Pavel.K

Ahoj, čeho se týkal příspěvek pana Saba? Z reakcí usuzuji, že u AMP končí, je to tak? Pavel

Zdravím Vás, Tomáši, a děkuji za poučný článek. Vím, že své know-how neprozradíte, budu Vám však vděčný za jednu drobnost. Stavíte své systémy na derivacích ceny, tedy různých indikátorech jejichž vstupem je pouze cena a výstupem je tedy opět pouze přežvýkaná cena? Nebo jste tuto cestu opustil a využíváte pouze co nejvíce unikátních dat? Přeji Vám mnoho úspěšných systémů a slunečné počasí :) Pavel

PTomi, dle mých informací i Striker umožňuje vyžívat Ninju Basic zdarma (zadávání příkazů přes DOM) www.striker.com/platforms/ninjatrader.php Stejně ale využívají AMP clearing, z toho důvodu jsem se rozhodl přímo pro AMP. Pavel

Tome, díka za Tvoji odpověď. OpenEcry je podle všeho pouze pro tu jejich SOL platformu. Když chceš otevřít účet pro Ninju: www.striker.com/platforms/ninjatrader.php Vyskočí forumulář ampclearing.com.

Ahoj, mé obchodování nabývá reálného rozměru, hledám brokera. Přečetl jsem haldy referencí, nakonec rozhodoval mezi AMP a Striker. Už jsem byl téměř 100% rozhodnutý pro Striker, jenže... Striker využívá pro Ninju AMP Clearing. Takže zpět AMP vs Striker. Co mi Striker přinese navíc? Komise zhruba stejné, margin stejný, česká podpora také, otevřou i malý účet, data CQG, clearing sejný. Nějak nevím, proč využít prostředníka (Striker), než jít přímo s AMP. Ale třeba něco nevím, proto bych rád nal Váš názor.

Zdravím Vás. Funguje někomu z Vás demo účet od Zenfire (AMP, Mirus...) v NT7? Backtestoval jsem na starých datech, nepořeboval jsem připojení, všiml jsem si, že demo mezitím vypršelo. Registroval jsem nové - vím, nečestné a nesportovní - dostal přihlašovací údaje a ... Login Failed: Check..., prostě oznámení, když vyprší demo. Registroval jsem ještě jedno, nové přihlašovací údaje, stejný problém. Setkal se s tím někdo z Vás? Předem děkuji.

Sydney22: Máš pravdu, až se tomu nechce věřit :). Já mám s oscilátory zkušenost takovou, že dávají spoustu nesmyslných signálů proti trendu a do trendu dávají signály pozdě... je to převlečená tlumená derivace, nedá se od toho čekat nic jinýho. Pavel

Sydney22: Díky za odpověď. Mám jen jeden dotaz. Ten backtest jsi dělal z "půlky grafu", nebo poctivě, bez pravé strany? Moje zkušenost je taková, že není problém vytvořit systém, který vstoupí prakticky do každého pohybu, ale zároveň má tolik falešných vstupů (které z počátku nejsou až tak vidět, jsou ve stínu úspěšných), že je neobchodovatelný. Co tím chci říct... z "půlky grafu" to vždy vypadá perfektně, ale jak přestaneš koukat za roh, signály zdaleka nebudou tak jasné a systém se pomalu začně hroutit. Když se podívám na tvůj graf, vidím tam celkem 4 "přesmyky", z toho pouze jeden úspěšný. Pavel

Petr P2: Petře, nemotej dohromady 0/1 a počítače, to je jak u blbejch. Počítač není reléový automat z 30. let. Ano, na té úplně nejzákladnější úrovni se opravdu provádějí nejzákladnější operace čistě binárně, ale to vcelku nikoho nemusí trápit. I ten nejblbější mikrokontrolér, co máš v budíku pracuje s 8bitovým operandem, v PC pracuješ s 64bitovým operandem v jednom cyklu. Nemá smysl považovat počítač za stroj, který dokáže odpovědět 0 nebo 1. Dokáže odpovědět tak, jak je naprogramován. Memristor může být revoluční, stejně tak dobře může upadnout v zapomění. Zápis ve více logických úrovních je běžný i ve FLASH pamětích, žádná revoluce (v tomto směru) se nekoná.

Sydney22: Pokud máš takovou strategii, pak smekám. Win 80 procent při RRR 3 (tedy pokud to interpretuješ jako Reward-to-Risk, tedy zisk je 3x větší, než risk), tomu se až nechce věřit. Byl bych ti vděčný, pokud se rozepíšeš v tématu www.financnik.cz/forum/read.php?18,20769 . Téma AOS mě vždy docela znepokojí, dostanu pocit, že to "nejlepší" je již na náma. Když se pak nad tím víc zamyslím, vždy dojdu k závěru, že cena se hýbe, mohu nakupovat i prodávat za fair podmínek, víc není potřeba, pokud ztratím chyba je ve mě, né v cizích AOS.

Kingie, Krony, díky, to jsem hledal.

Dobrý den, probíraly se zde, na Finančníku, podrobněji trendlines? Hledám a stále nic nenacházím, pouze nesouvislé útržky z diskuzí na jiné téma. Díky. Pavel.

athoos: Díky, NT naběhne, ale neověří licenci a nemůžu se připoji k demo účtu. Zkusil jsem NT6.5 a ten licenci ověří, holt NT7 je ještě beta...

Zdravím, ověří vám NinjaTrader při spuštění licenci? Je chyba u mě, nebo mají spadlé servery?

