krejzic

Taky se přimlouvám za další recence nebo alespoň tipy na zajímavé knihy. Těch článků na téma intradenního obchodování je už přeci jenom trochu moc ;-)

Martine, tvoje poslední věta mě opravdu pobavila :D Přesně to vystihuje to, co pro mě dělá trading tak zajímavým. Nikde jinde na světě to neplatí tak jako tady. A samozřejmě gratuluju k live zkušenosti a první úspěšné "sebe-analýze", která ti bude k nezaplacení (tu)

Já jsem si jako tradingové novoroční předsevzetí dal za úkol vytvořit kvalitní systém pro dokumentaci sledovaných , plánovaných a proběhlých obchodů, včetně dodatečného zaevidování obchodů za rok 2012 (naštěstí jenom pozičních). Začal jsem už na začátku ledna po večerech a postupem času už jsem přidal pár vylepšení a určitě nebyly poslední. Abych se trochu namotivoval, zakázal jsem si pouštět se do studia dalších strategií dokud to nebude hotovo.

Zde je několi věcí, které dnes považuji za samozřejmost, nicméně přijmout je plně za své vyžadovalo spoustu času, studia a zkušeností. Poznání sebe sama - asi nejúžasnější a zároveň nejtěžší na celém procesu zrání tradera. Může být hlavní faktor neúspěchu, pokud budu sám sobě tvrdit, že se mnou je všechno v pořádku a odmítnu sám chtít na sobě pracovat. Úspěch se většinou dostaví v momentě, kdy jsem schopen brát trh takový jaký je a zároveň přijmu plnou zodpovědnost za svoje rozhodnutí. Naštěstí jsem s vlastní psychologií musel bojovat jen minimálně a tomu přisuzuji polovinu svého úspěchu. Určitě je třeba mít i osobnostní předpoklady, tenhle byznyz není pro každého. Striktní money management - dodržování předem plánovaných stop-lossů a profit targetů; adekvátní position sizing dle velikosti účtu Jednoduchost systému - minimum indikátorů a informací potřebných k rozhodování pro vstupy/výstupy a následné striktní dodržování těchto pravidel. Neplést si nakoukání pár situací z trhu se získaným citem pro trhy, ten lze na svůj plán aplikovat až s odstupem dostatečného času, u někoho klidně i několika let. Obchodovat méně, vydělávat více - důsledná filtrace obchodů, brát jenom ty, které co nejvíce splňují moje podmínky pro vstup; nenaskakovat a nevyskakovat z trhu každou chvíli, ale zaměřit se na méně delších pohybů trhu s RRR 1:3 a více. Žádné velké a malé obchody - všechny jsou pro mě jeden jako druhý, žádný svou důležitostí nevyčnívá nad ostatními. Díky tomu se neupínám na "tutovku", co chodí jednou za rok a moje equity je stabilní. Zároveň nejsem na obchody emočně vázán a nedělá mi problém kterýkoli kdykoli nekompromisně a chladnokrevně zavřít na stop-lossu. Zkušenosti mi ukazují, že jsem se díky tomu zcela vyhnul nejedné katastrofě. Ztráta v aktuálním obchodu bolí jenom do té doby, než pozici opustím, poté přichází úleva a můžu se s čistou hlavu plně věnovat dalším obchodům. Když přijmete tuto myšlenku (ideálně na základě zkušenosti), nebudou vám ztráty dělat problém. Snížit od začátku svoje očekávání - alespoň o 50%! Nečekat, že za rok zhodnotím svuj ID účet o 1000%, spreadový o 150% a opční o 80%. Je třeba být skromný, malých cílů se dosahuje daleko lépe, s větším klidem a menší frustrací.

Pardon, předchozí příspěvek byl pro strangera...

HOVED: Jen krátký komentář k onomu Williamsovu zhodnocení 10 000 % - on na to použil velice, ale opravdu velice agresivní position sizing (upravená Kellyho formule, pokud se dobře pamatuju), který dokonce způsobil, že během krátké doby ztratil 50% účtu. Sám to komentoval tak (dá se dohledat v jeho knihách), že tento model použil víceméně jen v rámci "turnaje" a bylo to tak frustrující, že celý rok se nezmohl na nic jiného a nespalo se mu moc dobře. Tohle je dlouhodobě cesta do finančního pekla a myšlenka na obživu tímto způsobem je jedna velká utopie. Ano, pokud máš primární dlouhodobé strategie (stejně jako měl Williams), pak si můžeš vedle na písečku hrát s menším účtem 10k USD a zkoušet co z toho vymáčkneš, ale to je něco jiného.

