Klobasman

Je zvláštní jak se najednou na finančníku objevují termíny, o kterých tu kdysi nepadly skoro žádné zmínky, jako robustnost, volatilní výstupy atd :-)

Nemáš jako antivir NOD32?

Plokd máš v 25% případů zasažen SL je to systém s 75% winning, chápu to správně? Dle tohoto bych odhadoval, že PT je menší než velikost SL.

A proč nejedete CLko??? 500 000 za den

AND1 - ať ti odpoví kdokoli, bude to opět jen spekulace. Ale průměrně to budou 1,2 ticky.... jestli jedete 1 nebo 10 až takový zááávratný rozdíl není, takže bych si s tímto hlavu nelámal :) A pokud se bojíte že budete dostávat skluzy při 100 kontraktech.... tak to věřte, že v té době to budou spíše příjemné starosti :-)))))

Ano třeba ... nebo že pokud je jeden v up trendu druhý klesá.....

radim2 sleduješ jiný trh a hledáš souvislosti s trhem, který chceš obchodovat.... třeba close je výše než před 3 dny na bondech tak to je pokles na SP500 ... to byl samozřejmě jen příklad :)

ANO ESko je SP 500, Cable je BGP/USD

Když už se tady rozjela diskuse na easy funkční systémy... .. zkuste sledovat vztah ESka a Cable ;) Backtestík na nějakou intermarket analýzu.... a máte další již 25 let funkční systém.... ;)

Primárně euro/usd. Ale zapojil jsem i svíce a divergence.

Robert ..... nemusíš papírovat..... systém je plně funkční..... obchodoval jsem ho přes 2 roky live.... .sice jiné výstupy, ale základ je stejný.

Já mám nejraději fitrovanou kávu. Filtrovat signály.... to je celkem obecný a marketingový pojem. ;)

krakra Napsal: ------------------------------------------------------- > To Mary Rose: > Pamatuji si že Tomáš někde psal že nezná žádného > full-time tradera který obchoduje poziční > obchodování. > Také jsem si všiml že pozičním obchodováním se > tady téměř nikdo nezabývá. > > Více komunikace mezi tradery.... No já jich znám dost a Petr již minimálně jednoho zná, i když jen z netu :D

Jsem rád že to zde nezůstalo bez odezvy. Pattern je mnohme více ziskový v jiné modifikaci, to co jsem zde napsal je pochopitelně pouze takový studijní koncept, ale je již v základu ziskový. Potenciální problémem může být že to je na daily TF, ale nikomu nebrání onchodovat ho intradenně. Přikládám longový pattern na podobném principu, backtest je proveden do roku 2007. to Shapel Přikládám parametry patternu

Dne 19.5. jsem zde dával pattern zcela mechanický na ropu v reakci na otázku uživatele Mira_K, který se mě ptal na jaký pattern není třeba cit? Od té doby vydělal přes 4000USD na kontrakt naprosto mechanickým tradingem.

Pokud má problémy s velkým vlivem kosmisí je nejjednodušším řeršením vyšší TF.

Na metatraderu jsou výsledky naprosto zkreslené, i díky naprosto nekvalitním datům - a pokud máte nekvalitní data jak chcete něco testovat? Mám tucty backtestů z MT a genesis a systémy které jsou tvrdě prodělečné hlásíl MT jako skoro holly grail......

