Arafel

2 Dzink: zaprve diky moc za reakci, vazne Jak jak jsem uz psal, tak na FX jsem lama, a aaano a znovu to opakuji :) , ale co se jinak zakladu obchodovani tyce tak na tom tak spatne nejsem, v komoditach jsem si uz nejaky ten system kteremu jakz takz verim nasel. U forexu mi ale jde opravdu predevsim o AOS, protoze bezplatna platforma s demo uctem a programovacimi moznostmi u komodit asi neni, nebo jsem zadnou nenasel, pro me to vyjde nastejno.. :n) S nazorem, ze co jednomu funguje, druhemu nemusi, se setkavam stale ale popravde mi stale pripada dost nelogicky.. Pokud si definuji system, tak musim mit jasne dane podminky pro kazdou moznou akci, abych se vyhnul problemum "lidskeho faktoru" a pokud tyto podminky mam, musi byt v nejake srozumitelne forme, kterou muze aplikovat kdokoli nezavisle na jeho zkusenostech a odhadu. Zkusenosti a odhad autora systemu uz jsou v danem systemu zahrnuty. Takze ze sveho greenhorn statutu bych rekl, ze co nekomu nefunguje, nebude fungovat ani tobe, pokud to neupravis... Pochopitelne se mozna pletu. A jen neco k tomu "drzeni se systemu". Jo, plne verim, ze odbihat od jednoho systemu ke druhemu kdykoli se ten prvni nezachova dle meho ocekavani je nanic, ale protoze jsi urcite vyzkousel vice systemu, tak kdy tak prechazis od jednoho ke druhemu? Tim myslim, kdy uz te treba momentalne nenapada zadna dalsi uprava apod. diky, Arafel

2 Sid: hmm.. pokud jsem tě až takto naštval, tak se omlouvám. Popravdě si tohoto vlákna stejně jako celého serveru docela vážím (nebo řekněme, že jsem rád, že existuje, což je skoro totéž) ale toto je snad forum, tady jde o střety názorů. Pouze ten fakt, že jsem amatér a žvaním nezasvěcené nesmysly na tom nic nemění. Já skutečně nestojím o to, abys mi "nechával" mé názory. Když se v něčem mýlím, tak mi prosím řekni kde. Když máš na něco jiný názor, tak mi řekni jaký. Pochopitelně nic z toho nemusíš dělat, je to tvé vlákno a ty jsi obchodník, kdežto já čumil na fóru, takže jaksi pochybuju, že by ses cítil povinný mi cokoli dokazovat, ale snad má tohle všechno sloužit ke vzdělávání, nebo rozšíření obzorů a ne k tomu, aby nováččci jen vzhlíželi k obchodníkům s praxí a k jejich systémům. To opět nemyslím jakkoli zle, ale mé zdroje informací jsou hodně omezené, žádné obchodníky osobně neznám a internet je sdílný jen na pár místech, jinak je to do jisté míry náhodné rybaření. Já jsem opravdu rád za jakoukoli reakci/kritiku a to je taky důvod, proč jsem se vůbec ozval. Klidně si dám pod každý příspěvek upozornění ministerstva zdravotnictví jaký jsem amatér a blb, ale prosím reaguj trochu jinak než jen blahosklonným "nech si své názory, máš na ně právo."

2 Volf: jak říkám, zatím zkouším cokoli mi přijde pod ruku, Bemac je na MA založen, ale projdi si ten skript, k tradičnímu použití "když se protne, koupím" to má hodně daleko (tradiční asi není správné slovo, myslím, že skuteční obchodníci je takto nepoužívají, ale vzhledem k počtu dotazů na všech možných forech apod. se zdá že je to mezi nováčky nejrozšířenější) 2 Sid: hmmm, jako vždy, vím, že takhle na forech zním dost arogantně, ale to je holt mým přístupem.. radši se s někým pohádám a spolu s pár poznámkami o své inteligenci si odnesu jeho skutečný názor, než abych trávil čas tím, že se budu ptát "jakáže perioda je ta nejlepší" a nechal se poklepávat po rameni, jaký že jsem to šikovný chlapec, že jsem na tom a tom nastavení (dle mého náhodně) vydělal tolik a tolik.. opět nechci aby to vyznělo agresivně nebo jakkoli jinak nevhodně, ale tak to prostě vidím, jde mi především o informace a pokud řeknu blbost, tak fajn, ozvi se, že je to blbost a řekni mi proč, nemám s tím problém a pokud to obsáhne jakékoli info, které se tu zatím neobjevilo, tak je to snad k věci.. k MA systémům: pokud pod pojmem "stabilně vydělávat" bereš i to, že dnes vydělám 300pips, zítra prodělám 200 pips, tak asi ano, ale stačí když si zapnu VT, zobrazím pár MA a použiju některou "zcela primitivní, ale jsou obchodníci co s tím vydělávají" techniku, tak nevěřím, že by to mohlo fungovat bez výkyvů jaké má třeba zde publikovaný B.O.A. systém nebo ještě daleko větších... ( a B.O.A. je přece dlouhodobě profitabilní a proto ho všichni používáme a nezajímame se o Forex...) ale spíš bych řekl, že tu došlo k nedorozumění, já celou dobu mluvím o systému, který pouze přepíná long - short, nemám na mysli systém, kdy mi přijde signál, nakoupím a vystoupím na limitu nebo stop-lossu a čekám na další signál, tam to určitě může být profitabilní. Ale kdybych měl být jen pomocí MA stále v pozici, tak ve chvíli pohybu do strany začne primitivní i neprimitivní MA tak lagovat, že sjedu hodně do ztráty. ad 5: napsal jsem "nastavit bezpečností podmínky", čili maximální ztrátu apod. Defacto totéž co ty uděláš ručně, takže to dle mého blbost není.

