Zdravím, já jsem to pochopil tak, že se do tradu vstupuje jen na jeden den, tj. ve čtvrtek se weeklys vypíšou a hned druhý den odkoupí zpět. Díky za nové podněty k testování a přeji pěkné vánoce! Michal

to kbtm: Dobrý den přeji, tak jsem si v TOS udělal velice hrubý test Vaší stragtegie a i v letošním velice volatilním roce mi vyšla plusová, takže bych se jí rád začal zabývat a zkoušet na paper účtech u IB a v TOS. Jen jsem se chtěl zeptat na pár věcí ohledně rolování a likvidace napadené opce: - V případě poklesu/růstu trhu, kdy se trh blíží k vypsané opci,jaký máte limit u kterého rolujete? Předpokládám, že asi B/E. - Rolujete i back opce, pokud se back opce vzdálí při dalším výpisu weeklys o x striků od vypisované opce? Dejme tomu, že týden před expirací měsíčních opcí vypíšu weeklys na deltách mezi 20-30 a zároveň nakoupím back opce na další epirační měsíc 4 striky vzdálené od vypsaných weeklys. Ale pokud trh např. trenduje, tak je běžné, že již druhý či třetí výpis weeklys je úplně mimo koupených back opcí a DD by byla "nesouměrná". - Tato strategie již vyažaduje aktivněji sledovat trhy, protože v případě náhlejších pohybů se lze během jediného dne dostat na DD téměř 400 USD. Řešíte přes alerty či sledujete trhy průběžně celý den? Děkuji za Váš čas. Michal

to kbtm Zdravím, zkusím přes víkend otestovat Váš koncept, ale chtěl bych upřesnit jednu věc, která mi není jasná. Pokud každý týden vypisujete nový DD, tak back opce si při expiraci front opcí stále ponecháváte až do jejich expirace, nebo je např. 2 týdny před expirací prodáte a koupíte následující měsíc? Pokud otevřu např. tento pátek DD s parametry SELL -1 SPY NOV4 11 126 CALL SELL -1 SPY NOV4 11 119 PUT BUY +1 SPY DEC 11 131 CALL BUY +1 SPY DEC 11 114 PUT tak potom již příští pátek dělám jen výpis dalších weeklys a calls DEC11 si ponechávám až do jejich expirace 16.12.2011? Potom již v tento den koupím opět DD (výpis front weeklys a nákup back JAN 12)? Děkuji za upřesnění. Michal

Když už tu Majkll upozornil na novinku o finanční krizi, tak tady je jeden skvělý dokument z loňska - INSIDE JOB (v ČR DVD Finanční krize), rozhodně si zaslouží zhlédnutí, viz: www.imdb.com/title/tt1645089/ nebo www.csfd.cz/film/283075-financni-krize/ Michal

blazek3 Ahoj, ještě ke tvému obchodu, který majkl dobře rozebral, já se snažím najít další vodítka na vyšších timeframech. Konkrétně zde se trh pohyboval v trojúhelníku a skoro na tick přesně se dorazil od TL. Pokud se objeví nějaký pattern potvrzující odraz vstupuji ve směru trendu z vyššího TF, v tomto případě LONG. majkl Čtu pozorně tvé komentáře, vždy pro mě velmi poučné. Nedávno v nějakém vlákně prezentovaný přístup založený na průrazů trojúhelníků už zkouším paperovat asi měsíc a půl. Není to zrovna častý pattern, ale párkrát do měsíce se objeví a s použitím trendlines z vyšších TF se šance úspěšného obchodu zvyšuje. Jinak těch pár paperových obchodů mi začíná ukazovat, že výstupy budou tím, na co se v budoucnu zaměřit. Viz páteční obchod. Vstup na základě patternu Head and Shoulders, RRR 1:2, výstup uprostřed CG ze začátku seance (na 5min grafu), trh poté urazil dalších 12b. Do budoucna po zvládnutí obchodování s jedním kontraktem bude asi řešením vstup se dvěma kontrakty (či dvěma sadami kontraktů), kdy jeden výstup bych realizoval na pevném PT a druhý kontrakt trailoval SL. Michal

to PetrPavel Zdravím, ještě k tomu screenshotu z platformy TWS. Zadáváš IC jako Combo? To Ti nedovolí přehodit striky, protože jak se dívám na Tvůj screen, máš na putu přehozené opce - vypsaná by měla být na 760 a koupená ochranná níže, tj. na 750. Michal

to ArchonTykew: Ahoj, také jsem si našel chvíli na backtesty a momentélně si projíždím shodou okolností FGBL a to dopolední seanci 9-12hod. Vůbec se nelekej toho, že nemáš za celou seanci obchod, protože klidně můžeš mít bez obchodu i celý týden. Když se podíváš například na letošní březen, tak zrovna tento trh se běžně během dopoledne pohyboval do strany v range pouhých 20b. Ať se daří! Michal

