ivanviglasky

Pripajam dalsie susto k diskusii. Zaoberal ste sa niekto/alebo mate niekto otestovane mesacne targety a mesacne SL?? Touto myslienkou som sa zaoberal uz davnejsie, ale v danom systeme, ktory mal dost kolisavu vykonnost som to zavrhol. Ale opat sa k nej vraciam, pretoze je to tiez otazka aplikacie RRR a moze priniest zaujimave vysledky. Priklad je zo systemu, na ktorom iba zacinam pracovat a testovat, takze jeho vypovedacia hodnota je zatial len na urovni "zaujimavy podnet". Jednotky su v ticks. PT a SL na obchod 60:10 Mesacny PT 100, SL 30 ci je to vela/malo nie je podstatna otazka. Mne by to bohate pri spravnomPS stacilo. najhorsia varianta je koniec treti den v mesiaci /1obch za den/. najlepsia je koniec druhy den po dvoch ziskoch. Realne to moze trvat aj cely mesiac a nedosiahne sa ani SLaniTP. Hlavnou vyhodou vsak je aj to, ze je dost pravdepodobne ocakavany nizsi pocet obchodov v mesiaci a tym padom psychicka barlicka pockat si na ten spravny signal. Dalej ak sa podari ukoncit mesiac bud na SL alebo TP napr po tyzdni mame do konca mesiaca cas pracovat na svojich chybach, nedostatkoch, analyzach pripadne papertradevat a pripravovat sa na dalsi mesiac. Clovek ziska aj cas zistit ci system je dost robustny skor ako strati vela penazi. Budem rad ak sa podelite so svojou skusenostou a este radsej, ak to aj otestujete :)

zdravim... Zacinam sa pohravat so zaujimavou myslienkou ohladom RRR. Vytvoril som si v exceli velmi dobry "analyzator" a ked som sa s nim viac pohral dospel som k zaujimavym zaverom. Napriklad: casto sa tu hovori o velkej dolezitosti RRR, ale skutocny dovod preco je tak dolezite vyssie RRR sa ukaze az pri position sizing. Pri obchodovani bez PS je defacto jedno ake RRR mate, pokial stabilne zaraba. Da sa zarabat aj s negativnym RRR 3:1. Hlavna pointa sa ukaze pri position sizing hlavne v pripade, ze riskujete len urc max. vysku vasho uctu povedzme 3%. Cim mensi je risk a vyssie RRR, tym kratsie je "krokovanie" pre navysovanie uctu. Priklad: Bez PS zisk 4300 pri TP35 SL10, zisk 4800 pri TP35 SL15. Z tohto sa javi druha varianta ziskovejsia. Po zavedeni position sizingu su vysledky nasledovne 35:10 = 20450, 35:15 = 10100 a to je uz vyznamny rozdiel v prospech tej "menej" ziskovej. Pri SL 10 pips (1pip=10USD) a risku 3% navysujeme poziciu o 1kontrakt po zisku 3333,33USD, pri SL 15 to je uz 5000USD. Je to rozdiel, ktory sa moze prejavit velmi rychlo po navysovani pozicii v stabilne zarabajucom systeme. Ak mate podobne postrehy sem s nimi, rad sa inspirujem k dalsej praci.