Boocha Napsal: ------------------------------------------------------- > Zdravim vsechny, > o trading se zajimam uz asi rok nebo dva a mam > svuj vlastni vice mene diskrecni system, ktery > obchoduji (zatim jen demo bohuzel, snad uz brzo > live). V posledni dobe jsem si ale nasel ten cas a > naucil se programovat v MQL4 (metatrader) a > samozrejme zacal zkouset naprogramovat svoje > vlastni myslenky a napady do jednoduchych EA. > Zatim jsem nenaprogramoval nic, co by dokazalo > vytvorit ukazkovou rostouci jen obcasnymi ztratami > prerusovanou equity krivku. Ale tech par EA, co > jsem naprogramoval mi nedava spat a jsem porad > stejne presvedcen, ze obchodovat pomoci EA jde. A > to i naprosto mechanicky. > Vsude je jasne napsano, ze 60% tradingu tvori > psychika, 30% MM a jen 10% vstupy. Ze vsech knih, > ktere jsem precetl, jsem usoudil, ze onou > psychikou je do znacne miry mysleno to, ze ma > trader zelezne nervy na mechanicke dodrzovani > sveho systemu i ve zlych casech a ani sekundu > nevaha nad otevrenim nebo uzavrenim pozice, pokud > mu to jeho system rekne. V tomto ohledu ma urcite > nad clovekem EA navrch. Money managemet pro EA > neni taky zadnym problemem. Co se tyce vstupu, > spousta traderu urcite obchoduje podle jasne > stanovenych pravidel, tak proc je proste nenapsat > do kodu? Samozrejme, ze pocitac nikdy nemuze > nahradit cit a oko cloveka, ale to nikdo po > pocitaci ani nechce. Ja napriklad chapu podil > cloveka v procesu obchodovani vicemene jako dalsi > filtr, ktery spise rekne systemu, kdy nema > obchodovat a kdy ma. > Ale abych uz presel k veci. Vezmete si napriklad > system, ktery bud vydela nebo prodela stejnou sumu > penez, 100 dolaru treba, ale jeho uspesnost je 60% > (jako napriklad system popsany v pdf knize o > psychologii tady z financnika). Pokud bychom > vstupovali do trhu naprosto nahodne, z > dlouhodobeho hlediska by nas system daval > pravdepodobnost zisku 50%, nebyl by ani > prodelecny, ani vydelecny (kdyz nepocitam spread, > poplatky atd atd), coz je ve svete tradingu uz i > tak velka slava :-). A to mi nerikejte, ze neni > mozne naprogramovat nekolik jednoduchych pravidel, > ktera by byla schopna zvysit uspesnost toho > systemu treba na tech 60% (s identickym SL a PT). > Uz jen vstupem do pozic ve smeru MA by se tato > pravdepodobnost mela! mirne zvysit. > Ja jsem neco podobneho zkousel s tim, ze trend byl > urcen prave onim MA a vstupy do pozic byly > exekuovany ruznymi svickovymi patterny. Potiz byla > v tom, ze jsem pouzival patterny jako hammer nebo > engulfing, coz jsou patterny, po kterych by mela > nastat zmena trendu a ne pokracovani trendu. > Vysledky techto systemu vetsinou byly takove, ze z > dlouhodobeho hlediska vzdy vydelaly (nezavisle na > tom, zda byl pomer RRR 1:1 az 1:4, vysledky byly > dost podobne). Bohuzel tyto vydelky nebyly dosti > uspokojive. Vyslo by me skoro stejne si dat ty > penize nekam do banky na 3% urok. A riziko bylo az > prilis vysoke, Drawdown casto byl az 30% uctu. > Takto tedy skoncily me prvni pokusy o > naprogramovani EA. Zatim se nevzdavam. Obchoduji > diskrecne a zkousim naprogramovat neco, co by se > alespon blizilo tomu, co jsem popsal vyse (60% RRR > 1:1). > Moje otazka tedy zni: V cem je moje uvaha spatna, > kdyz tady tolik lidi pise, ze EA nemuze fungovat > anebo ze EA je jen pro ostrilene profesionaly, > kteri si je dokazou cas od casu optimalizovat. > Vzdyt trendy budou v trhu vzdycky a tu malou > statistickou vyhodu vstupu do trendu uz mi nikdy > nikdo nesebere a i ta se da naprosto trivialne > naprogramovat. > A pokud by mel zaroven nekdo nejaky napad, ktere > patterny, indikatory nebo cokoli by mohlo fungovat > lepe nez hammer a engulfing, sem s nim. A diky > vsem, co meli tu odvahu cist az sem > Vaše úvaha není špatná, bohužel 90% mechanik přestane fungovat, protože jsou již od základu špatné. Tím základem myslím hlavně software. Sám jsem poznal co dokáže špičkový backtetovací soft ušetřit nejen čas, ale otevře Vám netušené možnosti zkoušení patternů na jiných trzích. To, že Vám něco nejede na russel ,neznamená že to nemůže vydělávat money na euru nebo ropě atd. Jakkoliv zde budou diskutující tvrdit, že backtest ruční má do sebe mnoho výhod jako je cit atd, tak je to možná pravda, to že si něco projedete ručně je fajn, ale 90% takových ručních backtestů je zkresleno - (tenhle obchod není signálem.... vidíte že by to byl zisk tak si ho nakonec zapíšete a naopak) navíc prostě bez softu NEMÁTE absolutně šanci backtestovat takové věci jako je vztah volatility 2 a 4 svíce a otvírat long na marketu + 1% z range předchozí svíce atd. Nevím proč se někomu chce strávit desítky hodin backtestováním něčeho, co nakonec může stát za nic..... ale proti gustu. > Ale zapomeňte na metatrader.... to je hrom všech takových systémů. Vyloženě Vám doporučuji si stáhnout demo trade navigatoru platinum.... a vyzkoušet si tento soft. V čem je tak jedinečný? V tom, že v něm testujete realitu. Má funkci precision tick - a tudíž je jako jediný na světě přesně schopen určit, kde šla cena dříve a jestli byl dříve SL nebo PT atd a tudíž máte jistotu, že Vaše vstupní pravidlo bylo zaexekuováno přesně jak mělo a že výsledek je takový jaký by byl v realitě. A to je alfou a omegou backtestů, a to je alfou a omegou toho, že 90% backtestů je na nic, protože byly testovány v softech, které měly také automatický backtest, ale nejsou schopny spravně vyhodnotit výstupy. PS - omlouvám se za pravopisné chyby [bold] [/bold] [bold] [/bold]

