luo

Čo sa týka vyššie zmienenej alternatívy č.2, na stránkach IB (www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=commission) som našiel výpočet poplatkov... Príklad z IB: " Collateral Amount = $50,000; Borrow Fee Rate = 100%; Borrow Fee(2) = $138.90. Minimum Fee Calculation = 0.001 x $50,000 / 360 = $0.14 Maximum Fee Calculation = 0.01 x $50,000 / 360 = $1.39 IB Carry Charge Calculation = 10% x $138.90 = $13.89. Total Initial Commissions = $1.39 + $5.00 = $6.39 Daily Cost = $1.39 " Príklad(ak to chápem ja): " Účet: 10000€; Požičanych: 10%(1000€=približne 1250$); Neuhradené poplatky: 1000/360=[bold]2,77€[/bold] Min poplatok = = 0.001 x 1000€ / 360 = [bold]0,00277€[/bold] Max poplatok = 0.01 x 1000€ / 360 = [bold]0,0277€[/bold] "IB Carry Charge Calculation" = 10% x 2,77€ = [bold]0,277€[/bold] Fixny jednorazovy poplatok za obchod = [bold]5$[/bold] Denny poplatok za požičanie = ak "IB Carry Charge Calculation"Max poplatok=Max poplatok => 0,277€>0,0277€= [bold]0,0277€ [/bold] Ak by som si požičal 1000$ a obchod držal 10dni,tak by som zaplatil jednorazovy poplatok 5$+10*0,0277€=[bold]5,277€ [/bold] " Ak máte niekto skusenosti s požičiavaním penazi u IB,napište svoje skusenosti..resp. či kalkulácia je spravna.

Zdravim Ta Jardat, dik za skusenosťi, takže máš USD účet v IB, keď ideš obchodovať v EUR,tak si prevedieš prostredníctvom forexu dostačný kapital na margin a poplatky,ano..? Píšeš, že sa "na konci dňa sa mení"...máš to nejako automaticky nastavené? Ak sa smiem spýtať máš nejaký prehlad koľko si takto získal/stratíl(myslim len na konverzii)? Ma niekto účet v EUR a obchoduje intradenne/pozične s EUR aj USD tituly...čo je podla Vás najlepšie riešenie,používate hedging? Vďaka.

Zdravím, má niekto skúsenosti s obchodovaním Amerických trhoch s EURo účtom (u IB)? Môžete mi poradiť akú variantu pri obchodovaní volíte, resp. ktorá je pre Vás výhodnejšia? Podľa mňa existujú 3možnosti:: 1.Previesť na USD (časť EUR sa prevedie podľa aktuálne kurzu do USD na margin a poplatky) - ak som tomu správne pochopil, pri skonvertovaní ste ako keby v otvorenej pozicii SELL EUR/USD, a teda účet Vám ako keby plával...pri pozičnom obchodovaní to môže značne ovplyvniť hodnotu zisku, ale aj straty. Neviem či existuje možnosť previesť určitú časť dlhodobo za aktuálnu konverznú hodnotu..? 2.Nepreviesť na USD – broker Vám na USD margin + poplatky peniaze požičia, s tým, že si uplatní nejaký úrok a poplatky za prevod z EUR na USD a opačne..o tejto možnosti moc neviem, vie mi to niekto vratkosti objasniť? 3.Vytvorenie ďalšieho $ účtu – je výhodnejšie otvoriť 2účty, jeden EUR a druhy v USD? Vďaka za akekolvek informacie a skusenosti.

pili, aktualnu IP adresu si možeš pozrieť na www.whatismyip.com/, nainstaluj si Shield(IP Changer) z www.hotspotshield.com a aktivuj si ho Internet Explorele(musiš ho restarnuť ponaištalovani) automaticky ti to zmeni IPčku, bude to tahať cez proxy server,možno to spomali počitač,tak potom si to radšej hned aj vypni..

