Unlimited

hepe04: aha, už rozumím kam se chcete vydat. Tak rozhodně zatím není potřeba zakládat jiný než demo účet u nějako brokera. Ostatně, odkud jste měl data na backtest? Zde nebyla možnost pozorovat grafy v reálném čase? A jaký používáte software? Já mohu doporučit jen to, co sám používám a to NinjaTrader a data zen-fire. Tady na finančníku je mnoho videotutoriálů jak zacházet s tímto softem, jak se napojit na živá data atd atd. Odkazy: www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/ninjatrader-zenfire.html pokud by nefungoval zenfire, je potreba se zaregistrovat napr. na demo ucet u mirusfutures brokera. Vysledek budes stejny. Moznost pouzivat program neomezene dlouho a stahovat realna a historicka data cca 45 dni. At se dari.

Gordone, koukal jsem teď to tvých příkladů asi 30 minut. Napadalo mě toho hodně, ale nic určitého. Prostě tyhle Tvé znalosti nemám.. Ale strašně se mi Tvůj výklad trhu líbí a jsem velice rád, že nám se pár typů dáváš, že to pro nás prostě uděláš. Těším se na tvůj výklad. Prosím, mohl bys pak ukázat i výstupy, tj. predikovaný potenciál + kam a proč bys umístil své SL? Další věc mě napadá (navzdory Tvým předešlým příspěvkům, že naučit se takto vnímat trh, je běh na dlouhou trať) a to, dají se někde podobné informace sehnat? Prostě někde si o nich přečíst? O celkovém chování trhu? Nějaká knížka? Přeji mnoho úspěchů a ještě jednou díky.

hepe04: dělat backtest svíčku po svíčce je ten nejlepší způsob! ;-) A na začátku jste, stejně jako většina z nás. Přesto jsme už mnohem dál (a tím pádem blíže k cíli) než poprvé, kdy jsme vstoupili na tyto stránky.

To hepe04: Myslím, že jen náčrt obchodního plánu nestačí. Obchodní plán je něco co vydělává peníze, sama podstata věci, co není v plánu, jako by neexistovalo. Co se týče zkoušení vstupů a výstupů, ty by měly být již jasné z backtestu? 10 měsíců je slušný vzorek dat na backtest, ale těch backtestů by mělo být více, minimální tz. hrubý backtest a pak jemný a něco jako finální. Koukněte třeba sem: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jak-spravne-backtestovat-finwin.html Co vše by mělo být v obchodní plánu, koukněte třeba sem: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jak-na-obchodni-plan.html Samozřejmě je zde celá řada článků. Takže pokud nemáte opravdu precizní obchodní plán, kterému věříte, který je zleva zprava podložen backtesty, tak se raději do žádného paperu nepouštějte. Samozřejmě je možné paper pojmout trochu lehčeji a dělat něco jako paper-backtest, ale to to časově více náročné, data sbíráte v reálném čase... Ale až budete mít obchodní plán, zkuste přesně podle něj udělat ten samý backtest jaký máte hotový nyní a uvidíte co to udělá s equity ;-) Pokud je obchodní plán dobrý, tak zřejmě klesne celkový počet obchodů a zvýší se výnosnost. Tím se utvrdíte, že na to jdete správnou cestou a můžete se pomalu pustit do paper, kde by cílem mělo být dosahovaní podobných výsledků jako v backtestu. Jinak technicky je paper stejný jako live. Sedíte u počítače ve správnou dobu, jste napojený na poskytovatele dat a exekuujete příkazy dle obchodního plánu na demo účtu. Vedete si obchodní deník, zpětně konzultujete obchody sám v sobě zda-li jsou dle obchodního plánu a zda-li odpovídají backtestům.

Gordone, jak ty to děláš, to je prostě paráda! Mohl bys, prosím ještě někdy přidat nějaké screeny a ukázat na nich jak stanovuješ StopLoss? Také koukám, že jsi vstoupil na prolomení swingu z per-marketu.. hmm.. Každopádně díky, fakt skvělá a práce. Ať se daří.

