RoboTrader

Pracuji na generátoru souborů pro vytvoření databáze AB. Mnoho lidí by uvítalo kompletní (?!) seznam US akcií/ETFs/ETNs apod. Stáhnul jsem oficiální Company Listy (NASDAQ, NYSE, & AMEX), pak kompletní Company Directory OTC a vygeneroval jakýsi Tickers List s asi 13 500+ symboly. Roztříděno dle marketů, u OTS dle levelů atd. Přestože se jedná o oficiální zdroje, seznam je velmi neúplný. Verze 2 generátoru si načítá kompletní listy od více poskytovatelů dat a následně to vše zkombinuje, aby chybějící symboly jednoho doplnily seznamy jiného. Momentálně je to zhruba 50 000 symbolů, dělám na filtru neaktivních. Potřeboval bych od zkušených harcovníků napříč trhy pouze potvrdit/rozšířit/zúžit seznam trhů (burz). Nechci trhy mimo US a trhy, kde se obchodují pouze přímo opce, komodity, futures, měny apod. Momentálně mě primárně zajímají akcie. Dále pak ETF, ETN, ETC, ADR atd. a asi zařadím do DB i indexy. Pokud se nemýlím, tak např. od EOD Data stačí tahat listy: AMEX – American Stock Exchange INDEX – Global Indices NASDAQ – NASDAQ Stock Exchange NYSE – New York Stock Exchange OTCBB – OTC Bulletin Board USMF – Mutual Funds a vynechat komoditní/kontraktové atd. a mimo-US listy: AMS – Euronext Amsterdam ASX – Australian Securities Exchange BRU – Euronext Brussels CBOT – Chicago Board of Trade CFE – Chicago Futures Exchange CME – Chicago Merchantile Exchange COMEX – New York Commodity Exchange EUREX – EUREX Futures Exchange FOREX – Foreign Exchange HKEX – Hong Kong Stock Exchange KCBT – Kansas City Board of Trade LIFFE – LIFFE Futures and Options (London) LIS – Euronext Lisbon LSE – London Stock Exchange MGEX – Minneapolis Grain Exchange MLSE – Milan Stock Exchange MSE – Madrid Stock Exchange NYBOT – New York Board of Trade (ICE Futures US) NYMEX – New York Merchantile Exchange NZX – New Zealand Exchange OPRA – US Options PAR – Euronext Paris SGX – Singapore Stock Exchange TSX – Toronto Stock Exchange TSXV – Toronto Venture Exchange WCE – Winnipeg Commodity Exchange Jsou ještě jiné burzy v US, které bych měl zařadit? Vše bude následně optimalizováno pro tahání free dat z Yahoo Finance do AB. Verze 3 generátoru je již taky téměř hotová a umí použít Yahoo API a metodou brute-force (hrubou silou) tupě zkouší všechny kombinace písmen až do délky 6 + některé speciální znaky. Pokouší se získat platnou odpověď a pak sestaví listy z existujících symbolů. Za pomoc při sestavení podstatně obsáhlejší DB než umí AB velmi děkuji.

Doufám, že v 8ce zapracují na podpoře null-hodnot, protože v 7ce řešit chybějící hodnoty je na mašlu. Člověk si to musí sám ošetřit, protože při vnoření indikátorů jsou chybějící hodnoty nahrazeny (nesmyslný počin).

Výběr už mám hotový. Ono je to tak málo v jedné pozici z důvodů, že mám vybráno 50 kandidátů a je to mix akcií, ETFs, REITs, MLPs, ADRs atd. Aktivně programuji 20 let, takže import do Excelu z textového souboru, úpravy čísel a datumů mám a taky nějaký základní filtr. V NT 7 mám vlastní indikátory, které mně to taky odfiltrují. Momentálně jsem vyhodnotil všechny s divi 10 % a víc. Ze 194 prošlo 1. sítem 136 a ty ještě odfiltruji podle délky působení, odchylek poklesů/vzestup atd. a upřesním TOP 50 (možná 30). A protože 10 % divi je dost a budu muset (hlavně akciovky) sledovat, nechtěl jsem riskovt větší pozici v jednotlivém symbolu. Ono to vyjde skoro nastejno, jestli koupím 20, 30, či 50 titulů. Poplatky minimální a průměr divi 11+ %. Pokud koupím míň, bude se muset omezit těch potenciálně rizikovějších. Počítal jsem to a není tam velký rozdíl v divi.

