Syrius

Tak tu je zdroják ZLR + MPlay Exit + moja definícia trendu (dá sa dovtípiť ;) ) www.subory.sk/download/224026/ZLR.cs Skopírovať do: My Documents\NinjaTrader 6.5\bin\Custom\Strategy\ Skompilovať: File -> New -> Strategy Analyzer -> Strategies (vľavo rozbaliť ponuku) -> ZLR (2x klik) -> Compile (horné menu) a môže sa backtestovať.

komaj: Nejde. Asi to kontroluje header súboru. Divím sa, lebo ako vidím, vo Forex fóre sa prikladajú indikátory, zipy...

Naprogramoval som WoodiesCCI, pattern ZLR. Ako exit som použil MPlay Exit 123. Neni teda čo nastavovať, ani optimalizovať (optimalizáciám neverím). Dobré výsledky sú na 30 min timeframe pri obchodovaní 18:00 - 22:15 (v 2nd session ER2 lepšie trenduje). 29 min chart: Priemerný zisk na obchod: $144 Celkový zisk: $15,170 Prikladám komplet zdroják a screenshoty: nastavenia, equity a report. Bolo by fajn, keby sa niekto pozrel, aké sú výsledky v ďalších rokoch. Toto je test pre jeden a pol roka (2007 a prvú polku 2008), ďalšie historické dáta som nezohnal. Taktiež ma trápi drawdown a fakt, že pri iných timeframoch ako 30 min to nedáva dobré výsledky. Tak skôr, než na tom niekto začne lenivo zarábať, patrilo by sa prezradiť vylepšenia :-) Edit: ako môžem priloziť zdroják *.cs? Berie mi len obrázkové formáty.

Chcem sa opýtať, aký môže byť očakávaný reálny zisk, keď vám Strategy Analyzer vypíše napríklad priemerný zisk na obchod $30. Trápi ma totiž to, že historické dáta, ktoré som naimportoval (našiel som ich niekde na tomto fóre), obsahujú len hodnoty OHLC a žiadne Bid/Ask. Obchodovaním na deme cez ZenFire som prišiel na to, že spread medzi Bid/Ask býva 2 ticky (mení sa) na e-mini Russel 2000 a nakupujem na Ask, predávam na Bid. Zistil som, že keď nakúpim a okamžite predám, tak mám vždy stratu asi 20 dolárov. Lenže Strategy Analyzer tieto hodnoty nepozná, takže pravdepodobne otestuje stratégiu akoby s nulovým spreadom. Takže nemal by som od priemerného zisku na obchod odčítať $20 + komisie cca $5? Ale to je trochu veľa nie?

sasa: Práve testujem thinkBack, analytický software sa mi zdá drahý a zároveň jednoduchý. Mne sa zdá, že herman mi nerozumie. Každý, aj on svoje poznatky získal pozorovaním trhu a testovaním stratégií, či už funkčných alebo nefunkčných. Ak existuje iná metóda ako začať, tak o nej neviem (už som prečítal 50% finančníka a každý druhý článok je vlastne o tom).

1. Ja pod stratégiou rozumiem nejaký systém, ktorý budem používať stále (nie nutne mechanický) a nie taký, ktorý raz funguje v bull markete a potom zase prestane fungovať. 2. Veď som dodal, že ku každej štvorici budeš mať presný časový vývoj. O to prémium predsa ide. Máš dáta, ako presne sa to prémium menilo. Pre každú štvoricu jeden graf. 3. Ale môžem odhadnúť maximálny slip, na to sa môžem opýtať brokera. Nebudem predsa obchodovať tak, že ma rozmetá zlé plnenie príkazov. To je tenký ľad.

herman 1. Pokiaľ sa ukáže, že daná stratégia je stratová v rokoch 2007 a 2008, môžem ju buď zahodiť, alebo musím na nej popracovať, v každom prípade sa s ňou nepustím do reálneho obchodovania. V tom pre mňa spočíva výpovedná hodnota backtestu. 2. Stále nerozumiem, prečo. Ja hovorím o historickom vývoji opcií presne v danom roku, danom dátume a danom čase. (miešať dáta z iných rokov... ?!) Pod historickými dátami si predstavujem veľký súbor, v ktorom je opcia+kontraktný mesiac+strike+expirácia a pre každú túto štvoricu existuje vývoj čas+cena. Myslím, že také EOD dáta poskytuje thinkBack, o ktorom som si práve prečítal. 3. To je úplne vporiadku, ide len o ilustráciu a ukážku robustnosti. Nejaký slip môžem odhadom odčítať. Veď aj pri backteste futures odčítavam slip.

herman: Predsa keď už mám nejakú stratégiu, tak ma pochopiteľne zaujíma, čo by tá stratégia spravila v minulých rokoch.

petr: Ďakujem pekne, ten článok som totiž nenašiel v seriáli o opciách. Asi taký software som hľadal. Aj keď cena tých programov sa mi zdá prestrelená. Čo sa týka backtestingu, nerozumiem, prečo by výsledky mali byť skreslené, pokiaľ ten software používa kompletné historické dáta všetkých opcií a ich postupný historický vývoj, teda nie len nejaké matematické odhady. Ide mi samozrejme len o historický backtest v danom roku. Chápem to tak, že KEBY som obchodoval tak a tak, potom by som napríklad v roku 2007 dosiahol také a také výsledky. Čo samozrejme nič nehovorí o tom, aké výsledky dosiahnem v roku 2009. Ale ten backtest by mal byť presný, nie?

herman: Tak ako si potom môžem byť istý danou stratégiou alebo sám sebou a vstúpiť do trhu reálnymi peniazmi? Historický vývoj cien opcií je predsa k dispozícii, tak neviem, kde je problém. Mimochodom, ak taký program na trhu naozaj chýba, tak je to výzva pre mňa programátora taký projekt rozbehnúť.

