Standamora

chapu,, proste klasicke futures ktere maji vyssi uroven filtru na sezonost a fundamenty. Taky si myslim ze TA a FA by se meli doplnovat. I kdyby tak aspon fundamenty by mely filtrovat nejakej jasnej vstup z pohledu TA, ktery je ale uplne zcestnej na FA. Presnejsi casovani ale nepouzivas. Rozumim tomu tak, ze jedes spis uz pres svoje zkusenosti. Je to tak? Mne se konecne prehoupne prvni rok na spreadech, takze si slibuju zlepseni vysledku diky tomu, ze jsem absorboval spoustu fundamentu kolem vyvoje v prubehu prvniho roku kolem konkretnich spreadu. Preci jenom obycejnej graf je dost anonymni, ale myslim si, ze pokud to ukaze korelujici sezonost, a k tomu uslysim,ze situace je podobna i co do fundamentu, je to jenom posilujici prvek pro vstup. Muj obecny problem je preobchodovanost. Na druhou stranu pri filtrovani jsem klasicky filtroval ty ziskove obchody a sel do ztratovych. Takze jsem si rekl, ze radsi uz moc filtrovat nebudu a pohlidam si predevsim MM.

911: opce jako takove jsem studoval, ale ucet nazivo nemam, zatim na nej sporim, tudiz mam opce prozatim pozastavene na druhe koleji. co jsou to ty "futky"... jako futures? Muzes se podelit s necim konkretnejsim. Jak rozhodujes o vstupu a pripadne jak nastavujes MM pri vystupech a SL. dik moc

tak si prispeju druhym prispevkem. pokusil jsem se o vstup do prosincoveho kakaa. Bylo to v okne podle MRCI a uplatnil jsem Rossovo sekvencni metodu nebo jak to nazyva true correction method. sel jsem na limitni prikaz na vstup. Po open profitu 1300 ve dvou dnech jsem byl vyhozen na posunutem SL +500 USD. K PT na 2900 se trh tesne priblizil, ale nedosel, dokonce se propadl pozdeji pod vstupni hodnotu. Vystup se zakladnim SL resp. na datum podle MRCI by bylo vice ziskove. Kazdopadne byl to jeden z prvnich pokusu. Chtel bych najit nekoho kdo se sezonosti pracuje i jinak nez na spreadech.

prochazel jsem diskuzni vlakna, mozna ne dostatecne, ale nenasel jsem oddil pro seasonals. Zabyval jsem se jejich otazkou hned na zacatku pri obchodovani spreadu. Nicmene toto je tak trochu neco jineho. Dospel jsem nakonec k zaveru, ze kdyz mam sezonost obsazenou ve spreadech a riziko mensi, proc se hnat do mene predvitatelnych seasonals. Asi k tomuto dojde nakonec vetsina lidi, a proto je to mrtve tema. Urcite by me zajimalo, jestli se nekdo specializuje na pozicni obchodovani se zakomponovanym prvkem sezonosti. Tak jak je uvadi MRCI. Podle meho nazoru pri striktnim moneymanagementu, ktery me ochrani v protisezonich letech, by se to dalo uplatnovat jako ziskove. Napadlo me smichat cast pristupu ze spreadu a cast z pozicniho obchodovani. Premyslel jsem nad vstupnim oknem okolo MRCI optimalizovaneho data vstupu se zakladnim filtrem celkoveho prostredi trhu. Kuprikladu sezonost na short nebudu podstupovat, pokud trh ukoncil dlouhy downtrend apod. Pokud vsak bude nekde na horni rezistenci, zkusit nastup pres nejakou timing metodu. Neco malo jsem zkousel backtestovat. Uplatnoval jsem Rossovo true corection method etc., resp. pri etablovanem trendu klidne nastup na ross hook atd. Vysledky byly slibne, nicmene malo reprezentativni, protoze nejsem schopen udelat kontinualni radu obchodu, nebot vzorek muze byt vzdy 1 ci 2 obchody v okne jednou za rok. Na deseti letech je to tak moc malo obchodu. Co me jeste trapi, ze okna optimalizovaneho vstupu jsou delana se znalosti minulosti, tj. v podstate vstup v tomto okne na stranu predurcenou MRCI ma uz sam o sobe vetsi uspesnost, bez ohledu na zvolenou metodu timingu. Ta jen zmensuje pripadnou nutnost SL apod. Obchoduje nekdo sezonality a pripadne by se chtel podelit o to jak? Pokud nekdo zacina a jen je ve fazi myslenek, hrubych konceptu apod... sem s tim. Rad bych videl jak nad tim smysli i jini. Vsem dik

