Honza K

Díky Tome, je super, že jste přistoupil i k bližšímu popisu programu (z pozice již zkušeného uživatele programu). Vzhledem k tomu, že jste již dříve o programu psal, začal jsem produkt oťukávat a stáhl zkušební verzi. Nicméně, pokud mohu doporučit, určitě by bylo fajn, kdybyste se mohl k tématu Portfolio backtester a pokročilejším funkcím (příklady backtestování strategií, atd.) programu dostat dříve. Myslím, že podobně jako já, si program po Vašich dřívějších recenzích stáhlo více traderů a v rámci zkušební doby se snažíme získat, co nejvíce možných informací, než jej zakoupíme. Proto si myslím, že právě tyto vychytávky, které dávají přidanou hodnotu celému programu, jsou ty, které by bylo fajn "předhodit" před standardní uživatelské funkce programu. I když chápu, že něčím se začít musí :-) Jinak díky za Vaši práci (s Petrem i ostatními zde). Ať se daří Honza K :)

Vše to nakonec lze pojmenovat jednoduchými frázemi, které ale ve svém jádru frází být prostě nemohou: PŘIROZENÁ INTELIGENCE, VYTRVALOST, DISCIPLÍNA a v neposlední řadě CÍL. Většina těch frajerů z TV seriálu prostě neměla svůj STOP LOSS :), než je to někdo začal učit používat. Každopádně ještě jedna poznámka ke všem těm případům. Rád bych jejich "equity" hodnotil např. za 3 roky, podobně jak je důležité bilancovat např. v tradingu, po 5 měsících je hodně brzy. ;) Ale někteří jsou hubení pěkně. Ať se vám všem daří Honza K :)

mmac: OI máš reportováno každý den na stránkách burz, např. na CME: www.cmegroup.com/daily_bulletin/preliminary_voi/VOIREPORT.pdf at se dari HK :)

shaman78: podle mě se jedná pouze o nejakou nabidku, ale prekopiruj sem, co ti pisou, urcite ti to nekdo prelozi :-) HK

to Rikimaru: to bude asi jednoduse tim, ze mas number of traded contracts 0 :-) takze nahore, nad startegy - mas tam pocty obchodovanych kontraktu, resp. nasobky toho, co mas ve strategiiích, predpokládám, ze v okenku mas nastavenou nulu, takze neni co obchodovat a ani ti to nemuze v trade modu zadat jakykoliv prikaz (taky se mi to stavalo ze zacatku :-) kdyby to porad neslo, napis, ale mysli, ze tam je kamen urazu at si dari Honza K

to bid: pokud vim, stocks pres OEC nejdou, maji je pouze pro rezidenty US¨ to Rikimaru: v trademode mas vpravo na liste Strategy, klikneš, dáš configure a máš tam v nabídce až 3 Brackets, když ches používat pouze jeden PT a SL tak dáš pouze enable Bracket 1, máš tam i konfiguraci trailing \SL atd. Stejnym zpusobem si můžeš udělat další PT a SL, mrkni na to snad to pomuze. Honza K :)

tomas789: - vydělat Opcema můžeš slušně, stejně jako prodělat - časová nenáročnost je jedna z pozitivních věcí - stejně jako u ID je potřeba mít svůj obchodní plán. Instrumentů k obchodování opcí je moc, strategií stejně tak. - úplně základní a jednoduchou startegií je např Iron Condor - doporučuji zcela od základu nastudovat opce, co znamenají, jejich specifikace, jak to u nich funguje, atd... (nic nejde jen tak samo bez patřičného studia) - na vše se pak připravit stejně (backtesting tve strategie dle OP + MM a PS, papertrading, live t.) možná by ti hodně ušetřilo práce i peněz navštívit OPČNÍ semináře, které pořádají kluci - Petr s Tomášem. Mají to vychytané a dlouhodobé zkušenosti a znalosti ti opravdu ušetří dost času a peněz. Pak budeš mít ve všech těchto otázkách mnohem jasněji. Honza K :)

chosenek: je to dano tim, jaky symbol prideli burza nekterym brokerum. treba ten russel vetsina tady na serveru zna pod smybolem TF (to je i spravny symbol vedeny burzou), ale treba Open E Cry ma symbol RLM-M pro uplne stejny trh. je potreba vyjit vždy z contract spec. u kazdeho brokera. At se dari Honza K