Prosím vás ako backtestujete opcie? Hľadám spôsob, kde by som si vedel otestovať stratégiu na historických dátach niekoľko rokov dozadu.

MerQury: Ale on to zrejme myslel tak, že kúpi dve ATM opcie, počká, kým sa trh niekam rozbehne a potom ich NARAZ predá. Povedzme, že kúpiš jednu opciu za 300 druhú tiež za 300 a keď sa trh rozbehne o 20 bodov = 1000 dolárov tak jedna bude stáť 1300 a aj keby sa druhá blížila k nule, stále si v peknom balíku. Nebude problém v expirácii, teda že kým sa trh niekam dostane, trvá to nejaký čas a obe opcie sa vlastne s časom znehodnocujú?

xmms: Asi áno, čo by ti bránilo zavrieť pozíciu. Ide o to, aby si vykompenzoval jeho počiatočný zisk, ktorý získa, keď urobí exercise. Mňa trápi niečo iné: Navíc i v takovém případě můžeme stále vydělat! Nezapomeňte, že opce ztrácejí na své hodnotě nejvíce díky faktoru času. A tak pokud jsme za vypsanou opci inkasovali například 300 USD v době, kdy byla aktuální cena trhu 250, pak nyní, kdy je trh na hypotetické hodnotě 295, může mít již opce tak malou časovou hodnotu, že její nákup (i když je již téměř ATM) může stát např. pouze 100 USD a tím tedy pořád vyděláme 200 USD! Lenže predtým to bola OTM opcia a teraz je to ATM opcia a ak som správne pochopil, tak ATM opcia je o dosť drahšia ako OTM. Takže túto vetu mám chápať tak, že niekedy môže [bold]znehodnotenie[/bold] vďaka času prevážiť nad [bold]zhodnotením[/bold] vďaka bližšiemu strike?

Niektorí čo tu píšete o Scientológii a Dianetike, treba si dávať obrovský pozor a čím skôr sa im vyhnúť (tí, čo už sú v tom), je to najnebezpečnejšia náboženská sekta na svete a vo viacerých krajinách už bola vládou zakázaná. Dajte si vyhľadať na internete scientológia a ak nemáte moc času, na mnohých blogoch to máte zhrnuté aj s odkazmi. Scientológia je medzinárodná mafia a má na svedomí mnoho škandálov (vrátane brutálnych vrážd tých, ktorí sa pokúsili prezradiť tajné informácie, v Amerike sa vyhrážajú novinárom). Určite to nie je "Kam pro nové myšlení"!!!

petr: Ďakujem, tak nejako to chápem aj ja, ale videl som tu výsledky v niektorých príspevkoch v mechanickej podobe. A tiež ma zaujal tento článok: www.financnik.cz/komodity/fin_home/obchodni-system-finwin.html kde bol FinWin testovaný ako AOS na platforme Genesis. Preto ma to zaujíma. Ale ako vidím 2v tam zahrnutý nebol, skúsim teda ostatné patterny. Ja sa tiež prikláňam k tomu, že žiaden počítač nedokáže nahradiť ľudský faktor... myslím, že také jednoduché vzorky by už boli dávno vychytané bankami a pod. Ale chcem dosiahnuť aspoň trochu pozitívne výsledky pri automatickom teste, aj keď nepokryjú komisie, to nevadí, nech viem, že idem správnym smerom :)

yax: Veď ja som to aj robil s trendom, mám to aj naprogramované v Ninjatraderi, že keď je cena nad EMA34 a zároveň EMA204, tak obchoduj len long a podobne. Výsledky automatického testu sa zhodujú s mojim manuálnym backtestom. Vyskúšam ešte otestovať BigV, lebo ten má lepšie štatistiky ako vidím v tabuľke v knihe (lepší priemerný zisk na obchod).

Zdravím, chcem sa opýtať, či FinWin backtestujete manuálne "s prižmúrením oka" alebo čiste mechanicky. Prečítal som si knihu a pokúšal som sa backtestnúť 2v pattern. No a keď som bral všetky vstupy 2v pattern hlava nehlava tak som išiel stále do mínusu. Vyskúšal som e-mini Rusel, 3 min graf, rok 2007, dáta Ninjatrader. mňa dostávam príliš veľa signálov "v chope" a obchodov za mesiac mam podstatne viac než udávate. Neviem, kde robím chybu. Nedá sa tu niekde nájsť aspoň jeden mesiac backtestu, aby som si mohol porovnať?