Silence

Škoda, že jen pro klienty on-line semináře ...

to ickis: TM je ve své podstatě velmi jednoduchý a dá se říci, že i víceméně stejný pro 2 i 1 kontrakt: Pro 2 kontrakty: - fixní SL1,2 10 ticků (tj. fixní risk na 1 obchod při FDAX 250 Eur, bez komisí 2x4,19 Eur a častého skluzu 1 - 2 ticky) - PT1 fix 10 ticků - PT2 na nejbližší "logické" úrovní (tj. nejbližší S/R úroveň, typicky VWAP a první standardní odchylka od něj, DVAH/DVAL a D-VPOC, zejména high volume area z market profilu - působí často jako magnet, fib úrovně, zejména 127.2 a 161.8, pokud se podaří vstup do většího směrového pohybu, tak ještě 261.8 a samozřejmě formace z price action - DT/DB, wedge, ... ) - před každým vstupem vyhodnocuji RRR tak, aby poměr PT2/SL2 byl alespoň 2, raději 3 a více - po dosažení PT1 posouvám SL2 na BE+1 (scale out) - pokud se povede vstup do většího pohybu, tak posuvám SL2 podle indikátoru VS (volatility stop), jinak ne Pro 1 kontrakt: - platí vše, co bylo řečeno výše pro 2 kontrakty s tím rozdílem, že: - PT1 je pouze virtuální a pokud trh udělá 10 ticků mým směrem, posouvám SL na BE+1 Takhle nastavený TM představuje poměrně snadný přechod mezi 1 a 2 kontrakty tam a zpět. Vše podloženo výpočty (Van Tharp - Position Sizing) a ověřeno na cca 600 obchodech, na první pohled je zřejmé, že skutečný profit "vytváří" až druhý kontrakt, což při práci s 1 kontraktem představuje jediný PT. Vtip je však v polovičním risku vůči práci se 2 kontrakty. ... No, neumím to stručně vysvětlit, chtělo by to grafy a nakreslit, a je to na delší povídání, ale to už by nám asi admin smazal jako off-topic ... KLíčem jsou vstupy a s tím spojený "dobrý" win rate (větší, než 50%).

Pro ilustraci mého příspěvku z úvodu tohoto vlákna přidávám 2 obrázky equity křivek. Na tom prvním je vidět ošklivý drawdown na live účtu (startovní velikost účtu 20 000 Eur), stop live obchodování po dosažení propadu cca 15% z velikosti účtu. Na tom druhém je vidět start obchodování na simu po aplikaci money managementu (snížení počtu lotů ze 2 na 1, zvýšení fixního SL z těsných 6 ticků na 10 a úprava pravidel pro trade management). Po opětovném nabytí sebedůvěry z výsledků (při výrazně nižším riziku) opětovný start live (bohužel opět propadem - takhle pracuje moje psychika) a nyní již výrazně pohodovější obchodování. A co víc, s mnohem lepším win rate (cca 76% oproti předchozímu sotva 50% ...). Všechno zlé je k něčemu dobré...