ahoj... vcera jsem to videl na plakatu kdyz jsem sel delat testy na holandstinu. A calm sea doesn`t make a skilled sailor. (nevim od koho to je,ale libi se mi). A jeden od Einsteina.. nevim jak to bylo presne,, ale pokusim se ideu neprekroutit. Lide si o me mysli, ze jsem chytry, ale ja jen proste zustavam s problemy dele nez ostatni. hokejista Gretzky... :) strela kterou nevystrelis, pujde vzdycky vedle.

Zdravim vsechny. (jsem strasne upsany, asi to bude dlouhe, avizuji rovnou) Podelenim se v teto diskusi o svuj pribeh prave odpocivam od backtestu, protoze uz dostavam vypadky soustredeni. Je mi 27 let. Studoval jsem VS v Plzni ekonomickeho smeru, ale studia jsem pojal spise formou prodlouzeni mladi. Nicmene ekonomie me neuveritelne bavi. Pomahal jsem mamce pri rozjezdu zivnosti od nuly a to uz od 12 let. Miluju sledovat jak lidi jedou podle onech nepsanych pravidel a ze zakladni veci jako naklady prilezitosti, mezni uzitek a interakce nabidky a poptavky se daji nasadit na spoustu oblasti bezneho zivota. Skola me prilis nemotivovala, jsem clovekem, ktery je nerad soucasti obrovskeho systemu nerespektujiciho prilis individualitu, snaziciho se napasovat pravidlo pro prumer na jedince. Skolu jsem vsak uspesne dostudoval, je to rezervni plan, titul uz mi nikdo nevezme a jednoho dne ac treba schopny, nechci narazit na tupce, co by mohl byt povysen v praci nade me, jenom protoze tabulky tvrdi ze na vyssi pozici je treba dokoncena skola. Procitnuti z tak pekneho studentskeho zivota bylo znatelne. Rozhodl jsem se jit pracovat do ciziny a v ramci hesla mezi jednookymi kralem, jsem zacal od nejnizsi pozice na pase a postupne se hrabal nahoru. Fascinace z vyplaty v eurech vyprchala po asi pul roce a ja zacal chapat, ze je treba najit neco, co cloveka bavi. Profesi. Jelikoz jsem mel ze studii dluhy a kazda zmena prace stoji spoustu casu, nemohl jsem se rozhoupat abych soucasnou praci opustil. Pote co jsem se vypracoval od pasu se mi nechtelo odchazet, navic jsem dostal znacne pridano. Financnika jsem vidal na bannerech pri navstevovani ruznych ekonomickych stranek povsechnych kvalit. Po vecerech sam v cizine jsem procital zpravy z ekonomiky... bavi me to jako relax. Nevim proc,, jednoho dne jsem na ten banner kliknul. Necekal jsem od toho nic. A zmenilo se vse. Novy svet. Nechapu ze jsem to nevidel. (zkousel jsem uz kdysi urcite formy obchodniho planu v kasinech, na kurzovych sazkach, bohuzel i na vyhernich automatech, ale prirozene pravdepodobnosti hraly do karet provozovatelum. Trading tu celou dobu byl a ja o nem nevedel, kde uz jsem mohl byt, vedet to driv.) Myslim, ze rozhodoval manual. Byl tak pekne nenasilne napsany. Byl zjednoduseny, vsichni vime, ze po tom prvnim nadseni prijdou chvile frustrace, kdyz uz to vypada ze tam jste a porad ne a ne, ale to k tomu patri. Nebyt pocatecniho nadseni, asi bych to zavrel a cetl zase ty tlachy na obecnych ekonomickych serverech, ktere nejsou jinak uzitecne nez na ukraceni dlouhe chvile. a muj plan. Je leto 2010. za rok vypoved. zustane mi financni hotovost na rok zivota bez nutnosti pracovat plus 10 000 USD na intradenni a 15000 USD na spready. Spready uz jedu pres pul roku. Jsou uzasne. Spojenni vseho v jednom. Diverzifikace pres dve nohy, fundamentalni sila, sezonnost a jakasi,, chytrost na zaklade ktere to cele funguje. Spready se mi moc libi, zustanu u nich porad. Ucet jsem z pocatecnich 16 000 dopravil az na desivych 10000. Proc... chtel jsem rychle odejit z prace a tlacil na pilu. Povolil jsem, zacal dusledne nasledovat backtest, ktery delam velmi poctive na spreadech a vytahnul jsem se zpatky na 13000. (z toho 1500 odeslo v prubehu casu na komisich a tisicovka na pozicnich obchodech). Jak cas umozni, chci na poslednich obchodnich hodinach jet intradenni system (delam 12h fyzicky i psychicky narocnou praci, moc energie nezustava). S jednim kontraktem na 5usd dow jones. Ucim se chybama a vim ze si musim se svym obchodnim planem projit drawdownem, tak chci aby to tak nebolelo. Exponovat budu malou cast uctu. risk na obchod cca 1procento. Po pulroce vysledku a vypovedi v praci, budu pridavat. A jako dost lidi tady,,, chci pridat nakonec ucet na opce. Libi se mi,ale za soucasneho stavu nemam dost kapitalu aby me uzivily. CIL a SEN v TRADINGU: nechci resit, ze pritelkyne ma pracovni prilezitost tamhle a ja jedu karieru tuhle. S tradingem me misto netlaci. Nejsem narocny na zivotni standard, ale jsem milovnikem volnocasovych aktivit a sportu. Tradingem si chci zajistit hlavne casovou svobodu. Predstava ze jsem v Alpach na mesic na lyzovani a nemusim to na sjezdovku hrotit kazdej den... jooooo .. to je krasa. Projedu rano close ze vcerejsiho dne na spreadech, udelam nove prikazy, umistim stopy,, a jdu na svah. Financne si vyjdu s 2000 USD na mesic. Ode dneska za pet let chci byt na 4000,, vse navic beru, ale neni to muj plan. Pripadny dalsi progres pujde asi na ukor volneho casu. Preji vsem, at po kruckach dojdou sveho cile a at se nevzdavaji, kdyz tolikrat po ceste upadnou.

