Slaughter

Horší plnění na futures, než má IB, jsem u nikoho jiného nezažil - týká se i limit příkazů. Je faktem, že pokud máš tohle srovnání, zeptal bych se na IB a poslal jim je, ať se vyjádří. Zajímalo by mně, jestli poskytnou něco jiného, než jen obvyklou snůšku keců. Bezkonkurenčně nejlepší plnění na futures bylo u Infinity futures, bohužel neumožňují obchodování opcí na futures.

Ani jsem nevěděl, že jsou na Libor futures. Je to obchod na skoro 2 měsíce, tedy na elegantní uchopení přes opce ne zcela vhodný. 30-bondy dnes pěkně spadly, pokud se mně na to v pondělí podaří poskládat call spready tak, aby mně to vyhovovalo, půjdu do nich a dám sem postup.

Pánové, vlákno sleduju, seasonals není můj hlavní pattern, ale občas ho zohledňuju při pozičních vstupech, až něco příjde, podělím se :-)

Nemyslíš, že je to otázka na Help desk IB a ne na fórum? Každopádně si jejich odpověď ulož a na všechno se raději zeptej 2x - usnadňuje to případné spory, plynoucí z nepravdivých informací, poskytnutých pracovníkem Help desku ... zažil jsem u IB několikrát.

- že je IB broker hrůzy, to je známá věc. Ohledně opcí teď už 2. den "řeší", proč mně přestaly jet data na DAX opce, když je platím a peníze si za ně samozřejmě strhávají. Nicméně z jiných důvodů je stále používám a zadávám přes jinou platformu. - OptionsExpress jsem používal a byl jsem spokojen, tzn. můžu doporučit.

Ad špatný limit: byl to hedge mých short opcí, po kontaktování podpory se, v případě IB opravdu výjimečně, vše vysvětlilo. Do limitu jsem napsal o jednu sedmičku míň, tzn. jsem byl vyplněn naprosto v pořádku na 1,2769, anžo jsem napsal 1,271 místo 2,1771. Moje chyba. Tyto příkazy do IB zadávám standardně přes jinou platformu, tudíž nejsem zvyklý a uklikl jsem se. Ad bordel v portfoliu, zmizelé otevřené obchody, atd.: "Tohle opravíme a v další verzi to už nebude." = asi tak nějak to Tvoje portfolio vypadá a přibližně tyhle obchody tam asi jsou ... a nebo nejsou, zkus to zítra, nebo někdy ... nebo nikdy. (oficiální vyjádření IB uvedeno v uvozovkách ... )

U IB se opravdu nediv ničemu: - aktuálně TWS například ve čtvrtek a v pátek míchala dohromady portfolia z jednotlivých účtů, popřípadě zobrazovala portfolia jednoho účtu pro všechny účty, náhodně odebírala z portfolia položky. - dnes mně kontrakty, které jsem chtěl uzavřít za LIMIT, uzavřela o 2 ticky hůře. Neptej se mně, jak může broker LMT uzavřít jinde, než tam, kdes ho umístil. Netuším to. Ovšem "That´s Interactive Brokers :-)"

Honza K.: Díky za reakci, EL začal používat můj kolega mcrose, který s Vámi již komunikuje zde v diskusi věnované TS, tudíž bych svými dotazy na Vás vše jen duplikoval. Ještě jednou díky a ať se Vám daří (tu)

Vzhledem k tomu, že se na pokles chystají všichni, není jisté, že bude tak brzo, proto jsem před nějakou dobou, kdy byl trh nad 1400, nakoupil 1300/1290 put spready na ES za 2 body, teď jsou v nějakém zisku, nicméně expirace je 31.8., tzn. nechávám ležet. Podobně to mám i na DAXu a EC.

Obávám se, že Ti v tomhle nemůžu pomoct, protože nic nepočítám, obchoduju to, co vidím. K výstupům: pokud dostatečně profituješ, netrápil bych se stíháním síly trendu. Ne proto, že by to byla hloupost, ale prostě proto, že můžeš lehce sklouznout do pasti "pořád to dělám špatně/mohl jsem z toho vytěžit víc" a to akorát ublíží Tvé psychice. V tradingu nemůže být z podstaty věci nikdy nic kontinuálně dokonalé. Tudíž vychází-li Ti ziskovost obchodů dlouhodobě rozumně zisková, e. křivka je stabilní, pak bych se tím opravdu netrápil. Já vystupuju na PT nebo na SR, kterou už trh jednou vytvořil, a je mně úplně jedno, jak daleko za ně se trh podívá - proč? Protože jsem to nemohl tušit předem a za roh nevidím. Komentovaný screen jsem dával do vlákna buď "opce: základní info", nebo do "měnové opce".

Jednak volume na ID tf neobchoduju, druhak si SR úrvoně můžeš zakreslovat do obou kontraktů a takřka vždy budou tyto úrovně v obou kontraktech stejně vzdálené v ticích. Nebo jsem něco opoměl?

