gizmo

> honzasek A ceho se snazis docilit? Ta usecka, kterou tam nastavujes, oznacuje svicku, u ktere plati Tvoje podminka. Tj. ta usecka je siroka jenom tak, jako je siroka ta svicka (je to horizontalni usecka). Snazis se o vertikalni usecku nebo co?

> afreb [ital]jak moc adjustovaná data mohou ovlivnit testování automatické strategie?[/ital] Kdyby na tuto otazku existovala nejaka jednoducha odpoved, dala by se vytvorit pravidla, ktera by se s timto problemem vyporadala a nikdo by to dal neresil... Problem je jednoduse receno v tom, ze adjustovana (upravena) data jsou jina, nez opravdu v minulosti byla. Tim padem uz netestujete svou strategii na realnych historickych datech a jaka je vypovidajici hodnota takoveho testu si musite urcit sam(a). Jestli jsou ale non-backadjusted data lepsi, to je taky dobra otazka. Clovek si totiz musi dat pozor na ruzne udalosti, kvuli kterym vubec k tomu upravovani dat dochazi - tj. treba ruzne splity (ktere muzete napriklad videt jako propad ceny ze dne na den na polovinu) apod. Vypovidajici hodnota testu je tedy vetsi, ale zase je to vetsinou vic prace.

> rastompk Programovat si cele prostredi je urcite ztrata casu. Nebo jinak - pro programatora je to samozrejme vyborne cviceni a zabava, ale je to "reinventing the wheel". Ja pouzivam Sierru, protoze podle me vyborne kombinuje uz hotove "prostredi" s moznosti temer uplne volnosti si cokoliv doprogramovat (pomoci stejnych nastroju, ve kterych je udelana Sierra samotna). Osobne nemam zkusenosti s ninjascript, ale u podobnych zakomponovanych skriptovacich jazyku je vetsinou problem v tom, ze existuje rada omezeni. Tyto jazyky slouzi urcitemu ucelu a snazi se byt co nejjednodussi, coz znamena, ze clovek, ktery chce pomoci techto nastroju vytvorit trochu komplexnejsi reseni, kolikrat narazi na to, ze to proste nejde. Tipoval bych, ze u ninjascriptu clovek muze narazit uz v pripade, ze chce mit napriklad AOS, ktery sleduje 10 trhu a na zaklade deni v techto 10ti trzich obchoduje 5 z nich zaroven. To jen pro ukazku, co jsem myslel tim "komplexnejsim resenim". Ja jakozto programator chci mit i prehled o tom, co se deje pod poklickou. Takze si programuji i nektere low-level veci, ktere by asi jinak nekde v Sierre sly nastavit pres tlacitka a checkboxy. Kdyz ale clovek presne vi, jak veci funguji, problemy se proste dohledavaji podstatne jednoduseji - to Ti nemusim vykladat :)

> tomnes Z tech 2000 radku kodu ma jen malo z nich co docineni se vstupnimi podminkami. Ale je potreba resit celou radu dalsich veci - ve kterych hodinach ma system obchodovat, co se stane s otevrenou pozici po opusteni tohoto casoveho intervalu, co s nevyplnenymi limit prikazy, omezeni poctu obchodu/ztrat na den, atd. Uz jenom implementace rozumneho money management "interface" pro ruzne nastaveni multi-kontraktu apod. je kapitola sama pro sebe. Mozna tohle TS/Multicharts resi nejak uplne jinak pres nastavitelne parametry nekde v UI, takze na to neni potreba psat vlastni kod, ale tyto veci je potreba mit osetreny, ze? Ja mam samozrejme tendence psat si plno veci tak nejak po svem, protoze jsem pak na to schopen napasovat cokoliv dalsiho, ale i tak se ten kod porad nejak rozrusta ;)