2 Volf: Nováček sice jsem, ale zatraceně odhodlaný nováček.. :) Myslel jsem to spíše tak, že systém založený pouze na PROTÍNÁNÍ moving averages je dle mého hloupost. Vzhledem k tomu, že většina pohybu ceny u krátkých swingů proběhne během první svíčky nebo dvou a pak už se cena konsoliduje/vrací, zatímco pohyblivý průměr díky - už z podstaty neodstranitelnému - lagu teprve reaguje na první velkou svíci, je toto u pohybů do stran vždy značně ztrátové. A ano, vypadá to fakt hezky když vám někdo na forum/do příručky dá obrázek trendujícího trhu a vidíte jak se tam ty průměry krásně protínají, jenže na silný trend dokáže reagovat jakýkoli indikátor, to, o co jde, je najít systém, který minimalizuje ztráty během sideways pohybů. Takže proti samotným pohyblivým průměrům nic nemám, už jen díky své obrovské variabilitě jsou zajímavé, ale systém, který by z nich měl težit, by dle mého měl reagovat na pohyb a pozici nějakého druhu ceny vůči nim, nikoli se opírat o jejich protínání. Right now si hraju s Bemac FMA indikátorem, který tu už byl zveřejněn a na vtforu je celkem slušně skryt, pár nápadů mám, během týdne dám vědět.

2 Mohycan: jo, jenom jsem zapomněl dodat, že to nepůjde udělat jako automat, který určí SL a L pro jiný systém, jak jsi psal, ale prostě to budeš muset zakomponovat přímo do onoho systému a ještě něco: tobě sice systém může počítat se SL i L, ale to jsou stále jenom funkce sloužící k otevírání/zavírání pozic z tvého počítače a žádný fyzický SL tak na centrálním serveru VT není a ani v brzké době nebude (což by se ale sakra hodilo třeba pro případ výpadku spojení, když zrovna nejste doma..)

2 mohycan: Osobně se o trailing stop a o stop-loss všeobecně příliš nezajímám, více věřím systémům, které jsou stále v pozici, protože se nedá spolehlivě odhadnout kdy přijde "ten velký" pohyb ceny a akorát tak přicházíš o potencionální pips. Pokud to ale chceš zkusit tak ve VT se dají použít minimálně dva druhy Trailing stopu (nevím, jsou-li oba ve VT původně, nebo si je musíš stáhnout z VT fora). 1/Buď použiješ Trailing Stop Level - který posunuje Stop Loss o pevně určenou hodnotu (mám pocit že jde o deltu zisku). 2/Nebo Trailing Stop Volatility Based - kde si určíš kolik barů do minulosti se má počítat s volatilitou a následně se ti zobrazí ne jedna čára pro Stop Loss obecně (jako u 1.), ale dvě, jedna vždy pro dlouhou a druhá pro krátkou pozici a jejich posun je ovlivněn především volatilitou trhu. Co se konkrétních vzorců a jejich použití týče tak zkus třeba forum.vtsystems.com/viewtopic.php?t=2534 a vubec se porozhlédni po tamním foru, takhle kvalitní informace jen tak neseženeš pokud bys to tam nenašel a ani by ti nikdo tady nedokázal poradit, tak není problém sám na Vt forum napsat svůj dotaz, Cskidmore odpovídá každému a VELMI rychle

2 Namodro: Ono to naprogramovat není až takový problém. Osobně žádný programovací jazyk (kromě HTML) neumím a kdykoli něco potřebuju naprogramovat, tak si prostě jenom zobrazím sekci manuálu s výpisem syntaxí jednotlivých příkazů a slepuju to co chci pomocí MNOHA pomocných a zcela zbytečných proměnnýych a funkcí, ze kterých by skutečný programátor pomalu chytal infarkt, ale nakonec se k tomu doberu, zpravidla cestou, kterou v žádném manuále opravdu nenajdeš.. :) Co se VT týče tak si stačí sestavit AOS dle manuálu (zde už publikovaný Cross MA of RSI) a pak už se jen hrabat v cizích a za chvíli můžeš vymýšlet vlastní nefungující systémy.. :D Plně souhlasím s tezí o nenahraditelnosti člověka, ale můj cíl je tady jiný. Já minimálně příštích šest let rozhodně nebudu mít čas ani možnost sedět přes den u kompu a obchodovat, takže se o Forex zajímám pouze kvůli VT a o VT pouze kvůli možnosti použití plně automatizovaného systému. Ráno zapnout, určit nastavení a zadat pár bezpečnostních podmínek a nechat systém běžet, o to mi jde. Nehledám teď žádný svatý grál, hledám systém s víceméně stabilním profitem 10 pips/lot/den. Jinak jsem si sestavil pár systémů pro poziční obchodování komodit, protože tam stačí zadat příkazy jednou denně, a tam jsem relativně úspěšný. Takže když holt Forex nepůjde, tak nepůjde, ale příští září bych chtěl začít obchodovat s ostrým účtem a sestavit do té doby funkční AOS by se mi snad s trochou štěstí povést mohlo.. Uvidíme..

