Jary

dynosWCH Napsal: ------------------------------------------------------- > Takže predpodkladám si tiež z tých ľudí, čo si > dopomáhajú TOS platformou pri obchodovaní s IB. Tak určitě, je to zdarma a je to výborný nástroj...

dynosWCH Napsal: ------------------------------------------------------- > Zdravím traderov: > > Chcel by som sa spýtať, kedy vystupujete z Opčných > spreadov? > Napríklad, trh celý deň sa samozrejme pohybuje a > teda cena napríklad Iron condora sa tiež mení. Keď > máte naplánovanú max stratu povedzme 125 USD, kedy > vystupujete z obchodu? Vždy na konci dňa? alebo > keď sa približuje cena k SL zadavate príkaz? > > > A druhá otázka? akým typom príkazu ukoncujete > pozíciu na SL, Stop LMT alebo? > > Ďakujem Tak to může být různý. Z mé zkušenosti zadávat SL ochranný příkaz není ideální, protože můžeš být ve ztrátě vlivem časové hodnoty a nemusíš být ani na vypsané opci. Zkus se podívat např na profit loss diagram v TOS, tam je vidět aktuální stav a stav ke dni expirace, pak to bude jasné, bude tě to vyhazovat dřív. Jinak rozhodně nedávát stop limit příkaz. Trh tě přeskočí a příkaz zůstane viset. Když už, tak stopku jen. Já osobně bych už SL příkaz na opce nezadával. Když uvidím, že trh se blíží k mému výpisu tak buď zavřu, nebo líp odroluju celý spread dál od trhu. Zavírání vzhledem k PT to je na každém. Někdo si stanoví procento maximalního možného zisku, někdo se snaží držet do expirace a nechat vyexpirovat opce jako bezcenné, čímž může inkasovat maximální zisk a vyhne se komisím za zavření pozice.

JO vidíš, ano, 2x margin... je jedu jen SPY zatím. Ale ne IC.

Přémo, pravda pravda, ovšem po nohách zase přijdeš o výhodu nižších komisí, protože potom ti IB neidentifikuje tvoje nohy jako iron condor. To už je ale na každém co je pro něj výhodnější a pohodlnější na řízení.

tomicek: aha díky za info :) Máš pravdu je to strategy builder. J.

Aha, tak to promiň za přednášku. Je pravda že TWS je platforma byť nabušená funkcema, ovšem user friendly není ani jedním procentem. Taky jsem s tím bojoval. Jak už jsem psal. Otevři v TWS Option trader a v záložce combo builder nahážeš spread a pod okýnkem uvidíš jeho aktuální cenu, kterou můžeš upravovat. Risk a potencionální ztrátu včetně pravděpodobností uvidíš v okýnku před finálním potvrzením.... kladná hodnota nákup, záporná prodej. Je to na hlavu, ale je to bohužel tak. TOS je v tomhle úplně jiná liga. Jinak sis asi musel reál v TOS otevřít z jiné země jak z čr ? Nebo to "kdysi" šlo i z čr? btw. Můžu se zeptat co obchoduješ na opcích? (trhy, strategie) :)

tomicek: Hele já ti nevim. Pokud řešíš co je debit a co je credit, nevím jestli je vhodný řešit ostrý obchody. U IB TWS to je tak, že jsou primárně kladná čísla, to co platíš a záporná to, co dostáváš. Dejme tomu vstupuješ po korekci do creditního put spreadu, protože očekáváš, že cena aktiva bude nad výpisem např. do expirace, inkasuješ prémium, které dle MM chráníš do výstupu na TP či až do expirace za full. U debetního put spreadu, kterým spekuluješ na pokles ceny, např. při konsolidaci na high, peníze platíš a ztratit nemůžeš víc jak za nákup, max. profit je pak rozdíl strike mínus cena kterou jsi zaplatil. Jsou to dva různý přístupy v tomto ohledu. Lovení ceny spreadu je další věc. Rozhodně si pusť v TWS Option trader a v combo builderu ti pak bude vše jasné, kde pod okýnkem uvidíš cenu spreadu a při kliknutí na cenu se ti vyroluje roleta kde vidíš aktuálně bid/ask/mid za combo.

