JirkaGeorge

Ahoj. Prosím o radu s pomocným skriptem pro backtestování. O co mi jde? Dejme tomu, že mám v grafu zobrazeny stovky signálů nějakého patternu (např. 0/v). Dokázal by někdo naprogramovat indikátor, který bude na stisknutí klávesy skákat od jednoho signálu k druhému bez nutného ručního posouvání grafu? Při diskréčním posuzování takových signálů se mi stává, že přejedu signál a tím pádem už vidím co následovalo - chtěl bych opravdu co nejlépe vyhodnotit mé diskréční posuzování patternů a vzhledem k velkému množství obchodů by ruční scrollování zabralo nepoměrně více času. Signál - líbí/nelíbí - další signál. Určitě by se to hodilo více obchodníkům. Jak bych postupoval? 1. Při načtení historického grafu se podsvítí a načtou do pole indexy těch barů, které splňují podmínku patternu. 2. Při stisknutí klávesy se pravý okraj grafu nastaví na index baru, který je v poli na řadě. Vše mám vyřešené (stisk klávesy, detekci patternu, načítání do pole) kromě nějaké metody na posun grafu. Něco jako: gotoBar(idBaru); Pokud by někdo věděl, jak tento posun zařídit budu rád. Mělo by to nějak jít, když lze posouvat grafem na stisk kláves (PgUp, PgDown, atd.). Děkuji za pomoc, v případě úspěchu samozřejmě kód poskytnu.

Lordberry: Díky za odpověď, sdílím tvůj názor. Jsem také student a pokud jde o trading má to jen výhody. Během školy chci dopracovat trading do takové podoby, aby mě po ukončení uživil. V tomhle ohledu jsme na tom podobně.

Lordberry: Ahoj, jenom krátký dotaz. Jak dlouho od začátku tvého živého obchodování ti trvalo než jsi byl schopný si říci, že už máš na fulltime? Já obchoduji živě půl roku, ale na fulltime to ještě není - zatím vydělávám pár set měsíčně s jedním kontraktem. Každý měsíc ale vidím zlepšení na všech frontách mého obchodování a vím, že to taky dokáži. Když to bude letos, tak budu spokojený. Dík za odpověď;-)

Lordberry: Ahoj, jenom krátký dotaz. Jak dlouho od začátku tvého živého obchodování ti trvalo než jsi byl schopný si říci, že už máš na fulltime? Já obchoduji živě půl roku, ale na fulltime to ještě není - zatím vydělávám pár set měsíčně s jedním kontraktem. Každý měsíc ale vidím zlepšení na všech frontách mého obchodování a vím, že to taky dokáži. Když to bude letos, tak budu spokojený. Dík za odpověď;-)

Vynikající článek Petře! Skvělá motivace pro ostatní tradery, kteří jsou teprve na cestě ke svému vysněnému domovu:-) Lehká narážka na česká média mne opravdu pobavila:-) Sám televizi také nemám, ale na internetu se novinářům člověk jen těžko ubrání. Ještě jednou děkuji za skvělý článek.

ZOLLINO: Ja myslim, ze tech 3.3 bodu te mrzet nemusi i kdyz to mohlo byt 5.1 bodu :) Osobne mam radsi vybirani zisku dokud mi je trh nabizi. Nemam problem vzit PT $200. Pod $200 ale uz nechodim kvuli RRR. Jak beres vystup MPlay 123? Dve CCI 50 proti tobe + zelena svicka (v tomto pripade)? Takhle jsem to pochopil primo z popisu MPlaye. Na tvem Screenshotu by to tedy byla pata svicka za tvym vystupem? Diky za odpoved :)

Lordberry z toho si nic nedelej, ja jsem minuly rok vzal obchod, ale na zacatku dne jsem zapomnel prehodit ucty takze jsem si na Simu dal cvicne $400 misto Live. Taky mi nebylo do smichu, ale clovek se pres to prenese:-)

ZOLLINO: Ahoj, vstupní signál byl 0/v. Sice CCI 14 o kousek nesla nad nulovou linku, ale myslim, ze v trzich byl slusny potencial na dosazeni low dne. Situaci, kdy trh otevre tesne pod EMA 34, lepi se na ni a odrazi smerem dolu jsem mel v backtestech i zivych trzich uz mockrat. Pro me vcera ukazkovy vstup.

Ahoj, tak co dneska? Pro me jasny signal hned po otevreni TF. Od 15:45 Chop tak dneska koncim...

