Maxim Colloseus

lll Napsal: ------------------------------------------------------- > Maxim Colloseus: tvůj přístup zvyšuje stres při > ztrátách a proto je pro mě nepřijatelný. Pokud > zkoumám, testuji systém, dívám se i na extrémní > situace, které můžou nastat. Oni nastat nemusí, > ale můžou. Potom je dobré být připraven na to když > nastanou a nebýt zaskočen, že najednou mám o pár > desítek procent jiný účet než jsem měl před týdnem > (ono není snadné v klidu ustát ztráty, ale i > zisky)... > Jenom ta představa.. včera jsem riskoval 150 USD, > dneska rskuji 300 USD, pokud to nevyjdě budu > schopný zítra riskovat 450??? Kdybych byl gambler > a doufal, modlil se o výsledek tak asi ano. Práce > tradera je soustředit se na proces a to je zátěž i > při nižších riskovaných částkách. Takže jsem pro > opačný přístup a držím se alespoň teď money > managementu Fixed Ratio. > > > > Editováno 1 krát. Naposledy editováno dne 06.10. > 12:34 uživatelem lll. To III Máš pravdu ,že je psychicky náročné po ztrátě navýšit pozici ,ale i logické. Kdyby v tomto směru byla i nějaká diverzifikace (rozdělení kapitálu a s každou částí obchodovat jiný trh ,nebo v jinou dobu) byl by tento PS bezpečnější. To by ,ale byla potřeba opravdu velká suma na marginy :( Pravdou ,ale zůstává ,že tento PS žádný známý úspěšný trader nepoužívá ,takže na tom musí něco smrdět ,nejspíš časem odhalím ,že je to v praxi nepoužitelné i když mě to zatím připadá logické. V backtestu jsem našel i zlepšení mého nejhoršího měsíce ,kterým byl Duben a vydělal 100 Dolarů bez PS ,s tímto PS vydělal 460 Dolarů. Všechny ostatní měsíce jsou na tom ještě lépe. Takže se měsíční příjem více stabilizoval. Byla použita méně odvážná verze maximálně tří kontraktů a posouvání až po dvou po sobě jdoucích ziscích či ztrátách ,zde byl DD snížen na 1.170 Dolarů při zisku 11.860 Dolarů za půl roku a 92 Dolarů na jeden obchod. Risk je už více omezen a pod kontrolou ,je to dobrý kompromis.

To III Ano zisky a ztráty se v mé ukázce skoro pravidelně střídají ,musím přiznat že tento PS by nemusel být příliš učinný u někoho komu chodí obchody ve velkých seriích třeba po 10 - 15 ztrátách nebo ziscích za sebou , ovšem takhle obchody nechodí a nemyslím si ,že by takhle někdo dokázal obchodovat. To pb. Je jasné ,že nemůžeme brát dogmaticky ,že po ztrátě příjde opravdu zisk a ani v mé ukázce tomu tak není úplně přesně ,ale v případě nějakých kratších serií se připravujeme na vytáhnutí ještě většího zisku ,než kolik jsme investovaly do ztrát. Pokud příjde 10 - 15 ztrát za sebou je logické ,že něco není v pořádku a přišly by jsme na buben i s jiným PS (dříve či později) V reálu jsem to ještě nezkoušel a budu hodně dlouho testovat ,než to zkusím. Pokud by se změnily podmínky například pro PT to je otázkou MFE analýzy ,ktrerá to má odhalit a upravit. To All Tento PS by měl dokázat velké divy ,třeba se systémem ,který se motá stále kolem nuly a který neztrácí a ani nijak zásadně nevydělává ,díky tomuto PS budou profity pomaličku růst (bohužel s většímy DD) to je jediná nevýhoda tohoto Ps. A mám tu nuance tohoto PS ,který nachází kompromis mezi DD a celkovým ziskem. Jednou z nich může být nastavení maximálního počtu kontraktů na 3 ,která systém vylepšuje a zároven tolik neprohlubuje DD. Další nuance je posouvání o jeden kontrakt až po dvou po sobě jdoucích bud ziscích nebo ztrátách. Tyto nuance jsou mnohem bezpečnější a nacházejí kompromis mezi DD a ziskem ,který postrádal dříve prezentovaný PS s pěti kontrakty ,který oprávněně obdržel nejisté ohlasy.