jj. cerven unor tam je. byl dokonce v listopadovych, ale ten me vyhodil na SL 650 USD.. pozdeji spadl dokonce pres 1400, takze ten vystup na SL byl jeste mooc dobra varianta. Tenhle na MRCI na december se mi vcera tj. v patek take zaktivoval (vstupni signal mi prisel v podstate shodne s datem na MRCI). V podstate je to ten samy spread, akorat snad tentokrat s lepsim vstupem. Chtelo by to breakout na short u tech Unorovych hogsu. Zatim to moc nevypada. Mas nejaky nazor na tu KCBT psenici brezen /CBOT psenici brezen. Uz jsem to psal nekolikrat nahore. Zatim me nikdo svym nazorem neobohatil na tema tohohle spreadu.

vidim odpovedi tu v podstate jsou. specialne dik Majkll"ovi. Super odpoved. Presne to jsem mel na mysli. Dik vsem dalsim, kteri i v kratsi verzi napisou odpoved ala majkl. Chtel bych totiz zhruba znat rozmezi a chovani skupiny tech, kteri uz prosli timhle zlomovym bodem.

dotaz na vsechny tradery, co provedli ten zasadni krok a sli to delat fulltime> zdravim, ctu si vase diskuse tu a tam. Nevim jestli se da nekde vypatrat jak jste kdo zacinal s tradingem (nemyslim ty dream story slavnych). Trapi mi ted jedna otazka. Premyslim jestli jit delat trading fulltime. Vidim to casove omezeni, ktere mi dava soucasna prace. Vidim,jak bych mohl testovat nemuset chodit do prace 60h tydne. Ale, popravde, mam strach prijit o jisty prijem dokud nevybuduji prijem aspon na zivotni naklady pres trading, nicmene dokud nedam vypoved, tezko se tam posunu. Ma otazka tedy zni. Kdyz jste to sli delat naplno, meli jste nejake rezervy napriklad typu.. ted si muzu dovolit byt rok doma bez prace? Vim ze je to osobni otazka, ale me by tohle zajimalo. Mam ted dobre placenou praci, ale trading me bavi, chapu jeho potencial. Vim ze to chce trpelivost. Idealni je dopracovat se pres mene casove narocne formy tradingu k financni stabilite a pak dat vypoved a jit delat full/time tradera. S novym casem spousta zlepseni a akcelerace vyvoje tradingovych zkusenosti. Dekuji vsem zkusenym, pokud mi ve zkratce sdeli ten Break Even point, jak dosahli.