Pili skus si vygooglit nejaký proxy server,ale IP Changer na zmenu IP adresy......

Lada, ak je exekucia obchodov v tej istej kvalite a poplatky také isté ako u IB,tak si myslim,že IQ trade ma navrh. Problem vidim iba pri prípadnych technickych problémoch.. IQ Trade zarába na malom % z našich poplatkov...

Ahoj Lada, ...mal si osobnú skusenosť s IQ Trade či už pozitívnu,alebo negatívnu? O čo je nevyhodnejšie mať učet cez IQ Trade, ako cez IB? Vďaka moc... yax Napsal: ------------------------------------------------------- > PetraSR: > > postup je vsude stejny; po uzavreti smlouvy > posilas penize. > A jeden dotaz, proc chces otevrit ucet pres > IQtrade a proc ne primo u brokera? > > Lada >

Zdravim, má niekto stiahnute opčné EOD data na RUT(IWM,SPX,SPY..) od viacerycich provider-ov....? Vie mi niekto poradiť, ktorý provider je naj čo sa týka kvality dat..? Stiahol niekto dáta, alebo používa služby z Optinetics Platinum, OptionVue, alebo Ivolatility? Vďaka...

Veronika, pravdepodobne si si pozrela či máš margin dostatočný...čo ti presne vypíše?

Renooo, dik..tiež mám otvorený demo účet v TOS aj TWS...ĺen som chcel vedieť čo tá informácia znamená, resp. či fakt je Exercise free...myslim si, že to je blbosť, minimalne tam musí byť poplatok za Execution...

Renooo. diky ja viem....na stránke nižšie sú aj poplatky za exercise, akurát, neviem ako tomu mám chápať (resp. keď chcem zlikvidovať Stock, US Index,alebo Non US Index opciu pred expiráciou,tak na základe obrázkov nižšie je to „free”-čomu aksi neverim...može mi niekto opísať reálnu skúsenosť,či je to pravda...a ako je to s reálnym plnením? Taktiež nerozumiem ako je to s Exercise poplatkami na Futures Opcie? Diky moc za pomoc..

Zdravim, chcel by som sa spýtať aké máte skusenosti s exercise u IB..resp. čo sa týka plnenia príkazov a poplatkov ..? Diiky moc...

Henry, finance.yahoo.com/q/hp?s=%5ERUT+Historical+Prices

fubu, dôležité je to v prípade obchodovania stratégie IC s možnostou vstupu bez legovania.. pravdepodobné každy má štastiku úspešnosti vstupu v jednostlivych dnoch pred EXP.,trochu náročnejšia je štatistika v kolkých pripadoch bolo portfólio mimo stanovených úrovní a zároveň v kolkých z týchto sa vrátilo...dôležite pre psychiku a možnosť výstupu..analýza prémia je dôležitá pre možnosť získania lepšieho RRR-vlastne zistím zavislosť voči fundamentom a IV...

Petre, myslel som historické hodnoty(v sekundovych,alebo minutovych intervaloch) jednotlivých CALL/PUT opcií príslušnych EXP. mesiacoch a strike cenach…dovôd je štúdium/analyzovanie hodnôt prémii…fakt by to dosť pomohlo…keď človek pochopí opcie zisti, že to je hlavne o získaní dobrého prémia. Keby tie data bolo možné získať aj na vyše ako jeden, tak takýto prográmík by bol fakt supr… Diky za pomoc..

