zakdavd

Dekuji za rychlou odpoved Petre. V Gecko TNT je CBOT u zrnin varianta [bold]OpenOutcry [/bold] coz jsou kasicke pitove data a pak varianta [bold]Combined [/bold] coz by mela byt prave kombinace elektronickych a pitovych trhu. To by mozna mohly byt presne ty Side-By-Side data (ZC,ZW,ZS....). Nejsem si tim ale vubec jisty tak vas prosim o radu. Srovnaval sem na www.Futuresource.com data kukurice ZC a C. Jsou opravdu velmi podobna viz priklad nize kde uvadim srovnani prosincoveho kontraktu kukurice k dnesnimu dnu. ZCZ06 Date: 08/17/2006 Open: 238'0 High: 240'2 Low: 234'0 Close: 235'4 CZ06 Date: 08/17/2006 Open: 238'4 High: 239'2 Low: 234'0 Close: 235'4 Vidime ze tu jsou male rozdily v Open a High. Tyto rozdily by mohli v budoucnu rozhodovat. Nemuzu tyto udaje porovnat s datama v TNT, protoze v moji verzi mam historicka data jen do Listopadu 2005. Prosim vas timto jeste jednou o pomoc. Jsou ony [bold]Combined [/bold] trhy v TNT trhy Side-By-Side (ZC,ZW,ZS..) na CBOT?? Dekuji, David

DObry den, dnes jsem si precetl novy clanek na finacnikovy o Side-By-Side obchodovani na CBOT. Mam jiz rok zakoupeny TNT s accounting pluginem. Po roce hledani, backtestovani a budovani sveho systemu s pomoci historickych dat v TNT, se konecne dostavam do faze, kdy si chci zakoupit data zive a zacit s Papertradingem. Mam v planu pozicne obchodovat SUGAR, CORN a WHEAT. To ze se ted zvysila likvidita E-zrnin na CBOT me velmi potesilo z duvodu setreni na poplatcich. Co me vsak zajima je to jestli jsou tyto eTrhy (ZC,ZW,ZS,..) soucasti balicku stahovanych dat do TNT. Myslim tim samotne tyto trhy. POkud budu chtit obchodovat ciste elektronicky kukurici ZC, bude mi umozneno si stahnout do TNT data pro tento trh. Dekuji predem za odpoved. DAVID

Dobry den Grafy v TNT mi odpovidaji. Moje chyba. Byl sem tak trochu na jinem datu. Jak se rika dvakrat mer jednou res. Dekuji Libici za radu budu se ji drzet a snazit se obchodovat nad VOL 7000. Jdu testovat a testovat a testovat. David

Dekuji za odpoved Ja obchoduji pres TNT zatim mam jen demo ale uz pracuju na nakupu plne verze. Ted jsem se dival na grafy futuresource a je pravda ze tam maji grafy cukru opravdu volume kolem 10000 a nad, jen obcas jemne zakolisa pod 10000. Volume jez me ukazuju TNT je zhruba polovicni. Musim dnes doma(po praci) srovnat grafy z TNT s grafy Futuresource. Mozna delam nekde chybu. Kdyz se me to nepodari vyresit dam vedet. Dekuji za odpovedi David

DObry den Zkusim moji otazku upresnit. Dejme tomu ze budu treba v budoucnu obchodovat cukr. Testuji ho tedy na historickych datech. Videl jsem tu na foru par grafu od testujicich lidi, kde bylo videt ze testuji i v oblastech, kde se VOLUME treba toho cukru pohybuje ve stovkach. Ptam se jestli ma smysl testovat strategii na techto oblastech s nizkym VOLUME u mnou zvolene komodity. Myslim ze pokud trh vykazuje v prumeru kolem 700 uzavrenych kontraktu za den, tak ho muze ovlivnit jen mala skupina lidi. Ja podle toho co vim nebudu mnou vyrbrany CUKR v pripade nizke VOLUME obchodovat(pozicne) kvuli spatnemu plneni. Mohou vysledky testovani v oblastech napr.CUKRU s nizkym VOLUME povazovat plnohodnotne pro obchodovani CUKRu v oblastech s VOLUME vysokym?? Dekuji vam za pomoc (tu) David

DObry den Jiz par dnu testuji pozicni obchodovani CUKRU na historickych datech. Na financnikovy jsem se docetl ze je dobre obchodovat trhy kde se VOLUME pohybuje nad 10 000 a to kvuli plneni. Ted jsem dokokncil testovani Sugar March 2000. Chci testovat dalsi kontraktni mesice ale zjistuju ze tam volume jen stezi a zridkakdy dosahne 10 000. Chci se zeptat jestli ma cenu testovat na trzich s nizkym volume, kdyz se takovym budu pri skutecnem obchodovani kvuli plneni vyhybat. Muj nazor je ze se grafy pri nizkem volume chovaji trochu odlisne nez pri VOLUME vyssim ( o nadvlade BULLs nad BEARs a naopak, muze rozhodovat jen "par" jedincu nikoliv dav jako pri vysokem VOLUME). Dekuji za vas Nazor David

Dobry den Rad bych zmenil v Track 'n Trade barvy svicek (candle). Standartne jsou modre a bile. Nemohu to nastaveni najit a tyto dve barvy jsou pro me celkem neprehledne. Dekuji za radu David