Výborný článek! Díky Tomáši. Přidám čerstvou osobní zkušenost: od konce května do začátku června jsem zažíval první opravdu velký drawdown na live účtu. Dnes už vím, že problém byl v psychice - po výborných výsledcích od poloviny března jsem v květnu přešel skokově na full time trading (jediný zdroj příjmů) a začal jsem přemýšlet o tom, kolik peněz si každý měsíc převedu z tradingového účtu na moje osobní konto, abych měl na živobytí a přitom aby mi zůstalo dost na případné navýšení počtu kontraktů (obchoduji 2 kontrakty FDAX). V ten okamžik začala série ztrát, dokonce jsem se dostal do situace, kdy jsem měl pocit, že nejsem schopen udělat jediný ziskový obchod (obchodoval jsem předtím asi 6 měsíců na simulátoru a takový propad jsem nikdy neměl). Řešení probíhalo ve čtyřech fázích: 1: Musím to zlomit - za každou cenu budu dělat vše pořád stejně, ovšem psychika nezvládala (čím víc se zmenšoval tradingový účt, tím jsem dělal větší a větší nesmysly) a když jsem zpětně hodnotil, co jsem to vlastně dělal, tak to bylo jasné porušení disciplíny v dodržován tradingového plánu, emotivní obchody, ... 2: Dal jsem si týden pauzu, poté snížil počet kontraktů na 1, abych dodržel max 0,8% z velikosti účtu jako risk na 1 obchod. Ovšem recovery šlo strašně pomalu, začal jsem být hodně opatrný (posouvání SL na BE příliš brzy, unáhlené braní zisku, těsný SL, ...) 3: Návrat na simulátor s jedním kontraktem a úprava tradingového plánu na 1 kontrakt - 4 týdny simulovaného obchodování se 100% dodržením disciplíny, výborné výsledky, opětovné získání sevedůvěry a důvěry v edge tradingového plánu 4: Návrat k live tradingu s jedním kontraktem, stanovení podmínek kdy se vrátit zpět ke 2 kontraktům a najednou to jde Jsem teď ve fázi 4 a vím, že to bude opět dobré. Nedá se asi jednoznačně říct, co dělat, když to nejde, každý to má jinak. Mně osobně hodně pomohlo přeplánování osobních financí tak, že jsem s penězi z tradingu na nějakou dobu přestal úplně počítat, obstaral jsem si zdroje na přechodnou dobu jinde a chci jít cestou přechodu na full time trading postupně po krocích. Věřím, že to moje psychika zvládne tentokrát lépe.

Učím se daytrading několik let, poslední rok velmi intenzivně. Bohužel, doposud jsem narazil na jednoho jediného profesionálního obchodníka, který byl ochoten v podobném duchu, jako je to popisováno v této knize, zveřejnit informace ze svého živého obchodování. Myslím, že by hodně začínajících obchodníků, poté, co překonají první kroky a začnou obchodovat skutečný účet, by uvítalo takovou informaci. Bohužel, není to běžné. Myslím, že největší přínos této knihy bude právě v otevřené a poctivé snaze nic neskrývat a ukázat, jak může taková equity křivka skutečného obchodování vypadat. Abych šel příkladem, přikládám svoji equity křivku za období od 16.3. 2011 do dnešního dne. Obchoduji na ostrém účtu 2 kontrakty futures na DAX (FDAX). Detaily business plánu a trading plánu jsou v tomto případě samozřejmě off-topic, ale kdyby to někoho zajímalo, tak se klidně ozvěte. Nemám co skrývat ... . JM

Velmi výstižný článek, bohužel z vlastní zkušenosti musím potvrdit, že ho lze doopravdy pochopit až se člověk dostane někam k fázi 5 ... a začátečníkům, kteří se potýkají s hledáním vlastní cesty, mnoho neřekne (opět vlastní zkušenost: já jsem přece jiný, než ostatní, mám za sebou kariéru úspěšného podnikatele, jsem uznávaný softwarový odborník, mám větší schopnosti, větší kapitál, jsem chytřejší, než ostatní a proto začnu v trzích vydělávat hned). Jsem přesvědčen, že to bez té dřiny opravdu nejde. A dřina, hodně drahá, to první 2 roky opravdu je! Hlavně než se člověk naučí chápat sebe sama. Ale stojí to za to (hlavně potom ta fáze fascinace procesem je úžasná věc)! Jak stojí psáno v Bibli: "Kdo v potu seje, v radosti sklízí" (mj. i nápis na jednom z oken v Katedrále sv. Víta). Silence P.S. A co myslíte - našel už v pátek 29.1. trh svoje krátkodobé dno nebo bude down auction pokračovat? (ještě vloni touto dobou bych byl na nervy, dnes bych odpověděl asi v tomto duchu: zajímavá otázka, kdo ví, nicméně pro moje opční obchody celkem nepodstatná).