Maxim Colloseus

Koukám, že kdybych to chtěl obchodovat na H/L premarketu, mohlo by to fungovat, ale musel bych mít velkou toleranci mezi signálem a hranicí PRM (min. 6 ticků), protože ty knotky to někdy prolítnou.

ivanviglasky, omlouvám se za nepozornost. Toto je samozřejmě přístup, který má opodstatnění a budoucnost. Tomáš

ivanviglasky nechci vás zklamat, ale jestli pro vstup používáte překřížení různých Ema, tak tento způsob podle Larryho Williamse nefungoval, nefunguje a fungovat nebude a věřte, že to testoval na dvacetileté historii. Neznám zde v diskuzi nikoho kdo by tohle dokázal profitabilně obchodovat, nicméně myslím, že Tomáš nebo Petr někde psali, že o někom vědí. Podle mého názoru, jestli vám to někdy přinese nějaký ten dolar, tak je to zásluhou managementu, RRR, nebo štěstí a náhody, ale jako edge je to slabé. Na druhou stranu se najdou určitě tradeři a autoři, kteří se pokusí nebo dokáží LW teorie vyvrátit, protože co člověk, to názor, takže to berte pouze jako můj názor a radu, ale nemyslete si, že vám nepřeji, aby vaše úsilí bylo odměněno úspěchem. Tomáš

V knížce Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů jsem také vyčetl, že Larryho drawdowny byly mimořádné. V této knize mi imponuje jeho myšlení, kdy se snaží vyhledávat situace, které vtáhnou do hry veřejnost, ale na nesprávnou stranu. K mému plánu: Na prvním místě mám, nalezení nebo otestování nějakého edge. Už je to rok, co hledám a bloudím a stále nic nemám. Co se týče psychologie, té vůbec svou energii nevěnuji. Mám spíše v plánu slepě následovat nějaké mechanické signály bez ohledu na to, jak se u toho budu cítit. Trading chci dělat pro peníze a ne pro zábavu. Ve své práci se také necítím dobře a svobodný, protože jí musím věnovat třetinu svého produktivního života, jen proto, abych mohl bydlet a jíst. Jsem ještě mlád, ale už cítím jak mi život uniká mezi prsty. Nevím jestli tento můj přístup má nějakou budoucnost, ale myslím si, že napřed by mělo přijít edge a poté teprve psychologie právě na konkrétní edge. Budu dále reportovat jak se mi daří. Přeji mnoho úspěchů.

Dege, to byly krásné signály :) Momentálně testuji něco od Larryho Williamse, ten člověk je bud blázen, nebo mlží. Ve své knize prezentuje patterny, které optimalizoval tak dlouho až mu zbylo 40 obchodů za období 10 let:) Nemám z toho dobrý pocit.(Ale zkusit to musím) Ted dělám jeho Outside den s close blízko low, ale zkouším to aplikovat na 15 min TF. Když to nevýjde, zkusím to na denních svících. A potom Smashday ,specialist trap a nakonec Oops. Nechávám si otevřenou i možnost premarket kanálu. Ale po drobných úvahách bych testnul high a low premarketu a žádné knotkování, protože z racionální hlediska to nemá vysvětlení. Kdybych ani v tomhle nenašel zalíbení ještě bych zkusil prolomení swingů. Mám ted plno myšlenek, škoda, že času se mi tolik nedostává :( V jiné diskuzi jsem četl, jak tradeři mají připravené obchodní plány a nemají kapitál. Kdybych pozrušoval všechny stevebka, tak můžu založit hned dva účty u IB, ale zase nemám plán. Už jsem si říkal, že to šupnu do Pod. fondů a uchýlím se ke strategii Buy and hold :( PS: Screeny a komentáře přikládej dále, pozorně tě sleduji. Přeji mnoho úspěchů Tomáš

Mám na mysli čerstvé H/L po open burzy. Je logické, že čisté H/L obchodovat na RR nelze, proto se opravuji na druhé nejvyšší/nejnižší H/L. (viz. můj předchozí screenshot. RR na High dne) Ale pozor, některé systémy i finwin tyto obchody blízko H/L naopak filtrují. Moje myšlenka má trošku společného s průrazem úvodního range od Yaxe, Focuse atd. S tím rozdílem, že moje range se neustále zvětšuje s H/L, takže to není range :D a po průrazu vyžaduji RR.

