milosh

to syrda: doporucil bych ti pokracovat jeste nejakou chvili v paperu, mimo jine abys: a) na ty svoje penize, co zrovna prevadis, trochu pozapomnel (cim vic se o ne budes bat, tim driv o ne prijdes) b) mezitim nasel odpovedi na vsechny otazky, ktere te v mezicase jeste napadnou. c) prekonal to vzruseni, ktere, jak casem poznas, neni na miste hodne zdaru -- Milos

to syrda: ad) recese; recese je tady uz 3 roky, nejvetsi hrozbou pro tvuj ucet budes ty sam, externi faktory ve srovnani s tvym individualnim "lidskym faktorem" jsou zanedbatelne ad) na co si dat pozor; 1) nech penize lezet na ucte a pokracuj v papertradingu, soucasne peclive zapisuj, kolik jsi takhle usetril, po roce mi das za pravdu 2) pokud ti to neda a zacnes live, nepridavej si kontrakty, cim dyl to vydrzis, tim vic penez usetris -- Milos

Ještě jsem chtěl poznamenat něco k UPC a nefunkčnosti serveru s historickými daty. Dneska sem se konečně dostal k tomu, že jsem to taky vyzkoušel, jestli se k tomu serveru připojím - a ejhle - nepřipojil, resp. připojil, ale nestáhl.. Nakonec sem to vyřešil, možná se to Vám všem bude hodit. V praxi to vypadá na drátě, že se k tomu serveru na úrovni TCP připojím, ale už po 6 paketech spojení vytuhne, technicky provádí remote server retransmisi tcp paketu, jeden by rekl ze ten server ode me nedostane "ack" tcp paket. Taky to ale muze znamenat neco jineho - totiz ze server firmy co provozuje ninja trader bezi na windows a ma bug, konrektne tenhle: support.microsoft.com/kb/916852 Nemel jsem dost chuti to dal zkoumat, ale pres google jsem nasel tenhle podivny konfigurak: gilaraujo.org/webroot/NTConfig.xml a v tom konfiguraku je v sekci data server zminovany jeste jeden server: 64.202.118.144 na portu 31654 Takze sem nastavil v NT historial data server ip na .144 na konci - a ejhle - data se tahaji bez problemu.. Podle me je v tom UPC nevinne..

Na tyhle otazky muze podle me dat odpoved pouze backtest, ktery pri jeho provadeni bude delan nad playbackem dat a pokud to bude back test za pul roku nebo vice, tak se da zacit delat zavery typu "brat" nebo "nebrat". Ja sem delal backtest finwinu a pri nem sem si roztridil obchody podle toho, jestli to vypadalo ze je chop, nebo jestli byly prolomeny swingy, hodnotil jsem potencial a kdyz sem ziskal velky vzorek dat, nakonec me vyslo, ze skoro stejne vysledky dosahuji kdyz tyhle "nuance" zcela vypustim a jen strojove beru vsechny signaly tak jak jdou. Co jsem zatím zjistil jako klicove je diversifikovat vice patterny, jinak to nefunguje.. Ty úsečky budou určitě vhodný doplněk - ale je potřeba to statisticky otestovat na velkem vzorku dat..

Tento clanek me opet privadi k otazce> Kde vzit playback data pro NinjaTrader, pokud bych chtel tyto nuance zohlednit uz pri backtestovani pro kategorizaci obchodu? Napr. trh ER2/TF, celý rok 2008. Bude toho asi hodne, ale pokud by nekdo mel nebo nekde byly ke stazeni, byl bych moc vdecny..