Honza K. to napsal velice dobre - pri budovani AOS mame v podstate 2 hlavni moznosti: 1. Mame nejakou zakladni (nejlepe otestovanou a funkcni) myslenku, na zaklade ktere zacneme AOS budovat 2. Nemame vubec nic a na zaklade historickych dat nechame pocitac vyhledavat udalosti/patterny, ktere vedou k pozadovanym vysledkum (presne o tom je tento clanek) Problem prvniho pristupu je, ze clovek musi byt schopen presne matematicky popsat veskere nuance sveho systemu. Podle mych zkusenosti tohoto neni vetsina lidstva schopna ani u jinych podstatne banalnejsich oblasti. Na druhou stranu si myslim, ze do kodu jde prevest v podstate vsechno (kdyz teda pominu hardcore veci jako simulaci pocasi na planete, kde je temer nekonecno promennych) - ale pro neprogramatora je to v podstate nemozne. Nejde ani tak o znalost syntaxe programovacich jazyku jako spis o urcite myslenkove pochody pri reseni problemu, ktere si programator casem vypestuje (nebo aspon u me to tak bylo). I impulzivni iracionalni chovani lidi ma sve duvody, ktere lze popsat urcitymi pravidly - problem je, ze vetsinou ani tito samotni lide nemaji potuchy, jaka tato pravidla jsou (viz. cela ta vec kolem psychologie obchodovani). A ikdyz to zjisti, naprogramovani techto pravidel do nejakeho "replikatoru chovani" ma pro vetsinu hrozne nizke RRR, takze to ani nema smysl (to ale neznamena, ze by to neslo)... Casto snaha o naprogramovani AOS touto cestou konci prohlasenim, ze "muj system je proste diskrecni a proto nejde naprogramovat" - v tomto kontextu chapu slovo "diskrecni" jako neschopnost jasne popsat veskera pravdila spis nez proces vkladani nejakeho osobniho "citu" do obchodovani. I tento "cit" jsou vetsinou nejaka jasna pravidla, ktera se zaryla do podvedomi nasledkem opakovaneho vystaveni urcite situaci. Jak ale tyto pravidla vydolovat z hlavy ven? Druhy zpusob jsem nikdy nezkousel a popravde me to ani nijak extra nelaka. Mam totiz pocit (a Tomas uz se o tomto myslim taky zminoval), ze 99.9% z techto vygenerovanych systemu je naprosto nepouzitelny odpad. Je to pak hlavne o vsech tech testech robustnosti, o kterych Tomas casto pise a to uz mi prijde jednodussi konkretne popsat pravidla urciteho funkcniho systemu nez prochazet timto dlouhym workflow. Nehlede na to, ze pokud z toho nejaky funkcni system nakonec vypadne, neni vzdycky uplne jednoduche tipnout, jak dlouho to bude fungovat. Ja jsem taky jeden z tech, co se vydali AOS cestou a vsem "diskrecnim" obchodnikum bych chtel vzkazat, ze to neni vubec zadna sranda. Ma schopnost programovat neni sama o sobe zadna vyhoda, kterou bych mohl na trzich uplatnit. Delam to sice s vidinou, ze jednou snad budu mit plno volneho casu na svoje konicky, zatimco o pozitivni cashflow se bude starat krabice plna kremikovych desticek, ale cestu za timto cilem mi ta krabice nijak nezkrati. Tomas tu taky nekolikrat zminoval, ze jeho strategie jsou vetsinou velice jednoduche na par radku. Abych pravdu rekl, vubec si neumim neco takoveho predstavit. Vec, na ktere momentalne delam, a ktera je v ranne fazi vyvoje, ma v teto chvili kolem 2 tisic radku kodu...

> JamesT Symboly jsou na strankach IB pod "Trading->Product Listings". Napr. futures na CBOT (ECBOT): individuals.interactivebrokers.com/en/trading/exchanges.php?exch=ecbot&showcategories=FUTGRP&ib_entity=llc Obcas byvaji rozdily mezi "Symbol" a "IB Symbol", takze je urcite lepsi hledat spravny symbol na strankach IB nez primo na strankach prislusnych burz.

> jenda701 Abych rekl pravdu, tak nemuzu srovnavat, protoze TS jsem nikdy nepouzival. K tradingu jsem se dostal v dobe, kdy uz TS byla tak nejak za zenitem. Z ruznych clanku a diskuzi jsem pochopil, ze to byval jeden z nejlepsich softu na trhu, ale vyvojari TS nejak zaspali dobu a do cela se dostali konkurenti. Co jsem tak pochopil, MultiCharts je dneska takovy TradeStation++. Nicmene jakykoliv software, ktery si uvnitr vytvari svuj vlastni programovaci jazyk, ve mne vzbuzuje neduveru (je to totiz dost komplexni vec a tak jsou tam vetsinou dost drsna omezeni na uplne nejzakladnejsi programovaci techniky). To se mi presne libi na Sierre - nenabizi cloveku zadny pseudo-jazyk, ktery je interpretovany primo Sierrou, je to plnohodnotne doprogramovani vlastniho modulu pomoci nastroju, ktere se bezne pouzivaji pro vyvoj softwaru. Pro pobaveni cituji jednu vetu ze stranek Sierry. Myslim, ze to mluvi za vse: [ital]If you have experience with the TradeStation Easy Language, then you probably will find using the C++ language and our Custom Study Interface easier to work with since it is based on standards and works as expected.[/ital]

