vkracunik

Rád by som pridal moje postrehy z obchodovania tohto pattern-u. Najlepší pohľad však dá graf: Obchodujem ho len ako protitrendový pattern. EMA34 je pod EMA204. Pri vstupe sa close nesmie nachádzať nad žiadnou z EMA. A poslednou nutnosťou je vytvorenie dvojitého V so stúpajúcim swingom.

Ahoj Roman06. Mám na Teba jednu otázku. Včera si dal do fóra svoju equity na teraz backtestovanom trhu NQ. Moja equity na trhu Rus2000 pre patterny 2v a 0v long je až na minimálne rozdiely takmer identická. Začal som tieto patterny obchodovať live od 1.10.2009 ale práve pre danú stagnáciu som to psychicky nezvládol. Začal som totiž presne na jej začiatku. Čo si myslel tým "Ta stagnace posledni 3 mesice se da docela pochopit". Vďaka za odpoveď Vlado

Ahoj všetci, dúfam,že táto otázka nebude off-topic. V posledných mesiacoch mám starosti o pattern 2v. Od 10. mesiaca sa výsledky 2v nachádzajú v klesajúcom kanáli equity. Má s tým ešte niekto problém alebo je čas zmeniť nastavenie SL PT? Obchodujem na 3-minútovom grafe TF. Ten pokles je 30% (DD).

Tak dnes nakoniec SL

Ahoj Ivke, chcem sa spýtať na to 0v. Berieš ho aj keď sa v-čko vytvorilo neskôr? V tomto prípade bolo ukončené o 17:03. Dík za odpoveď. Mimochodom ja som dnes otvoril 2v o 18:24. Zatiaľ čakám. Hýbe sa to v okolí môjho PT. Nastavenie PT 210 SL 190.

Pre Klepetr: Ahoj, v tomto prípade by som nevzal ani jeden z týchto signálov. Obidva vstupy sa vytvorili v medzere MA34 a MA204. A okolo 5:40 a 8:20 sa cena odrážala od MA 204 s tým, že vytvorila nižší vrchol. Toľko môj pohľad. Maj sa

Zdravím všetkých "spolubojovníkov" posledných týždňov. Musím povedať, že sa Tomáš s Petrom znovu trafili do čierneho. Pretože tento problém riešim aj ja. A za tento článok im ďakujem. Do 10. mesiaca tohto roka mi systém nadeľoval pravdepodobnosť ziskových obchodov 68,8%. Avšak posledných niekoľko týždňov (1.10.-6.11.) len na úrovni 16,67%. Samozrejme, že moje real obchody začali tým najhorším dátumom 1.10. Celý minulý týždeň som to nedokázal spracovať a trvá to až dodnes. Vynárajú sa otázky čo s tým. Obchodujem 3-min Russel s viacerými patternami ale štatistiku tu dávam len za 2v long.. Ostatné dopadli s maličko lepším "skóre" ale ani jeden nad 25%-nú úspešnosť. SL 160 PT 220 samozrejme pevne bez posunu. Zo začiatku som ani netušil čo bude ďalej, pretože drvivá väčšina vstupov sa ani trochu "neohriala" a hneď išiel trh proti mne. Takže ma len poteší a budem trpezlivo očakávať pokračovanie tohto článku ako aj príspevky a námety v diskusii. Len v krátkosti čo napadlo mňa, keď zo mňa vyprchala zlosť a prešiel som si staršie články na tomto webe. 1. otestuj možnosti obchodovania s MA na equity. 2. pozri sa na backtest-e čo majú spoločné (ak niečo vôbec) všetky stratové obchody za tento rok 3. koľko stratových obchodov malo vstup v blízkosti high dňa 4. ATR. ČO s ním a hlavne AKO??? 5. "Asi sa musím viac venovať manželke." Pustil som sa aj do testovania volume grafov na DAX-e. Ale s myšlienkou, že nejdem hľadať náhradu za Russel. S pozdravom Vlado