Orfiku, dobrý postřeh Viděl bych to stejně jako vy podle Jkr pravidel. Na druhou stranu pokud budeme obchodovat podle Jkr přísných pravidel, tak budeme mít okousaný monitor (aspon já). Proto Dege zkouší pravidla trošku povolit.(Jkr je již ostřílený trader, který umí vyčkávat a současně jede ještě jeden systém) Omlouvám se, že jsem se dlouho neozval. Létal jsem po doktorech. Navíc mě selhal můj pattern, kterému jsem věnoval 9 měsíců, takže nyní jsem úplně na začátku a v práci mě také nešetřili. Ted zkouším RR bez premarketu a asi se zaměřím pouze na H/L dne, protože jsou zcela jasné a nelze udělat chybu. U RR uprostřed grafu mě vadí dvě věci. 1. že se cena proběhne několikrát přes s/r hranici a já z toho nemám dobrý pocit. 2. že je tam spousty s/r a hledání RR se stává velmi diskréční záležitostí. Všimněte si, že důvod 2 koresponduje z důvodem Jkr, díky kterému používá Premarketový kanál. Dege, občas se do tohoto vlákna kouknu, ale premarket kanál není nic pro mě. Jestli tohle vlákno vydrží na živu, tak sem budu referovat své výsledky, mám zatím jenom 6 obchodů, ale vypadá to moc dobře, nicméně po předchozích zkušenostech jsem trošku pesimistický a mám i zkušenosti s tím, že systém vydělal za tři měsíce 4.000 dolarů a čtvrtý měsíc je všechny odevzdal zpět. Už tu facku čekám a tuším, že příjde. Mějte se pěkně, přeji mnoho úspěchů a nevzdávejte se. Tomáš

To Azash Vždyt se to tu probírá stále dokola. Strop je neomezený, háček je v tom, že se to povede pouze jednomu člověku z dvaceti (šance na to, že si budete vydělávat tradingem je mizivá, 5%) Další háček je v tom, že vás trading začne živit až po dvou až čtyřech letech. Pokud vydržíte, budete bohatě odměněn. Na jeden kontrakt v E miny trzích se dá vydělat 1.000 dolarů měsíčně (na jeden pattern) 5.000 dolarů měsíčně na pět patternů, 2500 dolarů po odečtení skluzů a komisí. Až tohle budete vydělávat, budete obchodovat nejméně 10 kontraktů. 2500 x 10 x 18 = 450.000 Kč měsíčně, když vše dobře půjde, máte to za 4 roky. Bohužel tohle nelze brát jako dogma, někdo dokáže vydělat na jeden pattern 1500 dolarů, někdo bude obchodovat pouze jediný pattern, někdo pojede za čtyři roky 5, nebo naopak 15 kontraktů, někdo vůbec nebude obchodovat E miny ani intraday. Berte to pouze jako hrubou ilustraci.

Lucínku, Dege Máte zajisté pravdu, můj přechod na sim snad už dlouho trvat nebude, musím jenom dotestovat myšlenku. Dnes budu testovat filtrování swingy signálů short. Mám z toho obavy, short nedosáhl dobré výsledky a při předchozích pokusech mi short signály dělaly velké problémy, dnes se bude lámat chleba :) V nejhorším případě bych musel zůstat pouze u longu. Potom dotestuji září až prosinec a od ledna bych mohl jet Sim, třeba i se zpožděním, protože data nahrávám. Tomáš

Dege, pro mechanické obchody mi vychází pt 35 a sl 13 (long) Článkem "Daytrading trochu jinak: inspirace čínským písmem" jsem se nechal ovlivnit, zkoušel jsem swingy, podle článku, to mi ale nepomohlo, tak jsem pravidla upavil, že nesmí být porušen swing a musí se tvořit i vyšší swing a to už vypadá lépe. Pt po filtru swingováním by byl ideální 25 a sl 14. Nic jiné, než toto swingování se mi nepovedlo úspěšně otestovat (jsem zelenáč). Sim ještě nejedu, postupuji velmi pomalu, mám náročnou práci, rodinu, ted navíc i nějaké nemoci a jsem hodně vytížen, na trading zbývá méně času, než bych si přál. Postupuji malímy krůčky.