TomTailor: Podmínku na MACD napíšeš takhle: protected override void OnBarUpdate() { if(MACD(12,26,9).Diff[0] > 0.1) { //Co se stane po splneni podminky } } Snad jsem ti pomohl... LordBerry: V Ninjovi mi denní graf taky nejde zobrazit, tak to řeším tak, že zvolím timeframe 1440 minut (1 den). Funguje to spolehlivě. Zatím....

Ahoj Alexiku, odpoved jsem napsal do vlákna Výsledky backtestingu. Tam se nase diskuze asi hodi vic. www.financnik.cz/forum/read.php?2,18612,page=2

Odpoved traderovi Alexik z vlakna Ninja Trader - programování (strategie) Ahoj Alexiku, samozrejme ti rad poradim. I ja jsem potreboval v zacatcich pomoc ostatnich, bez ni by to slo jenom velmi tezce. Z tvych prispevku usuzuji, ze uz zkusenosti z trhu mas podle me docela slusne. Prvni rada by tedy byla jit nejkratsi moznou cestou k zivemu obchodovani. Neni to zase nic tak hrozneho a v podstate se neni ceho bat. Vecnym backtestovanim clovek nezbohatne. Zvol si trh, na kterem jsi provedl nejvice backtestu a nejvice ti sedi (v tvem pripade myslim ze NQ) a nejaky klidnejsi timeframe. Cely minuly rok jsem backtestoval timeframe Tick 150, dokonce jsem na nem zacal i zive obchodovat, ale nebylo to ono. Na 1 min. timeframe se da vydelavat minimalne stejne a to s mnohem mensim stresem. Rozhodne si tedy zvol klidny timeframe - mnohem lepe na nem rozeznas opakujici se situace a volatilitu. Se vstupy ti samozrejme rad poradim i kdyz si myslim, ze to pro tebe nebude nic noveho ani prevratneho. A hlavne zpetne se vse hodnoti i popisuje lehce:) Presto si vzpominam, ze presne to jsem potreboval a chtel od ostatnich i ja:) Spis se zamer na co nejnizsi risk a nejefektivnejsi vystupy. Mozna bych ti dal jeden zajimavy tip na studii, kterou jsem v posledni dobe dal dohromady. Pomoci mechanickeho indikatoru jsem si ziskal data vsech signalu 0/v za posledni rok (na 1min timeframe trhu TF mi vyslo pres 1000 obchodu). Mezi ztezejni informace v tabulce patrila volatilita, velikost vstupni usecky, vzdalenost EMA, vzdalenost od high/low dne a samozrejme hodnoty vystupu (fixni PT, vystup 123 Mplay, nasobek ATR) a jejich kombinace se SL (fixni, 1-5 ticku nad/pod vstupni usecky atd.). Jde vice o statistiku nez o backtest jako takovy. Prave z teto statistiky muzes vyjit pri backtestu. Presto je zive obchodovani trochu o necem jinem, ale s takovou statistikou to jde podstatne lepe a mnohem vice si pri exekuci zivych signalu veris. V jake jsi fazi ted? Mas uz nejaky plan nebo teprve stavis? Kdy planujes zacit zive? Jak velky bude tvuj kapital? Zatim se mej...

Taky dobry zpusob jak si ulehcit prepisovani hodnot do excelu. S trhem Nasdaq nemam zadne zkusenosti, ale obecne zname, ze je to jeden z klidnejsich trhu. Co se tyce meho backtestovani tak jde vyhradne o trh TF. V srpnu 2010 jsem zacal obchodovat zive, ale po par tydnech se ukazalo, ze muj zcela mechanicky system neni uplne to prave. Pote jsem zacal posuzovat trh vice diskrecne a zjistil jsem, ze je to mnohem efektivnejsi nez ciste mechanicky system a equity se zacala obracet vzhuru. Posledni tri mesice obchoduji v takovem provizoriu, ale kupodivu se mi nedari uplne spatne a na to ze obchoduji zatim v podstate bez planu tak se mi podarilo skoncit v zisku cca $1000 coz povazuji za velmi dobre. Ted tedy davam dohromady novy plan, ktery je obdobou stareho mechanickeho planu (take pattern 0/v, 1min timeframe atd.), jen uz vim ze zive obchodovani je trochu o necem jinem nez jsem si myslel pri stavbe puvodniho planu. Najednou se clovek zacne v backtestu zamerovat na uplne jine veci. Mnohem mene ted resim vstupy (proste smysluplny 0/v pri slusne volatilite, nejlepe na S/R urovni a to je vse, zadna veda). Nyní beru vstup uz pouze jako zpusob jak se dostat do pozice - to hlavni se odehrava az pote. Pomoci mechanickych indikatoru jsem si velmi rychle a spolehlive ziskal obrovske mnozstvi dat z trhu na zaklade kterych jsem vytvoril mnoho zajimavych studii. Nejvice se ted zameruji na vystupy a risk. To je asi take hlavni vec ve ktere se bude novy plan lisit od stareho. To vsechno uz ale asi patri do jineho vlakna. Asi nejlepsi bude hodit sem odkaz na hotovy indikator nez cely kod zkopirovat. Rozhodne jsem na tvoji praci zvedavy :)