to lumik: Áno. Ale rozmýšľať týmto smerom je možné len v tomto prípade, že trh nejde do strany. Pretože sa ľahko môže stať, že cena prerazí najprv jeden SL a potom druhý. Predstavte si to ako horizontálny kanál, v ktorom sa daný deň obchoduje. Je to riziko v daný deň obchodovať týmto smerom. V každom prípade vám veľa napovie backtest a hlavne tie kombinácie, s ktorými sa potom "zabavíte". Až tie vám otvoria oči, že pravda je vlastne niekde inde ako sa zdala na začiatku. A to je to čo vás posunie po malých krokoch zas dopredu. Čo sa týka môjho spôsobu otvárania reverzných pozícií, je to ako som napísal vyššie. V mojom prípade ide len o psychológiu. Nedokázal by som totiž uniesť prípad, že som prvý vstup uzavrel kvôli reverznému signálu a keby som ho nechal, tak by bol ziskový. A výsledok? Dva vstupy na v strate. Tak to by mi urobilo v hlave problém. A ešte jedna poznámka k vášmu vyjadreniu: "Sice z jedné pozice jste vyhozen na předem daném SL a ten druhý, když trefíte dobrý trend, můžete hnát k pěknému profitu, přičemž to, že jste obětoval nějaké peníze na SL je vlastně jakási daň za tento profit." Na daný príklad sa pozerám trochu inak. Každý jeden pattern má svoju pravdepodobnosť a RRR. Na každý z nich sa pozerám jednotlivo. A nechcem obchodovať s tým, že jeden vstup obetujem kvôli dosiahnutiu PT na druhom vstupe. To by nebol dobrý pohľad na danú vec To ako obchod skončí sa ukáže neskôr. Nastavenie jednotlivých pattern-ov, ich pravdepodobnosti a RRR beriem ako nutný základ pre vytvorenie systému ako celku, na ktorom potom nastavujem money management.

Opravujem sa. Samozrejme ide o pattern-y 2v a famir.

to lumik: pochopil ste to správne ale v obchodovaní nič nie je isté. Stane sa, že 1.nevyjde ani jeden z nich, 2.vyjde len jeden alebo 3. obidva obchody skončia na PT. Ide o nastavenie RRR na dvoch rôznych pattern-och. Príklad vstupu 2v long (SL 1,6 bodu a PT 2,3 bodu na Russell2000) a následne ZLR short (SL 1,8 a PT 4,7). 1. vstupy jednotlivých pozícií sú blízko seba a obidva skončia na SL 2. vstup 2v bol zlý (napr. na konci long trendu) a vstup ZLR skončil na PT 3. vstup 2v na úrovni 600,0 a cena sa dostala až na 602,0 (0,3 bodu od PT). V tom sa objaví signál na vstup do ZLRshort na úrovni 601,7. Trh po vstupe ZLRshort ešte stúpne na hodnotu 603,0 a s prekvapením dosiahne PT na 2vlong. V danom okamihu sa trend stočí na pokles a dosiahne hodnotu 597,0 a tým pádom aj PT na ZLRshort. Je to len hypotetický príklad kvôli predstave o čom to je. Je to pre mňa osobne psychicky znesiteľnejšie ako zlý revers pozície.

to lumik: Takže ja pridám aj svoj plán v prípade, že trh vytvorí protichodný vstup do obchodu. V takomto prípade zoberiem aj protichodný vstup a sledujem potom dve pozície (jednu long a druhú short). Nastavím PT a SL a naďalej sa nestarám. Veľa krát sa mi stalo, že som otočil pozíciu a išlo o faloš. To mi na mojej psychike veľmi nepridalo, pretože prvý som väčšinou uzavrel s menšou stratou a druhý na SL. Takže mám otvorený jeden základný account na long vstupy a druhý subaccount na short vstupy.

Zdravím všetkých (prioritne pre Maxim Colloseus), chcel by som povedať, že podobne ako "Maxim Colloseus" mám niekoľko kombinácií SL a PT (je ich až 110) pre každý pattern (ale pre 2v mám komplet celý tento rok) od SL 150-250 a PT 200-500 USD na kontrakt. Pri výbere som sa rozhodoval podľa profit factor-a kde som si nechal v exelovskej tabuľke označiť najlepších 10-15 kombinácií. Výsledok ma trochu udivil keď som si ich (víťazné kombinácie) dal do equity grafu. Takže nakoniec zvíťazila kombinácia, ktorá by podľa profit faktor-a bola niekde na priemere víťazných kombinácií. Skrátka, výber padol na tú "najvyhladenejšiu" equity s RRR 1,44 a pravdepodobnosťou 58%. Zobral som to skôr pocitovo z daných equity kriviek. S pozdravom Vlado

