fubu

To nie je nudou, to sa vola chamtivost. Luo, si ma nepochopil.

nekryte opcie su buldozer, zato nekryte future pozicie su kolobezka.

xbroxiszx, dik za odpoved. pozeral som si jednotlive akcie, ktore si ma v PF a skutocne pohyby cien podkladu/opcii nic moc.

xbroxiszx, sledujes co sa deje na trhoch pocas "zivota" pozicii h&b? Napr. 14.3. si otvaral pozicie a 16.3. prisiel slusny zosup trhov dole a IV rastla. Ty volatilitu nakupujes, takze si musel/mohol byt dany den slusne v zisku. Mas predstavu kolko to bolo?

Priklad: RUT je index Russell 2000, TF je future kontrakt, ktory kopiruju index Russell 2000 IWM je ETFko kopirujuce index Russel 2000. Opcie su priamo na index RUT tak ja na futures TF a tak isto aj na IWM. Kazda opcia ma v nazve podklad na ktory je naviazana.

Ten chalan, to bol epic fail a podla mna cita len financnika a Larry-ho.

Jogo, a nebude to nahodou tym, ze kazda platforma ma vlastne default nastavenia parametrov jednotlivych indikatorov?

michaela13, islo s specialnu (one-time) dividendu a preto sa menili opcne strikes. Ak ide o dividendu, ktora sa vyplaca pravidelne podla planu, nic sa nemeni. cotin, zisk z IC = premium pri vypise IC - premium pri zatvoreni IC. Takze ak ta uzatvorenie IC stoji 200usd a TOS ti ukazuje aktualny zisk 100usd (a nie zisk pri expiracii), musel si pri vypise inkasovat 300usd.

dik, takze nakup "lahko" ITM opcii do trendu, hedge - podobne dvojicky firiem na call aj put stranu.

xbroxiszx, co je podstatou strategie h&b? Podstatou myslim napr.: vypisujem IC, pokladam opcie za nadhodnotene (predavam volatilitu). Pri H&B volatilitu naopak nakupujem, takze mas urcity filter, ktory ti vyberie kandidatov, ktori maju podhodnotene ceny opcii? Ci je to nieco ine? Kedysi som cital cele toto vlakno, ale co si pamatam tak podstata strategie sa tu nerozoberala.

Mna by velmi zaujimalo kolko percent ucastnikov sa z celkoveho poctu zucastnenych oznacilo za profitabilnych traderov.

Odpovede neprekvapili. Nemam nic proti mentorom, trenerom a spisovatelom ale nerobme z nich super-traderov.

mo2t, mozem sa opytat kolko penazi zarobili Elder s Rossom tradingom? dik za odpoved.

Romario, neobchodujem futures ale opcie a ak mozem tak siaham po notebooku. Pouzivam mobil s WindowsMobile + thinkorswim Mobil a iPad + iSwim, ale cez tie riadim pozicie velmi velmi nerad a len v nevyhnutnych pripadoch.

HANCA, ano mas to dobre. vypisem kondara za 1.00, to znamena, ze ma hodnotu 1.00. Ak si urcim hodnotu max. straty na 1.5 nasobok inkasovaneho premia (1.50) to znamena, ze kondora musim zavriet max za cenu 1.00 + 1.50 = 2.50. Hotovo.

Ak poziciu pred expiraciou neuzavries budes v 1. pripade short 100ks akcii za cenu 2.5/akcia. V druhom pripade budes long 100ks akcii za cenu 2.5/akcia. Zahrn poplatky, cenu opcie, aktualnu cenu podkladu a je to.

Milos, a mas na ucte u tos peniaze? Takisto som nezaznamenal ziadny problem.

Mapler, tvoja povodna pozicia bola silne medvedia a ked sa situacia vyvinula opacne tak si znova pridal vix short put (pozicia tiez zamerana na pokles). Aky to ma zmysel? Naviac v predchadzajucom prispevku mas uveddene, ze si long vix call 18 a nie 17. Co budes robit ak bude rast pokracovat? Ja mam vypis spy call jan 129, ale riadenie mam v plane este predtym ako sa opcie dostanu itm. Long vix call = short vix put pri raste volatility? To hadam nie, uvidis ten fukot na callkach.

michaela13, aj nam prezradis co planujes obchodovat? Staci strategia: napr. naked short put/call?

