-Ondra-

kahiros Ahoj diky moc za reakci, Nejsem na tom nijak spatne ale placam se okolo nuly, zjistil jsem ze ze zacatku dne, kdy je trh hodne volatilni se dostavam do problemu. Je opravdu zvlastni ze nemam problemy s psychikou. A pri tom jsem mel prave pri paper tradingu nervy uplne na dranc, zadny adrenalin necitim. Samozrejme citim radost z PT a nastvani ze SL :-) Ted jsi napsal zrovna ve chvili kdy budu prebacktestovavat hlavne kvuli high a low dne, ktere jsem pred tim nemel v systemu zakomponovane, tudiz mi to hazi fake obchody a diskrecne je filtrovat mi obcas dela problem. Nejcasteji mi prijde nejlepsi filtr -> Pockat na signal v dobe kdy svicka razi tam kam ma a prilis sebou nahazi na miste. Nevyhoda je ale zase tak ze clovek nekoupi ve "sleve" :-) A jedine co by mi ted uteklo je predplacena verze NT. Diky moc, Mej se O

Dnesek uz nebyl tolik chopovy jako dny pred tim. Me nevytvoril jedinou obchodni situaci kterou bych dle FW byl schopny zobchodovat. Presto ale udelal nekolik zajimavych skoku, ktere kazdopadne stoji za zmineni. Podle prilozeneho obrazku mezi dvema chopy se vytvoril double top, ktery se vytvoril presne na high minuleho dne a byla tam zrejma definice nejit do byka ale jit na medveda ad a byl blizko zmineneho high (dnesniho) dne. Ad b RSI se pohybovalo cca okolo 50ti (tzn RSI pro danou situaci nevypocitatelne). Ad c Podle volume trh smeroval na posledni (zvysene) buy coz se vyplnilo. A hlavni ukazatel byl swing, ktery jasne ukazal ze trh uz nebyl natolik silny, aby mohl dal pokracovat nahhoru. Tudiz jsem zadal SA ktere o tick vyletlo a udelalo presne pohyb o 5 bodu na spodni swing a protalo PT. Je paradox ze posledni dobou FW dava signaly hlavne v odpoledni seanci :-) Rybarina tezka drina Mete se.

Jirka Vcera to byla hruza des, cely odpoledne chop. Uplne jsem u toho skripal zubama :-) Sledujes to jen na 1minutovym timeframe? Osobne sleduju tickovy graf a k tomu jeste vol 1000 abych mel vetsi predstavu o strednedobem trendu + RSI +swingy a jeste nejake drobnosti k tomu dostat vetsi prehled o tom jak se zrovna trh toci

Tak uz v tom litam taky, Asi jsem si nevybral zrovna nejlepsi cas na zacatek, ale zacal jsem 21. prosince tesne pred svatky :-). Vim ze bych si ten ucet mel zajistit vetsi..... ale v me zivotni situaci proste nebylo mozne zacit s 5000 USD, splasil jsem 2500. Musel jsem si samozrejme najit trh, ktery me ze zacatku hned nezrujnuje. Proto jsem zacal testovat NQ na vol 1000 chartu.. Dohromady jsem udelal backtest na pul roku 2009. Dalsi veci byl spravny pristup k moneymanagementu. A cely system jsem si postavil tak, abych na jeden obchod nemohl zas tolik ztratit. Na konec jsem zvolil stop loss 35$ a PT 100$ ( z takove amaterske MFE a MAE analyzy kde jsem si vzal patternove low a high a zprumeroval pritom jsem zohlednil i ATR) s postupnym plneni (postupne BE+1 atd atd) Vsechno by melo fungovat pekne na papire. V paper tradingu jsem byl hodne nedisciplynovany, protoze jsem zkratka chtel videt jak se trh zachova a nechtelo se mi cekat na tu spravnou prilezitost :-) Takze jsem Paper docela zanedbal. Prvni obchod krasne vystoupal az k PT :-). To bylo radosti.... mel jsem opravdu radost ze by to mohlo fungovat. Dalsi den neprisla zadna prilezitost a krasne se mi povedlo vyfiltrovat chop :-) Zase radost. No a potom uz to slo pekne z kopce :-) a po dalsi 4rech obchodech i s komisema jsem na tom -50$ :-). Vedel jsem ze DD prijde ale necekal jsem ze prijde tak brzo :-) a ted uz pred kazdym obchodem cvakam zubama strachy :-). Z psychologickeho hlediska se mi ale dari az prekvapive dobre. Nepocitril jsem nutkani vstoupit nebo vystoupit driv nez mam natestovano a pokud vidim nejakou hezkou formaci mimo plan prepnu na simulaci a zkusim nanecisto. (no popravde vzit je nacisto ten plus by byl krasnej) :-) Je to zacatek otestoval jsem si svuj prvni chop ktery me stal 70 dolaru. Pak jsem vstoupil do denniho low coz me stalo dalsi penize. No doufam ze to skolne nakonec nebude cely muj ucet :-). Nevim ani proc Vam to pisu, jen se za tech par dni ve me nahromadilo tolik pocitu, ze jsem to chtel nekam popsat. Normalne si o tom nemam moc s kym popovidat :-) Mejte se a at se jenom dari. A hlavne vse nejlepsi do noveho roku ! O