Sice se v tomto článku máme bavit o nové knize ,ale já si dovolím nakousnout téma ,kterého se tato kniha týká. Všechny vzorečky ,které jsou typu K=10.000*(3/100)/150 a jim podobné ve své podstatě fungují na tvrzení ,že v době zisků máme navyšovat a době ztrát máme ubírat ,jenže toto tvrzení a tyto vzorečky mi příjdou v rozporu s tím jak trhy a obchodní patterny fungují. Už jsem zde četl články kdy diskutér napsal ,že do profitu jde s jedním ,dvěma kontrakty ,ale dolů padá po čtyřech kontraktech. To je ale přesně to ,co způsobuje tento PS. Pokud víme ,že trhy nadělují zisky ,aby potom nadělily ztráty ,respektive se střídají skoro pravidelně zisky se ztrátami. Určitě se neliším ničím od jiných traderů ,když dosahuji těchto výsledků: 0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,1,0,,1,1,1,0,0,1,0,1,1 Jsou to mnou opravdu dosažené výsledky (V Backtestu) ,při čemž 1 znamená zisk 250 dolarů a 0 znamená ztrátu 130 dolarů. Někdo tam může mít navíc BE a také ztráty nebo profity o jiné velikosti ,pokud nepoužívá PT , SL ,ale jinak bude hodně podobný. ANO ,to co zde chci nastínit je ANTIMARGINÁLE Management. I když může být jeho myšlenka trošku odstrašující ,mě dává mnohem větší smysl ,než PS ,který po několika ziscích navyšuje pozice a obráceně. Pokud svůj pattern obchoduji pouze jedním kontraktem získám: PT 250 : 130 SL 48 : 36 Čistý zisk 7.320 Exp. 2,56 87 Dolarů na jeden obchod Max. DD. 650 Dolarů Ted zkusíme nastolit jednoduché antimarginále pravidlo: Po každé ztrátě další obchod obchodujeme s jedním kontraktem navíc ,po každém zisku jeden kontrakt ubereme. Začínáme s jedním kontraktem a max počet najednou obchodovaných kontraktů bude 5 ,potom už nenavyšujeme. Výsledek: PT 250 : 130 SL 118 : 81 Čistý zisk 18.970 Exp. 2,8 95 Dolarů na jeden obchod Max. DD. 2.250 Dolarů Výsledky jsou ohromující!! Je logické že Drawdawn propad bude větší ,kvůli seriím ztrát kdy do nich kupíme kontrakty ,ale zisky jsou o to ještě mnohem vyšší ,tam kontraktů máme ještě více. Zkuste toto pravidlo nasadit do vašeho systému a budete velmi mile překvapeni ,protože PO ZTRÁTÁCH CHODÍ ZISKY A PO ZISCÍCH CHODÍ ZTRÁTY!!!

Alter ,Airmike ,já si myslím ,že RRR je pouze jedna proměnná a tudíž neúplná rovnice ,je jisté ,že se zvyšujícím RRR ruku v ruce klesá úspěšnost ,ale od toho jsou tu patterny ,každý pattern je jiný a každý ho obchoduje trochu jinak ,jsou patterny ,které dělají pouze malé zářezy ,ale mají velice často pravdu ,pak mohou být patterny ,které se často mýlí ,ale zase šlapou hodně daleko. Se samotným RRR ,či úspěšností budeme vždy na nule ,to co určuje zda preferovat RRR či úspěšnost je právě charakteristika patternu. Bez pravděpodobnosti úspěchu můžeme mít nastavení jaké chceme a bude to jedno a s pravděpodobností úspěchu nám právě tato pravděpodobnost říká jaké hodnoty nastavit.