Ahoj Alexiku, diky moc za kod. Uz vim proc jsi chtel zjistovat hodnoty baru na prejeti mysi. Co takhle to vubec neresit a proste jet backtest bar po baru tim padem budes mit na pravem okraji obrazovky vzdy usecky s indexem [0] a kdyz kliknes, nebo stisknes klavesu tak se ti zapisi hodnoty? Takhle by ti odpadlo zjistovani hodnot na pozici mysi - vzdy by to byl bar s indexem [0]. MAE MFE jsem taky zapisoval rucne k mechanicky nasbiranym hodnotam, ale napsal jsem si pro to metodu. Neni to nic sloziteho, dlouho jsem na to nemohl prijit, pote jsem zjistil, ze lze zjistovat indexy baru od vstupu nejen nazpet [1], [2], [3] atd., ale i vpřed [-1], [-2], [-3]... //MAE MFE vstup = Close[0]; mae = vstup; mfe = vstup; index = 1; stop = 0; if(Close[0] > Open[0]) { //MAE MFE PRO LONG while(stop == 0) { //PROJIZDEJ TRH DOKUD PLATI PODMINKA if((Math.Abs(mae-vstup) >= 1.2) || (Math.Abs(mfe-vstup) >= 4)) { stop = 1; // ZASTAVI SE POKUD JE MAE VETSI NEZ $120 NEBO MFE VETSI NEZ $400 } if(mae > Low[(-1)*index]) { //POKUD JE SOUČASNÉ MAE VĚTŠÍ NEŽ LOW NADCHAZEJÍCÍ SVÍČKY ZAPIŠ LOW NADCHÁZEJÍCÍ SVÍČKY mae = Low[(-1)*index]; } if(mfe mfe = High[(-1)*index]; } index ++; } } else { //MAE MFE PRO SHORT while(stop == 0) { if((Math.Abs(mae-vstup) >= 1.2) || (Math.Abs(mfe-vstup) >= 4)) { stop = 1; } if(mae mae = High[(-1)*index]; } if(mfe > Low[(-1)*index]) { mfe = Low[(-1)*index]; } index ++; } } //ZDE MAM NAPLNENE HODNOTY MAE MFE A MOHU JE ZAPSAT DO SOUBORU, SAMOZREJME SI MUZES HODNOTY NA KTERYCH SE PROJIZDENI ZASTAVI UPRAVIT PODLE VLASTNICH POTREB

Ahoj Alexiku, tobe fungovala detekce klavesy nebo mysi? Me to porad nejede. Close cenu zjistis prikazem Close[0], Open cenu zjistis prikazem Open[0]. Jestli to chces kvuli backtestovani tak je rychlejsi hodnoty zapisovat rovnou do nejakeho excelu nez jenom na prejeti mysi. [bold]protected override void OnBarUpdate() { if(ToTime(Time[0]) == 153000) { using(System.IO.StreamWriter file = new System.IO.StreamWriter(@"C:\Users\Alexik\Desktop\backtest.csv", true)) { file.WriteLine(Time[0].ToString("yyyy-MM-dd") + ";" + Time[0].ToString("HH:mm:ss") + ";" + Close[0]); } } }[/bold] Tento kód ti zapíše do souboru backtest.csv datum, čas a close cenu úsečky a další libovolné hodnoty, které zadáš (mým posledním počinem je metoda na zjišťování MAE MFE od vstupu do trhu, pokud chceš tak ji sem nahraju) avšak pouze v případě že je splněna podmínka (v tomto případě je to první minuta seance, ale můžeš si naprogramovat pomůcku na nejrůznější patterny včetně FinWinu). Bohužel tímto způsobem se dá backtestovat jen čistě mechanicky, protože podmínka je pevně daná, proto jsem chtěl podmínku nahradit stiskem klávesy - dělo by se to samé co teď, ale pouze u mnou vybraných vstupů a nezdržovalo by mě přepisování hodnot do excelu. Pokud se ti to povedlo prosím zkus sem nahrát kód. Dík:-)

Ahoj, dokazal by nekdo v Ninjovi naprogramovat indikator, ktery bude cekat na stisk klavesy a pote zapise hodnoty do souboru? Staci mi vyresit detekci stisku klavesy, zapis do souboru pouzivam casto, ale s tutim si nevim rady. Hledal jsem v C# dokumentaci a v podstatě jsem na to přišel, ale v Ninjovi to nerozchodím. Děkuji moc!

