Danny22

Dívate se na funkčnost strategie z pohledu statistiky jako standardní odchylky od očekávané hodnoty z backtestů v live tradingu? Myšleno pokud se drawdown dostane pod sigma -3 mohlo by se už mluvit o nefukčnosti. Jinak velice inspirativní webinář díky

Zdravím, Super webinář, hlavně co se týče upření pozornosti na samotný princip, čemuž si myslím že jen vzácně dokáže plně porozumět naprostý začátečník, který většinou přes stromy nevidí les. K pochopení jádra principu je zapotřebí nejen znalost technické analýzy, ale hlavně určité nastavení hlavy skrze statistického myšlení a zkušenosti s pravděpodobnostmi.

Díval jsem se na IB a marginy pro stock jsou initial 25%, and of day 50%, takže pokud nakoupím GLD za 120 zablokuje se margin 6K.

Zdravím, věnuji se obchodování spreadů . Chci přidat i opce a swingové obchodování ETFs. Mám dotaz ohledně marginu. Trader má například účet 10K, ETF na zlato GLD je za 120.00 Je těch 120 cena za 100ks akcií nebo za jednu? Mám za to, že za 100ks, protože by účet s 10K usd nestačil pokrýt 12000usd.. anebo se blokuje nějaká marže jako u komodit pokud je cena za jeden kus? Díky Dan

V prvé řadě bych doporučil dotyčnému, aby měl alespoň účet na 100 stop-lossů pokud začíná. A v druhé řadě, aby si osvojil správný pohled na věc. Člověk si musí uvědomit realitu spekulace. Chci tady porovnat dvě si navzájem podobné oblasti, poker a trading. (curryšské axiomy, také navzájem srovnávají tyto oblasti). V obou oborech se v principu pracuje s výhodou, která se projeví POUZE V DLOUHODOBÉM horizontu. Na zkušeného obchodníka nebo hráče působí předchozí věta zcela jinak než na začátečníka, na kterého nepůsobí vůbec. Z toho vyplívá, proč jednoho tradera nebo hráče rozhodí ztráta a druhý ji nevnímá. Jak píše Petr nejde o peníze, ale o proces. Sám jsem to pochopil jen ze zkušeností a stejného chování jako klasický začátečník, kdy jsem chtěl získat zpět co jsem v daný den ztratil (poker). Takový kruh, ztráta - ztráta bankrollu při snaze získat zpět původní ztrátu - fundování bankrollu.Co je špatně. Money management? Mimo jiné, ale spíše pohled na věc. Takže místo soustředění se na aktuální výsledky je potřeba soustředit se na dělání správnách věcí ´´ play great ´´ protože nic víc se nedá ovlivnit než to jak zahrajeme nebo vsadíme. První obrázek je vývoj účtu v pokeru, kde je výhoda na straně hráče v bezchybné hře. Můžu garantovat že člověk s absencí správného postoje začne zvyšovat limity na kterých hraje už v prvopočátku drawdownu, aby vše rychle získal zpět. Jedná se o výsledek za jeden měsíc. Druhý screen je výsledek konzistence cca půl roku (beze snahy dostat ztráty zpět). Takže jiný pohled na stejnou problematiku, která je si myslím nevysvětlitelná..

Přeji také hodně pozitivních efektů do nového roku a ať se daří.. Dan

Supet článek.. (tu)

Zdravím, Super článek. Osobně jsem měl dva vstupy na ceně 4026,75. s PT na Open Range High. Mám samozřejmě svůj styl posuzování s/r úrovní pro vstupy na základě změny nab. a pop. ale zvědavost mi nedá se nezeptat čím byla pro Vás Petře S/R úroveň 4025,5 zajímavá? Díky Dan

Zdravím, Já cílím na zhodnocení 50% za rok. Z tohoto důvodu jsem přešel z daytradingu na spready. Pokud budu obchodovat účet 50 000usd pak s 50% zhodnocením za rok jsem svobodný člověk. Díky tomuto nastavení nejsem pod tlakem neustále obchodovat, naopak jsem až extrémně selektivní. Dan

-Maxwell- Předpokládám, že to co se může v tradingu stát se nevstahuje na charakter systému, ale na toho kdo jej obchoduje. Protože si nedokážu představit jak veliké DD bych musel akceptovat s účtem 20K na 1kontrakt v e-mini...

MNovak: Já bych řekl, že v tomto byznysu jde o potenciál, který přináší a to z pohledu position sizingu. Základ je konzistentně vydělávat tzn., zisk na konci roku. A myslím si že v ID strategiích, které mohou mít max DD okolo 3000usd z čehož vychází účet 5000usd jako dostačující a průměrný zisk na měsíc 850usd je zhodnocení 200% p.a. Nevím, kde je psané o realném zhodnocení 60-70%, vždy záleží na strategii a vůbec, jeden rok to může být 70% a další 300% člověk nikdy neví. Pokud člověk dokáže vydělávat i v desítkách procent ročně a používá PS pak účet exponenciálně roste, oproti tomu prodavačka v supermarketu se bude držet na stejné hladině, ledaže by měla schopnost postupně sedět za dvaceti pokladanami najednou :-).. Když se pak zamyslíte kolik % lidí obchoduje bez plánu a bezhlavě sází na trzích jako v kasínu je třeba dělat si starosti, jestli náhodou nebudu patřit mezi 80% pordělávajících?