ahoj Chosenek, u OEC je to v pohodě, jestě jsem nemel žádný zásadní problém, v podstatě s čímkoliv (klepu na dřevo :-)) i komunikace s nimi absolutně OK a plnění taky bez problemu. Margin policy :-) je taky v poho. takze muzu doporucit. ciaoo Honza ;)

chosenek: jakou mas na mysli zkušenost se slipage? nevim, jestli jsi pochopil správně význam slipage (rozdíl v plnění), jen když čtu tvuj dotaz cely a vicemene to davas do kontextu s RTpoplatky :-). Takže, poplatek u brokera, např. OEC - je ovlivňován většinou počtem zobchod. kontraktů za měsíc, podle toho si s každým brokerem jseš schopen dohodnout cenu, jak pišeš u OEC se dostaneš někam i na 3,8 $/ RT. Jinak, co se slip tyka, to neni zalezitost, u ktereho jsi brokera, ale zpusobem, jakym obchodujes. Pokud zadavas LMT prikazy - slip = 0 (ale obchod ti může utéct), slip u MKT příkazu je dobré ve slušně likvidním trhu (např. ES) počítat 1 tick na každou stranu obchodu., takže do backtestu není špatný rovnou zahrnout devalvaci cca o 2 ticky slip. pokud vstupujes MKT a vystupujes LMT tak stači slip 1. at se dari Honza K ;)

Marxtone: vim, ze to jede pres SIERRU, ale na NT to asi neprojde. Nicméně, já používám platformu OEC už rok a pul a jsem spokojenej, nevim, ktere indikatory tam mimo NT nemaji, ale mozna by bylo jednodužší než krkolomě se snažit dostat data od OEC do NT spíš se zeptat, zda není možné ty indikátory dostat do OEC, nebude to podle mě problem, protože maji valstni library kde se mužeš po tom poohlidnout, sam naprogramovat a nebo to proste nekdo ma a prida to tam. Happy trading. HK

Tomáši, díky za článek, jen mi zde chybí jedna docela podstatná věc a tou je umísťování STOP LOSSŮ u jednotlivých obchodů, sice uvádíte přibližné RRR, ze kterého se dá u těch dvou oobchodů jakš takš dovodit, kam asi umístíte SL. Každopádně, pokud je tento článek edukativní lekcí pro ostatní studenty zde, bylo by asi fajn mít SL zakresleny v obrázku nebo popřípadě nějak definovány blíže :). Díky a zdravím Vás. Honza K

je potřeba si to otestovat, z moji praxe ti staci 2 ticky pro obě strany dohro, většinou je to stejně tak, že maš vystupy prostřednictvim LIMIT, takže řešiš hlavně slip na vstupu, ale v pruměru by ti ty 2 tick yi s rezervou meli stacit

hooky: slip není ovlivněn časem, ale především způsobem zadani prikazu do trhu, obecně očekávej slip, pokud vstupuješ příkazem typu MARKET. a je to jak píšeš, pak je potřeba zakomponovat tuto skutečnost do tvého backtestu, např. jak píšeš 2 ticky si odečteš od průměru jako paušální částku. Ale v případě, že budeš vstupovat do trhu prikazem LIMIT, zadny slip není. To stejné s výstupy... Vzdy zalezi na tom, jak mas postaveny plan a jakym prikazem vstupujes do trhu. V pripade, ze vstupujes ovsem LIMITem, musis obcas pocitat s tim, ze se na tvuj prikaz nedostane rada, nebudes proste exekuovany a muze ti utect obchod. Obecně je asi dobre brat v potazu slip kolem tech 2 ticku (v pripade MARKET). H