To hepe04: té otázce nějak nerozumím. Chtělo by jí to více specifikovat... Druhý důvod proč tomu nerozumím je, že nechápu její podstatu. Paper by měl člověk začít až toho má mnoho zbacktestováno. Na základě kvalitních backtestů si vytvoří sobě na míru osobní obchodní plán, který roste právě ze zkušeností z backtestů. Pokud takovýto plán máte, pak podle něj dělejte paper trading. Vše co byste k paperu potřeboval by mělo být součástí obchodního plánu... Samozřejmě při praperu, který je mnohem pomalejší než backtest, přijdete na další krásně věci, které opět zbacktestujte a dejte do obchodního plánu, ale zde již jde jen o malé nuance. Paper není, nebo neměla by být, podle mě, nic jiného, než stejná procedura jako live obchodvání, akorát s fiktivními penězi. Tz. exekuce dle plánu, MM dle plánu, psychika dle plánu, atd atd... Tak snad jsem poradil. Pokud jsem správně nepochopil dotaz, tak ho prosím více rozveďte. Ať se daří.

2 milannemecek: Zvolený timeframe by podle mne měl odpovídat psychice obchodníka. Pokud je timeframe příliš rychlý, tak je obchodník více ve stresu, protože nestíhá. Pokud je příliš pomalý, tak se naopak zase nudí a hledá signály tam kde nejsou.. Takže nejlepší metoda je to prostě nakoukat. Klidně si pustit více timeframe pod sebou na jedné obrazovce a najít si ten vhodný. Také jsem pátral od jaké hodnoty se alespoň rámcově odpíchnout a vyřešil jsem následovně: Dle analýzy MAE/MFE na 3min grafu jsem si určil svůj StopLoss. Velikost tohoto StopLossu byla výchozí hodnota pro nastavení RangeBars grafu.

Ještě jedna věc mě napadá a to, že je dobré pomoci té sebekázni nejenom zpětnou sebereflexí, ale také použít něco dopředného. Např. dělat si časový týdenní plán, např. nějaké zlepšení. Na tento týden si mohu dát, že musím prostudovat to a to, další týden musím zefektivnit tamto, nebo třeba že další týden musím udělat backtest nové myšlenky a také si zapsat to mi to přinese (motivace) Důležité je se pak k tomu na konci týden vrátit a ohodnotit se, zjistit kde to vázlo a co bylo špatně a co se zase povedlo - tady už navazuje ta sebereflexe. Takovéto systematické zpracování dá člověku možnost vidět mezery.

Focus, Majkll: fakt skvělé vlákno, které tu ještě není. Prostě ať chceme nebo ne, největší překážkou člověk je on sám. A je jedno v jaké je to sféře. Nejhorší je ta LENOST a POHODLNOST jak píše Majkll. Člověk, kdyby jednal racionálně tak udělá takových věcí a za zlomek času než teď a nakonec by měl i více volného času na to flákání a další iracionální věci. Největším problém je vždy začít. Odhodlat se. A pak vytrvat. Dobré je, že když člověk začne tak hnedka vidí výsledky a to by ho mělo motivovat u toho vytrvat. Ostatně cokoliv jsem se donutil v tradingu dělat, se mi nakonec velmi vyplatilo. Např. začít dělat backtest, začít psát pocitový deníček, začít stavět obchodní plán... Jde o to být systematický a umět pracovat s informacemi. Chce to jen začít a nakonec je to kolikrát i zábava ;-)

roman06: Tak to máte samozřejmě pravdu a tu práci a čas tomu věnuji. Přesto je fajn, když někdo fundovaný to dá na na papír, popíše nějaká pravidla, nějaký pohled a udělá podle těchto pravidel nějakou predikci. Takže doufám, že Petr bude v tomto tématu pokračovat a příště přidá další postřehy a náměty... Pro mě je to strašně zajímavé.

Hodně dobrá věcička, tahle IM analýza. Škoda, že jen Petr nepřidal nějaké další screeny s divergencemi + nějaké popisky.

vladko11: jasne, diky, to chapu a je to logicke... majkll: jenze MAE/MFE analyza nam poskytuje cetnosti, ze kterych je odvozeno ono optimum. Coz ale neznamena, ze se v trhu nenachazi obchody s PT=200 (oproti optimu PT=150). Cetnost PT=200 muze byt jen o malo mensi nez u optimalniho, ale jelikoz se mi zvedne RRR tak celkove mohu byt profitabilnejsi?