Drawdawn ,tam nemám zobrazen ,protože ho částečně ukazuje expectansy ,sice nám neukáže konkrétní poklesy v dolarech v konkrétních obdobích ,ale říká nám ,že pokud je expectansy 1,5 ,tak po 750 dolarovém zisku příjde 500 dolarů ztráta. Po ztrátě 1000 dolarů příjde zisk 1500 dolarů ,je to sice pouze průměr ,ale tímto způsobem nám vyjadřuje drawdawny (orientačně) ,proto expectansy přikládám velkou důležitost a nahrazuji s ním DD. Ovšem po vítězství nějaké optimální kombinaci SL ,PT si vykreslím equity křivku a drawdawny a distribuci zisku v konkrétních měsících sleduji.

Alter ,vím ,že to je spíše optimalizace ,než analýza MFE MAE. Ale tyto analýzy (MFE MAE) jsou ve své podstatě taky částečnou optimalizací. Udělal jsem něco podobné ,co při těchto analýzách a to ,že jsem se rozhlédl na všechny strany o 2,3 ticky ,jestli jsou hodnoty podobné a jestli tam nejsou nikde velké výstřelky. Je jasné ,že takových hodnot dosahovat nebudu ,protože trhy se zachovají trošku jinak ,možná úplně jinak (a já si vybral tu nejideálnější variantu) ,ale mělo by to přibližně fungovat ,všude okolo byla expectansy přes 2,0. Našel jsem tam ještě jednu hodnotu a tou bylo SL 1,3 a PT 1,2 ,ale to byla optimalizace jak vyšitá ,protože všude okolo byly velké skoky a jsem přesvědčen ,že tohle by zcela jistě nefungovalo ,proto jsem toto nastavení ihned zamítl. Jak dlouho by jste byly ochotni studovat ,kdyby jste věděly ,že po dokončení studia budete vydělávat tisíce dolarů měsíčně ?!? Tomáš

K tomuto článku se částečně váže otázka ,kterou ted řeším: Na backtestovaném vzorku jsem aplikoval MM (SL , PT) A mám hned čtyři témeř totožné krásné nastavení ,mezi ,kterými si nejsem schopen vybrat ,jestli si někdo najdete čas zkuste se prosím k tomu vyjádřit co by jste si vybraly. 1. PT-2,5 : 1,6-SL Skore 52 : 32 Zisk 7.880 Expec 2,53 2. PT-3,5 : 1,6-SL Skore 45 : 39 Zisk 9.510 Expec 2,52 3. PT-2,5 : 1,3-SL Skore 48 : 36 Zisk 7.320 Expec 2,56 4. PT-3,5 : 1,3-SL Skore 41 : 43 Zisk 8.760 Expec 2,56 Všechny tyto hodnoty jsou pouze z long signálů, u Shortu byl výběr mnohem jednodušší. Bohužel se jedná o data 03,06,09 2008 TF ,takže před přechodem na jinou burzu ,tudíž je můžu zahodit ,protože Miny Russel 2000 se nyní chová úplně jinak a já v době dělání tohoto backtestu o přechodu Miny Russelu 2000 nevěděl :( PS: Možná bych se přiklonil k variantě 4, kvůli největšími rozdílu mezi PT a SL (podle tohoto článku) Jinak si myslím ,že autor se zminuje o vysokém RRR ,právě proto ,že nováček má s tímto nastavením větší šanci uspět ,protože při RRR nižším a větší úspěšnosti bude mít stejně úspěšnost 40% a jeho výsledky budou ještě horší ,vždyt si určitě pamatujete jaké jste dělaly na začátku kopance a při vyšším RRR podle mě účet déle vydrží. V pokročilejším stádiu a při zvládnutých emocích ,již tento článek nemusí platit a dá se profitovat s nižším RRR ,když dokážete větší úspěšnost ,což ale vyžaduje velké zkušenosti. Přikládám obrázek analýzy MFE a MAE v mém podání.

