marcel.i
PT a SL můžeš používat jako násobek ATR, viz. www.financnik.cz/komodity/fin_obchod/kolik-sype-daytrading.html
Mně se tahle myšlenka v backtestu neosvědčila, resp. nezlepšila mi výsledky.
ATR používám jako filtr pro volatilitu trhu. Obchoduju, jen když je ATR větší než 7 a menší než 25 (5min YM), což je ve více než 95% obchodních hodin. Je to jen taková mechanická pojistka pro hodně volatilní období (nebo vyjímečně extrémní chop).