saqe

zdq87, "...Tu na fore su ludia co sa tradingom zivia, ked zacali konzistentne zarabat mali na ucte 10k, co myslis, aky musia mat "rocny vynos" aby sa vobec uzivili?" Ja to vidim tak - kolko potrebujes rocny, alebo mesacny vynos, aby si sa vobec "uzivil" ? Kazdy hovori o obrovskych planoch a vynosoch, ktore by chcel mat, ale nehranici to tak trochu s chamtivostou a nasledne pride tvrda realita a kruty pad na psychicke dno ? A potom strach, sklamanie, nedovera vo vlastny system... a znova dookola, myslim, ze taky maly realny pohlad na to, kolko potrebujem na "uzivenie sa" neuskodi. Na Slovensku konkretne staci na "uzivenie" myslim 500-600 € (podla regionu), staci porovnat priemernu vyplatu a to, kolko ti to teraz sype v tradingu. Vynasob to 12 a mas rocny vynos :) . Myslim, ze vsetko je to velmi individualne, pretoze niekomu staci mesacne na zivot 500€ a niekomu nestaci ani 2000€. Osobne neobchodujem este cely rok, takze rocny vynos nemozem dolozit, ale mesacne mam 20-30%. Ak si k tomu pripocitam nejaky MM a navysovanie pozicii, predstav si obchodny system, ktory mesacne dava v priemere "chudobnych" 150-200pips a vynasob to 2,3,4...lotmi. No a ak ti ani taky mesacny a rocny vynos nestaci, tak je asi lepsie manualne pracovat :) . Odkaz pre vsetkych zacinajucich a pochybujucich - NEVZDAVAJTE SA, NEBUDTE CHAMTIVI !!!

Renek K. no netes sa, zas taka bomba to nebude, nie som profesionalny programator ;)

Renek K. stary dennik uz nie je k dispozicii, nova verzia je uz vo finalnej faze.

robyno, tesi ma tvoj zaujem, ale ak vydrziz asi tak do tyzdna bude nova verzia 3, ak nie odpis :) a ja ti poslem link na rapid.

ospravedlnujem sa vsetkym, ktori si stiahli moj dennik FXD, je tam pre backtesting jedna podstatnejsia chyba, ktoru objavil nick LUKY - velka vdaka - a to zle pocitany celkovy zisk za kazdy mesiac (ja ako autor som si to ani nevsimol, pritom s tym dennikom obhodujem). Uz to opravujem a pridam aj dalsie vylepsenia, potom sem dam link. Diky Luky (tu).

LUKY, "... a % rastu počtu je 100%nahoru i dolu...", "... jak poroste muj ucet s 2% rizikem..." - ak si 100% pridal k poctu lotov ked si nad/pod MA, tak to nie je tych 2% risku, ale v podstate +- 4% - pozri do listu "vstupne data", to iste ak si pod MA a dalej sa zohladnuje tych 5 obchodov, ktore mas nastavene v periode, takze ak si mal 2,3.. straty, uberas 100% z kazdej dalsej pozicie a kedze sa ti aj znizuje relativne % risku vzhladom na velkost kapitalu, mozne to je, ze mas 0,1 lot :S; Mozno tam je skutocne chybny vypocet, pozriem sa na to, len nie tak skoro, popri obchodovani nestiham, skus aj ty prepocitat a ak chces posli mi vypocty z dennika na 'saqe27 (zavin) gmail com', pozriem na to a hadam spolu daco poriesime ;)

LUKY, neviem ci dobre chapem co pises, ale pozriem na to (tu), inak, ak zapnes MA equity, tak po x obchodoch stale obchodujes "nad/pod" normalny risk, no a casom sa dostanes stratou (stratami) pod MA a podla velkosti % rastu MA equity sa ti znizi pocet lot, kludne aj na 0,1. Pri mojich testoch mi vychadzal optimalne % rastu MA do 30-35%, asi to che upravit vypocet, idem skumat, ale kludne oprav vypocet aj ty, vsetko je odkryte :) a dik za upozornenie.

Luky, este doplnim - ak zmenis den vo vedlajsom grafe, alebo filtrujes cas, alebo zvolis obchody len LONG ... tak hodnoty PT, SL pocet pips ... sa vypocitavaju len pre tento den a pre vyfiltrovane obchody v case. Nie je to samozrejme uplne bezchybne presne, ale pre statistiku a backtest staci - potom uz len vyladit system, samozrejme ak mas v grafe vybrate "vsetky", tak sa vypocitava PT, Sl ... pre cely obchodny system.

