Slaughter

Marko: Nechápu smysl Tvého příspěvku. Chlubit se, jak "všechno víš, všechno znáš, skvěle vyděláváš, ale nikomu to neřekneš" je ubohé. Jsi asi jediný na tomhle serveru, kdo se nepodělí o své zkušenosti. Tvůj chrakter tedy ani nebudu rozvádět. Ad Finwin: tímto systémem vydělávám takřka denně a hodně. Tudíž "nic, co je veřejné, nevydělává" je opět nesmysl. ... možná bude lepší, když nebudeš svými nesmyslnými příspěvky odrazovat začínající tradery. Popřemýšlej o tom, ušetři si čas a chlub se jenom do zrcadla.

Marko: A jak tedy obchoduješ Ty? Jak vypádá Tvůj obchodní systém? Díky za odpověď,

Miloši, buď v klidu, to zažil každej a mockrát. A kdo tvrdí, že ne, ten lže :-) Teď už to jen neopakovat ...

Jitka: Práce s SL a PT je velmi pokročilý způsob a pravidla pro ni je třeba mít zapracována v obchodním plánu. Pro začátek doporučuju důkladně zbacktestovat "posun SL na BE+1". Ve zkratce jde o to, že na obchodě, který nedosáhne PT, vyděláš aspoň na komise a zmrzlinu. Pro psychiku je to daleko důležitější, než by se mohlo zdát. Nicméně je třeba udělat "upřímný backtest", ruku Ti nesmí vést snaha být na BE+1 co nejdříve. To by v praxi vedlo k tomu, že v rámci pohybu trhu tam a zpět (což je standardi v rámci solidního trendu) skončíš na BE+1 takřka vždycky. A naprosto nejlepší je, pokud tento posun umí dělat automaticky platforma, kterou používáš - opět to výrazně sníží Tvou možnost dělat chyby. Nevím, co a jak obchoduješ, možná by stál za zvážení "trailing stop-loss", já ho ale nepoužívám z vícero zásadních důvodů. Držím palce,

Přesně o tom jsem mluvil. Přečti si můj příspěvek. Tohle to je skutečně zásadní problém, který pak posílá equtiy křivku do horoucích pekel. Mám tenhle problém za sebou, nicméně mně taky stál mnoho tisíc USD. Můj recept v kostce: po vstupu pustit myš a nechat trh být. Hodně štěstí všem :)

Pulus: Mluvíš mně z duše, to, co popisuješ, musí nebo musel zažívat každý trader. Doplním mou vlastní pomůcku pro dny, kdy se nemám plně pod kontrolou (a takové dny má každý člověk, tedy i trader). Jsou to dny, kdy mám po otevření obchodu nepřekonatlené nutkání "hrabat" na SL, PT, "pozitivně ovlivňovat" otevřený obchod a podobné nesmysly. Otevřu obchod a JDU PRYČ. Třeba umívat nádobí, nebo vykonávat nějakou jinou manuální činnost. Vím, že můj SL i PT je podle obchodního plánu nastaven tak, jak má být, v reálu to funguje a jediný, kdo to může zkazit, budu tedy já. I kdybych se měl v tu chvíli třeba kousat v koutě do prstu. Ano, trading někdy dost bolí ... Je dost těžké NESTÁT SÁM SOBĚ V CESTĚ K ÚSPĚCHU, ale dá se to zvládnout. ... a pro začátečníky: když vám 3x uteče váš standardní, "vybacktestovaný" PT řekněme 150 USD, protože jste a) předčasně vystoupili b) příliš brzo přitáhli stop-loss c) posouvali PT příliš daleko od BE ... jaký PT by musel mít 4. obchod, aby vydělal na předešlé tři chyby? Mně vychází 600 USD. Toho samozřejmě nedosáhnete. A sestupná spirála "měl jsem, měl bych, teď tomu dám na frak" může začít ... Disciplínu považuji za nejzásadnější faktor. Hodně štěstí všem :)

zdq: kolik traderů, tolik přístupů, jen doplním - ticky a volume vidím v grafu, DOM je pro mě "dobrý sluha, špatný pán", Tobě to evidentně funguje, a to je dobře :)