Dobry den Definece uz tu byla napsana: STOP prikaz se meni na MARKET pokud se trh dotkne zadane hodnoty nebo pokud je zadana hodnota trhem preskocena (napr. GAPEM). Tato definice uz je myslim jasna vsem co vedi co znamena MARKET. V mem poslednim prispevku ju odkaz na clanek financnika o Gapech, kde je toto vysvetleno. David

Dobry den Prikladam odkaz na clanek o Gapech na Financnikovi: www.financnik.cz/art/zkusenosti/gap.html Je tam vysvetlena velmi nazorne zakladni problematika Gapu.(tu) DAvid

Dobry den S tim skluzem plneni teoreticky pocitam. Zatim vsak jen buduji svuj system a testuji ho. Pouzivam k testovani TNT a Accounting plugin. V tomto program ke skluzum nedochazi. Testuji pozicne Cukr a Kukurici. Zajimalo by me jestli lze nejak procentualne vyjadrit prumernou velikost skluzu pri plneni v techto trzich. Vim ze hodne zalezi na konkretnim obchodu a na kvalitach brokera, ale kdyby mel nekdo nejaku pribliznou statistiku z realnych obchodu na techto dvou trzich, tak by me to celkem zajimalo. Dekuji David

Dobry den Jakube dekuji vam za odkazy. Tam je ale napsano ze "Obchodní příkaz STOP zadaný do trhu není exekuován do doby, dokud se jej trh NEDOTKNE - pak se mění v příkaz typu market." No a me tam prave zmatlo, to slovo dotkne kdyz on se vlastne vyplni i kdyz ho trh preskoci. Muze vam to pripadat jako slovickareni z me strany, ale ja jsem si to musel ujasnit, protoze to povazuji velmi dulezite. Pri testovani v TNT se mi prikazy STOP po preskoceni GAPEM vyplnily, ale musel sem si take overit, jestli to tak funguje i pri skutecnych pitovych obchodech. David --- Prominte ze pisu bez carek a hacku ale pisi ze zamestnani v cizine a muj administrator me nechce nainstalovat ceskou klavesnici :(

Dik za odpoved. Dotkne nebo preskoci (to jsem potreboval vedet). Ja jen potreboval ujistit. Jeste jednou dekuji za rychle odpovedi. (tu) Preji vsem hodne uspechu. DAVID

Dobry den Cetl jsem zrovna diskozni vlakno o prikazu STOP www.financnik.cz/forum/read.php?2,474 . Je tam psano ze STOP prikaz se meni na MARKET jakmile se trh dotkne zadane hodnoty. To naprosto chapu. Ale opet sem znejistel, jak to je kdyz je moje zadana hodnota preskocena GAPEM. Omlouvam se za moji mozna natvrdlost ale porad si nejsem jist. Jak se muze STOP zmenit v MARKET kdyz se ho trh nedotkl? Dik moc za vysvetleni.

Děkuji všem za odpovědi. Mám v tom snad konečně jasno. Jestliže mám Stop loss zadán jako příkaz (v případě že jsem LONG) SELL 1 CH5 98 STOP a trh Gapem přeskočí hodnotu 98 a objeví se znovu až na hodnotě 95 pak je můj Stop příkaz proveden automaticky bez jakéhokoliv mého zásahu na hodnotě 95. Já si prvně myslel že musím svůj stop loss posunout sám na hodnotu 95 a až pak bude exekuován. Z toho jsem měl strach, že by mě trh mohl utéct. Ono je totiž většinou psáno že příkaz STOP se vyplní pokud se trh dotkne zadané hodnoty. V případě přeskočení hodnoty gapem však k dotyku zadané hodnoty nedochází a to mě zmátlo. Teď už nezbývá než doufat v co nejkratší gapy proti mě a co nejdelší Gapy se mnou. PS: Prosím vás opravte mě jestliže mýlím. DAVID :)

Dik za odpovědi. Popíšu moji myšlenku trochu podrobněji na příkladu (všechny čísla jsou fiktivní jen pro příklad.) Obchoduji pozičně. Vidím nějakou možnost obchodu jenž odpovídá mé strategii. Všechny signály ukazují že je možnost vstup(nákupu). Zadám tedy příkaz nákupu (chci být LONG) komodity BUY X 100 a zároveň zadám příkaz SELL X 98 STOP (STOP LOSS). Další den se trh opravdu pohne předpokladaným směrem a můj příkaz BUY X 100 je vyplněn. Trh se třeba posune na hodnotu 101. Nechám vše jak je a čekám na další den jak se trh posune dál. Další den jdu zkontrolovat jak se trh pohnul. Nemám však možnost být u počítače hned při otevírání burzy. Kontroluju vše např. až 4h po otevření. Překvapení!! Trh se po otevření vydal směrem dolů proti mě. Co víc, trh GAPem přeskočil můj STOP LOSS a vydal se dolů opravdu závratnou rychlostí jenž mi hned nadělila velikou ztrátu. Než stačím cokoliv udělat ztráta se ještě navýší a já přestávám věřit jistotě zvané STOP LOSS. Navíc jsou tu ještě limitní pohyby (nevím jestli je to správný název), o kterých toho taky ještě vím pramálo, a jenž mohou mít ještě horší následky. Má prosím někdo nějaké preventivní opatření proti takovéto situaci? Jak často se může toto při pozičním obchodování stát? Teď mě asi napadlo jedno řešení jak se bránit. Domluvit se se svým Brokerem, aby pokud toto nastane, co nejrychleji po přeskočení mého STOP LOSS kontrakt prodal. Další možnost je možná ještě používání příkazu LIMIT pro STOP LOSS. Děkuji za další odpovědi.