fubu

gizmo, len pre upresnenie, cital som vsetky anickine prispevky: > Niekde som pisala, ze som peniaze takmer zdvojnasobila, teraz si uvedomujem, ze to moze vyzniet mylne, moj cisty > zisk bez vkladu je doteraz takmer dvojnasobok uveru.

anicka, ako dlho si obchodovala live pre nemenovanu firmu? Trosku mi nesedi spojenie "pomerne konzervativna" strategia a zhodnotenie dec09 -> apr10 (5 mesiacov) +200% to je p.a. 480%.

fxmagico, opat plati to iste. Zalezi aky mas na dany podklad nahlad (napr. kam a za aky cas sa podklad dostane) a aku mas strategiu. Niekto nakupuje deep ITM call opcie (vysoka delta) kedy sa opcia sprava podobne ako samotny podklad. Druhy nakupuje naopak vzdialene OTM CALL(delta blizka nule) opcie ak napr. ocakava rychly rast ceny. Vzdy je nieco za a nieco proti. To plati pre vsetky parametre opcii.

luo, > Nie som si istý,či RUT APRIL 10 EXP DAY bol tento štvrtok... ano, exp bola tento stvrtok. > ak ano, aká bola hodnota setlement price.. pozri ticker RLS. Vyjadruje settlement values indexu RUT pre kazdy obchodny den. > vyzerá to tak,že to bola až OPEN hodnota z piatku(123,56)...môže to tak byť, prečo? a preco nie? inak asi si myslel hodnonu 723,56. settlement value sa rata z otvaracich hodnot akcii 3. piatok v mesiaci, ktore su v indexe zahrnute. Pozor! Settlement value NEROVNA sa piatkova otvaracia hodnota RUT. > -Pri vypise -1 RUT APRIL 10 na strike-u 120 som teda stratový 356$/kont.? Predpokladam, ze sa bavime o CALL opciach. Nie. Si v strate $356 - inkasovane premium za vypis opcie RUT APR10 720 CALL. > -Pri nakupený +1 RUT APRIL 10 na strike-u 130 som stratový 644$/1kont.? Nie. Opciu si kupil za nejaku cenu (premium). Opcia (RUT APR10 730 CALL) vyprsala bezcenna, takze si stratil len premium, ktore si za opciu zaplatil. >-Ak by som chcel zlikvidovať vypis na strike-u 120 skôr(exercise povedze na hodnote 119),tak by sa bol v prípade >vypisu v zisku 100$,alebo zisk by si počital na základe aktuálnej hodnoty ASK PRICE na strike-u 120? Celkom nerozumiem. Ale pochopil som to nasledovne: RUT je na hodnote 719 a ty mas vypisanu CALL 720. Opat, nic zlozite. Vypisom (predajom) CALL 720 si ziskal premium. Teraz chces opciu kupit spat takze tvoj zisk bude ziskane premium - aktualna cena CALL 720.

fxmagico, chcem otvorit long poziciu na niektorom menovom pare. Da sa to vseobecne urcit? neda. opcie su presne to iste.

Renooo, pri rolovani long straddle si skus otestovat roznu dobu rolovania od expiracie. Cim blizsia exp. tym je casovy rozpad rychlejsi (plati pre opcie blizke ATM, pre vzdialene opcie je to trosku inak).

Renooo, zeby rozdiel cien zatvorenia pozicie v jednom mesiaci a otvorenia v druhom?

LiborB, je to preklep.

gandalf33: to bolo dobre pivo :). Ja mam predstavu, ze MMs su ochotni dat lepsie plnenie pokial s tym maju co najmenej prace. Sparovat/zahedgovat 4nohu potvoru moze byt komplikovanejsie ako 2-nohu.

IMik, nejako neviem rozlusknut jednu tvoju poznamku: [ital] Nekorelujicí trhy neznamená, že když jeden trh vydělává, druhý trh prodělává, [bold]ale spíš naopak [/bold]. Když jeden trh prodělává, druhý trh kompenzuje ztráty. [/ital] Predpokladam, ze trhom mozem mysliet aj strategiu. Ako inak si mam vysvetlit kompenzovanie strat ako zarobenim?