Kéž by Ti to bylo povoleno! Nebo to napiš do zvlášntího vlákna diskuze ... Díky :)

von Paulus: s DOMem opatrně, opravdu je to, jak to jinak říct, "psycho". Po chvíli burza vypadá jako harcí automat = katastrofa se blíží. Nemluvil jsem o tom, že: "pocty kontraktu smerem nahoru (ja short) mirne prevysovalysmiling smiley". Moje zkušenost, naštěstí opravdu zřídkavá, je, že se sem tam na jedné straně DOMu - ve své platformě vidím hloubku 10 ticků, s čímž se u ropy CL dá pracovat - objevil převis v řádu stovek kontraktů na jedné, dvou cenách, přičemž standardně je na každé ceně (ticku), který v platfomě vidím, umístěno 20-50 kotraktů (poptávek nebo nabídek), dle aktuální volatility, samozřejmě. Znovu opakuju, že jsem si toho všiml jen náhodou, DOM na ropě nesleduju a sledovat nebudu - mám rád, když vydělávám peníze a ne když ztrácím nervy. Situace na méně volatilním trhu bude určitě daleko klidnější, nicméně sledováním DOMu se člověk fixuje na chování ceny, tím pádem na svoje peníze a okamžitě změní svoje chování k horšímu. Je třeba se koncentrovat na indikátory, obchodovat dle zbacktestovaného obchodního plánu a s případnou, ať už reálnou či domělou, manipulací se smířti. Hodně štěstí :)

Olympusko, radusor: na "jiné téma vlákna" jsem upozorňoval jen z obavy před smazáním off topic příspěvků, obzory si samozřejmě rád rozšířím také, anžto nejsou nikdy dost široké :) Hodně štěstí všem!

Olympusko: vycházím z toho, co jsem se dozvěděl a netvrdím, že mám "jedinou" pravdu. Navíc tohle téma je pro mě spíše okrajové, proto se nechám rád poučit :)

paratk0: tématem téhle diskuse není korelace trhů, ale AOS. Nicméně: - ta souvztažnost e-mini / akcie je daleko menší, než vypadá - co se korelace týče, otevři si například grafy korelujících trhů a rychle si všimneš, že mají velice často zásadně jiné momentum. O jeho využití už tady vyšel článek. Jistě, na vyšším TF to vypadá skoro stejně, ale bavíme se o využití korelací v aktuálním krátkém okamžiku a v tomto směru vidím velké možnosti. - nevím, jaké e-mini trhy máš na mysli termínem "méně volatilní e-mini trhy vycházejí z "velkých" trhů, DJIA, S&P apod." Především však platí: "Učit se, učit se, učit se" :)

von Paulus: 1) DOM zásadně nedoporučuju sledovat stále - během pár vteřin, maximálně minut, se v tom člověk úplně ztratí = kazí práci. DOM sleduju, jen pokud se chystám vstoupit do obchodu a to ještě ne vždy, nebo pokud se obchod nevyvíjí tak, jak by měl. Pak vidím, že například někdo umístil blízko ceně nabídku / poptávku na několik set kontraktů (což je u ropy hodně) a vím, že mám zbystřit ... 2) ano, trading je svým způsobem umění 3) mechanické strategie mají podle mně smysl jen v případech skalpovacích technik, kdy jsou počítače hned vedle burzy a obchod trvá maximálně několik vteřin a to z jediného důvodu: člověk nemá tak krátké reakční časy. Obecně si ale myslím, že toho se zatím nemusíme obávat.

Gizmo: Skvěle, mluvíš mně z duše, a to se považuju za "PC ignoranta". Paulus: Dobrej příklad je myslím v knížce Larryho Williamse "Jak jsem vydělal milion dolarů za rok obchodváním komodit". Zjednodušeně: Když chce 1000 lidí prodat a 1000 koupit, 1 člověk navíc, který se přidá na stranu nabídky nebo poptávky, pohne cenou nahoru, nebo dolů. Jde o to, že velcí hráči "vidí" do celé hloubky a stuktury momentální nabídky a poptávky v trhu, navíc disponují relevantním množstvím kapitálu. A pokud uvidí "díru", umístí "obrovský balík" sice dost blízko ale stále bezpečně aktuální ceně a trh se pak pohne jejich směrem. Dle mých pozorování na ropě CL, kterou aktivně obchoduji, je to takřka vždy překvapivé a PROTI trendu. Toho si lze v klidu všimnou, trh se zachová "divně" a "nestandardně". Ve směru trendu jsem si toho nevšiml, což bude možná tím, že se na to nesoustředím - ve směru trendu sleduju spíš CCI, než DOM, navíc se taková aktivita do trendového pohybu lehce schová. ... doufám, že jsem Ti odpověděl dostatečně :-)