Ahoj Zdenku. Taky koukam,ze je to dost protitrendove.ale trh muze kdykoliv cokoliv. V tech predchozich letech na backtestu zafungoval ten short i v uptrendu na korekci, pri ktere se dalo dosahnout PT 1000 USD. Kazdopadne dik za ty fundamenty, kteres napsal. Urcite se budu mit na pozoru. SL nebudu poustet. V backtestu jsem drzel 300 USD, budto prijde momentum, nebo neprijde. Ta vyrazna S/R ktera je ted dole je na hranici cca 1400 USD od soucasne pozice.Nevim jak trh dneska zavre. Zatim cekam dva dny na signal me vstupni strategie. PS> nejak nerozumim formulaci te posledni vety. Budes prodavat LeanHogs unorove .. to chapu ve spreadu.. to taky chapu.. a nevim jak "s tou druhou nohou cervenou - nakup. Dik za vysvetleni, pokud budes mit chvilku.

dneska je 29.11.2009. Jak to vidite na nasledujici zacatek prosince. V sezonnich obchodech je na 1.12. doporuceny short na LeanHogs. Backtest vychazel na urcite aplikace vstupu a vystupu dost priznive.skoro nejlepe ze vsech seazonals planovanych na prosinec (myslim takove, na ktere si sahnu marginem a SL). Profit target kolem 1000USD se da dosahnout i pri predchozich uptrendech,coz je situace soucasna.

Panove, vim ze tech diku je jiz tolik, ze se trochu ztraci mezni uzitek z nich, nicmene, s prirustkem dekovatelu narusta urcite i pokryteckych kritiku. Takze male podekovani na posileni te positivni casti Vami ovlivnenych lidi. Experimentoval jsem uz od stredni skoly se sazkami na sport, kde vam berou z prirozene pravdepodobnosti cca 20% na zapas, dostal jsem se kupodivu az ke kasinum, ktere svete div se jsou mnohonasobne ferovejsi nez takova sazka.Pritom sazku hraje velka cast naseho naroda, kteri pak nazyvaji vetsinu traderu gamblery. Chtel jsem Vam predevsim podekovat, ze diky nahodnemu kliknuti na reklamni banner pred rokem (procital jsem jine servery o financich pravidelne), jsem si otevrel cestu do sveta, ktery v podstate podvedome hledam uz od sveho mladi (mlady porad jeste jsem).Ackoliv me mrzi, ze jsem to neobjevil uz na studiich, kdy jsem se topil v neuveritelnem mnozstvi volneho casu. Mam ted penize(oproti studijnim rokum), sedelo by mi intradenni obchodovani, posicni me nici cekanim na vysledek. Ale cas a sila po praci se hleda mnohem obtizneji. Nejprve potrebuji dosahnout bodu, kdy si pres spready a posicni obchody vydelam na pokryti zivotnich nakladu. Jak dosahnu tento BE, davam vypoved a jdu full time tradovat.Pri zapisovani si casu venovanemu tradingu (neco jako pichacky) s hruzou zjistuji, ze i pres veskere zapaleni, pri sve soucasne praci nejsem schopen vygenerovat vice jak 30 hodin v prumeru na tyden za uplynuly rok. A popravde, nemam cas uz vubec na nic, ani na relax a to take neni dobre. Diky za velice pekne udelany uvodni manual. Bylo to dost dulezite. Pamatuji si na prvni najeti na vase stranky. Neco hloubkoveho by me vydesilo. Manual je skvely, jednoduchy, pritom racionalni. Otevre tu branu. Poznatku jsem pak cerpal studiem publikaci vic. Ale investice do banneru se vyplatila Vam a vyplati se i mne. Je to ted jen otazka casu. Verim, ze se brzy odhodlate pridat neco do blogu. Chybi mi trochu ta uvolnenost vasich zapisku. Posledni dobou ctu same vecne veci. Vsichni tak trochu zvazneli a Vy samotni mate urcite nad hlavu prace a na podobne veci nezbyva cas. Vidim to i na sobe. Byval jsem vetsim pisalkem, o cemz svedci rozsah tohoto prispevku. Posledni dva roky jsem nenapsal nic. Obdivuji vas za to,ze jste prorazili na zacatku do tohoto sveta, zavidim Vam to (v dobrem slova smyslu) ze jste byli ti prvni (jedni z prvnich), co nasli tu odvahu.Mineno i vrhnout se na server a vystavit se masam neuspesnych a frustrovanych. Dekuji Vam tak predevsim za prilezitost, ktera tu celou dobu byla, ale clovek by ji bez Vas nevnimal jako tak primou a ocividnou. Konec tlachani, jdu se snazit priradit na vecne diskuse k obchodum. Hodne uspechu Tomasi i Petre.