Kdyz uz se tu znovu natuklo toto vlakno, neda mi to, abych se nepodelil s mymi poslednimi zkusenostmi s vyvojem AOS. V dnesni dobe uz bych asi nevolil zadne jine reseni nez Sierra Chart + jejich "ACSIL" (Advanced Custom Study/System Interface and Language). Tento ponekud marketingovy nazev pod sebou skryva mechanismus, ktery vas necha napsat si svoje vlastni DLL v C++, ktere exportuje funkci se specifickym navratovym typem, ktera se da pridat do grafu jako jakakoliv jina "Study". Do teto funkce vam Sierra preda referenci na objekt, ktery v sobe obsahuje vsechno, co kdy muzete potrebovat (data v grafu, data indikatoru, detailni volume at price data, moznost do grafu kreslit a psat, odesilat automaticke obchodni prikazy atd. atd.) a funkce se vola, kdykoliv dorazi do Sierry nova data z data feedu. Sierra obsahuje i Notepad++ a C++ kompilator, takze nejsou potreba ani zadne dalsi nastroje (ikdyz teda ja osobne pouzivam pro testovani kodu jeste MinGW32 gcc kompilator). Vzhledem k tomu, ze kompilujete plnohodnotne DLL, neexistuji v podstate zadna omezeni a muzete plne vyuzit vsech vyhod plnohodnotneho programovaciho jazyka. Vsechno to funguje naprosto vyborne a rychle. Sierra pouziva minimum systemovych prostredku (v porovnani s .NET a Java monstry typu Ninja nebo IB TWS), je stabilni a je zamerena na funkcnost spis nez na grafickou libivost UI. Mym umyslem rozhodne neni delat zadnou reklamu, jenom jsem chtel vyjadrit svoje nadseni nad moznostmi, ktere Sierra geekovi jako ja poskytla. Je mi jasne, ze to neni pro vsechny - v dnesni dobe uz existuje dost programatoru, kteri technicke detaily fungovani pocitace neznaji a low level jazyk jako C++ jim muze pripadat jako navrat do 20teho stoleti. Ale vsem, kteri radi maji prehled o tom, co se deje "pod poklickou" a C++ pro ne neni problem, bych toto reseni vrele doporucil.

> fenomen Co to presne je komodita se dozvis napriklad z wikipedie: en.wikipedia.org/wiki/Commodity - prvni veta to docela dobre shrnuje: [ital]In economics, a commodity is the generic term for any marketable item produced to satisfy wants or needs.[/ital] Nicmene plno lidi (i zde na financniku) zamenuje termin komodita s terminem futures contract (tj. smlouvy o budoucim dodani). Ikdyz se komodity bezne obchoduji prostrednictvim futures kontraktu, ne vsechny futures kontrakty jsou omezeny pouze na komodity. Pokud tedy obchoduji napriklad ES, obchoduji e-mini futures na akciovy index, ale komodita jako takova v pravem slova smyslu to neni. Ale je bezna praxe, ze to lidi michaji dohromady, takze bych to zas az tak moc neresil (ikdyz futures mi osobne prijde presnejsi).

> iDEEDit Docela drsne. Drzim palce, at se dari! Muzu jenom potrvrdit, ze je mnohem jednodussi se venovat obchodovani ve chvili, kdy ma clovek kde bydlet, ma pravidelny slusny prijem a je tak nejak celkove zajisteny. Za mlada jsem byl v situaci, kdy jsem "obchodoval" s cizimi penezi (ikdyz s burzou to nemelo nic spolecneho) a diky sve tehdejsi blbosti a naivite jsem o znacnou cast tech penez prisel. Tlak, pod kterym jsem se tehdy nachazel, byl neuveritelny a byla to pro me opravdu dosti tvrda lekce - takove jsou ale nejprinosnejsi a tak bych minulost rozhodne nemenil. I diky teto zkusenosti jsem dneska tam, kde jsem (ikdyz z cloveka se slusnymi prijmy a prazdnym uctem na cloveka se slusnymi prijmy a "plnymi" ucty me promenil az tento server).