PP: A nyní obchoduješ opce? Úspěšně ? Nechci se tě ptát na konkrétní věci, ke kterým jsi došel vývojem, jen by mě zajímalo jakým směrem ses od IC vydal. Ano máš pravdu. Velká nevýhoda opcí je jejich náročný ruční backtest, navíc pouze na close day cenách. Zatím neznám software, který by dokázal testovat strategie zpětně automaticky a na intraday datech. To by byla pecka ! Nikdo takový asi nezná že? Hledám a hledám a stále nic... Jary

Jasně já chtěl jen vědět, jestli tvůj reálnej výsledek byl podloženej nějákým testováním různých variant nastavení, či jen na základě, že se říká, že takový a makový nastavení je dobrý. To je vše. Jinak, samozřejmě největší průser u IC je, když jste v pozici a následující den trh otevře obr gapem někde v háji, ideálně v den expirace, či jindy bez návratu zpět a vy musíte akceptovat ztrátu nad hodnotu podmíněného ochranného příkazu u zasažené nohy kondora (pokud tedy není váš SL celý margin,což by bylo z hlediska RRR hodně negativní). Toto myslím obecně, protože někdo může argumentovat, že má takový rozpětí kondora, který by ustálo všechny gapy např. za posledních pět let... (ovšem asi za nesmysl premium, který by sežraly komise, nehledě na to, že u takovýho rozpětí by dotyčný musel mít na margin opravdu hodně peněz :D) Byť je to např. u SPY ojedinělý případ, i toto se děje. Backtest v TOS může být pak hodně zkreslující, když jen klikáte po dnech na vývoj P/L... a v případě překročení SL si v backtestu zapíšu výstup na SL :D... A ono ejhle, trh na SL, ani po otevření gapem, nebyl... Přidejte k tomu position sizing, aby premium bylo zajímavější a pár gapama smažeme účet při tom nejhorším scénáři... Potom to riziko je opravdu na zvážení. Začínám o tom víc přemýšlet až teď, když se člověk pohybuje v živým. Při testování na historii mě toto ani nenapadlo a jak je vidno z mých předchozích příspěvků, zjišťoval jsem jakým způsobem vůbec zadám podmíněný SL příkaz pro nejrychlejší plnění, abych se co nejvíce přiblížil hodnotě SL.... Mimo mísu je fakt velkej rozdíl něco testovat a pak přejít na živý, kde je dalších X neznámých. Sorry za romány, chtěl jsem jen zviditelnit myšlenku, třeba někomu pomůže. Teď o tom budu přemýšlet... Jary

Pokud dáváte výpisy jeden strike nad a pod ATM a nákupy hned na další strike a 30dní do expirace, ničemu se nedivým... Hele najdi si svoje nastavení, který ti bude dávat smysl a otestuj si ho. Ono není IC jako IC.... To že někdo odepíše IC jen proto, že na tom prodělal je jen čistě jeho věc a určitě podložená kvalitním testováním. Jak se lišila pánové realita oproti backtestu, který jistě každý z vás dělal, jakožto sérii možných variací nastavení ? To by mě celkem zajímalo. Jestli realita nejlepšího nastavení IC z backtestu byla v reálu o 180 stupňů jinde. Díky za poznatky JaRo

Cuprumov: pro lidi od 21let do 26 let lze otevřít účet u IB od 3000usd .... I s tímto se dá obchodovat IC , záleží na jak drahém trhu. (na SPY klidně) Doporučuji napřed test nastavení IC v ThinkOrSwim... Ovšem i takto je to přibližný backtest, který neodráží úplnou realitu, protože thinkback pracuje pouze s close cenami daného dne, tudíž ti to denním rozsahem high/low může trefit SL v reálu dříve... Zatím ale neznám lepší způsob backtestu opčních strategií... Chtělo by to najít nějákou zautomatizovanou možnost :S testu a úplně ideálně na intraday datech :D , dream on ! Good Luck ! J.