Tento rok byl, co se osobního posunu v tradingu týče, obzvlášť úspěšný, což máte velkým dílem "na svědomí" hlavně vy, pánové. Díky za vše, užijte si svátky, ať už v teple vaší nové domoviny nebo na návštěvě tetiček a babiček u nás :-)

Je vždycky super sledovat hádky traderů o tom, co může nebo nemůže fungovat, ačkoli zvolená technická metoda je až to poslední na čem prakticky záleží ;)

kbtm: pod tohle bych se klidně podepsal ;-)

Filda: Dej tomu čas. Když budeš sledovat a studovat trhy 3 roky, dost pochopíš, začneš hodně filtrovat a budeš mít problém s podobchodováním ;-) Doporučuju nesnažit se přesně kopírovat třeba Petrův styl, ale vzít si základní FinWin a přes něj pravidelně trh sledovat. Uděláš si tak vlastní závěry, na kterých začneš postupně stavět a pilovat vše k "dokonalosti". Naučís se mnohem víc vlastním pozorováním thů samotných než pozorováním obchodování ostatních lidí, ačkoli i to může být občas inspirativní.

Hudys > řekl bych, že petr si vytvořil pro komentáře k tomuto článku nový nick, aby nebyl pod jeho primárním nickem zahlcen stovkami dotazů typu "kolik milionů vydělal" :-)

honzasek > není standardní výbavou NT, ale dá se najít na support foru, jak píše hadamkov. Tady je link na kategorii indikátorů, stačí dát vyhledat "VWAP" www.ninjatrader.com/support/forum/local_links.php?catid=4. Taky je třeba zmínit, že stažené indikátory lze importovat pouze tehdy, když máte koupenou NT licenci, buď pronájem nebo celoživotní.

Ano, stejný problém jsem měl od pondělního večera, pouze doma na O2 ADSL, všude jinde, i na jiných O2 ADSL to běhalo, v Mirusu potvrdili, že z jejich strany nevidí žádný problém. Nakonec se to povedlo vyřešit tak, že jsem úplně odebral připojení na ZenFire v Ninjovi a udělal ho celé znova (otázka asi minuty, pokud nemusíte lovit hesla v emailech:-)). Nedával jsem tomu moc šancí, ale nakonec to jede.

Mozna je to trochu reklama na cizi produkt, ktera tady neni uplne koser (necht admin smaze dle uvazeni ;-)) ale myslenky Dr. Van Tharpa se tu diskutuji a tak pridam neco k tematu, co muze par lidem pomoct. Dr. Tharp vytvoril na zaklade sve dlouholete psychologicke praxe kratky online test zdarma, ve kterem odpovite na nekolik otazek a nasledne vam na email prijde report s vasim profilem, silnymi a slabymi strankami po strance tradingu atd. Musim uznat, ze v pripade mem a moji sestry to sedlo, jak se rika, jako prdel na hrnec. Dokonce ikdyz jsem si test udelal znovu asi po roce, kdy jsem si jiz nepamatoval vetsinu otazek, mi vysel profil stejne. Jedina spatna zprava je, ze vse je samozrejme v anglictine. Takze kdo chcete, urcite zkuste www.tharptradertest.com (tu)

Tento problem jsem zrovna nedavno resil. Mam ucet u Mirusu, take kvuli Zen-Fire datum a na dotaz, zda broker drzi stop lossy a OCO vazbu na svych server mi bylo sdeleno, ze nikoliv, pouze primo v platforme na mem pocitaci. Holt vsechno neco stoji - data jsou zadarmo, ale staci jeden vypadek v nevhodnou chvili a usetrene penize za nekolik mesicu muzou byt fuc behem par vterin :-) Osobne v budoucnu planuji prechod k IB, kde je situace technicky daleko lepe vyresena po vsech strankach.

Tomu rikam konecne objektivni nazor od Merkura, kez by zustal jako teckou za touto vasnivou diskuzi ;)

Pred casem jsem si ji objednal z Amazonu na cisi doporuceni a musim rict, ze je to jeden z nejpoutavejsich pribehu okolo sveta z Wall Street, co jsem kdy cetl. Prelom 19. a 20. stoleti je mi jako obodobi velice sympaticke a tak jsem hltal jednu stranku za druhou. Vrele doporucuji jako odpocinkove cteni mezi ostatnimi, ryze praktickymi, knihami o tradingu.