Zdravim gizmo, super článok,pre mňa pochopitelný a prínosný...chcel by som sa spýtať či je možné takto z IB stiahnut aj data pre opcie(v sekundovom,alebo minutovom intervale)? Diky..

marek53, myslim,že kvalitný broker je trošku subjektívny pojem...niekto potrebuje CZ podporu,niekto super plaformu,niekto nechce platit za data,niekto chce mat rychly suport 24h denne,niekto potrebuje tickové data... proste každy máme iné hodnoty, v podstate ale každy borker ti poskytné nevyhnutné služby,ktoré Ti relatívne postačujú k obchodovaniu..je už na tebe či sú pre Teba dostačujúce a či dokažeš v niečom ustúpiť...ale pre obchodovaní opcii by som Ti skôr odporučil, už len kvôli poplatkom IB, MB Trading, IQ Trading..kde su poplatky do 5$! Je to na Tebe...len treba zvážiť...a zamýšlať sa dopredu....

marek53, poplatky su,ale o dost väčšie

lukas.s, neda sa mi editovať sparáva vyššie, len pre doplnenie...to je scan emailu od pána Večeru z dnešného dňa...

lukas.s,

lukas.s,JeanPaul, čo sa týka poplatkou u IB resp. IQ Trade...tak myslim,že záleži tatiež aj na velkosti účtu, čiže keď otvarate účet menši ako 10000$, tak poplatky sú 1,3$, keď s väčším ako 10000$, tak 1,15$..

Ahoj michal, prepáč, nerozumiem…tu nieje diskusia povolená všetkym...? Táto diskusia je o danej téme, nenarúša pravidla fóra...myslím, že práve takéto diskutovanie tu pritahuje ludí a robí server úspešným?

Honza K, ..popri ID som začal študovať aj opcie..ktoré vzhladom na vyšiu pravdepodobnosť úspešnosťi sú pre mňa psychicky a časovo popri robote menej náročné...a o moc lahšie backtestovatelné!To su nesporné vyhody..viem,že na úkor ziskov,ale pochopil som-respektíve našiel som sám seba,že som typ,ktorý menej riskuje a pomaly,ale isto ide do predu...(tu) Nevedel som,že u tychto indexoch je rozdielna doba LTD a EXP..proste som to zatial nenaštudoval...takže diky za info :) Ak sa ta smiem spýtat,ako dlho dlho obchoduješ Opcie real...je to naozaj tak jak to v tých backtestoch vyzerá..? Osobne si taktiež myslim že je viacmenej zbytočné študovať Volatilitu pri vstupe..pretože nasledne po ňom sa može rapídne zmeniť.Je dedine čo sa dá je veriť v štatistiku,alebo potom naštudovať...kedy a prečo je zmenená volatilita a aky dopad to má na dané portfólio. Inak v princípe vzhladom na stratégiu IC...pravdepodobnosť úspešnosti + dostatočná veľkosť Opčného prémia sú relatívne dostačujúce informácie pre obchodovanie... Deltu som zatial neštudoval...mohol by si mi vkratkosti popisať princip ako ju využívaš? kbtm, máš pravdu v tom,že stačí 1krat inkasovať stratu a človek sa môže po roku chytať za hlavu... DD..myslíš Double Diagonal..radšej by som šiel Strangle..kedže je menšia volatilita..pre istotu s pohotovym rozpatím krídel...ale s vačšim ziskom ako IC,alebo DD...myslim, že nakup pozícii CALL PUT v skoršom mesiaci Ta nijak nepoistia do budúcna..resp. v rozhodujúcom mesiaci a je mala pravdepodobnosť,že trh nimi prejde,takže sú zbytočné..Môj názor,každopádne ak to máš zbacktestované a funguje Ti,tak v pohode.. Chlapy, IV Vám slúži len na výpočet prémia a na nič iné..? Resp. máte vyčíhané dni kedy je vačšia volatilita=väčšie prémia(resp. už poznáte to svoje optimálne prémium)?