Je z pohledu drobného troškaře nějaký rozdíl při obchodování s akciemi, jejichž symbol obsahuje -/^ apod? V seznamu dividendových titulů jsou často symboly s pomlčkou, někdy (nasdaq.com) nahrazenou stříškou (JPM-S|JPM^S). Pak existuje klasický JPM. Obchoduje se i s těmito stejně jako s jinými akciemi? Nejsou tam nějaké zádrhely? Práva/povinnosti/lhůty atd? Protože analyzuji seznam divi-titulů za 1Q/2012 a 2Q/2012 je tam asi 4 000+ unikátních symbolů, tak jestli si mám ušetřit práci a tyhle vynechat. Např. NT 7 + Free data je ani nezná, orientuji se přes grafy na nasdaq.com. Jsem opracdu troškař, chtěl bych do portfolia zařadit několik dividendových titulů jako stabilizační složku. Zhruba $1 500/pozici. Nákup přes IB. Děkuji všem za radu.

To: sup Tak psílám ukázku grafu. Legenda: Modrá čára = GOHLC (Základní indikátor), Zelená plná čárá = Up trend threshold, Zelená plná čára = Down trend threshold. Zelená šipka = potvrzený Up trend (GOHLC nad Up trend threshold), Červená šipka = potvrzený Down trend, Zelený plný trojúhelník = buy, Zelený prázdný trojúhelík = sell, Červený plný trojúhelník = short, Červený prázdný trojúhelík cover, Čárkované čáry = SL

To ticker: Proč si nenapíšu vlastní? Protože nechci vynalézat kolo. Pokud někde seženu něco funkčního, použiji to. Proto tu hledám rady. Pokud nic nenajdu, napíšu. Člověk je tvor lenivý. Proč psát něco, co už jinde mají.

To PET: nedělám si iluze, že reál bude kopírovat výsledky backtestu. Obchoduji několik let, tak mám představu. PT nepoužívám. Systém jede na doraz. Buď uzavře na SL a nebo na opačný signál. SL na straně serveru taky né, protože tohle počítám mým způsobem na základě mého indikátoru a taky se mění v závislosti a aktuální volatilitě. Co se týče trendů/postranní fáze, právě to je základem mé strategie. Proto nepoužívám RSI, MACD, CCI, MA atd. Protože každý funguje slušně v jiném trhu. Backtest mně momentálně má najít rozumné hodnoty parametrů pro start. Nic víc. Navíc testuji tak, že k backtestu použiji např. 100 dnů zpět a pak to pustím na následujících 25, které v backtestu nebyly. Taky si z daaily dat počítám ticky, takže posunuji open po 0.01 a kadou nově vzniklou cenu testuji. Pokud Vám něco vycházelo bezvadně, nebyla to chyba ve vzorci, ale šťastná náhoda, kterou chtělo analyzovat a dopilovat k dokonalosti. není důležité, že to neodpovídalo vaší původní myšlence. Důležité je, že to funguje. Po dokončení BT to pustím na paper tradingu a uvidím. To paveln: Nerozhoduje složitost jazyka. Jsem vývojář s 25letou praxí. Jazyk AmiBrokera jde zvládnout tak za 15 min., e-Signal mně taky víc nezabral a co jsem viděl věci z TS, je to taky tak. Chce jen pochopit základní rozdíly v přístupu. Potřebné funkce, jejich parametry, dostupné indikátory si už snadno každý vytáhne z helpu. Všem doporučuji si to vyzkoušet. Troška zkoušení od nejjednodušších věcí a uděláte si cokoliv vás napadne. Systém o několika stech řádcích programu považuji za jednoduchý. Pokud by byl zájem, můžu sem hodit screenshot pro představu. Jen se musím mrknout do pravidel, jaká může být max. velikost.