Jestli bych mohl cele tohle okomentovat, Nikomu rozhodne neberu v co nebo cemu veri, jestli potrebuje mit vse fyzicky podlozene nebo se propracuji k praci se svou dusi. To je rozhodne cesta kazdeho cloveka. Nikdy jsem se o psychologii obchodovani nejak vyznamne nezabyval, ale serial o psychologii jsem tady precetl kompletne cely. Rozhodne psychologii obchodovani nepodcenuji. Jen mi prislo, ze vyrovnat se s emocemi clovek nauci postupem casu behem tradingu. Najednou se objevil clanek o psychologii (ten minuly), kde bylo receno ze clovek musi emoci prijmout a privitat. Tenhle clanek mi s porovnanim s tim, co tady bylo o psychologii napsano najednou opravdu nadcasove. Rikal jsem si, kde tohle autor vzal. Jakmile vysel tento clanek. bylo mi jasne odkud toto pochazi a najednou jsem o psychologii zacal uvazovat uplne jinak. Knihu uz mam prectenou a cviceni si zkusim se svoji pritelkyni i kdyz mi pred ctenim knihy prisla trosku skepticka. Uvidime jestli to zvladneme. Tento clanek rozhodne neni reklamou na knihu. Kdo to rekl, evidentne tu knihu necetl. Protoze presne tohle cloveku muze velice pomoci nejen v tradingu. Nemuzeme ignorovat sve emoce, dokonce nemuzeme ignorovat svoji dusi. Protoze ac tyto "veci" nejsou fyzicky podlozene. Existuji.

JJ Uz jsem to prehodil :-D. Uplne mi to vypadlo :-D Diky! O

Ahoj, Neprijde Vam posledni tyden NQ neobchodovatelny? Pouzivam volume 1000 a za cely obchodni den se mi utvori sotva 30 usecek. Nema to neco spolecneho s nastupem leta? Menstiho poctu zobchodovanych kontraktu a velkymi cenovymi skoky? Hezky den, O

Oprava ta monte carlo analyza je 23% ne 29%, To bylo kdyz tam byl aplikovany ten PS

Zdravim Vas, Tak ta Monte Carlo analyza dopadla na 95% maximal drawdown 29%. Coz snad neni uplne nepouzitelne, Vcera jsem to vyzkousel predelat cely zbacktestovany sheet s dalsim vstupnim signalem, a avg trade jsem sice zvysil na 29 ale pripravil se prakticky o polovinu zisku. Takze to taky bylo nepouzitelne. Musim dodelat backtest toho druheho patternu, zmenit SL tak na 50$ (2% uctu) a pak to prohodit MSA jako celek, mozna to bude vypadat lepe. Co se tyce MFE a MAE, tak jsem se snazil o tom neco precist a nic moc jsem nenasel. Vim o co jde ale vubec nevim jak z toho realizovat SL..... Jeste si tady o tom poradne prectu to tucne forum. Ten position sizing byl generovan v MSA a vypadalo priblizne takto. 2500-3500 1 kontrakt 3500-5500 2 kontrakty dal 3 kontrakty Co se tyce toho uctu. Momentalne si vetsi ucet nemuzu dovolit. Mam dost zavazku a skrta zamestnavatele :-). A uz ted je pro me 50K kc obrovsky balik penez. Proto se taky snazim poradit s Vami. Muzu se Te zeptat jake konkretnejsi zpusoby jak zmenit tento ukazatel mas na mysli? Rad bych Vam dal ty vysledky i jak to budu mit predelane, ale kontakt na me dat nemuzu kvuli neuverejneni a nechci zase zaplavovat forum svym problemem :-). Vsem Vam moc dekuji, O

Ahoj moc diky za reakci, Pokud bych do tohoto patternu pridal position sizing dostal bych se na Ave trade 50$ Ale nejsem si jistej jestli je takovej malej ucet stavenej na position sizing. Je to backtest za 3 posledni mesice. Druhej pattern jeste nemam celej otestovanej. Ale na druhou stranu mi prijde ze pokud mi druhy pattern vygeneruje dalsich 100 obchodu, tak se dostanu na hranici 200+obchodu za pouhe 3 mesice.... coz je cca 3-4 obchody denne. Neni to moc? Ten SL je dobrej napad a zkusim to otestovat s upravenym sl podle volatility. Dejme tomu 60 liny trh 80 rychly. Jeste jednou dik. Ondra

Ahoj. Delal jsem podobny backtest jako je popsan ve clanku a rad bych se zeptal tech zkusenejsich z Vas. Jestli s touto equity muzu pokracovat. Co se Vam nezda na vyhodnoceni dannych udaju. Jedu system podobny wcci akorat mnou upraveny. Equity je pro jeden pattern. Obchodovano na NQ SL variabilni ale fixni na hodnote 80 USD PT uplne variabilni. Budu rad za kazdou pripominku. Pardon za diakritiku. Ondra