To Krakra: jak jste to myslel s tim "vice komunikace mezi tradery"? Rovnez mi prijde, ze spreadova vetev na finacniku nejak poumira. Muzu se zeptat, jake obchody provozujete? Spready mi prijdou do zacatku lepsi. Clovek tak nehleda svaty gral vstupu-pravdepodobnost je zvysena sezonnosti. Vynosovy potencial mensi, ale pri kapitalu cca 7000 USD a nutnosti 12h chozeni do bezne prace, mi to prijde jako dobry zacatek. I tak jsem otestoval pres vstupni okna od MRCI ruzne vstupy a vystupy, jakoze variace zda brat pri vstupu okno tyden, dva ci tri pred a po optimalizovanem datu od MRCI, vstup na prvnim prorazeni swingu, nebo na 123. Urcite rozdily ve vysledcich jsou, nicmene narovinu, pokud ten rok proste dany spread neda, tak zkratka neda. Rad bych, kdyby obcas prispel nekdo, kdo uz je doopravdy profesional. Ocenuji i kratke vety a nazory typu krakra ze nad tim nema smysl uvazovat apod, protoze jsou lepsi potencialni vynosy.Slo by hodit nejake napovedy, na co bych se tak mohl zamerit.

Podle toho, co jsem z toho zakladniho vyrozumel, se jedna o spekulaci na inverzni vyvoj spreadu a na cekani na korekci tohoto inverzniho vyvoje. Pokud tomu tak je, co jsem se dival na letosni stav, moc tomuto obchodu letos nepreje. Je to tak? Buy May Sell March resp. 1W2010K:1W2010H je nekde na urovni +12 kam se dostal od konce ledna z hodnoty -3.

utekl nejaky patek, po testovani v gecku jsem se spreadum zacal venovat trochu bliz a objednal jsem si recenzovanou knihu z financnika od Joe Rosse/v ni je odkaz na brokera infinity . V podstate jsem hledal brokera na spready googlovanim,ale nakonec jsem preci jen dal na jasny odkaz z knihy. Jak na tom budou s plnenim a sluzbami uvidime. Cena za r.t. je 18USD s asistenci. Komunikace doposavad velmi dobra. PS>velmi me potesilo kdyz v roztrizovacim dotazu nekde na zacatku byli tri moznosti a sice US, Europe, Czech and Slovaks. Na dotaz mi odpovedeli, ze nemaji osobu primo mluvici cesky ci slovensky, ale maji silnou skupinu obchodniku z Cech a Slovenska. Pokud nekdo pod nimi z ucastniku fora obchoduje, mohl by se podelit o zkusenosti.

1 Jenom otázečka na ty stoplossy. Potvrdí mi někdo, kdo obchoduje už nějaký čas přímo spready, že stoploss se nepoužívá? Jen čtu všechny publikace (spready mam zatim objednane-hodily by se nejake tipy na ceske publikace do zacatku-ten pekny tip na tu namakanou americkou publikaci si necham az si budu jisty ze chapu zaklady) a jediné co je na tradingu neměnné je používání stoplosů a najednou i tohle dogma padá :) . Svět bez hranic. 2 Jak bylo napsano v te prvni analyze, te nejmene rizikove. Rozdíl mezi spotovou cenou bližšiho kontraktu v porovnání s futures cenou budoucího se stabilizuje, jen občas ne, když extremne vzroste poptávka po bližším kontraktu. Předpokládám-li, že v případě pádu cen a recese ala krize a rok 2008 to spreadu i přes risk velkého drawdownu pomohlo k slušnému zisku. Nebude v roce výstupu z krize právě ta situace, že rychle stoupne aktuální poptávka a tudíž ten rozdíl nebude tak fungovat jako v případě propadu cen? Nevím jak to napsat polopatě, kdyby to nebylo ke srozumění, zkusím to přeformulovat. Dik autorovi a dalším za reakce.