na jachte nebo v GT3 RS na okruhu nez zaboren v zari monitoru, asi tezko me bude lakat intradenni obchodovani. Naopak pokud horko tezko usmolim za par let par tisic dolaru a budu chtit prostrednictvim tradingu vyrazne zvysit kvalitu sveho zivota, asi tezko me uspokoji pasivnejsi pozicni strategie, ktera sice slibuje minimalni usili, zato slibuje zlomek zhodnoceni. Je to jako vsude jinde - musim se zaridit podle toho, co vlastne chci... a co jsem tomu ochoten obetovat.

Souhlas. Myslet si, ze [bold]nahodne[/bold] vstupy vygeneruji 50% uspesnost pri RRR 1:2,5 (nebo treba i 1:1,5) je hodne naivni.

> Firebird Presne jak rika xzajic. Tohle udela jakejkoliv programator za hodinu (vcetne testovani). Emaily jde posilat napriklad pomoci "blat" utilitky, ale je potreba mit pristup k nejakemu relay serveru. Data jde tahat z Yahoo nebo primo z TOS platformy (treba pres DDE). Je to v podstate jeden if statement.

> xzajic V minulosti jsem se s podobnou veci taky setkal. Sam pro sebe jsem z toho vyvodil zavery takove, ze na poskytovatele dat, kteri jsou zadarmo, se neda spolehnout (napr. Yahoo a Google - ikdyz Google byl vzdycky mnohem bliz realite/placenym datum nez Yahoo). Ale to, ze jsou data rozdilna i mezi IB a IQFeed je docela zarazejici, to jsem driv nezaznamenal (ale koukal jsem jenom na akcie).

> zdq [ital]Co by mohlo zaujat je studia co som nedavno pozeral vo webinari ft71, boli testovane 3 varianty nahodnych vstupov hodenim mince. Prvy variant SL5 PT5, druhy variant SL5 PT10, treti variant SL5 PT5 PT10; Prve dva vykazovali na nahodnych vstupoch negativny edge co nie je prekvapive, treti variant vykazoval pozitivny edge. Na nahodnych vstupoch. Food for thought![/ital] Podobne simulace jsem taky provadel, ukazka nize. Pocatecni equity 100 tisic, nahodne vstupy. Zlute hodnoty jsou prumery ze 100 simulaci. Druha metoda ma lepsi RRR, nicmene to, co ziskala na RRR, ztratila na % win i s uroky. Nevim, jak ty jejich simulace provadeli, ale moje vysledky jsou jiny...

> VCCN Pokud nevis, znamena to, ze jsi toho zatim jeste malo precetl. Ze zacatku vubec neres co a jak obchodovat. Jenom cti, cti a cti. Vstrebavej info a pochop, jak cele obchodovani funguje, kdo obchoduje, proc, co od toho cekas ty atd. Strategii je cela rada a i tu na financniku je popsana spousta zakladnich myslenek, kterych se da chytit.

> Prdola [ital]Jen sem si nebyl jistý jestli je to chyba má nebo trhu[/ital] "chyba trhu" :) Pamatuj si, ze trh ma vzdycky pravdu! Taky si pamatuj, ze je na trhu plno hracu, kteri vidi stejnou DT/DB formaci jako ty a reknou si "tady plno amateru bude chtit obchodovat DT/DB, tak je trochu podojime...".

> baisikl Pokud se to stava i s uplne novym dokumentem, je neco spatne s Excelem. Doporucoval bych preinstalovat. Samozrejme pokud je to nejaka crackla verze, muze to byt i tim. Pokud se to stava jenom v nejakym konkretnim dokumentu, tak ho sem hod.

Doporucuji nikomu nepodavat "priznani", kde jsi penize na auto vzal. Tak to zase delam ja a mam taky klid (nehlede na to, ze lidem po tom nic neni). Ja jsem o tom, ze se venuji obchodovani, s vetsinou lidi pomerne otevrene mluvil. Vetsina z nich vubec netusi, o co jde, takze je to celkem jedno. Reakce byly z 99ti procent neutralni az pozitivni, tedy az na par vyjimek - lidi, kteri v trzich ztratili penize a tak samozrejme maji tendence kazdeho odrazovat (nemusim tady asi rozebirat, kolik toho o obchodovani jako takovem dotycni vedeli). Spis nez s negativnimi reakcemi jsem se setkal s reakcemi typu "super, tak to ti poslu sto tisic a na konci roku mi posles zpatky dve ste, co?" :). Ano, bylo to v Cesku. Pokud chcete dosahnout svych cilu, musite za nimi jit bez ohledu na to, co si mysli ostatni. Lidi si hrozne radi na vsechno vytvari svoje nazory. Nechte je v tom a berte to s usmevem.