jo, jeste podotykam, ze se daneni tyka samozrejme pouze akcii, cennych papiru, atd..., ktere drzite do pul roku (ale tady ptredpokladam nikdo nedrzi pozice dele jak pul roku.:-) jinak je dan nula (nad pul roku drzeni) to plati i unas, napr. koupite CEZ, drzite ho 200 dni a vydelate a dan je nula. drzite ho 180 dni a vydelate - dan = 15% (prirozene ze zisku) stejne to plati i pro cenne papiry v ostatnich statech, se kterymi ma CR dohodu o zamezeni dvojiho zdaneni, takze treba pro US je to ten spec. formular, ve kterem uvadite, ze jste nerezident, takze je to nezajima, jak a kde zdanujete, oni vam to neztrhnou. nicmene doporucuji dane platit, nikdy nevis a cert nespi, za sedm let na tebe zazvoni finančak a nejen z dodaneni ale hlavne z penale se pak podelas, protože u penale se na nejakych par procent za rok nehraje. Kazdopadne, az budete tady vsichni velci a profitabilni traderi, neni spatny treba Kypr :-) - je v EU.

Ahoj kluci, pokud, tak rozhodne nechodte za pravnikem ani na urady, ale za danovym poradcem, ale jinak, je to uplne jednoduche, prijmy z akciovych obchodu - coz je i napr. trading v cele sve krase, podlehate daneni podle spec. paragrafu a ve svem danovem priznani uvadite zisk z obchodu z cennymi papiry a podobne, takze i kdyz zadnou zivnost nemate a ani nemusite mit, musitre se kazdy rok priznat k prijmum z techto obchodu a jeste pro letosek plati 15% z toho vseho. Ale jak rikam, tady s tim bezte za danovym poradcem, pravnik vam neporadi.

kbtm: je to otazka daneho pristupu a strategie, kterou pouzivate. vychazim ze svych startegii a backtestu a live obchodu. Nicmene urcite souhlas s DD a kalendáři, doplnkove k dalsim strategiim OK. nepredpokladam, že se drzite pouze DD, ale strategie ve svem portfoliu mate proste diverzifikovane. Happy trading.

Luo: nekam se ztratila moje puvodni odpoved na tvup prispevek, tak jen v kratkosti. LTD je u RUT, SPX, NDX proste u velkych indexu ve ctvrtek a expirace v patek, to byl asi jen tvuj preklep. Jinak u ETFs jako je SPY, IWM, QQQQ atd. je LTD pátek a Expirace vikend (sobota). jinak dal co pises je pravda, skutecne takto vychazi pravdepodobnost, problem je vsak v konecnem RRR a tudiz je lepši se držet proste a jednoduše osvedcene DELTY. Co je ale dulezite si rict, pokud resime strategie jako je IC nebo SS, jsou to nesmerove strategie. co se tyka VOLATILITY, tak ji v podstate vubec neresim, protože testy ukazaly, že je v ramci uspesnosti strategie nepodstatna, fungovalo to, kdyz byla IV 15 stejne tak, kdyz byla 65, at je to nahoda nebo neco jineho?, statisticky to vychazi. NIcmene, co je samozrejme jednoznacne je to, že IV ma nejpodstatnejsi vliv na vysi prijateho PREMIA, takze vysoka IV = vysoke PREMIUM a naopak. Stejne jako s šíří IC, čím větší IV tím širší kondor. Ale je na každém, co je pro něj přijatelné premium a co ne. pravdepodobnost jak pises ti dava vysledek backtestu, nic jineho, protože toto už je jen o statistice. A ta se bude s pribyvajicimi mesici neustale vyvijet a menit. Doufejme, že v nas prospech :-)))

Luo a Fubu: jen technická, expirace RUT nebo SPX je pátek! nikoliv ctvrtek, spletli jste si to trošku s LTD (last trading day) takže se svýma pozicema můžete ještě ve čtvrtek cokoliv udělat. pokud to však necháte ležet až do expirace, což je pátek můžete být docela nepříjemně překvapeni settlement s gappem, to teď myslím obzvlášt pro danou situaci, kdy se RUT ve ctvrtek obchodoval na CLOSE za cca 724,5 a Luo mel vypsanou vertiklálu na -720/730. V tom bych raději doporučoval útěk ještě ve čtvrtek. Nicméně zrovna tento pátek byl gapp správným směrem, tedy blíže k 720. :)

mel jsem rizeny SS v prubehu pretvoreny na IC na SPX a jsem taky ven na SL, vse vypadalo jeste do vcerejska OK, jak to asi byva, prani bylo silnejsi než skutečnost. 2. ztrata v rade na SS. Na pristi mesic si koupim levne putky :)