Tíhnete k automatice? To bych tady mohl zaplevelit web :D

hanzik- tato strategie je převzatá z nejmenovaného konkurenčního webu... shoduje se v pravidlech i trhu :D

Alec - samozřejmě že pokud člověk jede daily grafy tak podobných strategíí má jako já aspoň 15... na různé trhy. Ano máte pravdu,že je třeba velkej účet, ale ten kdo ho nemá může obchodovat třebas ETFka. Ty inside bary jsou s volatilními výstupy a vstupy GVS od Larryho, proto je tam vysoká položka největšíno DD, jinak bďte si jist že to není jen blbej backtest :) Co se týka DD tak to historicky znám, a činí z celého portfolia 20%

Petr - no jasný to je největší DD ve vítězném no :D Myslel jsem spíše average LOSS..... která je 314 USD. Jo Larry je třída.......

Zkuste si někdo otestovat inside bary na JPY futures hoši..... Jsou to daily grafy se SL né o moc větším než používáte na 5 minutách :D A nezabere to 2.5 hodiny denně ale 5 minut denně ;)

mira_k Napsal: ------------------------------------------------------- > Klobasman, > to zcela určitě ano ale přijde mi, že právě > cenové patterny mají hodně subjektivních částí a > jejich popsání do automatické strategie vždy bude > jen za určitého omezení/kompromisu ... samozřejmě > záleží jaký pattern. třeba vstup na proražení 3 > higher high si umím automaticky představit, ale > trojuhelniky, vlajky apod už hůře > > spíš mi šlo o to, že pokud člověk je naprostý > začátečník a rovnou si nakoupí drahý soft a vše > udělá automaticky, tam mu to pro ruční live > trading nic nedá > > M. > > > "keep it simple" No to je fakt, ale trojůhelníky už jsou sakra diskrece...... :) Ale kupříkladu takové inside na daily na některé trhy... holly..... ;) a se SL které někdo má na 5 minutě :D ;) Jenže bez softu to lidi sotva objeví..... ;)

Mira K - tak to máte malou představivost :) Právě cenové patterny ( OHLC) se backtestují velice dobře, pokud máte špičkový soft a za zlomek času.