PaB SL je 15 Ticků. PT není fixní, PT se určuje podle předchozího Swingu. To all Dodělal jsem předběžný backtest, při filtraci za pomocí mnou výše zmíněného Swingování. Dělal jsem zatím pouze long a ten měl báječné výsledky i bez filtru. Počet obchodů jsem filtrem snížil na třetinu, při posunutí PT z 35 ticků na 25 dosahuji PF (Expec.) 4,05. Při zvýšení SL z 13 na 16 dosahuji PF 4,68. Bohužel jsem při backu věděl, který obchod jak dopadl, takže musím udělat ještě jeden, kdy mi bude shoty podstrkovat žena. Výsledky budou jistě horší, navíc musím nasbírat další vzorky, protože se vzorek díky fltru velmi ztenčil. Ale dává mi to sílu pokračovat ve studiu tradingu. Tomáš

Dege, neříkám, že nevykazuje zisky, jenom nejsou natolik přesvědčivé, abych do toho investoval svých 10.000 Dolarů. Stačí mi nějaké malinké vylepšení a už to snad bude obchodovatelné. Uznej sama, že by jsi do plně mechanického systému peníze neinvestovala. Posílám MFE a MAE, at vidíš o čem píši. Pohybem do boku se mění nastavení SL(od 5 ticků do 20 ticků) a nahoru či dolů se mění PT (od 10 ticků do 42 ticků) První řádek je skore Win:Loss Druhý řádek je profit bez komisí a skluzu Třetí řádek je Expectansy neboli PF. PS: Výsledky jsou báječné pouze za cenu přeoptimalizace, která v budoucnu nefunguje. Tomáš

Lucínku, je to moje základní nastavení, dřív jsem nepoužíval Volume grafy. Nevím jak to zmenšit ani odstranit, ale vypadá to srandovně, vždy se pousměji, když to vidím a ani mi to nijak nepřekáží :) Simčo, Dege to myslela tak, že když se naučím hledat swingy na RB grafech (což je bezesporu jednodušší, než na volume), tak na RB grafech budu muset otestovat i moje patterny, protože na volume grafech je už mám otestované, vyfocené, zapsané a uložené. (dalo to hodně práce). Ale mám jeden zádrhel, už jsem se o filtrování swingy několikrát pokoušel a vždy jsem nadělal více škod, než užitku. Něco dělám špatně a nevím co, prostě mě ty swingy nezlepšují výsledky a bez swingů (mechanicky) stojí také za starou bačkoru. K úspěšnému obchodnímu plánu možná už zbývá malý krůček, ale já ho stále nejsem schopen udělat, bloudím v kruzích :) Tomáš

Simčo, díky, zkusím ty Swingy z automatizovat, cit se snad časem dostaví sám. RB budou jistě přehlednější, ale musím to všechno znovu otestovat, protože to mám testlé jen na volume. Dege Chtěl jsem ti znázornit jak vidím swingy, proto jsem je tam dokreslil. První obchod byl ok. Druhý obchod už nevytvořil vyšší swing a swingování bylo přerušeno. Ale možná tam mám všechno špatně, je to pro mě španělská ves a to mne mrzí. Tomáš

Dege, mě ten RR 30.11. utekl. 1.12. jsem také bez signálu. Knihu jak se stát intradenním finančníkem mám. Je tam všechno krásně a srozumitelně popsáno. Spíše bych potřeboval něco o PA, protože toho v té knize moc není a pro profitabilní obchody to je podle mého soudu nezbytné. Patterny cci poznám na míle daleko, ale postrádám celkový pohled na trh. Stále dokola zkouším vstupovat pouze do obchodů, které tzv. swingují (Long vytváří vyšší high a nižší low, short obráceně), ale ztrácím se v tom, málokdy to je jednoznačně čitelné, někdy se tam swingy opravdu těžce hledají, někdy ty pohyby jsou tak nešikovné, že nevím jestli to považovat za swing nebo ne :( Pošlu dva screeny. Ten první bych vzal, druhý bych odfiltroval. (Oba jsou signály long)

Dege, můžeme někde pokecat o finwinu ? Máš nějaké vlákno kde se vášnivě diskutuje a není to vip. Rád bych si přečetl nějaké rady a položil otázky. Na semináři jsem ještě nebyl, ted už se možná ani nedostanu, když nám Tomáš s Petrem odjíždí. Kdyby to někdy bylo v Brně, tak to mám dávno za sebou :) Nejvíce mě zaujal pattern 0/V, ale mám ho plně mechanický a absolutně bez filtrů. Výsledky nejsou nijak valné i když by to možná mohlo vydělávat, mám tam velké dd a není to konzistentní.