Borax ,díky ,TF na demu zobrazit nejde ,na demu se vlastně nelze přihlásit ani do account management a ani do části ,kde lze TF povolit. A data ,která odebírám z dema vůbec neberu v potaz ,počítám s jejich poškozením. Chci si to pouze osahat. Díky za reakci a přeji hodně úspěchů.

Dobrý den ,mám celkem jednoduchou prosbu Ačkoliv jsem původně nechtěl obtěžovat s tak jednoduchou věcí ,po několika hodinách prohledávání diskuzí jsem přinucen únavou a beznadějí se nakonec zeptat :( Potřeboval bych historická data TF (E-Miny Russel 2000) pro Sierru chart. Potřeboval bych kontraktní měsíce TF0309 ,TF0609 ,TF0909 (aspon dva z nich) Vím ,že se dají tyto data stáhnout všude možně ,dokonce i v Sieře ,ale moje znalost angličtiny mi to nedovoluje. Navíc dám přednost menší ceně na úkor kvality. Nejlépe by bylo tyto data sehnat zdarma ,ale pokud mi někdo nabídne data ,které si sám zaplatil ,rád mu za ně adekvátní část také zaplatím. Děkuji za pomoc a přeji hodně úspěchů.

svoboda díky ,hodně jsi mi pomohl ,vlastně už mám ve všem jasno ,otevřít a zavřít pozice jsem si zkusil na ES ,do sierry jsem přetáhl také ES (Live) a TF na demu IB nejde zobrazit ,takže musím počkat na ostrý účet ,ale už vím co a jak ,ještě budu pár týdnů klikat ,abych to pořádně pochopil a dostal do krve. A mezitím udělám ještě nějaké backtesty a můžu začít. Díky

Petře ,díky ,zkusím pohledat co s tím můžu dělat ,nechci otvírat ostrý účet ,dokud nebudu mít tyto základní věci zvládnuté. Sice nevím kde přesně to hledat ,docela to tu přetíká ,ale hodně jsi mi pomohl. Díky

Děkuji za odpověd a radu ,ale pod kodem Rut je velký Russel a já bych spíše E -miny. A Futures to nabízí pouze vyexpirované měsíce ,to mě Ib teda dostali ,takhle těžký jsem to nečekal :) Přikládám opět screenshot i Jméno: edemo Heslo: demouser Prosím pomozte , asi to bude nějaká maličkost ,která mi uniká :( Chci pouze ,aby mi E miny Russel 2000 (Futures) ukazoval cenu. Díky všem.

Dobrý den Potřebuji poradit ,před založením ostrého účtu jsem si chtěl trochu zaklikat na Demo účtu ,abych věděl jak otevřít svůj trh (E Miny Russel 2000) ,propojit ho s Sierrou chart ,vstoupit long nebo short a umět pozici uzavřít. Jenže když jsem na demu vytukal TF a i přesto ,že jsem vyzkoušel všechny možné expirační měsíce ,žádná data mi to neukazuje. Prosím jestli mi někdo můžete poradit co jsem udělal špatně. Přístup do platformy je: Jméno: edemo Heslo: demouser zasílám i screenshot ,prosím pomozte ,myslel jsem ,že backtest ,bude to nejtěžší co mě před živým obchodováním čeká ,jenže backtestem jsem se prokousal ,ale zobrazit cenu k Russelovi nedokážu :( Díky všem za pomoc a přeji hodně úspěchů