Zdravím, Nevíte někdo jak zobrazit v MCH graf trhu? Právě tuto platformu zkouším a mám data od zen-fire na 30dní. Platforma se napojila na data zen-fire ale když zvolím trh TF nebo CL tak se nezobrazí graf jen čistá plocha a hodnoty bid ask v real time ale bez grafů.. Díky

Jen bych opravil poslední větu: S/L 180 a target nastavit na 12 - 15 ticků, čímž bych do jisté míry také vycházel z aktuální volatility.

Petr, Děkuji, to dává smysl. Předpokládám že pro výstupy používáte nějakou S/R úroveň na jejímž základě lze naplánovat RRR nebo fixní RRR jako násobek S/L? Dejme tomu že riskuji 2% (200usd) signál vyžaduje S/L 60usd dle PA v trhu TF, vezmu 3 kontrakty tzn. S/L 180 a target nastavit na 36 - 45ticků čímž bych do jisté míry také vycházel z aktuální volatility.

Zdravím Petře, Hned jsem to zkusil letmo aplikovat a chci se zeptat, co když vstupní bar vykazuje momentum a je větší než předešlé čtyři úsečky. Pak S/L vychází dle ATR (5) někam do prostoru mezi high/low vstupní svíce. Čemu pak dáváte přednost, logické oblasti? Pokud ano jakou pak přikládáte váhu hodnotě z ind. ATR?

Jakub_Kovarik Jak už jsme psali v Tomášově vlákně o flexibilitě, pokud equity stagnuje existuje možnost, že si trader neuvědomil měnící se podmínky na trhu, nižší volatilita nebo naopak vyšší volatilita.. Pokud se bavíme o robustním systému.

-Maxwell- spíše bych řekl přirozená věc a murphyho zákon :-).. mé systémy neobsahují téměř řekl bych vůbec žádné prvky optimalizace, spíše vycházím z aktuálních podmínek na trhu. Jak píše PetrPavel nespočet obchodů do range pak DD, ale celkově rostoucí equity. Jinak máte pravdu s tou nestabilitou, vystupuji na trailing S/L a větší série ztrát patří do charakteristiky takového systému.. Zde equity z worldcupu, už jsem to tady někde posílal: 2012tradingcontest.blogspot.co.uk/2012/04/are-drawdowns-normal.html

Honza K. Přesně tak, kdykoliv začnu praktikovat nějakou myšlenku, tak to začne drawdownem :-) a pokud ne tak si myslím, že je něco špatně.. Jinak super článek, ted si hraju s MSA a je zajímavé porovnání vzorku 20 obchodů a 250, pak to člověk začne úplně jinak vnímat, je to skvělé mentální cvičení.. Další podobné články jsou zde: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jak-na-ziskovy-obchodni-system.html www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/trading-analyzy-ktere-vas-lepe-pripravi.html

Zdravím, super článek Určitě je obchodování s multikontrakty vhodné, pro tradery, kteří mají zvládnutý základní koncept svého obchodního systému a stylu. Já se například snažím z každého obchodu získat co to dá, díky mé metodě výstupů, založené na sledování samostatného indikátoru, který používám čistě pro exit. Zpohledu jednoho kontraktu dokážu zachytit podstatnou část pohybu, ale na druhou stranu se trhy ne vždy hýbou takovým stylem, aby korespondovaly s touto metodou a logicky tak nastane období, kdy zažiju viditelný propad v equity způsobený sérií třeba i deseti malých ztrát v řadě a to jen kvůli metodě výstupů. Z tohoto pohledu jako trader, který zná charakter své strategie můžu zakomponovat další způsob výstupu abych vyhladil equity a vystupoval na bližších metách. Na druhou stranu mě o tvar equity ani zas tak nejde, drawdowny mě nevadí, prostě k tomu patří, ale lze je do jisté míry zmírnit právě díky multikontraktům.. Myslím si že tohle řešení je vhodné pro tradery, kteří dokáží ustát a respektovat charakter profitabilního systému s jedním kontraktem, protože pokud tohle někdo nedokáže bez ohledu na to jaký úhel má equity, ale vydělává i navzdory poklesům není diversifikace výstupů pro tyto tradery řešením.

Zde se můžete podívat na equity Andrea Ungera a pohled na drowdowny jako normální jev... 2012tradingcontest.blogspot.co.uk/2012/04/are-drawdowns-normal.html

Edward Thorp - hedge fund manager Zajímavé video nejen o tomto studentu teorie pravděpodobností a její aplikace v blackjacku a následně na finančních trzích.. www.youtube.com/watch?v=zCwx4KL3W04

Zdravím Petře, o podobném řešení uvažuji. Je nutné mít anténu k něčemu uchycenou nebo je možné jí nechat kdekoliv v prostoru (v pokoji na stole), nedokážu si představit cestovat například ještě se stožárem :-)..

Super článek, Ano, každý si zpočátku myslí, že veškeré informace či taktiky musí být zakomponovány do pracovního prostředí tradera, neboli brány v potaz při obchodování.. Sledování všech možných S/R úrovní apod. jen proto, že existují není potřeba, stačí si vybrat pár věcí a zbytek mi může být šuma fuk. Myslím si, že začátečníci se bojí ostatní nástroje TA ignorovat a přespříliš informací je spíše na škodu. Na druhou stranu si tím musí projít, aby poznali, že když nahází veškeré ingredience do hrnce, tak pak to není moc k jídlu...

Z analýzy v článku bych na základě takových informací zkusil přestat obchodovat při dosažení zisku 4000usd za měsíc..

How winners are made... www.youtube.com/watch?v=ujMP41Rphzc