Myslím, že nebudem hovoriť len za seba, že tento seriál patrí na prvé miesto. Vo viacerých chybách vidím sám seba. Ale kvôli svojej prirodzenej "lenivosti" som si ich ešte neanalyzoval a nevypracoval som si jasné postupy pre nápravu. Tento tretí diel (po jeho prečítaní) ma k tomu neskutočne motivoval. Len pre ilustráciu jedna z mojich (ako popisujete) technických chýb, ktorá sa mi prvýkrát počas môjho ročného live stala. Včera som vstúpil som do short pozície podľa jedného zo svojich patternov (podľa plánu). Okamžite som nastavil príkazom OCO stop-loss a profit target (podľa plánu). Skontroloval som, či sú všetky ceny (SL a PT) na vopred určenej úrovni. Bohužiaľ som na hodinu musel odísť od počítača ale v ten deň už som ani neplánoval ďalej obchodovať. Po príchode domov som skontroloval danú pozíciu a tá sa pohybovala pár tick-ov pri mojom PT. Nakoniec ho dosiahla a ja som spokojne išiel vypnúť platformu a venovať sa rodine. Ale v poslednej chvíli som si všimol, že sa profit v obchodnom okne zmenšuje. To čo sa so mno dialo je ťažké opísať. V hlave sveľa otázok čo sa deje veď PT bol dosiahnutý...A výsledok? Na svoju short pozíciu som otvoril OCO do short-u takže po dosiahnutí PT som obchod neukončil ale shortoval ďalšiu pozíciu. A trh sa práve obracal hore takže preto ten pokles profitu. Ešteže jediné čo ma napadlo z niektorého z Vašich článkov bolo to, že v prípade akéhokoľvek omylu a chyby je nutné daný obchod okamžite uzavrieť. Takže namiesto zisku 72 USD som skončil v pluse 20 USD. A teraz už viem (vďaka tomuto článku) ako nabudúce predísť takejto chybe. A aj mnohým ďalším. Chce to len hodiť na papier a vtĺkať si do hlavy Vaše trefné rady o sústredenosti, zodpovednosti atď

Ahoj, podľa môjho názoru, ak nám obchodný systém dáva aj 5-8 obchodov denne, nie je možné hovoriť o preobchodovaní. V tomto prípade ide len o dodržanie OS. Je však pravda, že obchodovať 8 vstupov počas dňa je náročnejšie ako 3. Môj systém 4-och patternov mi dáva od 2-7 vstupov denne. Snažím sa zobrať každý (viackrát sa mi stalo, že som si vstup nevšimol, ale to je o sústredenosti), pretože nikto nemôže vedieť ako ktorýkoľvek vstup dopadne. Máme k dispozícii "len" pravdepodobnosť. Ale viem, že ak sa počas dňa objaví aj 10 vstupov, zoberiem ich. A viem, že to nemá nič spoločné s preobchodovaním. Ako sa vo videu na tomto webe vyjadril M. Douglas, ak vidíte pattern, THERE IS NOTHING TO THINK ABOUT.

Zdravím všetkých, do skupiny už napísaných attachements by som ešte pridal jeden (možno ste sa s ním stretli už aj vy). Ak robí aj Vám problémy ako mne dajte vedieť ako sa s ním vysporiadate. Ide o attachement "prekonávania" sa v percentuálnej úspešnosti nášho obchodovania. V období keď systém vykazuje super výsledky, mojou nočnou morou je myšlienka na to, že po tomto super období príde obdobie stratových obchodov. To ma núti ( po sérii úspešných obchodov) nebrať tie nasledujúce a čakať (aj keď neviem na čo). Aj keď chápem, že nemôžeme vedieť kedy dobré alebo zlé série skončia, mám problém vstúpiť aj do 100%-ného obchodu podľa plánu. Ak ste sa tým trápili aj Vy dajte vedieť ako na to. Tento attachement môže úzko súvisieť so strachom stisnúť spúšť. Veľa úspešných sérií