all a napadlo vam, ze pravdu mozu mat obe strany? Trader, ktory obchoduje system, ma dane pravidla. Pravidla pre vstupy, pre management pozicie, pre vystupy. Moze obchodovat 1 pattern, 4 patterny aj 10 patternov a pre kazdy ma svoje pravidla. Trader, ktory uspesne obchoduje napr. 10 rokov, presiel si mnozstvom systemov, niektore fungovali, niektore nefungovali. Upravoval ich atd atd. Po tolkom case a niekolkych systemoch, ktore dokazal obchodovat urcitu dlhsiu dobu sa vsetky pravidla, patterny vstupy vystupy zapisuju do jeho mozgu. Ak dokaze clovek pracovat so svojim vedomim a hlavne podvedomim, dokaze zuzitkovat vsetko co sa v zivote naucil, dokaze pouzivat veci automaticky, bez toho aby si uvedomoval, ze to robi. Tento uspesny trader si za svoju karieru zapisal do mozgu desiatky, stovky patternov aj s pravidlami, ktore pri nich uplatnoval. Navyse dokaze mysliet v suvislostiach a tak sa jeho vedomosti nescitavaju, ale znasobuju. Rozpozna pattern, vstupi do obchodu, vystupi uplne automaticky a intuitivne ako ked vodic auta automaticky dupne na brzdu, ked mu nieco vbehne do cesty. Tento trader obchoduje intuitivne ale podla pravidiel, ktore ziskal rokmi skusenosti. Treba si uvedomit, ze ludsky mozog ma neobmedzene moznosti. Ako dlho trvalo, kym pocitac porazil Kasparova v sachu? Verim, ze takto to TR myslel. Ivan

radusor co sa tyka pochopenia risku, je tomu venovana cela kniha Trading in the zone od M. Douglase. Priblizil mi to tak dokonale, ze som si naplno uvedomil, ze to stale nechapem. Musim sa to naucit chapat..nie je to jednorazovy AHA efekt, ale ucenie vnimania, ucenie ucenia. Myslim, ze Tomnes bude suhlasit.

stefan. ano je to pravda, ale mam pristup len 9mes dozadu a navyse obdobie konca r 2008 bolo vyrazne turbulentne a volatilnejsie ako kedykolvek predtym aj potom. Prave preto by som chcel najst sposob ako upravovat SL a TP, ale osvedcene ATR alebo BB a pod sa mi velmi nepozdavaju. Napr velmi nizka volatilita casto vedie k prudkym pohybom a naopak velmi volatilne obdobia su nasledovane opat "mrtvym"...takze zatial to riesim tak, ze evidujem aj vystupy s inymi nastaveniami SL a TP a ked sa po urcitej dobe ukaze, ze je niektore lepsie, prejdem nan. Ak ma niekto lepsi napad sem s nim..

Stefan nejedna sa o 4 mesiace. Napisal som 4+5. 5 mesiacov backtest - na nom som optimalizoval vystupy (cca 100 obchodov) a dalsie 4 mesiace som analyzoval s tymto nastavenim, prave aby som zistil jeho robustnost a ci nie je preoptimalizovany. K tomu prvy mesiac live kedy vsetko fungovalo presne ako v backteste a mal som v denniku vzorku 200 obchodov. Potom dalsie 2 mesiace uz boli uplna tragedia - december, januar. Dalej ako 9 mesiacov dozadu ma historia na 5min nepusti, ale mas pravdu mohol by som otestovat system v inu dennu dobu aj ked, kazda denna doba ma urcitu vlastnu charakteristiku. Dal som tu system aj preto, lebo verim, ze sa najde niekto, komu sa zapaci a pusti sa do backtestu, pripadne naprogramuje AOS. Nechcem system len tak opustit, ale uz mi chybaju napady ako ho vylepsit, tak snad tu najdem inspiraciu.

Maxim...ziadne krizenie. Poloha EMA 50 voci EMA 100 je len o sulade kratkodobeho a dlhodobeho trendu. Prikladam teda este presny pohlad na vstup:

Prikladam este pohlad na equity a dennik. Obchodovana strategia ma prac. nazov TSL 15. Ostatne su pre porovnanie