Pri hladani optimalnych parameterov SVM "nemusime byt tak presny" ako napr. pri hladani globalneho extremu danej funkcie na urcity pocet desatinych miest. Mne bohate stacilo pri aplikovani SVM najskor trafit optimalnu hodnotu parametrov na urovni radu (desatina, stotina, ....) a potom pozerat ako sa to sprava pre blizky interval. Toto zasadnym sposobom znizuje pocet moznych nastaveni pre ktore treba vyratat fitness funkciu. Naviac mi to poskytlo pohlad na vykonnost systemu pre "okolie" parametrov. Celkom by ma zaujimalo, kolko vypoctov fitness funkcii vam treba k zisteniu optimalneho nastavenia danych 5 parameterov a dalej ci je to pri danom nastaveni GA stabilne (pri viacerych behoch by mali mat najlepsi jedinci rovnake/podobne nastavenie).

fxmagico: to prehladavas tak velky priestor nastaveni SVM, ze potrebujes geneticke algoritmy? Ved je to par (5) parametrov.

fxmagico: za vsetkym hladaj jednoduchost. SVM je linearny model a nelinearita sa dosahuje krasnym odrbom zvanym "kernel trick". Nieco na sposob, ktory si opisal. Nerobis tam toho krizenia az prilis? Nechavas aj niekolko zlych jedincov aby si neskoncil len v lokalnom extreme? A naopak, nechavas aj najlepsich?

Maringold, na internete najdes mnozstvo dokumentov o SVM. Ak nie je problem anglictina, tak napr. www.svms.org/tutorials/. Ak hladas knihu celkovo o Machine Learning, kde je vsetko postupne vysvetlene mozem doporucit Machine Learning and Pattern Recognition od Bishop-a research.microsoft.com/en-us/um/people/cmbishop/PRML/index.htm. Je tam rozobrana vacsina aktualne pouzivanych pristupov (vseobecne, nie pre trading). Ako zacat pri pochopeni SVM? Pozri si najskor co su to linearne modely, potom co je to jednoduchy linearny klasifikator a mozes pokracovat s SVM. Zakladna myslienka napr. pre 3-rozmerny priestor: mame kocku (priestor parametrov) a snazime sa ju rozdelit na 2 casti vlozenim papiera (2d, rovina, pre vyssi rozmer hyper-rovina) tak aby sme oddelili jednu triedu bodov od druhej.

Evolucne neuronove siete maju jeden velky nedostatok o ktorom sa velmi nehovori a to, ze su velmi nachylne na zmenu topologie. Inak povedane, ak mam natrenovanu neuronovu siet, uz jednoducha mutacia, ci krizenie v topologii, ci v nastaveni parametrov, ma zasadny vplyv na vysledne spravanie siete (rozhasi ju to) a je nutne ju znova natrenovat, co je vypoctovo velmi narocne. K SVM vs NN. SVM je velmi blizky model k NN. Ak pouzijeme SVM + sigmoid kernel funkciu dostavame dvojvrstvovu perceptronovu NN. NN maju siroku skalu variant. Da sa s nimi namodelovat takmer cokolvek. Ich problem je velmi obtiazna interpretacia, ale ta je obtiazna aj v pripade SVM. No, rozhodovacie stromy to nie su :) Rad citam toto vlakno a som zvedavy k comu sa dostanete. Asi 2r spat som pouzival skryte markovove modely na predikciu volatility, ktoru by som zobchodoval but strangle/straddle alebo VIX futures. Po par simulaciach som to zabalil. Poplatky to cele poslali k vode. Teraz obchodujem opcie velmi jednoducho a zatial mi to vyhovuje.

Tlacitko STUDIES hore vpravo nad grafom podkladu (vedla ceny), STUDIES->Add Study->Volatility Studies-> a vyberes si co chces.