> pita30 Pokud jste c++ programator, je to tak na pul hodinky prace (a pokud znate aspon trochu strukturu SCStudyGraphRef objektu, je to na 5 minut)... www.sierrachart.com/index.php?l=doc/doc_CreatingDLLs.html

> geniepage Na to je podle me docela jednoducha odpoved - pouzit co nejlepsi rozliseni historickych dat vzhledem k vlastnostem systemu, ktery testuji. Pokud mam system, ktery je vetsinou v obchode 10 - 30 minut, 3-minutovy TF by mel byt dostatecny. Pokud ale chodim pro mensi targety a v obchode jsem v radu minut, 3-/5-minutovy TF uz je nevyhovujici, protoze muze dochazet ke zkresleni, o kterem jsi psal (v jinem vlakne). Pokud mas pristup k tickovym historickym datum, tak je to samozrejme idealni situace.

> Denty [ital]Myslim, ze je to z velke casti tim, ze sny si sem prijel splnit kazdy, at jsou jakekoli.[/ital] No ono to bude spis tim, ze v zemich "zlych imperialistu" maji trochu jiny vztah k trhum a podnikani nez v zemich, kde bylo jeste nedavno podnikani a "konkurovani" statnim podnikum tvrde potlacovanym trestnym cinem. Nehlede na to, ze zpusob, kterym v Cesku probehla privatizace statniho majetku, volnemu trhu zrovna nejlepsi jmeno neudelal. To chce proste cas...

> kurt Staci kliknout na ten link, co jsem postoval vys. Tam mas napsano, jak resi bezpecnost penez klientu u IB. Dole na te strance mas i uvedeno, v jakych pripadech muze klient o svoje penize prijit. Kazdej broker by mel mit podobne popsano, jak s penezi klientu zachazi (vcetne konkretnich informaci, ktere se daji overit). Jinak bych se danym brokerem vubec nezdrzoval. Domnenky a uvahy typu [ital]cetl jsem nekde tady ze treba IB ma ucty v City bank[/ital] jsou bezpredmetny. Vyhledej si fakta a over si je. Nema cenu se zabyvat vecmi "jedna pani povidala"...

> martinpilny Kamaradovi se stalo uplne to stejne a pred tema par tydny jsem mu radil, at prejde k IB. Behem asi dvou dnu mel vsechno vyrizeno, nafundovany ucet a obchoduje vesele dal. No vesele... pokud se za vesele obchodovani da povazovat to, ze cloveku nekde lezi nekolik desitek tisic dolaru, ktere uz nejspis nikdy neuvidi. A jeste k tomu po te, co mu asi pred trictvrte rokem zkrachoval jeho predchozi broker (MF Global). Doporucoval bych procist si, jak IB zachazi s penezi: individuals.interactivebrokers.com/en/p.php?f=ibgStrength 100% zaruku Ti neda nikdo. Na tom pripadu PFG to jde krasne videt - podle me to bylo naproste selhani veskerych kontrolnich organu - pokud clovek dokaze roky tvrdit, ze ma na ucte X set milionu a realne tam ma 5, nabizi se otazka, na co ty kontrolni organy vubec existuji. Nicmene kdyz clovek zpetne zjistuje, jak se majitel PFG choval, nejspis by to v nem moc duvery nevyvolalo. Akorat ze o to se vetsina lidi nezajima, dokud vsechno (naoko) funguje, jak ma. Doporucuji si o IB pozjistovat vsechno, co dokazes. Treba pak budes mit vetsi duveru. Nic vic se k tomu asi rict neda. No mozna akorat jedna vec - nejezdi na dovolenou, na kterou nemas cash :)

> markxs Sierra Chart MP (a VP) podporuje taky, akorat je myslim potreba si priplatit za package 5, takze nevim, jestli to splnuje Tvoji podminku "defaultne". Zrucnejsi programator si ale muze MP doprogramovat v C++ treba i pro zakladni verzi Sierry.

> fenomen O prispevek vys jsem napsal, jak to funguje. O par prispevku vys to same napsal Honza K. trochu jinymi slovy. Pokud to z toho porad nechapes, tak je mi lito. Sedni ke google a studuj. Zjisti, co to je Bid Price, Bid Size, Ask Price, Ask Size a mozna to pak pochopis. Nevim, co vic k tomu dodat.

