fubu

regis, Settlement Value Symbol pre RUT je RLS (vypocitava sa pre kazdy den, zadaj do svojej platformy).

Bigos, vyber z TOS uctu som zatial neriesil :D . Napada ma, ze by sa v kolonke "Beneficiary Account Number" mal uviest IBAN uctu, namiesto jednoducheho cisla uctu a kodu banky.

Do koloniek "Duvod platby" by som pre istotu este doplnil popisky: [bold] TOS Final Beneficiary Name: [tvoje meno] TOS Account #: [tvoje TOS # uctu] ABA: 021000021 [/bold] [ital]BTW: Wejne dik za tvoj podrobny navod.[/ital]

bigos, POZOR!!! Mas to zle vyplnene. Poriadne si precitaj info ako fundovat ucet na strankach TOS!!! Banka prijemce: JP Morgan Chase Bank Jmeno prijemce: Penson Financial Services Az do koloniek "Duvod" platby zadas svoje meno a cislo svojho uctu u TOS.

Vasek.CB, to chce klud a rozvahu :) . Popremyslaj, co tvori IC, kde su rizika, aka je max. strata, nezaskodi kliknut na stranku buduceho brokera a precitat si aky margin sa za aku strategiu blokuje. Na fore mas dokonca super vlakno od pouzivatela Misak, ktory detailne opisuje strategiu IC.

Len aby sme nezabudli. Uz je vonku nova a zaroven posledna (td) cast Million Dollar Traders www.youtube.com/user/MillionDollarTraders.

Bez Simon-a bude nuda :). Nebude ma mat kto rozculovat.

To Stefan: S akymi cenami opcii si pocital? Bid/Ask alebo middle?

To stefan: K HV: HV je standardna odchylka zmeny ceny podkladu za dane obdobie. Zmena moze byt vypocitana niekolkymi sposobmi, napr. close - close, high - low ... . Aby to nebolo take jednoduche :) tak zoberme napr. close - close. Tu mozeme ratat zmenu medzi dnami, tyzdnami, minutami, .... . K IV: IV sa nepocita za obdobie, ale je odrazom aktualnej ceny opcie podla zvoleneho ocenovacieho modelu (napr. Black-Scholes, Binomial, ...). Vyjadruje ocakavanie trhu, ako sa bude dany podklad spravat (buduca volatilita). Preto sa casto porovnava HV k IV. Ak je IV > HV opcia sa poklada za predrazenu, co ale nie je uplne spravna uvaha, pretoze treba patrat po povodoch, vie trh nieco co ty nie? :) (napr. ocakavana dolezita sprava a pod.).

To Stefan: V opciach som novy, ale skusim ti odpovedat ako to vidim ja. On sa niekto ozve, ked tam bude nieco nepresne :) Ano, cena opcie je jednym z parametrov vypoctu greeks. Cas do expiracie sa nemeni so zmenou volatility, ale to nie je jediny vstup do vypoctu parametra theta. Konkretny vzorec vypoctu najdes na mnohych strankach. Neber hodnoty greeks ako nieco fixne. Oni nam len opisuju vlastnosti aktualnej situacie danej opcie a ako sa neustale meni cena opcie menia sa aj greeks. A aktualna situacia (vlastnosti) opcie zavisi od danych 4 faktorov, ktore boli spomenute vyssie a tie sa neustale menia.

Mozem sa opytat aky zmysel ma kopirovat volne dostupnu tabulku ocakavanych sprav z forexfactory?

To mandra: rozlisovat short a long obchod ide aj tak, ze hodnoty vstupu a vystupu long obchodu bude uvadzat kladne a short obchodu zaporne. Priklad Long: Profit = (Vystup) - (Vstup) = 45 - 40 = 5 Priklad Short: Profit = (-Vystup) - (-Vstup) = (-40) - (-45) = 5 A hned pohladom na hodnoty vidite, ci ide o long alebo short obchod a nemusite drzat dalsi stlpec, ktory Vam oznacuje typ obchodu (stlpec Direction v rollandr-ovej tabulke). A je to :) Pouzite co Vam viac vyhovuje.

To Syrius: pochopil si to spravne + okrem casu a ceny podkladu na cenu opcie vplyva aj implikovana volatilita (ocakavania trhu).