Ahoj, chtěl bych se zeptat na jednu věc ohledně fundování účtu RCG. V instrukcích pro fundování, které mi poslali chyběl IBAN, ale v bance ho po mě vyžadovali. Jakým způsobem se posílají peníze do USA? Díky moc...

Jasne myslim do stejneho smeru. Nejlepe pokud by sla pouzit ATM strategie. Zkratka dostanu mechanicky signal (napriklad korekci) v 15:41 na stranu short a v 15:44 dostanu dalsi signal na stejnou stranu (dalsi korekce). Hledal jsem tutorialy na pouzivani ATM strategii v NinjaScriptu, ale z toho co jsem nasel jsem moc moudry nebyl. Dik moc!

Ahoj, mohl by prosim nekdo poradit. Chci udelat backtest strategie, ale narazil jsem na problem. Kdyz dostanu dva signaly po sobe tak se v MarketAnalyzeru vykona pouze prvni z nich. Zkratka neotevrou se dve pozice zaroven - vzdy se musi pockat az se obchod uzavre a az potom v pripade dalsiho signalu se otevre nova pozice. Dekuji.

Ahoj, rozhodl jsem se reagovat na poslední dobou tak žhavé téma jako je chop v trzích, kterého jsem byli v minulých týdnech svědky. Vedu si statistiku denního Range, ze kterého pak počítám průměrný týdenní Range a vykresluji v grafu. Mé statistiky ukazují, že minulý týden (15.2.2010 - 19.2.2010) měl skutečně jeden z nejnižší Range za posledních 10 měsíců, tedy dobu po kterou si statistiku vedu, ale zároveň je taky patrné, že podobné líné týdny čí období prostě čas od času nastanou. Není to tedy nic zvláštního. Denní a týdenní range samozřejmě nemusí znamenat, že se v trzích nedá vydělat, znamená pouze to, že trhy příliš netrendují. Koukněte na přiložený obrázek, případně napiště jestli si někdo vede podobnou statistiku. V mém případě jde o trh TF. Hezký večer všem!

h0moun: Tak to je moc hezkej profit. Výsledek je na jeden kontrakt nebo obchoduješ multipozice? Včera byl obrovsky pohyb na stranu short.

Ahoj Bubaku, samozrejme vzdy rad pomuzu. Chapu, ze krome cennych informaci zde na serveru je treba mit jeste nekoho s kym probrat trhy osobne. Sam zive zatim neobchoduji, momentalne setrim pocatecni kapital. Nicméně mám za sebou dlouhou řadu backtestů a momentálně jsem ve fázi PaperTradingu. Vstupy do obchodu v mém obchodním systému jsou založeny na korekci v trendu tj. na patternu 0/v. V budoucnu mozna pridam jeste 2v, protoze 0/v nezachyti korekci vzdy. Zatim se ale zameruji pouze na jeden pattern a to same bych doporucil i komukoli jinemu v zacatcich. S protitrendovymi patterny mam zkusenosti pouze z nejakeho prvniho hrubeho backtestu. Dale sem se jimi nezabyval. S jakymkoli dotazem velmi rad pomuzu.

Ahoj Bubaku, podle tve otazky usuzuji ze hledas neco jako indikator na chop nebo neco podobneho. Asi nejlepsi pro definici chopu je ale sledovat cenový graf. Kdyz je chop tak dela trh rychle pohyby, vykresluje velké svíčky, jde do strany nebo se motá okolo klouzavých průměrů. Zkus si chop trochu nakoukat - nic lepšího ti asi neporadím. Přikládám obrázek dnešního trhu TF kdy byl na 20:15 hlášen report. Po reportu můžeš vidět typický chop. Snad jsem ti pomohl. Zkus ještě kouknout na finančníka.

Kontraktni měsíc přidany mam, ale kdyz pustim graf treba od 1.8.2009 do 30.9.2009 tak se neobjevi nic. Zkusim ty videotutorialy. Dik moc.

Ahoj, prosím nemá někdo kontraktní měsíc TF 09-09 k dispozici pro backtest v Ninjovi? Děkuji mnohokrát.