To: paveln Děkuji. Toho jsem se obával. AmiBroker má 3 engeeny pro tyto účely a fnguje to výborně. Bohužel jsem tímto nucen koupit AmiBroker a hrubý test udělat v něm na free end-of-day datech a jemné doladění udělat na TS a 1 min a pak ticks. Nechce se mně platit ještě real-time data do AmiBrokera jen kvůli testům. Pokud někdo budete ochotní, můžete si v TS dát test snad nejprimitivnějšího systému překřížení klouzavých průměrů a dát backtest v rozsahu třeba 1..500 pro oba průměry? Zajímal by mě čas. Pokud teda TS ukazuje nějaký odhad dokončení. Jinak nic. Děkuji

Dobrý den, to je jasné, že se nastaví rozsah hodnot. Já potřebuji vědět, jestli to umí inteligentně ten rozsah zpracovat a nebo jen tupě jede od min do max s krokem step. Příklad: Dám rozsah 1..100 s krokem 1. Můžu jít 1, 2, 3...100 a projít všechny. Primitivní, ale vyčerpá všechny možnosti. Nbo můžu 100 podělit dvěma a tesnout 1 a 50. Když dá lepší výsledek 50, opět ji podělím dvěma a testnu 50 a 75 atd. A až ke konci půjdu po 1ce. Opšt je to primitivní, ale mnohem rychlejší a můžu se dostat na rozumné hodnoty i když třeba né ty nejlepší. Protože mám v systému 12 parametrů a některé s krokem 0.01, je hrubá síla nad možnosti dnešních PC, ale inteligentní backtester to zvládne za těch slušných 4 hodiny. Protože si nejde rozumně vyzkoušet TS, potřebuji radu od někoho, kdo to má. Jen mě zajímá, zda je v nastavení backtestu něco jako metoda/algoritmus/AI apod. Děkuji všem.

Zdravím, těžko to popíšu pár větama. Nepoužívám žádný doposud užívaný indikátor jako ATR, OHLC/4 atd. Mám vlastní a ten určuje strategii. Určí trend, vstup pro long/shor. Okamžitě použije stop-loos, ale opět žádný známý na základě %, ATR apod. Průběžně (každý tick) určuje prolomení SL a taky reverzní open a potvrzení trendu. Vše zobrazuje v grafu šipkami, trojúhelníčky a čarami, takže lze v AmiBroker ihned vidět kdy koupil, prodal, jaký byl SL, kdy zvětšil SL a kdy zmenšil. A to co je v grafu je taky realizováno. Momentálně přes IB.

Dobrý den, může mně někdo říct, jaké metody backtestingu má TradeStation? Jedná se o to, že mám udělaný kompletní automatický systém v AmiBroker. Prostě to samo obchoduje bez mého zásahu. Při backtestingu na daily datech od 1. 1. 2006–31. 8. 2007 (jiná nemám, zakoupím nyní) mně dělá průměrný roční zisk mezi 40%–160% a draw down okolo -1.5 % (záleží na titulu). Bohužel jej nelze otestovat hrubou silou (všechny možné kombinace všech parametrů). Trvalo by to tak 6 000 let. AmiBroker má 3 testovací engeeny, které inteligentně hledají rozumný cíl. Test trvá kolem 4 hodin na přetaktlém CPU E8500 pro 1 symbol. Má něco takového i TradeStation? Pokud umí TS pouze nasimulovat obchody pro určitý rozsah parametru, je to pro mě nepoužitelné. Potřebuji genetický algoritmus, hledání minima funkce atd. Prostě něco, čemu lze nastavit např. max. počet simulací (používám 100 000) a počet opakování s náhodným nastavením při každém startu (používám 10) a ono to udělý výsledný 1 milion simulací, což dnešní počítače zvládají v rozumném čase. Tím nedostanu to nej., co existuje, ale to nej z onoho 1 milionu. To bohatě stačí. Děkuji všem za informaci.