Dege, žádné testy (Ema kiss) zatím nemám, ale nějakou dobu to pozoruji a mohlo by to fungovat :) Testovat to určitě budu, akorát jsem si toho ted naložil na sebe nějak moc :)

Dne 24.11. žádný platný signál podle Jkr nenastal ,ale nastal signál podle mého systému, kterým bych případně Jkr systém doplnil. Prolomení premarket kanálu považuji za etablaci trendu, pohyb musí být dost silný na to, aby potom vytvořil korekci k ema 34, ale přitom se nevrátil zpět do kanálu. Tam nastupujeme do směru trendu. Více napoví screenshot.

Dege, od Jkr jsem pochopil, možná špatně, že DB, DT musí mít obě ramena až v otevřeném trhu. To zkusím taky poupravit :)

Dege, díky za screenshoty. Tak ted je vidět jak subjektivní a důležité je stanovení hranic premarketu. Stačí se na to dívat trošku šilhavým okem a už obchody vypadají úplně jinak. Obchod 1.9. bych odfiltroval ,protože díky rozdílnosti dat jsem na vrcholcích měl jen knotky a high hranici tudíš o tři ticky níže. Obchod 8.9. jsem asi odmítl ,protože před signálem se trh přes hranici procházel jako kdyby tam nebyla. Jinak bych signál považoval za platný. Dne 15.9. jsi měla první odraz již v premarketu a to bych nebral. 21.9. jsem čekal na druhý náraz ,protože to nebyl hammer ,ale díky Lucínkova změnám bych signál považoval za platný. 22.9. jsem měl low hranici až na 616,0 bodech ,ale jinak bych PT umístil o 1,3 bodu výše ,protože ho dávám na swing předcházející Db ,Dt a néé mezi. Zkusím se na to podívat ještě trošku jiným okem. Můj dosavadní pohled je naprosto nepoužitelný. Díky za pomoc.

Tenhle sebevrah mě pobavil. Jsem asi na stejné úrovni jako on ,možná je na tom lépe, ale nechápu kde se v začínajících traderech bere ta sebedůvěra. Já už jsem trhy tolikrát vyfackovaný a nestálo mě to ani dolar. Jestli někdy budu začínat live, 10.000 doláčů do začátku se mi bude zdát až příliš a on se nebojí otáčet 150.000. Já sice o live obchodování nic nevím ,ale vím ,že ho čeká pořádná facka. Ps: Kdyby mě s tou strategií seznámil ,nechal mě ji otestovat a přesvědčil ,že ji ovládá ,tak mu to asi půjčím.

Dege mám na tebe jednu prosbičku. Nakonec mi to nedalo a udělal jsem dnes backtest Jkr systému za měsíc září 2009. Chtěl bych se zeptat jestli jsi září také testla a jestli by jsi mi případně řekla s jakým výsledkem. Protože jsem dostal jediný signál 10.9.2009 v 15:39 Double bottom a ten skončil Stoplossem. Chtěl bych prosím jenom vědět jestli září bylo takto slabý měsíc a nebo jsem už naprostý antitalent a idiot :( Ps: Dnešní seanci okomentuji zítra, protože mám data o 15 hodin opožděné. Přeji mnoho úspěchů Tomáš

Dne 20.11. nebyl žádný platný signál, přesto bych chtěl zmínit situaci, kdy v 15:44 trh vyšplhal až na high večerní seance. Čekal jsem ,že se utvoří Hammer a bude platný signál. Přestože se hammer neutvořil, měl jsem veliké cukání tento obchod vzít, protože před tímto signálem byl výrazný pohyb. (A stačilo změnit Rangeframe a byl by i Hammer) :) Trh se doopravdy otočil a nabral prudký směr mnou typovaným směrem. Profit targetový swing sice nebyl dosažen, ale Jkr používá pravidlo, že požaduje maximální profit 500 dolarů a v tomto případě by toto pravidlo bylo více než moudré. Posudte sami ! Pokud k tomu máte co říci, tak prosím učinte. Dege, Jkr, Lucínku.

Jkr, vítám tě zase mezi námi a přeji brzké uzdravení. Tomáš

Ještě screen