Petře, díky za odpověď. Máte pravdu, jako začátečník bych se měl soustředit na důležitější témata. Ať se Vám daří. Pavel

petr: Děkuji za odpověď. Nemyslím si, že by měl broker něco hradit, neveděl jsem to, teď to vím :) K této myšlence, že nepůjde uzavřít pozice, jsem přišel při pročítání zdejší diskuze (tuším vlákno "Aktuální dění v trzích..."), kde jeden trader zmiňoval, že při poklesu najednou nebyla prostistrana ochotná kontrakt koupit, pak by mohl být skluz obrovský, nebo se mýlím? I v situacích, jako ve čtvrtek, v nejhorší možný okamžik :), je na emini TF skluz v řádu jednotek bodů? Samozřejmě, vyjímečný 100USD skluz na kontrakt není tragédie. Uznávám, že je to především problém v mé hlavě. Přesně definovaný risk není problém, nedefinované, i když nepravděpodobné, problémy mě zneklidňují. Díky Pavel

Dobrý den všem, může se někdo další vyjádřit k mé otázce? Původní dotaz: [ital]Může být účet u brokera záporný? Např. při čtvrtečním propadu bych byl long, při malé ztrátě se aktivuje stop-loss, cena dále padá, pozice se pro skluz stále neuzavřela... co teď? Jak dopadne můj účet v případě, že broker nebude schopný pozici uzavřít a ztráta bude větší, než zůstatek na účtu? Budu mít na účtu dluh, nebo je to brokerův problém a já skončím "pouze" na nule? [/ital] kbtm: Vaší odpovědi si vážím, rád bych slyšel i ostatní.

kbtm: Díky za odpověď. Myslel jsem, že právě kvůli tomu je margin, že tím se broker chrání proti skluzu pokud bude zbytek účtu na nule. Je to tak u každého brokera? (tedy u těch, co znáte)

Zdravím, původně to byl komentář pod dnešním článkem, tam se diskuze ubírá jiným směrem, přesouvám ho sem. čtvrteční propad ve mě vzbudil spoustu obav. Mám otázku. Může být účet u brokera záporný? Např. při čtvrtečním propadu bych byl long, při malé ztrátě se aktivuje stop-loss, cena dále padá, pozice se pro skluz stále neuzavřela... co teď? Jak dopadne můj účet v případě, že broker nebude schopný pozici uzavřít a ztráta bude větší, než zůstatek na účtu? Budu mít na účtu dluh, nebo je to brokerův problém a já skončím "pouze" na nule? Díky Pavel

Zdravím, čtvrteční propad ve mě vzbudil spoustu obav. Mám otázku. Může být účet u brokera záporný? Např. při čtvrtečním propadu bych byl long, při malé ztrátě se aktivuje stop-loss, cena dále padá, pozice se pro skluz stále neuzavřela... co teď? Jak dopadne můj účet v případě, že broker nebude schopný pozici uzavřít a ztráta bude větší, než zůstatek na účtu? Budu mít na účtu dluh, nebo je to brokerův problém a já skončím "pouze" na nule? Díky Pavel

borax, MichalMV: pardon, s IB se asi opravdu pletu, zmátlo mě, když jsem hledal komise: "E-mini ES, NQ & ER2 Options Only" NQ se mi jeví, že se pohybuje příměji, korekce nejsou tak výrazné. Ale to není tak podstatné, každému může vyhovovat něco jiného. Takže z hlediska samotného obchodování (nemyslím strategii) není mezi YM a NQ rozdíl? Pavel

Zdravím, delší dobu se snažím backtestovat YM, ale trh se mi stále "nelíbí". Začal jsem tedy hledat jiné emini indexy a zaujal mě NQ. Průběh ceny mi u NQ vyhovuje mnohem více, také mi připadá méně volatilní. Tickově jsou NQ i YM stejné. Má to nějaký háček? Proč IB neumožňují obchodování emini NQ (pouze opce)? Díky Pavel

Rob99: pardon napsal jsem to spatne, melo to byt: "Tak o WCCI jsem přečetl zatím pouze jeden dokument a jsem natolik zděšen, že si musím dát na chvilku pauzu."

Rob99: princip WCCI. Třeba funguje, ale dle mě spíš na náhodných vstupech v libovolné korekci a stačí málo aby se zbortil (nezkoumal jsem, ale z textu to na mě tak působilo). Nemohu věřit systému, u kterého je nutné dodržet PŘESNĚ periody a PŘESNĚ počet čárek na grafu. Šest čárek je jinak dlouhá doba na 1min, jiná na 2min a úplně jinak na volume TF. Pro mě je cena plynule se měnící hodnota a je jen na každém aby si nastavil graf podle sebe. Proto nemohu věřit "přesně šesti čárkám" apod.. Další co mě překvapilo jsou jednotlivé pro-trendové paterny. Vždyť jsou všechny stejný. Podívejte se jak se počítá CCI. Jeden patern je malé zhoupnutí CCI (+doplňující podmínky, ale patern samotný je na CCI). Druhý patern je větší zhoupnutí a třetí patern je největší zhoupnutí. CCI je odchylka ceny od průměru, zhoupnutí je tedy pouhé zvětšení/zmenšení odchylky průměru a návrat, v podstatě korekce. Takže abych to shrnul, WCCI v pro-trendovém provedení na mě působí jako zbytečně složitý hledač korekcí. O WCCI jsem všude četl plno chvalozpěvů, vyděsila mě skutečnost.

Kingie: Tak o CCI jsem přečetl zatím pouze jeden dokument a jsem natolik zděšen, že si musím dát na chvilku pauzu. Utvrdilo mě to pouze v tom, co jsem četl už tisíckrát, nejdůležitější je money management.