Panove podivejte se na to, co to je Bid a Ask cena. Vetsina lidi kouka na Last cenu, ale to uz je minulost. Bid a Ask odrazi aktualni poptavku a nabidku. Pokud je last cena 30, Bid cena je 29.98 a Ask cena je 30.01, v momente kdy nekdo posle do trhu SELL MKT prikaz, sparuje se s objednavkou na 29.98 a pohne tak Last cenou z 30 na 29.98. Pokud je dany MKT prikaz vetsi nez Bid size, pohne se cena jste vic (v zavislosti na dalsi strukture objednavek v trhu). Nicmene napriklad diky HFT algoritmum se objednavky objevuji a mizi s takovou rychlosti, ze to clovek pouhym okem nedokaze vetsinou dost dobre sledovat.

> JakubP Kdyz do google napises "market symbols", vyhodi Ti to radu odkazu. Najit seznam vseho na jednom jedinem miste muze byt slozite, protoze se ruzne instrumenty obchoduji na ruznych burzach. Takze lepsi je nejspis hledat u brokeru, ti muzou mit ucelenejsi seznam. Jeden priklad je tady: www.infinitytrading.com/tool/futures-market-symbols - ale taky tam neni vsechno (treba emini - mozna jina podstranka). Pokud hledas symboly pro akciove tituly, tak hledej na NYSE nebo NASDAQ strankach. Rozumnejsi se mi zda zamerit se na par trhu, ty se pak dohledavaji mnohem jednoduseji. Na co potrebujes vsechny?

> LUKY To zalezi na tom, jak si to nastavis a mnohdy i na tom, co podporuje software, ktery na to pouzivas. MP si muzes nechat vykreslit prakticky jakkoliv chces. Ani ten pulhodinovy TPO interval neni zadne dogma.

Diky za opravu! Evidentne bych nemel mluvit o vecech, ktere neobchoduji :)

> shaman78 Napad to muze byt zajimavy, ale pokud si to budes znamkovat sam, tak bych radil to znamkovat az s nejakym odstupem. Ten samy den si nejspis budes porad jeste pamatovat duvody, proc jsi tento obchod bral, tamten nebral... proste budes stale ve stejnem nebo podobnem psychickem rozpolozeni. Tim padem ten proces znamkovani nemusi byt vzdycky uplne objektivni. Pokud se na dany den podivas s odstupem (treba o vikendu po danem obchodnim tydnu), mohlo by to byt lepsi.

> IVOCAJ Ucet 25K USD je potreba pro intradenni obchodovani AKCII. Index jako takovy se pocita z urciteho kose akcii a obchodovat primo ho nemuzes. Pokud chces obchodovat index, musis si vybrat nejaky derivat, jako treba futures kontrakt na akciovy index nebo ETF a to samozrejme nejsou akcie, takze "pattern day trader" zakon se na ne nevztahuje.

> harryx Precti si to jeste jednou: [bold]průměrný[/bold] konečný stav portfolia 4 767 USD.

> ondra.p To DLL je nejspis v nejakym starsim formatu a myslim, ze uz ho nerozjedes (mozna jedine tak s nejakou hodne starou verzi Sierry, ale to bych nedoporucoval). SCDLLName( ) je funkce, ktera je potreba zavolat v globalnim prostoru custom study DLL a obsahuje jednoduse jmeno DLLka tak, jak se ma zobrazit v Sierre pri nacitani custom study. Pokud se podivas do dokumentace Sierry na netu, najdes tam nasledujici: [ital]You will see two lines at the top of every custom studies source code file: #include and CustomDLLName("My Custom Studies"). These are both required and just need to be in the file only once and at the top.[/ital] Jejich dokumentace zminuje CustomDLLName( ) funkci, ale vsechny priklady v "ACS_Source" obsahuji volani SCDLLName( ) - to vzdycky pouzivam i ja. Muzu jenom hadat, ze driv se ta funkce jmenovala CustomDLLName( ) - a tohle nejspis obsahuje to Tvoje stary DLL - a pak se nekdo rozhodl prejmenovat to na SCDLLName( ), ale tim padem bylo potreba prekompilovat vsechny stary custom studies. Ja jsem eru "CustomDLLName" nezazil, takze tezko rict. Ale myslim, ze to DLL, ktery mas, by bylo potreba prekompilovat s volanim te nove funkce, aby to bezelo pod nejnovejsi verzi Sierry.