Klobasman

Tihoti Tvůj PA bude 0,6-0,8 více ani ťuk....... časem poznáš, že hrát na% vysoký% win je ta nejhorší možnost, protože jestli se něco v trhu a systému mění nejvíce v čase, tak je to % úspěšnost výhry. Je jen otázkou času, kdy ti účet už neporoste, to mi věř...... Dlouhodobě držet 80% zkrátka nelze.

Jen stručně. 1) Za 4 roky tradingu jsem neviděl indikátorový systém, který by přežil více než rok a navíc neměl solidní DD během toho roku 2) Čím menší TF tím je uměrněji vyšší riziko kolapsu 3) Pokud nemáte systém otestovaný ve všech fázích trhu zahoďte ho. 4) Dříve či později 99% systému zkolabuje nebo si projde obrovským DD 5) nikoliv 80% ale 99 % obchodníků prodělává. takže v na tomto serveru se jim možná 2,3 najdou co ví že o CCI to fakt není.

mtomas111 - to co ukazuješ je klasická divergence :-)

Jogo - no to nemýslíš vážně že ne? :-) Pominuli to že s 1000 USD ti nevystačí ani MARGIN, tak tvé úvažování už jasně ukazuje kam se řítíš.... do horoucích pekel :-)

radim2 dovol mi vyjádřit svoje přesvědčení, že v trendu vydělá skoro každej s čímkoliv... to proč lidi likvidují účty se jmenuje trading range :-)

Dejte někdy nějakej screen když jde trh do strany v rangi..... v trendu vydělá cokoliv, co je na trend postavené. [bold] [/bold]

Vynikající článek, podobný problém právě řeším.

To gonza - Systém s payoutem 3 a winning 50 % je velice úsměvná a hypotetická varianta, chtělo by se trochu probrat :-)

Zajímalo by mě kdo, zde má systém s 50% win a RRR 1:3 :D

Oproti FX májí futka obrovskou výhodu v tom, že se můžeš spolehnout na DATA která jsou u všech brokerů stejná narodíl od FX, tudíž je BACKTEST mnohem spolehlivější. Navíc tě žádný broker nebude chtít.... obrat :-) To nemluvě o spreadu který je 1 pip :)

Stažení historických 1minutových dat od XTB na německý index bude určitě cestou správnou k ziskovému tradingu.....

AIRMIKE - víš na jaké logice čem je založen break 1 minuty na open futures? Dle tvého ´´zasvěceno´´ komentáře nemáš ani páru, proto píšeš že je to tupost dělat na minutový systém :-))))

3500 je velký DD? Tak to jsem asi fakt divnej.....

Nevyjádřil jsem se dost přesně. Nesmyslem jsem myslel přímo vyfitrování těch 3 dnů v týdnu z 5. To přece každého musí trknout, že je to spíše násilné nastavení historie než nějaká logika trhu. Příklad revelsealu na soju -Je zde optimalizovaná pouze jedinná proměnná a tou je SL jinak nic. Zde když se podívám na TDW tak zcela jasně vidím že pátek je 25 let do histroie den o ničem - OK, zamyslím se a řeknu proč by to tak mělo být. Zrovna zde je pátek docela logický den, před víkendem a zrovna reverseal... to dává logiku tak ho mohu vyřadit. Ale né že mi v backtestu nevychází 3 dny tak je prostě vykopnu :)

Ano mohu :-) Existuje jedna strategie, byla prezentována na jiném webu, ale i zde, je to break první minutové svíce po open v USA. Dle testů 5 let zpátky do roku 2008 nebylo vhodné vstupovat do longu v pátek a do shortu ve středu. Strategie s tímto nastavením vydělala myslím něco kolem 6000 USD za rok 2008 na kontrakt. Víš kolik by vydělala bez toho filtru? 22 000 USD. To je jen jeden příklad z mnoha. Prostě nelze udělat backtest a podívat se na dny v týdnu a říct si... aha tak v pondělí ve středu a pátek to prodělává kalhoty tak to vynechám :-D