Ti inteligentnější z vás již určitě tuší, že ideální stav je tvořit portfolio ze systémů, které mají co [bold]nejvyšší „nezávislost“ jeden na druhém[/bold], nebo-li neutrální, či [bold]zápornou korelaci[/bold]. Asi som ten menej inteligentnejsi a tak prosim autora o vysvetlenie. Aka je motivacia obchodovat 2 negativne korelujuce strategie? Pochopil by som obchodovat nekorelujuce strategie, co ale rozhodne nie su strategie s negativnou korelaciou. Zjednodusene povedane, co zarobim s jednou, prerobim v druhej, ci?

gizmo, pocet vyhodnoteni za rok som uviedol vzhladom na potrebu testovania a nie ze to bude mat retail PC problem spracovat. inak povedane "hodinka" sledovania, ci hodnoty sedia a ako sa system sprava su nedostatocne. Excel je vyborny nastroj na sledovanie stavu portfolia, pomocne vypocty, alerty. Ale!! pre lailka realizovat cez excel automaticke prikazy velmi velmi nebezpecne. BTW (trosku off-topic): co obchodujes?

este poznamka k > Protoze to jsem jeste nevidel a myslim, ze to ani neni mozne. Pokud teda samozrejme nezkolabuje nejakym zpusobem > DDE vrstva nebo jeden z programu. Chystam se udelat nejake load testy, ale budu je delat na naprosto ciste masine. Co znamena "nevidel"? Predstav si, ze tvoj Excel bude bezat cez cca 220dni (# obchodnych dni)/rok, 8hodin/denne, kontrolovat stav kazdu sek. ok mozno kazdych 5sek. Spocitaj si pocet rozhodnuti. Tu hra sakramensku ulohu spolahlivost jednotlivych komponentov a este raz, na toto excel nie je stavany ani testovany! + ja ako bezny pouzivatel si do toho zahram warcraft, nakreslim nieco v CADe a k tomu pustim internetove radio.

gizmo, vidis a uz sa bavime o veciach, o ktorych nebude bezny pouzivatel pri "vyvoji" svojho automatickeho obchododneho systemu ani len uvazovat.

sunflower, sorry, pozeram v tvojom prispevku, ze pises: plan bol drzat do exp. Myslel som, ze obchodujes IC D20 podla toho co sa vyucuje v ramci opcneho kurzu.

gizmo, >Nechci tady resit, jestli je urcita strategie plne automatizovatelna nebo ne. Tvoje evidentne neni a tak rozhodovani >nechces nechat na pocitaci. To je naprosto v poradku. Ale ostatni treba automatizovatelne strategie maji a byla by >skoda je o tuto moznost pripravit tim, ze jim hned na zacatku reknu, ze pokud nejsou programatori, tak at na to >rovnou radsi zapomenou. Mam taky pocit, ze si kazdy rozpravame svoje :). Este raz a inak. To nie je o type strategie, ale o rieseni vsetkych moznych scenarov aj pre tie najjednoduchsie prikazy typu ak cena > XY, potom kup Z. Poskladanie prikazov aby bol skript spustitelny a robil to co ma je len uplny zaciatok. Pokracuje zdlhave testovanie az ktore sravi skript pouzitelnym. Napr. aka je pravdepodobnost, ze pride zly udaj? 1 k 36000? Mala pravdepodobnst? Ani nie ak moj system prijima udaj kazdu sekundu, takze raz za 10h nastane chyba. Ber to ako priklad, predpokladam, ze API maju IBckari dokladne otestovane a urcite filtrovane. Musim poznat dokladne vlastnosti modulov ktore pouzivam ak chcem vytvorit system, ktory real-time nieco testuje a priestor na chyby je minimalny. Naviac, priklad s opciami je ilustracny, vseobecne znamy ako chytanie automatov pri otvoreni burzy a btw clanok spomina automaticke riadenie strategie IC pomocou excelu.

sunflower, preco si poziciu neriadil ked si mal presny plan? Hope mode? Tiez som nezvladol naked call poziciu a par tyzdnov som bol v hope mode. Nastastie to nedopadlo az tak zle ako mohlo aj ked strata bola cca 15% uctu. A spravil som uplnu perlu, ked sa trh rozbehol proti mne, otvoril som este dalsi kontrakt (ved za tu cenu, co by nie :)).