Zdravim vsetkych traderov Chcem sa s vami podelit o moje skusenosti s vlastnym systemom. Obchodujem live viac ako rok. Samozrejme najskor to bolo gamblerstvo, potom prve naznaky systemu, prve uspechy systemu, prve sny o jachtach a vilach, prve sklamania, tak isto druhe, tretie...vzdy som sa vedel posunut o krocik vpred a pracovat na strategii coraz zodpovednejsie. V oktobri som sa pustil po dlhom neuspechu do podrobneho zostavenia planu/strategie. Backtestoval som obdobie 5 mesiacov na, ktorych som optimalizoval vystupy, zaroven ale vediem 4mozne alternativy vystupov k jednemu vstupu dodnes. Takto nastavenu strategiu som otestoval na dalsich 4 mesiacoch aby som zistil, ci nebola preoptimalizovana. Fungovalo to skvele. Prvy mesiac live bol november a bol to moj najziskovejsi mesiac. Tym to ale skoncilo. Z backtestu som si vybral vystupy, ktore davali najstabilnejsiu equity, nie tu najziskovejsiu, ale momentalne vysledky su ako zrkadlovy obraz backtestu. Viem, ze psychologiou to nie je, lebo rovnake vysledky dostanem aj ked si live mesiace spatne backtestujem. Viem, ze kazdy system mava zle obdobia, ale toto je 3x horsi DD ako v backteste. Viem, ze tu niet co poradit, ale chcel som sa o skusenost s vami podelit. Pre tych co to zaujima uvediem presne svoj system a mozete si ho otestovat sami: trh: EURUSD timeframe: 5min obch. hodiny: 7:00-9:30 (kvoli prac. povinnostiam) 1 obchod denne indikatory: EMA 50 a EMA 100 Vstupy: smer obchodu urcuje poloha EMA 50 a 100. Ak je 50 nad 100 cakam na Buy signal a naopak. Vstupujem za market pri dotyku ceny k EMA 50 - ktora funguje ako SR uroven (vsimnite si ako krasne funguje na dennom grafe). SL 15 pips TP 45 pri zisku 15pips posuvam SL na BE a potom trailing SL s odstupom 15. mam aj ine alternativy vystupov, ale tato funguvala najlepsie. Hladal som rozne suvislosti, pre urcenie SL a TP, ale nenasiel som nic relevantne co by malo naozaj vplyv. budem rad ak sa na system pozriete. Myslim, ze ma potencial, je jednoduchy a cena naozaj casto reaguje na EMA 50. Len mi asi stale chybaju "final touches" tak sa necham inspirovat.

Trading in the zone je jednoznacne najlepsia kniha aku som cital co sa tyka psychologie ako takej, nielen s ohladom na trading, ale s ohladom na pochopenie ludskeho spravania ako takeho. Mal som pocit, ze pri tejto knihe sa nejedna len o citanie, ale priamo o urcitu dusevnu put alebo rozvoj osobnosti krok za krokom. Kto si precita nejaky urivok z knihy, nebude mat z neho absolutne nic, lebo je treba prejst celym vyvojom, riadok po riadku. Vynikajuce dielo

Drawdown :) Zdravim vsetkych. Dlho som uvazoval ako vyratat DD v Exceli a ked uz som myslel, ze to nejde, prisiel som na to, ake je to jednoduche. Viem, ze sa to tu riesilo a le vzorec som tu ziaden nenasiel, tak vam rad pomozem. Samozrejme zakladom je stlpec s bankroll- teda vyskou uctu. Do vzorca zadam podmienku If, tak aby mi porovnala aktualnu hodnotu uctu s maximalnou dovtedy dosiahnutou hodnotou. Ak su zhodne cize aktualna hodnota je zaroven vrcholom grafu nevrati mi nic (alebo 0) , ak je ale mensia, vrati mi rozdiel medzi maximalnou a aktualnou hodnotou, co je aktualny DD. Vzorec musi obsahovat zafixovany prvy riadok napr. A$1 aby vzdy porovnaval hodnoty od prveho riadku az po riadok kam sme vzorec skopirovali. V druhom stlpci nam teda vyjdu drawdowny. Pod tym uz len dame funkci Max a najdeme Max DD. Dalej mozeme doplnit countif a najde nam pocet drawdownow napr vacsich ako 2000$ atd. vzorec pre prvy riadok: =KDYŽ(A1 =KDYŽ(A3 Jednoduchy princip....cim lahsie tym tazsie :) Ivan