LUKY, tabulka vedla equity: 1/ velkost najvhodnejsieho PT vzhladom na pocet pips v danom men. pare 2/ pocet dosiahnutych najvhodnejsich (bod 1) PT v danom systeme za cele obdobie v danom men. pare 3/ celkovy pocet tohto PT 4/ pri tomto aktualnom PT viac-menej najvhodnejsi SL - ALE !!! nepocita vzdy spravne, je to len priblizna velkost SL, pretoze neviem vo vypoctoch zohladnit vsetky okolnosti, ale priblizna hodnota je okolo, aspon u mna; Co sa tyka statistiky - zatial neviem vyriesit vzorec ak je novy rok, riesenim je obchody v novom roku zacat v novom denniku :S ,alebo pre potrebu backtestu docasne zmen mesiac tak, aby boli obchody v roku.

to Gordon, tieto trhy zasa neobchodujem ja :( a neviem ake mate a pouzivate hodnoty, musel by som ich poznat, len neviem ci by nebolo jednoduchsie si hodnoty doplnit podla seba, ale vsetko je mozne ;), ak by bola nejaka spolupraca. Mas ale J.A.tester, sam so ho trosku testoval a tahal napady, alebo ti nevyhovuje?

LUKY, ano ide to, musis odomknut list (heslo 123), pravym tlacitkom formatovat prepinacie sipky vedla okna s riskom a zvolit velkost kroku zmeny hodnoty a asi budes musiet aj upravit prepocet v liste "vypocty" v bunke kde sa vyratava;

to all, diky za ocenenie, som rad, ze sa vam dennik pozdava;

lopo1, skusal som sa registrovat na stranke, ale neuspesne, vyhadzuje "nespravny jazyk". Inak zaujimave stranky (tu), spolupracujes s Ronom ?

sorry, este ten mikroprogramcek

Ahoj, ponukam novsiu verziu svojho obdchodneho dennika, ale kedze je to vacsi subor, musite si dennik stiahnut z rapidshare (http://rapidshare.com/files/193358909/FXDv2.zip), je plne volny a upravovatelny podla vlastnych poziadaviek, prikladam aj nahlady; POZOR: - dennik je PLNE FUNKCNY len s programom MS Office 2007, so starsimi verziami neskusane, pravdepodobne obmedzena funkcnost vzhladom na vela vypoctov, v Open Office nebude dostupnych vela funkcii; davam sem aj taky mikroprogramcek na rychly vypocet poctu lotov s par drobnostami - zdroj som cerpal tu na financnikovi, niektory trader tu sem dal take nieco, ja som si to iba vylepsil, tak dufam, ze ma nebude zalovat za ukradnuty napad ;).

robyno, presne ako pise feap, no a do bunky "cross" pises cenu pri ktorej zatvaras manualne, spravne sa to ma volat "close" (v druhej verzii bude). Ta bunka je kvoli tomu, ze pri systeme stop-loss/profit-target nemusis do tejto bunky zapisovat cenu close ak nechces, pretoze podla vypoctov ti dennik ukaze hodnotu PT ktora je najviac ziskova, to jest vykazuje najvacsie mnozstvo pips, tych variant ako dennik vypocitava je viac, aj vzhladom ci pri PT pouzijes cenu close alebo nie, v druhej verzii dodam aj navod.

LUKY, uz som pisal, ze robim novu verziu, toto bola len taka "skompletovana" cvicna... :). Ano je tam jedna vec a to klasicky vzorec na vypocet velkosti poctu lotov do dalsej pozicie nie je uplne klasicky je upraveny, ale ja som to skusal prenasobovat podla poctu strat a poradia poslednej aktualnej straty, pripadne s prerusenim obchodovania podla poctu strat. Ale efektivita takej upravy bola minimalna az "zhorsujuca" a to podla samotneho systemu takto - ak je system dobry znizuje DD% na skoro maximalnu moznu uroven "co to da", ale - a to hlavne - znizuje aj maximalny profit, co je v podstate skoda, ale skusal som maximalne obmedzit DD% aj za cenu znizenia celkoveho profitu. Ak je system zly a stratovy, dokaze ho udrzat obchodovatelny s prijatelnym DD% aj s akym-takym profitom. Tuto upravu som uz vyhodil a nebudem ju zohladnovat. Takze dennik si bud uprav sam ako ti vyhovuje, alebo ak mas zaujem pockaj az dokoncim druhu verziu ;). Toto vsetko som popisoval par prispevkov vyssie, kazdy si moze dennik upravovat ako sa mu paci, ja som to tu ponukol ako pomocku, napad, navod ... menej skusenym kolegom. A este jedna vec - prave toto chcem obsiahnut v novom zosite - zakomponovat viac druhov MM spolu prave pre porovnanie ako MM dokaze dobry system pokazit, alebo zly system vylepsit, alebo ako rozdielny moze byt DD% pri rovnakom konecnom profite.... Ak mas napad ako denik vylepsit, upravit aj ja si rad tieto zmeny zakomponujem do svojho, viac hlav viac rozumu... a mozno by mohol vzniknut taky spolocny tester ako maju komoditni kolegovia ;). PS: Nie som nejaky skuseny excelista-programator, ja som dennik vytvaral tak ,ze co ma napadlo, tak som sa to pokusil zakomponovat. No a teraz ked to spatne pozeram a upravujem, tak mi sa mi niekedy az hlava zatoci, pretoze niektore vypocty su aj po dva-trikrat, len inak napisane, je tam dost zbytocnych podmienok...nie je to vykrucanie sa od mojho vytvoru, len upozornenie, ze som to robil formou "co ma napadne, to pridam" .