Díky za objasnění pánové :) to Piftik: jj zjistil jsem, že slippage u SPY bývá u comba ze dvou opcí (jeden spread) většinou těch 0.2 , za předpokladu, že na trh nevstoupí najednou extra volatilita.

tom_czr: Moc ti děkuju za odpověď, která mi vlastně ani nic neřekla. Rád bych nějákým způsobem toto co nejefektivněji vyřešil, jelikož se jedná vcelku o mechanického kondora bez řízení. Asi mi tvoje edge neprozradíš, to zcela chápu. Existuje teda podle tebe nějáký vhodný řešení na můj problém? Jak jsem již psal jedná se o čistě mechanický výpis kondora s minimálními filtry, bez řízení. Jen chci ošetřit výstup na SL... Děkuju

radim2: Ano máš pravdu, že max ztráta je definovaná vzdáleností ochranných opcí (margin), ovšem při extrémně nizkým RRR. Jde mi o to definovat si riziko adekvátní vůči prémiu... piftik: mohl bys mi prosím přiblížit konkrétně tvůj výpočet ceny pro odkup jednotlivých noh? Nějak se v tom ztrácím... Já to pořád nějak nechápu... Ty to děláš tak, ať je cena jedné nohy jakákoliv její SL cena bude např. 2xcondor premium ?? viz. tvůj první příspěvek na moji otázku.... Limit cena každé nohy bude 3.00 se stopkou 2.8 bez ohledu na to za jakou cenu jsi každou nohu koupil? Zkus mi to napsat jako pro blbce, moc děkuju...

tom_czr: No konfigurace... výpisy na deltách 0,2 a méně a ochranné nákupy 5 strikes... s tím, že bych chtěl zaručit plnění (nebo se co nejvíce přiblížit) k SL 75% prémia při nezdaru. Jak to děláš tedy ty? Alerty nemáš rád, SL příkazy taky ne... řízení pozice mě moc v tomto případě nezajímá, chtěl bych jen nějak zjistit, jak ošetřit nejlépe maximální definovanou ztrátu. Jinak bid/ask je u SPY standardně kolem 0.04 . Tzn. vypíšu kondora a okamžitě jsem ve ztrátě kvůli rozdílu bid/ask v případě okamžitého prodeje pozice...teorie.. --------------------------------------------------------------------------- to piftik: takže ty dáváš SL cenu na jednotlivý nohy o stejné velikosti s tím, že počítáš že trh nezaosciluje k oběma stranám ? No takže ve skutečnosti je SL menší než maximální ztráta definovaná v tvým případě dvojnásobkem prémia... Dvojnásobek prémia je tvoje limitní cena, tzn. prostor pro pohyb je tedy menší o 0.2 k aktivaci limitu na dvojnásobku premia. Dobře a ta cena na jednotlivých nohách (spreadech) je počítaná takhle? např. pro CALL spread : inkasované prémium z CALL nohy + čistá hodnota SL vypočtená z kompletního prémia kondora. To samé na PUT noze... Konkrétně: prémium kompletního kondora je -1.00USD, pro CALL nohu je např prémium -0.4 .... Takže cena pro stop příkaz CALL nohy za tvé volby SL = 2x premium bude = 0.4+2x1.0 = 2.4 ??? a pro PUT tedy zbytek 0.6+2x1.0 = 2.6 ?? Beru teď v potaz pouze STOP příkaz bez LIMITU, jde mi zatím o stavbu té ceny... Díky kluci za odezvu. :S

Ahoj, mám dotaz ohledně zadání STOP příkazu v TWS na IC (SPY) sloužícího jako SL. Je lepší SL zadat STOP příkazem na celého kondora? Nebo existuje nějáký způsob zadání SL po částech z hlediska minimalizace slippage při zachování jasně definovaného SL? Jak? Nebo je nejlepší způsob nastavení STOP ceny na celého kondora bez ohledu na slippage s tím, že kdyžtak to bude ten nejhorší případ a k tomu každý den ke konci seance zkontroluju vývoj a v případě hodnoty ztráty v oblasti SL zavřu ručně po nohách, nebo napřed výpisy a dle hodnoty nákupů, nákupy buď prodám nebo nechám exnout. Jde mi o to, jakým způsobem automaticky nejlíp dosáhnout maximálně přesně hodnotu zvoleného SL vzhledem k slippage v případě nezdaru resp. jak to nastavit. Jaké máte zkušenosti vy? Moc děkuji za komentáře. Jary