Jelikož mám zrovna hotov backtest a pracuji na MM ,tak zkusím aplikovat myšlenku obchodování pouze první hodinu do mého backtestu , sledujte se mnou: Můj původní backtest je modifikace patternu O/V , obchodní hodiny od 15:30 do 18:00. SL je 1,6 bodu a PT je 2,5 Bodu a 3,5 Bodu. Signály jsou pouze Long ,protože Short má otřesné výsledky a nemám ještě hotovu optimalizaci. Signály jsou plně mechanické a bez filtru ,protože jsem nedokázal najít žádný ,který by nadělal více užitku ,než škod. (pouze časový) Vzorek pochází z období 1.1. 2008 - 30.6. 2008 E Miny Russel ,only Long, 15:30 - 18:00 Full Mechanic PT 2,5 : 1,6 SL ,,,,,,,, PT 3,5 : 1,6 SL Win 52 : 32 Loss ,,,,,, Win 45 : 39 Loss 7.880 Čistý zisk ,,,,,,,, 9.510 Čistý zisk 2,53 Expectansy ,,,,,,, 2,52 Expectansy Nyní budeme obchodovat pouze od 15:30 do 16:30 PT 2,5 : 1,6 SL ,,,,,,,, PT 3,5 : 1,6 SL Win 27 : 14 Loss ,,,,,, Win 24 : 17 Loss 4.510 Čistý zisk ,,,,,,,, 5.680 Čistý zisk 3,01 Expectansy ,,,,,,, 3,08 Expectansy Výsledek: Počet obchodů se snížil na polovinu ,přestože časový vzorek jsme snížily více ,než o polovinu ,zisk také klesl ,ale zůstal více než poloviční. V čem jsme zaznamenaly největší úspěch je Expectansy ,které se v obouch případech PT vyšplhala z 2,5 na 3,0. Jediná nevýhoda je ,že se nám hodně zmenšil vzorek ,což ubírá na jeho věrohodnosti a bude potřeba otestovat nejlépe 12 měsíců. Takže já dávám tomuto článku plně za pravdu a děkuji za něj. Přeji hodně úspěchů.

Airmike ,omlouvám se ,vím co jsou swingy ,ale platformu Xtb jsem už dlouhou dobu neviděl a nemohl jsem si vzpomenout jak se ten Swap jmenuje ,nicméně jsem si vzpoměl ,ale opravil jsi mě dříve ,než jsem to udělal já sám :)

To Voitii Platformou XTB Trader jsem se také zabýval ,tak ti snad mohu uspokojivě odpovědět. Tento Broker patří k takzvanému spreedovému obchodování. To znamená ,že poplatky brokerovi jsou právě rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou. Aktuální cena je třeba 5722 Dolarů ,pokud budeš chtít vstoupit long ,tak např. za cenu 5723 a short za cenu 5721 tento rozdíl je tvůj polatek brokerovi a tudíž jeho zisk a tvoje ztráta ,úplně stejně to funguje ,když si budeš chtít ve směnárně rozměnit koruny na eura a za pět minut zase zpět. Dá se to takhle dělat pořád dokola až ti nezbude nic :) Tento spreed není pevně daný a závisí na konkrétním trhu a volatilitě ,někde může činit 8 Dolarů a někde třeba i 50 Dolarů. Pokud tuto počáteční ztrátu doženeš ,už ti Broker nic odečítat nebude a můžeš růst do profitu. Ale Xtb Trader má ještě jeden poplatek a ten je při držení pozice přes noc v kolonce Swing. Čím déle držíš pozici ,tím je větší. Víc ti ke Swingům říci nemohu ,možná ani v tomhle nemám pravdu ,protože jsem jejich výpočet ,smysl a fungování nikdy nepochopil ,ale nikdy se mi nelíbily.