Zdravím, pokud budete mít někdo chvilku, uvítám případné komentáře. Jestli mám např. dobře umístěné SL. Mám je totiž přímo na dně RH, nemají být o tick níže? Rosse jsem zkoušel poprvé, chci si vyzkoušet jestli by mi takový způsob obchodování mohl vyhovovat. Ale popravdě hodně se mi líbí, hlavně tedy pro mě má jasně definované vstupy. Screen č.1, 2x sim obchod na dopoledním FGBL. 1. vstup jsem přepokládal LONG na vyplnění gapu, ale trend byl již od včerejška down. Takže výsledek SL a -40EUR. 2. vstup po 1-2-3 TOP, SL 50 EUR, dosažen PT 90 EUR. Screen č.2, 1x sim na NQ 1. tady mám úplně něco jiného než všichni ostatní na dnešních screenech, SL45 USD, dosažen PT 60 USD 2. vstup nemám ale vstoupil bych asi úplně stejně jako roman06 (musel jsem již od PC) a PT bych umístil na PRM Hi. Nechte si dařit! Michal

To Liliputek: Děkuji za upřesnění i za přiložený screen. Takže RRR se odvíjí od velikosti úsečky RH a prostoru k PT (např. pivot, SR..). A velikost risku je zároveň tím pádem úměrná volatilitě trhu pokud vše chápu správně. Kolik ti vychází RRR jestli se můžu zeptat? Jinak Ross vypadá na první pohled celkem jednoduše, ale většinou platí, že k jednoduchosti se musí člověk velice pracně dostat. Každopádně výsledky máš velmi dobré, tak držím palce a přeji pevnou disciplínu!

to Liliputek: Ahoj, chtěl bych zeptat ohledně umísťování SL při obchodování RH. Máš nějaký pevný SL např. dle analýzy MAE, nebo SL přizpůsobuješ trhu a dáváš ho k nejbližší SR úrovni ev. používáš jiný způsob? Když obchoduješ samotnou formaci 1-2-3 tak SL umísťuješ pod/nad bod 3? Díky, Michal.

to PetraSR: Zdravím, s těmi rangebary taky docela zápasím. Co se týče toho vykreslování CCI, pokud máš Ninju, tak v nastavení indikátorů je u všech možnost volby "calculate on bar close", když máš FALSE, vše se vykresluje průběžně, jak EMy tak CCI.

to Gordon: Ahoj Gordone, kolem vánoc jsem si prošel celé Tvoje starší vlákno a když to srovnám s dnešními screeny, podle mého jsi urazil během jednoho roku neuvěřitelný kus cesty kupředu. Mimochodem už tehdy jsi s Finwinem obchodoval velice úspěšně. Jsi zbytečně skromný ;-) když píšeš, jak Ti vše dlouho trvá a jak se pomalu učíš. Myslím naopak, že co se týče Tvých výsledků patříš již teď k oněm pár procentům co uspěli a k tomu gratuluji! A navíc jsi to zvládnul velice rychle. Já osobně jsem trading objevil teprve loni a v září se pustil do prvních backtestů. A vidím že je přede mnou pořádný kus práce se vším postupně prokousat. Ze začátku mi vše připadalo docela jednoduché, ale opak je pravdou. Budou to opravdu ony tisíce hodin strávených u PC k dopracování se stabilních výsledků. Chtěl bych tě poprosit, kdyby jsi si našel chvilku a napsal odpovědi na Tebou položené otázky ostatním traderům na screenu ze dne 20.3.2010 (screen PA otazky.png). Zajímal by mě Tvůj pohled na věc (a určitě nejen mně). Díky a hodně zdaru. Michal

Zdravím, sleduji dopolední FGBL a měl jsem ten stejný problém. Původně jsem myslel, že mám něco s Ninjou, protože shodou okolností jsem provedl včera reset databáze. U FGBL se nezobrazoval premarket, NQ bylo v pohodě. Data mám demo od ZenFire. Michal

To ALL: Zdravím, chtěl jsem se zeptat, jestli někdo stále jedete paper nebo live breakout 1. korekce na NQ. Pokud ano, tak jakými výsledky? Zkoušel jsem udělat pár backtestů na NQ s různými typy vstupů, nakonec jako nejlepší se mi osvědčily stejné vstupy jako zde prezentoval YAX. Ale výsledky breakoutu 1. korekce především za poslední čtvrtletí 2009 nejsou příliš přesvědčivé. Až do zaří jsou vysledky celkem solidní, ale poté jde equity již pouze do strany. Zkoušel jsem různé filtry na odfiltrování ztrátových obchodů, ale je zde spíše problém, že poslední měsíce bylo málo trendujících dnů, které by v systému zajistily zisky. Prosinec jsem zatím nebacktestoval, ale ten by přepokládám výsledky ještě zhoršil (poté co jsem přečetl posledních pár stran tohoto vlákna)