> pagun Ja bych byt Tebou tohle nedelal. Jinak budes mit poznamky, kde stejnej vstup bude vyhodnocenej jednou jako spatny (v pripade ztraty) a podruhe jako dobry (v pripade zisku). Na zaklade toho nebudes schopnej udelat zpetne zadnou analyzu. Jasne, vstupy rozhodne nejsou ta nejdulezitejsi cast obchodovani, ale stejne si myslim, ze tohle bys mel delat jinak. A ted nemyslim tu snahu vyrovnat se se ztratou. Jde jenom o to "vyhodnocovani" vstupu.

> pagun Tak ta zmena z [ital]Bohužel než se tak stalo, situaci jsem [bold]chybně[/bold], dle CCI, vyhodnotil jako počínající uptrend a vstoupil do trhu při utvoření véčka[/ital] na [ital]Dle Silného pohybu trhu nahoru, stoupání volume a utvoření Véčka na CCI14 i CCI50, jsem vyhodnotil počínající uptrend [bold]velmi dobře[/bold] a vstoupil do trhu s riskem, ale velice brzo.[/ital] me docela pobavila... To jako vsechny chybne vyhodnocene vstupy, ktere nahodou skonci ziskem, beres nakonec jako velmi dobre vyhodnocene? :)

> baisikl Otravne to asi bude, nicmene ma to svuj duvod. Doporucuju si XLS opravit a cyklicky odkaz vyhodit. Pokud si poradne proctes tu zpravu, co Ti to vyhazuje, mel bys i pochopit, co to ten cyklicky odkaz je. Napr. do bunky A1 zadam "=B2" a do bunky B2 zadam "=A1" - tohle vytvori cyklicky odkaz, protoze jedna bunka se odkazuje na druhou, ktera se zpatky odkazuje na tu prvni. Takove bunky jsou uplne k nicemu... oprav si to a upozorneni se prestane zobrazovat. Dokonce bys tam mel mit i sipky mezi tema cyklickyma bunkama, abys vedel, ktery to jsou.

> stranger Nevim sice, proc si to neprectes, ale co uz... Je to privatni banka a broker zaroven. Neznam a nikdy jsem je nepouzival, ale kdyz jsem ted zbezne prosel jejich web, vypada to spis jako full service broker. Nabizi pristup k mnoha trhum vcetne americkych akciovych, e-mini futures, opcim atd., ale ty poplatky opravdu zajimave nejsou. Nekde jsem tam zahlidl, ze bankovni ucet oteviraji od 20 000 CHF, nevim, jak moc se to vztahuje i na obchodni ucet. Pokud to chces jenom pro pristup k datum, aby jsi mohl pouzivat nejakou mobilni aplikacku, tak mi to prijde jako hodne velky overkill. Ono ani to vedeni uctu neni zadarmo.

> yamato Ja nesouhlasim s Tebou. Brokeri, market makeri atd. jsou soucasti hry. Nicmene na trading se da nahlizet i tak, ze to opravdu neni zero-sum game, pokud se v potaz vezmou externi benefity (vzruseni z obchodovani apod.). Pro hodne lidi totiz trading opravdu neni o vydelavani penez (vetsina z nich to asi ani nevi). Je tady o tom zajimave PDF "The Winners and Losers of the Zero-Sum Game". K nalezeni treba tady: www.financnik.cz/forum/read.php?2,190102,211905#msg-211905

> LUKY Kazdy ctvrtleti se to meni (kvuli IPO) a jednou za rok se to komplet prepocitava. Tady se muzes docist jak: www.russell.com/indexes/documents/methodology.pdf

> sals3ro Co takhle sledovat obrovske vykyvy v cenne a pri jejich vyskytu neobchodovat... To je urcite jednodussi nez parsovat nejake HTML stranky a pravidelne to sledovat, jestli nekdo nezmenil format...

> mara Mas to napsany v kazde specifikaci kontraktu. Napr. ES: [ital]Cash Settlement. All open positions at close of last day of trading are settled in cash to the Special Opening Quotation (SOQ) on Friday a.m. of the S&P 500 Index.[/ital] Mozna zajimave, pro trading nicmene uplne nepodstatne...

> mominek www.bcpp.cz/dokument.aspx?k=Historie-Burzy finance.yahoo.com/intlindices?e=europe

> I.Holan Zajimavy to bezpochyby je, ale poslechni Roba. Toto je teritorium uplne jinych hracu, ve kterem nemas vubec zadnou sanci. Ale pokud to beres jenom jako tema ke studiu, protoze te to zajima, tak naopak vrele doporucuji. Btw. hodnotu jednoho ticku nemusis nijak pocitat, ta je pevne dana.

> JakubJakubJakub ES se obchoduje nonstop krome te maintenance pulhodiny. Viz treba zde: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jake-trhy-dopoledne.html

> Orlik www.sierrachart.com/index.php?l=doc/SierraChartHistoricalData.html