Borax ,díky Používám Volume 2000 ,takže zkusím filtrovat přes Volume 4000 (Cci 14) a naskakovat pouze do směru Cci 14. Ps: Někde jsem vyčetl i názor ,že někdo čeká na trendový pattern na vyšším TF a potom hledá pattern na svém TF. Sám jsem zkoušel filtrovat tak ,že jsem dal vedle sebe Volume 2000 a 3 Minutový graf a vyžadoval pattern na obouch grafech ,ale tyto grafy jsou hodně rozdílné a drtivá většina obchodů byla odfiltrována a úspěšnost se nijak nezlepšila. Takže odzkouším tvou radu. Díky a přeji mnoho úspěchů

Lucínek ,Peprník díky Myšlenka denního grafu ,mě také napadla. Kam se celkově trh ubíral předešlý den ,tím směrem bych naskakoval ,otestoval jsem Duben 2008 a žádný velký rozdíl v tom nebyl ,Drawdown byl stejný ,expectancy i celkový zisk také. Akorát jsem ubral na celkovém počtu obchodů. A to i přesto ,že Duben 2008 byl skoro celý měsíc ve výrazném up trendu. Kdyby trhy těkaly jeden den nahoru a druhý dolů ,tak to musí selhat totálně. Tak jsem tuto myšlenku opustil bez hloubějšího zkoumání. No... asi to ještě testnu na větší vzorek. Kdyby měl někdo ještě nějaké postřehy či nápady jak tohle filtrování pomocí vyššího TF řešit ,prosím pište. Přeji mnoho úspěchů.

Dobrý den ,mám dotaz ohledně Filtrování vstupů pomocí vyššího Timeframe. O co jde? Nemohl jsem si nevšimnout ,že nějaký měsíc výrazně vítězí signály Long a jiný měsíc zase Short. Záleží na tom ,kam se celkově a dlouhodobě trh ubírá. Rozhodl jsem pro filtrování pomocí většího Timeframe ,abych naskakoval právě do dlouhodobého trendu ,ale zaráží mě jedna věc. A to ,že pokud obchoduji od 15:30 do 18:00 (ER2) ,tak vyšším TF beru v potaz období ještě před tímto časem. Vysvětlím: Pokud obchoduji 3 Min graf a dostanu signál v 15:40 ,tak na vyšším TF (třeba 15 min.) jsem tento signál musel dostat již v 15:00 nebo 15:15 (záleží jaký pattern) ,jenže jeden můj kamarád ,mi říkal ,že v tuto dobu neobchodují (doopravští) obchodníci. Je tam o hodně menší volume a vlastně z tohoto období vznikají gapy. Nezřídka se stává ,že od 22:15 do 15:30 se trh někam ubírá ,právě proto ,aby s otevřením trhů v 15:30 šly trhy na opačnou stranu. (uzavírání gapů) Proto takový filtr nemůže být věrohodný a vzhledem ke zpoždění CCI 14 (která bere v potaz 14 úseček zpět) by takový filtr měl být účinný až od 17:15 ,protože to už se nám aspon polovina (7 úseček) nachází v pásmu po otevření trhu. Doufám ,že jsem to moc nepomotal a bude mi někdo rozumět na co se chci zeptat. Tak prosím napište co si o tom myslíte a případně jak tohle filtrování řešíte. Nebo prosím i o vlastní postřehy nebo nápady k filtrování pomocí vyššího TF. Děkuji moc za pomoc, za skvělý kolektiv a přeji mnoho úspěchů.

mira_k a kuky969 děkuji za odpovědi a přeji vám mnoho úspěchů.

Smazak ,opravdu to funguje ,nevěřil jsem ,že je to ,tak jednoduché a že nebudu muset stahovat další data. Mnohokrát ti děkuji a jsem ti zavázán.

Dobrý den ,mám celkem stručný dotaz ,hledal jsem ve své Sieře indikátor Nyse Tick ,ale nikde jsem ho tam nenašel ,nebo je tam možná pod jiným jménem ,mohl by mi prosím někdo poradit ,co musím udělat ,aby mi Sierra zobrazovala Nyse Tick Indikátor. PS: Mám level 1 ,ale snad to na to nemá vliv ,protože tam mám hromadu jiných indikátorů. Díky