gizmo & yax, > Akorat z Excelu to muzes udelat v kodu, ktery treba zavisi na splneni urcite podminky. Excel sam o sobe nedokaze obchodovat na burze, jenom predava prikazy platforme, ktera to zpracovava stejnym stylem, jako by sis tam klikal na tlacitka. Treba rozlisovat 2 veci. Prva, automaticke vykonanie prikazu po splneni urcitej podmienky a druha, manualne zadavanie prikazov. Yaxov priklad si viem predstavit. Sedim za pocitacom spravim si svoj nastroj na klikanie, ktory mi ulahci vykonanie prikazu. Rozhodujem JA nie soft. Druhy pripad je zlozitejsi, rozhoduje PROGRAM kedy co vykonat (na zaklade aj jednoduchych podmienok) a tu sa mi nepaci pouzitie Excelu a tvorba (alebo uprava) kodu neprogramatorom. Ide o real-time aj ked jednoduche vypocty (mozno len na vonok, pretoze API TWS vykonana zlozite operacie, neviem), sledovanie rozhodovanie a konanie. Dalej len subjetivny nazor, mam par sheetov prepojenych s TOS pomocou DDE a uz neraz sa mi stalo, ze spojenie spadlo a musel som restartovat aj jedno aj druhe. TWS mozno spolupracuje lepsie. Ale opat, bezny clovek si do dosledkov nedomysli vsetky drobnosti, ktore treba riesit. Napr. na zaciatku obchodneho dna (mozno len par sekund) nie je vynimkou,ze ceny opcii lietaju hore-dole. Treba to otestovat ako sa to sprava, co mozem cakat. Spravi to bezny clovek, asi nie. Na zaver: gizmo, aj ja mam len subjetivny nazor. Kedysi som robil na vyvoji API ovladajuce hardware mobilnych zariadeni, ktore real-time nasavali napr. stav kamiona. A neveril by si, co boli programatori schopni napachat kravin pri vyvoji aplikacii, ktore pouzivali nase API. Takze som skepticky a neodporucam neskusenemu cloveku montovat sa do tvorby kritickych riadiacich prvkov (aj jednoduchych) bez dokladnych testov a odladovania.

gizmo, ty si vies realne predstavit, ze si bezny pouzivatel excelu preraba, programuje a ladi excel aby automaticky exekuoval urcity podmieneny prikaz? Ak je dany clovek dobrodruh kludne. Exekucia je kriticka cast kodu, ktora musi byt dokladne otestovana a stat na stabilnych prvkoch. Nepaci sa mi predstava, ze moj PC pripojeny cez retail internetove pripojenie by mal prostrednictvom excelu cez DDE kontrolovat a riadit moje pozicie. To je zbytocne mnozstvo komponentov, z ktorych moze kedykolvek jeden zlyhat. Excel predsa nie je stavany aby online riadil obchody. Je tam mnozstvo situacii, ktore mozu nastat, takze vlastny soft nie dakujem. Isteze by som si vedel predstavit prisposobene prikazy, ktore by mi riadili moje opcne pozicie, ale radsej si vystacim s dobre otestovanym prostredim brokera, kde prikazy visia sa serveroch napojenych priamo na burzu s backup-om a ktore uz dlhsiu dobu vyuziva a teda testuje mnozstvo inych ludi. Tot moj nazor.

All, mozete mi prosim uviest prakticky priklad pouzitia Excelu pre automaticku exekuciu prikazov? Realne na co to chcete pouzit a stavajuca platforma to nevie. Napisat a dostatocne odladit tak dolezity kod ako exekucia prikazov da zabrat aj skusenemu programatorovi a nie este civilistovi pomocou prirucky.

lukas.s, americke opcie na akcie zvycajne expiruju az v sobotu. Na ucet ti pozicia naskoci cez vikend.

goldengym, chlape, zalozenie uctu u brokera je podobne ako zalozenie klasickeho bankoveho uctu. Overuje sa totoznost prilozenim kopie obcianskeho + niekedy ucty (tel, inkaso) uvedene na tvoje meno a adresu. Odkial budes posielat peniaze (pokial je ucet na tvoje meno) alebo kam si nechas poslat grid kartu (TOS ziadnu neposiela) je uplne jedno.

To je, ale nahoda. Cistou zhodou okolnosti som pred 2 dnami riesil presne to iste.

atari, ide ti o velkost screenshotu po vlozeni (onenote automaticky zmensuje vkladane obrazky). Ak ano, tak vkladany obrazok ide jednoducho zvacsit.

lukas.s, precitaj si cele toto vlakno, kde je dost info o priradeni a pripadoch, co sa da robit.