iMira

Gordone. Myslím že jsem zdroje uváděl. Nechci/neměl bych uvádět konkrétní linky, ale na stránkách Woodieho, thinkorswim, shadowtrader.net lze vše najít. Hledej výraz Pairs trading. Pokud máš aplikaci TOS pak je tam seminář s Woodiem, případně s Peterem Reznickem (shadowtrader). Pro denní sledování párů je nejideálnější P. Reznicek. Věnuje se všemu velmi podrobně a trpělivě vysvětluje základy a ukazuje realizované vzorové obchody. Každý seminář je na cca 1 hod, navíc vydal i pěkný manuál - odkaz je v demo ukázkách newsletteru shadowtrader pairs (ve většině seminářích se o manuálu zmiňuje). Mira

Zdravím všechny. Předem díky za článek. Vracím se zpět k tématu akciových spredů. Sleduji je již několik měsíců zejména ze zdrojů TOS a Shadowtrader. Hostem jednoho z každotýdenních seminářů TOS byl Woodie, který se věnoval spreadům na intradenní bázi obchodování, následně začal běžet každý čtvrtek pořad PairsTrading, archivovaný na Shadowtrader (dnes cca 15 dílů). Něco málo k možnostem a teorii. PairsTrading (dle výše uvedených zdrojů) je založený na korelaci dvou podkladů. Pokud pár koreluje na úrovni 0,8 (perioda korealace např 60, 180 dnů) a výše, pak se obě akcie pohybují zhruba stejně. Spread páru se v TOS vyjádří jako Akcie1-Akcie2. K tradingu lze pak využít např. RSI(2) a jeho překoupené a přeprodané pozice. Dle periody RSI asi tušíte, že jde o krátkodobé obchody, cca 1-5 dní. Pokud je pár ve vysoké korelaci a RSI(2) Je to tedy hra s relativně malými čísly velmi často generovanými. Jaký je potenciál nalezení správných párů? Např. získal jsem soubor rozdělení US akcií do industry groups, a to pouze akcií s objemem větším než 50000 tis denně. Celkem cca 2000 akcií v 10 sektorech, 190 skupinách. Z této databáze lze nagenerovat páry pouze za těch 190 skupin (logicky ve stejném sektoru a skupině bude velká korelace). Celkem tato databáze tedy čítá cca 24 000 (čti 24 tisíc) párů. Denně pouze dle filtru na RSI(2) se generují desítky signálů. Po filtraci lze najít několik signálů denně. Navíc co se mě na mých testech líbí je to, že obchody se snažím realizovat pouze při poslední hodině a přesto se to všechno stále tváří stále robustně. Právě se chystám své backtesty dělat na úrovni denního sledování signálů a takto generovanýc obchodů (je to tak něco mezi paper tradingem a backtestem), takže budu moci tuto strategii sledovat on-line. Uvidíme co z toho vypadne, ale zatím mě to sedí a doufám, že se sem postupně dostanou další informace. Díky, mějte se. Mira

Zdravím. Nahrával jsem minulý měsíc, ale bohužel se to nepovedlo. Pravidelně mě syn zapínal PC ve 14 hod. Aby bylo vše jedoduché nechával jsem PC večer pouze uspat, takže pak stačilo přijít, PC se obnovilo, Ninja i připojení se obnovilo a přes Market Analyzer jsem vše nahrával. Vše se tedy tvářilo OK, do doby prvního restartu PC, bohužel až téměř po 20ti dnech nahrávání. Žádná data se mě totiž neuložila!!! Vypadá to, že je třeba Ninju pro zdárné uložení nahraných dat řádně uzavřít a pak spustit znovu. Nemám to již otestováno, protože asi přejdu pro přehrávání na Sierru. Ale chci na to upozornit. Mira