Dobrý den ,mám otázku ohledně alternativního grafu na E miny russel 2000 pro Sierra chart. Vlastním historická data na 9 měsíců ,ale jsou vyjadřována v čase (3 Min. , 5 min. Den ,týden atd.) Jsem hluboce ponořen do backtestu ,ale chtěl bych výsledky mnou testovaného patternu odzkoušet na Volume Grafu. Slyšel jsem hodně chvály na Volume Grafy a proto i já bych chtěl porovnat výsledky ,ale nedokážu Volume Graf nijak zobrazit ,tuším ,že ho asi z časového grafu udělat nelze. Pokud ne ,mohl by mě někdo nasměrovat kde tyto volume historická data na E miny russel 2000 pro Sierra chart seženu. Dám přednost menší ceně ,pokud možno žádné na úkor kvality ,poněvadž do tradingu zatím peníze jenom cpu (ještě jsem nezačal obchodovat) :( Děkuji a přeji mnoho úspěchů

Ahojte tradeři ,posílám vám výkonnostní křivku patternu 0/V. Tento Pattern je obchodován plně mechanicky a je to vzorek pouze za měsíc Duben 2008. Graf je tříminutový ,obchodů bylo uskutečněno 45. Obchodovalo se pouze od 15:30 do 18:30. A brány byly naprosto všechny signály ,které splnovaly základní popis ,bez jakéhokoliv filtru ,filtr jsem chtěl aplikovat (měl jsem jeden připraven) ,ale zjistil jsem ,že bych nadělal více škody ,než užitku ,takže filtr musím ještě nějaký vymyslet i když s takovou úspěšností by nebyl potřeba ,ale mám velmi dobré zkušenosti s tím ,že mě mnou testovaný pattern naláká ,první měsíc šlape jako hodinky (tak jako i tento) ,ale další měsíce všechno sebere a ještě něco navíc ,že dokonce musím myšlenku úplně opustit ,takže filtr a nuanční úpravy budou nezbytné pro uspokojivé výsledky i na další měsíce. Signály byly brány do 18:30 ,protože po této době chodily dlouhé a ztrátové serie ,které by mi sebraly úplně veškerý zisk :( PT Long byl 200 Dolarů a PT Short byl 300 Dolarů ,SL byl pro oba směry 150 Dolarů. Score: 25 Long 20 Short 14 Win 11 Loss 10 Win 10 Loss 2800 -1650 3000 -1500 Jedná se o trh e miny russel 2000. Domnívám se ,že systém Finwin a jeho patterny jsou naprosto nevhodné pro nováčky (což jsem i já), protože pracují s velmi malým RRR a je tam velmi malý prostor pro chybovost. Tento Dubnový výsledek je pouze náhoda ,ale dá se na tom pracovat a odpíchnout se od toho. Moje teorie spočívá v tvrzení ,že obchodovat se dá naprosto vše ,od různého překročení přes všelijaká véčka a kombinace obojího. Důkazem toho je tolik patternů ve finwinu. V základní podobě budete mít vždy expectansy 1 ,budete se pohybovat kolem nuly ,jako by jste vstoupily do trhu na základě hodu koruny. Co ,ale tyto různé patterny tvoří úspěšnými je filtr. Je to filtr ,který je vypozorován a který odkopne víc ztrátových obchodů ,než ziskových a tím pattern tvoří úspěšným. Já si budu dělat a ukládat screenshoty všech ziskových i ztrátových obchodů a pokusím se najít něco co spojuje většinu bud ziskových nebo ztrátových a to použít jako filtr. Nikdy jsem to nezkoušel ,ale myslím ,že to je ta věc ,která mi chyběla a která možná udělá převrat v mém pátraní po úspěšném patternu ,takže mě čeká ještě dlouhá práce. Hodně štěstí

Dobrý den ,chtěl bych poprosit ,jestli by mi neposlal nebo odkázal někdo na půlroční historii E miny russel 2000 pro sierra chart s ukazatelem Volume na místo Time ,respektive Volume 2000 ,nejlépe zdarma ,mám to pouze na backtest. Děkuji a přeji hodně úspěchů.