bachmann, namiesto "" dopis 0 (nulu), alebo celu prvu rovnicu zmaz - TextBox60 = "", neviem preco to robi bordel :S

Airmike, ani mi nejde tak o "vyhranie sa" ako o to, ze si vsetko nastavim v tabulke na jeden krat a mam to v celom zosite a pre kazdy menovy par zvlast ;)

bachmann, sorry ak to nejde, ale v emulatoru som to neskusal, ja mam orig office 2007 :S. Dal som to tu len ako napad na vytvorenie dennika, skusenejsi si to doladia, upravia, vyhodia :) ... a zaciatocnikom mozno pomoze, bola to len taka moja "ucelenejsia" verzia, tak sorry za chyby.

Neviem ci je zaujem, ale pripravujem novu verziu obchodneho dennika EFIX, ktory som tu daval. Bude mat viac druhov nastavenia MM, "precistene" a zjednodusene vypocty.... Prikladam screen.

Tak ten moj "problem" zhrniem - badal som skoro celu noc a cim viac prepocitavam, tym viac zistujem, ze efekt takeho znizovania pozicie je dost maly na to, aby sa oplatil, petoze v konecnom dosledku sice DD klesne, ale klesne aj vysledny profit a to menej, alebo viac podla toho, ci je obchodny system lepsi alebo horsi. Takze vsetci co ste radili mate pravdu (tu). Tym padom tuto drobnu "nuanci" z MM vypustam a ostavam pri starom dobrom klasickom vzorci. Takze diky vsetkym vam za rady a pripomienky :).

vladko11, som rad, ze ti to trochu pomohlo, cenu CLOSE na ktorej zatvaras mozes napisat dvoma sposobmi - staci zadat do bunky pre(MFE) maximalnu cenu ktora bola dosiahnuta v priebehu obchodu a "najvhodnejsi" PT ti system (ak obchodujes na profit) vypocita, je to v okienku hore "teoreticky PT" - alebo cenu na ktorej si zatvoril vlozis do bunky "pre(MFE)" aj do bunky vedla "cross" poznamka: cenu zapisujem do bunky "cross" aj vtedy, ak predcasne uzatvorim poziciu, ktora nekonci na zakladnom SL, ale ani nedosiahne profit, moze byt napriklad aj zisk/strata -2 pips

Tak este raz, prilozene obrazky o tomto slede obchodov su o stranu dopredu. Chcem skusit MM a to taky - ak nastane napr. 4 strata v rade za sebou (mozna dlhaaaa seria strat), nechcem este dalsie 3-4 straty obchodovat s relativne vyssim poctom lotov s linearnym zostupom aby som udrziaval % risku v zavislosti na velkosti uctu, ale chcem po tej 4 strate znizit okamzite pocet lotov na minimum, pretoze NEVIEM aka dlha seria bude a je mozne ze ja budem obchodovat este 5,6..strat s 0,1 lotom, ale ty s postupnym znizovanim podla % - a ak spocitam straty v dolaroch budu myslim nizsie ako keby som postupne znizoval. A to znamena, ze ak nastane znova ziskovy obchod teraz s minimalnym lotom, MM mi povie "skoncila stratova seria" a mozem obchodovat s povodnym poctom lotov, ale bohuzial znova pride strata, ale uz s plnum poctom lotov - a tento prudky narast sa pokusam nejako vyriesit. Toto sa moze stat aj pri velmi dobnrom systeme, ked pride nejaka velka seria strat a prave toto by som chcel zakomponovat do svojho MM.

pre upresnenie - pokusam sa vyriesit len JEDNU malu sucast celeho money-managementu :)