Podobnym vyvojem jsem si prosel i ja. Na zacatku jsem mel FinWin, ktery jsem zbacktestoval s pozitivnim vysledkem. Nicmene se jednalo o ciste mechanicky backtest, kdy jsem sledoval signaly na CCI, bez souvislosti s tim nejdulezitejsim - co se odehrava na cenovem grafu. Zjistil jsem, ze je pro me obtizne ochodovat system aniz bych vedel kdy a proc do trhu vstupuji a hlavne kdy a proc z nej vystupuji. Vratil jsem se tedy na zacatek a zacal sledovat spise samotnou cenu a k tomu chovani CCI. Diky tomu jsem se naucil rozpoznat zacinajici trend, zejmena pokud dochazi k jeho obratu a vytipovavat si tech par obchodu, ktere mi davaji moznost velkeho RRR a zaroven minimalizovat risk. Diky tomu, ze jsem se vratil na zacatek, jsem udelal velky pokrok. Sice se jedna stale o system FinWin, nicmene jsem si ho prizpusobil svemu chapani trhu, ktere mi dava urcite "edge". Nejenom, ze jsem pochopil stare zname "cut your losses short, let your profits run", ale konecne se mi podarilo zakomponovat toto pravidlo do obchodniho systemu. Po vsech slozitych pokusech je muj soucasny system v podstate jednoduchy, s vyuzitim jedineho patternu. Paradoxem je, ze jsem za dva roky precetl spoustu na tema obchodovani, pricemz ono prozreni bylo otazkou jedineho okamziku, jako by slunce osvitilo hladinu vody, z niz vystupuje ladna paze trimajici mocny Excalibur...no dobre, az zas tak ne;-) Snazim se tady jen rict, ze clovek hleda slozitosti, az nakonec zjisti, ze k uspechu staci to, co uz davno videl na zacatku, jenom to pro samou jednoduchost prehlizel. Krejzič

Pánové, díky moc za to, že jste se podělili o tyhle informace, zase mě to trochu nakoplo. Snad bude o víkendu pršet a budu se moct zase pustit do vylaďování obchodního plánu :)

Pred nekolika tydny jsem zacal pridavat do systemu veci jako posouvani stoplossu a rizeni pozice, protoze se mi zdalo, ze mi tak bude stacit daleko min obchodu, zato ziskovejsich (backtest a paper). Behem chvile testovani mi to ale v hlave udelalo takovy gulas, ze jsem musel na chvili uplne vypnout, po par dnech se k systemu vratit a zacit znovu od zacatku - jednoduche profit targety a neposouvany stoploss. Zaroven jsem zacal vic sledovat psychologii davu v podobe SR urovni a zacal testovat vsupy na jejich odrazeni s pouzitim jednoho indikatoru pro potvrzeni trendu. Metoda papirove funguje a rozhodl jsem se nedelat zadne upravy dokud nebudu potrebovat jeste vice vylepsit uz tak realne vydelavajici system. V jednoduchosti je opravdu krasa, ba co vic, je v ni sila!

Nejsem sice autor, ale playback bych bral pouze jako prechod mezi backtestem a paperem, aby to nebylo tak drsny :-) System je urcite treba otestovat v realnych podminkach a tady paper nic nenahradi.