Pokud obchoduju ID, zajímá mně kontrakt s vyšším volume. Dám si volume grafy aktuálního a následujícího kontraktačního měsíce vedle sebe a až se volume přelije do následujícího, začnu jej obchodovat. Nic víc v tom nevidím :)

Časy settlementů jsou uváděny na stránkách burz, na kterých se příslušný instrument obchoduje. Tebe ale především zajímá expirace opcí, která není nutně shodná s expirací podkladu.

To, co popisuješ, je forexové uvažování. U futures platíš za otevření pozice 1/2 komise a za uzavření druhou 1/2. To Tě ale pro začátek nemusí trápit, ber to jako jeden poplatek za obchod, který je za indexy u IB do 5 USD. Bid/ask spread se do komisí nepočítá, opět je to jen forexová záležitos.

Ano.

Nevyletěl´s hned na tom dnešním poklesu? Jestli jo, drobná rada: velmi často si za cenu SL můžeš koupit opci s třeba týdnem do expirace, což je násobně efektivnější pro obchod a skvělé pro psychiku.

Ahoj Pajo, taktéž zdravím a doufám, že se daří :) Shrnul´s to přesně tak, jak jsem to myslel, díky, nemám, co bych dodal. Kdybys šel přístí víkend na tu pražskou akci, rád Tě uvidím osobně.

MJ: - můj dotaz směřoval primárně na bubububu, který se diví, jak to všichni dělají složitě - chtěl jsem tedy znát jeho jednoduchý způsob. - s Tvým příspěvkem z: Datum: April 12, 2012 12:20PM logicky nelze nesouhlasit - jak to vnímám já uvádím zde: www.financnik.cz/forum/read.php?17,7849,page=3 ... a myslím, že to opravdu jednodušeji ani nejde. - jestli se Ti tady nechce popisovat Tvůj obchodní přístup, respektuju to. Taky to dělám už jen po dotazu někoho, koho znám z diskuse delší dobu a vím, že nebudu házet hrách na stěnu. - ať se daří :)

MJ: otázka nebyla "jak to chodí v opcích". Otázka byla "jak přesně vypisuješ jednodušeji, než ostatní" ;)

Tak to budeš často chodit s křížkem po funuse ;)

Pavle díky, rádo se stalo, ten popis nemohl být z podstaty věci kompletní, je tam spousta nuancí, které někdy zohledňuju a někdy ne, tudíž je nejde kvantifikovat, nicméně kostra a hlavní součásti vypadají takhle. EOD strategie bude u komoditních opcí problém kvůli jejich likviditě / obrovským bid/ask spreadům mimo obchodní hodiny US. Netvrdím, že se s opcema v Americe vůbec nechytíš v naše dopoledne, je ale nutné s tímto faktem počítat.

- na čas u počítače to náročný je - každou situaci posuzuju individuálně, tudíž nemůžu říct "vždycky dělám přesně tohle přesně takhle" - ad hedge: aktuálně mám skoro hotový automatický hedge (od externího dodavatele), který při pohybu více než půl bodu proti opční pozici vstoupí do pozice v podkladu v poměru 1:1 k vypsaným opcím. Pokud dojde k breakoutu SR úrovně, bývá občas tak rychlý, že není časově možné provést hedge manuálně. A taky abych měl klid, když nechávám ne úplně jasnou opční pozici otevřenou přes noc. - další možností, kterou občas používám, je uzavření pozice, jde-li trh 0,5 a více bodu proti mně. Díky deltě tak zavírám se ztrátou cca. 300 USD na opci. Tohle řešení ale používám jen v situacích, kdy si nejsem jist dalším vývojem. - pokud dojdu k názoru, že to má smysl, prodám v případe protipohybu k vypsaným opcím i druhou stranu, mám tak short straddle, ale pak je už většinou vhodné vyskládat opční portfolio a držet ho dostatečně blízko/až do expirace.

Pavle jasně :) Můj stručný obchodní plán pro tento tip obchodů: - šipky nahoru = short put - šipky dolů = short call - vertikální šipky - vypisuju na H/L daného denního baru - tohle jsou vstupy, které jsem měl označené jako potenciální místa vstupu za poslední dobu - samozřejmě, že není možné je stihnout všechny - pohyb nastane v noci, nepřítomnost u počítače ... - kromě zakreslené PA se dívám ještě na měsíční MP za poslední 3 měsíce, abych získal komplexnější pohled na dění v trhu za poslední měsíce Hlavní kouzlo ropných opcí je pro mně v tom, že po pohybu 2,5-3 body v mém směru opce ztratí na hodnotě okolo 1000 USD, v té chvíli je vhodné koupit ji zpět a počkat na další obchod. Stačí takhle ;) ?

Vypadá to, že chceš, aby se Tě někdo zeptal, jak jednoduše to děláš. Takže jak ;) ?

Zajímá, ale co o tom chceš pořád psát? Prodám opce na silné SR úrovni takřka ATM, když to nevyjde, hedgeuju podkladem, nebo vstoupím do straddle a vytvářím krapet složitější strategii. Je to efektivní a nudné ... a tím jsem téma takřka vyčerpal ;)