2 Namodro: ano, pochopitelně i tohle použití je možné, ale proč bys to tak chtěl dělat? Říkáš, že jsi používal jako filtr MACD a RSI, to není žádný problém naprogramovat na automatiku, tak k čemu to řešit ručně? A pravidla pro výstup musíš mít taky nějak solidně určena a co se dá číselně vyjádřit lze v klidu naprogramovat. Něco jiného je když někdo obchoduje na základě vizuálních formací, které se ve VT nedají matematicky zpřehlednit (ale třeba Tradecision to zvládá docela slušně), ale pokud chcete zkoušet formace na FX tak dle mého klidně můžete věštit z čajových lístků.. Ono to může vypadat jako vlajka, ono to může vypadat jako 12345abd_bůh_ví_co_ještě, ale v mracích taky můžeš vidět ovečky.. :)

Zdravím, Mno, je to můj první příspěvek na forum, takže by se asi hodilo říct, že komoditami se "zabývám" od září a Forexem asi dvacet dnů, takže pokud mi ujede nějaká blbost tak se mám na co vymluvit.. :) Jinak diskuze vždy radši jen sleduju než abych se i zapojoval, ale v tomhle vlákně se objevilo tolik věcí, které si o nějakou tu reakci přímo říkají, že holt asi budu muset změnit své zvyky.. První na řadě je pochopitelně Sidův Holy Grail AOS. 1/ Je stále tak výnosný nebo se po nějaké té době používání objevily situace které tak nezvládá? 2/ Bolinger Bands Fibo je tam skutečně funkčně zabudovaný, nebo ho máš pouze pro vizuální kontrolu? Dost těžko si dokážu představit systém, který by bral ohled ke všem částem zobrazeným na postovaných screenech a BB mi tam přijde jako pravděpodobně méně důležitá část. Dále něco k Bemac FMA. Na Matusovu otázku jak řešil Sid vstupy/výstupy při použití tohoto indikátoru Sid odpověděl, že "Jen jsem si upravil indikace M1U,M1D - M12U,M12D ve vzájemném vztahu a ve vztahu k FIMA a udělal z toho Crossy a trochu upravil vstupní koeficient.." (strana 27, toto vlákno). Problém je v tom, že žádné dva moving average, ať už m1u-m12u nebo m1d-m12d (číslo udává úroveň "čáry" od FIMA, u/d pak up/down, tedy zda-li se jedná o MA zobrazený nad/pod FIMA) se rozhodně nikdy nemohou protnout.. MA označené m** jsou vlastně závislé na moving averages b1-12( jejichž výpočet je uveden na začátku skriptu v závislosti na Lenght a dané úrovni Fibonnacciho čísla, ale které jsou jen pomocné a nezobrazí se). Moving averages které jsou vidět jsou právě m1-12 a zobrazí se pouze po splnění složitějčích podmínek daných pozicí Close ceny vůči b1-b12. Samotné m1-m12 jsou ale souběžné s FIMA (i když jsou viditelné jen někdy) a nikde se neprotnou. Takže potom bohužel tak docela nechápu co daným příspěvkem Sid myslel. Aby se protly, musel by skript ne "upravit", ale víceméně zcela přepsat a pak mi uniká proč by vůbec FMA chtěl použít. Jinak ještě k tvoření systémů POUZE s MA. Ať už se jedná o MA, EMA, KAMA, T3, lineární regresi nebo cokoli jiného tak silně pochybuji, že systém postavený pouze na tomto může být dlouhodobě profitabilní. Ano, když si pohrajete s nastavením tak se po deseti minutách zkoušení kdejaké kraviny můžete na 5-ti minutovém grafu dostat klidně i k zisku 20 000 USD za tři dny. Jenže zkuste si dané nastavení použít na jiný trh o stejné minutáži, nebo počkejte pár dní a aplikujte jej znovu na stejný trh a výsledky budou zcela rozdílné. -20 000 USD za tři dny také není problém... Vzhledem k značně omezeným možnostem backtestingu VT (2048 barů je skutečně hodně málo) je jakýkoli úspěch tohoto typu ryze náhodný. Funkční systém musí být výdělečný všude a dlouhodobě, pochopitelně s různou minutáží různě a pravděpodobně i s lehce upraveným nastavením, ale všude. A to žádný systém postavený pouze na jednoduchém protínání MA není a ani být nemůže. Tudy dle mého cesta nevede... Díky za jakoukoli případnou odpověď či podnět k další diskuzi. Arafel