Ahojte, mel bych dotaz asi hlavne na Mysaka.
U IB chcou margin za kalendarni spread pro VIX $150, s tim ze jsem v jinych diskuzich cetl, ze pry to zvysi na $250 a pro spready delsi nez 2 mesice i vice....
Chtel bych se zeptat, z jakeho duvodu? Margin ma slouzit k pokryti max. ztraty ktera muze vzniknout (napr. u IC) ale u kalendarniho spreadu zde teoreticky riskujeme jen to zaplacne premium.
Z toho me vyplyva, ze zde musi byt jeste nejake dalsi riziko, ocenene temi $150. Otazka je na snade, jake riziko me zde hrozi? Napada me akorat to, ze to muze souviset s pokrytim pripadnych polatku za prirazeni a zpetny odkup v pripade expirace IM prodane opce...
Je to tak?
Diky, Mirek.