Lada, Nebol som si istý....teraz si mi to dooobjasnil..konečne tym základom plne chápem:) Diky moc Lada aj Fubu... Honza K, Možno piatok bol LTD,ale setlement bol uskutočnený bribližne na OPEN hodnote piatka...takže máš pravdu treba reagovať skôr,alebo vydržať do konca,žial v tomto pripade mi to nevyšlo(setlement bol 723,56)...ešteže idem backtest....:) Inak zbacktestoval som RUT za posl.17rokov dozadu...čo sa týka vstupov menšími skrídlami -70/-70 je uspešnosť od 7 po 65den pred EXP. nad 90%! Nevyhodou je hrozné RRR(Risk 1000,potencial 100-300$), treba situácie fakt vyčíhať....optimálnejšie Opčné premium mi vychádza 1deň pred prechádzajúcou EXP.( čiže vstup resp.29,alebo 36 deň pred). Ako vyhodnocujete backtestujete Impl.VOL(IV)? Nestačí Vám vyhodnotiť,len veľkosť prémia a pravdebodobnosť? Dik

[bold] Ahoj Láďa, vďaka za rady, áno vertikal som myslel predaný. Neviem či som Tvoje komentáre pochopil správne,doplnil som to o výsledky..nepočítam commision..viem ,že za excersise sa pripláca.. :) [/bold] a) zustava ti cele ziskane premium pri vypise (40 USD minus komise za vypis) [bold] -pri exercise: zisk 40USD - nepočítam žiadne Opčné Premium? (takže je uplne jedno kedy danú poziciu uzatvorim vždy keď ju uzatvorim pod 720,tak mám zisk 40USD?) -pri setlemente: zisk 40USD [/bold] b) v dobe expirace ztracis 0.75*100, takze jako vysledek je -75 pri settlementu + 40 pri vypsani = -35 USD (ale musis odecist komise a taky poplatek za uplatneni, takze u mne napr. dalsich -15 USD poplatek za uplatneni a -1.25 za opci pri vypise, takze celkem bych byl -52.50) [bold] -pri exercise: 40USD -75USD=-35USD - nepočítam žiadne Opčné Premium? (Čo sa týka nakupovanej opcie na Strike-u 730,tam je len počiatočný poplatok -35$-inak táto opcia vypršala ako neplatná) -pri setlemente: 40USD -75USD=-35USD (čo sa týka nakupovanej opcie na Strike-u 730,tam je len počiatočný poplatok 35$-inak táto opcia vypršala ako neplatná) [/bold] c) vysledek = +40 USD pri vypise, -356 pri settlementu ((720-723.56)*100), takze celkove -316 USD opet minus vsechny komise a poplatek za uplatneni [bold] -pri exercise: 40USD-356=-316USD - nepočítam žiadne Opčné Premium? (Čo sa týka nakupovanej opcie na Strike-u 730,tam je len počiatočný poplatok -35$-inak táto opcia vypršala ako neplatná) -pri setlemente: 40USD-356=-316USD (čo sa týka nakupovanej opcie na Strike-u 730,tam je len počiatočný poplatok 35$-inak táto opcia vypršala ako neplatná) [/bold] d) vysledek je plna ztrata - rozdil vypsanych strike (720-730)*100 = -1000 a k tomu ziskane premium pri vypise +40, takze celkove -960 minus poplatky. Tady ztracis 1100 na vypsane opci na 720 a ziskavas 100 na ochrane opci na 730, abych to rozepsal jeste podrobneji a k tomu tech 40 ziskanych pri vypise. [bold] -pri exercise:40USD - 1000(za Vyísanú opciu 720) + 100(za Nakupenú ocpiu 730) = -960USD - nepočítam žiadne Opčné Premium? -pri setlemente: 40USD - 1000(za Vyísanú opciu 720) + 100(za Nakupenú ocpiu 730) = -960USD [/bold] [bold] V podstate mi ide o to, či pri exercise počítam uzatvorenie Opcie z Opčneho Prémia(pri VYPISE-ASK,pri NÁKUPE-BID),alebo z aktuálnej ceny aktíva? A čo sa týka tohto prípadu čo sa deje s NAKUPENOU Opciou 730 pri roznych cenach aktíva v prípade exercise a po expirácii(setlement price)? Ešte 1vec by som mal...ako zaokruhlujete pri backteste? Diky moc za pomoc... [/bold]