Diky za clanek! Tomasova serie o psychologii patri k mym oblibenym, mimo jine i proto, ze mi kolikrat odhali neco z osobniho zivota nebo da namet na vyporadani se s urcitym psychickym problemem, at uz z jakekoli oblasti. Jak uz tady par lidi psalo, i ja se snazim resit nezadouci emoce pro me dosud logicky vypadajici cestou potlacenim. Probiha to vetsinou tak, ze se na urcitou situaci pripravuji, mam to plne pod kontrolou, pak prijde onen moment - rozbusi se srdce naplno, vysplha se az do krku a mam pocit souvisle mluvit nebo si treba i jenom vzpomenout co jsem vlastne rict chtel, asi to znate. Potlacenim teto emoce sice za par minut dojde k jejimu utlumeni, pokud se vsak dostanu do stejne situace znovu, ma to uplne stejny prubeh - potlaceni emoce je tedy u me pouze momentalni reseni problemu. Prirovnal bych to k polknuti prasku proti bolesti, kdyz me chytnou zada, misto pravidelneho preventivniho cviceni a zbaveni se bolesti nadobro. Tato metoda muze byt velice ucinna prevence budouci "bolesti", urcite bude ucinnejsi nez potlacovani, s kterym nemam pozitivni zkusenosti (ani negativni, proste dlouhodobe nefunguje). A ted muj pribeh ze zivota. Pracuji v jedne zahranicni firme jako IT analytik, ja bych tomu spise rikal devecka pro vsechno. Protoze se u nas neustale toci spousta lidi, stari odchazeji, novi prichazeji, jednim z nasich ukolu je IT skoleni pro novacky, ktere probiha v ucebne pro cca 20 lidi a trva priblizne 6 hodin. Dlouho jsem mel na starosti pouze organizacni zalezitosti a nechal samotne skoleni na ostatnich, vedel jsem totiz, ze vyplodit neco smysluplneho pred plnou mistosti lidi, kdy vas kazdy pozoruje a doslova visi na rtech, pro me bude emocne neunosne. Co ale cert nechtel, po dvou letech mi bylo "nabidnuto" delat skolitele a takova nabidka se nedala odmitnout (doslova). Prvnich par skoleni pro me byla katastrofa - dvacet paru oci me sledovalo uz pri prichodu, kdyz jsem mel promluvit, nemohl jsem si vzpomenout skoro na nic a tak jsem mluvil v podstate z fleku, obcas preskakoval temata, no hruza. Jedine co me zachranovalo bylo to, ze nikdo z pritomnych sam nevedel jak ma skoleni spravne vypadat a tak to byla pohroma spis jenom pro me. Po nekolika skolenich, kdy jsem si vse dokonale ohmatal, zvyknul si na to, ze jsem stredem pozornosti a zvladl psychicky tlak, jsem z niceho nic nahle zjistil, aniz bych si to nejak zvlast v prubehu uvedomoval, ze kdyz prichazim do one mistnosti, je to jako vstupovat doma do obyvaku. Kdyz mluvim k 20 lidem, je to jako mluvit s dlouholetym znamym. Kdyz vytahuji z pameti temata, je to jako premyslet, co jsem mel vcera k obedu. Proste vse se stalo tak rutinni, ze veskery stres byl pryc a dnes si to skoleni skoro az uzivam:-) Timhle se priklanim k te casti Tomasova clanku, ve ktere uvadi, ze pokud date emocim volny prubeh, mysl se vyradi, po case ji to prestane bavit a na radu prijde skutecna zabava. Krejzic

AGEDOG > Ted koukam, ze dotaz se tykal spise magazinu Trader Monthly, coz je onen zminovany "lajf stajl" magazin. Predplatne do zahranici je mozne, da se nejdriv predplatit zdarma na www.traderdaily.com/subscribe/index.html, vyplni se formular, podle ktereho se rozhodne, zda jste "zpusobily" k predplatnemu zdarma, pocitam, ze Vas nalakaji na jedno cislo a dal si budete muset platit normalni predplatne. Plati se $99.95 za 10 cisel, nicmene to tam nemaji nikde rozlisene na US a zasilani do zahranici, cena se mozna bude lisit. Da se take objednat primo verze UK, mela by ale byl snad stejna s US, alespon tam pisou, ze UK magazin poskytne rozhled o tradingu po celem svete, nevidim tedy rozdil. Krome Trader Monthly existuje i Trader Daily, coz je to same, jenom webova podoba magazinu, kde ale urcite nebudou tak stavnate informace jako v placene papirova verzi:-) Ovsem i na web je treba se registrovat, nastesti zdarma.

AGEDOG > taky jsem o tom (do budoucna :-)) uvazoval, vysledek hledani je, jak uz tady nekdo psal, ze to mozne je. Konkretni odkaz je zde www.activetradermag.com/index.php/c/Subscribe kdo nevladne anglictinou, da se objednat do zahranici za $95 na rok nebo $160 na dva roky, platit se da kartou, zrusit predplatne se da kdykoliv a penize za neobdrzena cisla do konce predplatneho Vam vrati, to je celkem fer. Pokud chcete objednat pres internet a platit kartou, odkaz je primo tady www.kable.com/pub/attd/newsubs.asp vyplni se osobni udaje, typ a cislo karty a neco malo informaci o vlastnim obchodovani. Objednat se da i telefonicky nebo faxem, ten internet je ale preci jenom asi nejlepsi volba.

Je to tim, ze jsem byl trvale prihlasen na stary ucet a nevsiml si, ze jsem zpravu uspesne odeslal nez jsem si toho vsiml a pak ji odeslal uz vedome ze spravneho uctu. Mimochodem, doktor Jackyl Vas pozdravuje:-) Ale ted zpatky k tematu...