Rád bych pokračoval v tématu "paranoia drobných traderů". Budu rád, když mně bude kdokoliv oponovat: - ano, velcí hráči mají kapacity, o kterých se nám ani nesní - je možné že by ze svých strategií vynechali "malé" trhy, které obchodujeme my? Nemyslím si to, minimálně pro to, že tyto trhy pro ně a) mohou tvořit jeden z testovacích vzroků chování počítačových modelů v reálném obchodování b) peníze jsou jenom jedny a je jedno, v jakém trhu je vydělají Můj závěr: velcí hráči tyto trhy už obchodují, byť s "malým" objemem alokovaného kapitálu, proto se prozatím není čeho obávat. Snad jen toho (viz včerejší ropa CL), že do rozjetého trendu okamžitě umístí velký balík nabídky/poptávky proti jeho směru, vyberou SL a trend pokračuje dále. Naštěstí to nedělají moc často.

Jo, když jsem začínal obchodovat, taky jsem obchodoval bez stop-lossu. Sice jsem vydělával daleko víc, než teď, nicméně po 3/4 roce jsem si nakonec vymazal účet. Úplně. A šlo o 10 000 USD. Burza není kasíno a přeju Ti, aby to byl Tvůj poslední obchod bez stop-lossu.

Byl jsem na SIMu, testoval jsem nuance mého OS (a svého chování) v trzích na ropě CL. Byl to divokej den, udělal jsem sice 280 USD/kontrakt, což mně intradenně stačí, ale byla to divočina. Prostě jeden nepříjemnej den v práci.

Naprosto souhlasím s tímto postojem a také se ho snažím v rámci mých zatím omezených znalostí aplykovat. Díky za otevřené mysli, jako je ta Vaše a za to že se o Vaše myšlenky dělíte s ostatními.

Ahoj, obchoduju jen ropu (ticker: CL), výstup používám následující: - po dosažení profitu 10 tikců posouvám SL na BE +1. Tím mám zaručeno, že i pokud se trh otočí, vyjdu z obchodu bez ztráty. - pak posouvám manuálně SL vždy 10 ticků od aktuálně dosažené ceny. Tím mám zaručeno, že pokud dojde k delšímu pohybu, budu v trhu co nejdéle. Je sice faktem, že mně SL vždy vyhodí na prvním pull-backu, nicméně mám ověřeno, že pokud se cena vrátí o 10 ticků, většinou se vrací dál a já nechci riskovat dosažený profit. Člověk tak vždy vydělá minimálně o 10 ticků méně, nicméně supporty a rezistence mají u ropy daleko větší elasticitu, tudíž je to metoda, která přináší více než uspokojivé výsledky. Pro vstup používám pouze trendové patterny FinWin a Woodies CCI. Protitrendové patterny pouze pozoruji, protože ropa má tendence vracet se do nastaveného trendu a protitrendový pattern bývá často jen korekcí, která se, jak jinak, otáčí pár chvil po vstupu do obchodu. Jeden zajímavý podnět pro výstup: Pokud vstoupím podle Woodies CCI a na grafu dle FinWinu se CCI 50 nachází nad/pod hodnotami +200/-200, nespěchám s výstupem z obchodu dle výše popsaného modelu, ale počkám se stop-lossem na BE a nechám trh pracovat v můj prospěch. Pokud ale CCI 50 změní směr proti mému obchodu, umístím stop-loss 5-10 ticků od aktuální ceny a na nic už nečekám. Doufám, že Ti výše napsané trošku pomůže, Slaughter

Díky za link, nějakou dobu obchoduju ropu a zjednodušeně řečeno PS stanovuju jako stav účtu děleno množstvím kumulovaných kontraktů. "Kumulovaný kontrakt" = initial margin + maximum drawdown dle minulých reálných výsledků. Tímto způsobem obchoduju s dostatečnou rezervou tak, aby nemohlo dojít k nucenému sníženování pozic kvůli nižšímu stavu účtu díky delší řadš ztrátových obchodů. Je to způsob triviální, přímočarý, vyzkoušený a funkční, nicméně se chci dozvědět o jiných možnostech, anžto tuším, že je to oblast, kde se dá napáchat netušené množství chyb. Její šíři mně asi poprvé otevřel LW v "DLouhodobá tajemství ..." Slaughter

Ahoj všem, můžu se zeptat, kde se dá kniha objednat? Position sizing mně vrtá hlavou příliš na to, abych ji nečetl :) Díky za info