Zdravím, zajímalo by mne jak kdo počítá RRR. Vím, že existuje celá řada metodik výpočtu RRR a asi zase platí co komu více sedí, ale přesto bych si v tom rád udělal jasno tím způsobem, že se dozvím od vás jaký na to máte pohled. Normálně jsem bral RRR jako poměr PT/SL. To je podle mě správně až do té doby, než začnu posouvat SL na BE nebo pokud uzavřu pozici předčasně z jiného důvodu, např. stagnace trhu atd. Takže si myslím, že je mnohem lepší vzít RRR jako poměr průměrného zisku ku průměrné ztrátě a získat tak skutečné reálné RRR. A rázem mám z počátečního chtěného RRR 3,0 jenom RRR 1,5 což už tak hezké není... Tady jde ale o RRR spočtené historicky, systém vydělává, Equity roste, jen RRR je historicky takové jaké jsem ho mít nechtěl. A tak se zamýšlím, mám brát spíše toto RRR z historických dat nebo spíše budoucí RRR pro každý obchod zvlášť, tz. vidím signál a mám možnost dle systému stanovit PT/SL v poměru 3,0 a zda-li ho v tomto obchodě skutečně dosáhnu ( např. vyhození na posunutém SL na BE+1) mě zajímat nemusí? Díky moc za vaše názory.

RenkoBar pro NT v prilozenem souboru.

To BOBR: no, to je ale hezká equity ne?... DD je taky nízké.. co víc by sis přál?.. To zda-li FinWin funguje či nefunguje na tom či onom trhu poznáš jen ty sám svou vlastní prací na Backtestech.. dle MSA equity to vypadá dobře. Ale nezapomínej, že FinWin, nebo-li vstupy do trhu, rozhodují pouze 10% procenty o úspěchu. Dalších 30% je MM a zbytek psychologie. Takže mě už dávno netrápí jaký systém "jedu", protože každý má své úspěchy. Záleží jak člověku sedí, jak se s ním cítí, atd.. jenže to už zase zavání tou psychologií... Ať se daří.

IVKE: dej si do googlu >ninjatrader renko

.. no není tohle motivace jako "bejk"? Tohle musí rozproudit krev v žilách každému a dodat notnou dávku chuti ponořit se do tradingu ještě o trochu hlouběji, vytrvat a uspět. A příště už nepsat sem do fóra, ale probrat článek s Tomem na golfovém hřišti v Algarve ;-)

Dělám paper trhu TF na 3min timeframe vcelku čistého FinWinu, ale poslední dobou, cca od 16.11., při přijdou trhy poněkud "divné". Od zmiňovaného 16.11 mám jen 7 obchodů, z toho 3 loss. Za prosinec mám jen 3 obchody. Mám pocit, jako by TF netrendoval, spíše jen skalpoval, je vysoká volatilita. Nejsem z toho příliš nadšený. Jsem překvapený, že i na takovém trhu dokáže řada z vás něco utržit, že do toho jdete a to navíc v live. Tak mám mírnou depku, jestli mám všechno nastavené OK... Přeji mnoho ziskových obchodů. Alespoň více než těch ztrátových. :D

petemm: no tím to asi nebude, dle screenu od IVKEho je tam dost místa na popisky. Ale překompilace by tak jako tak pomoci mohla. Jednou se mi stalo něco podobného a musel jsem přeinstalovat celého Ninju, tj. i včetně všechn idnikátorů a nastavení grafu které se normálně neodinstalují. Petr

yax, Rob99: nooo tak hlavně že se bavíte :S Já měl prostě tmu. Ale jen do mě a jen houšť :D

xanathar: och.. úplně jsem na to zapomněl, děkuji moc!

Jede vám někomu kdo používáte NT & Zen-Fire graf TF (Russel) nebo NQ? Mě se to všechno zastavilo na 17:30 a od té doby ani ťuk. Neví někdo co se děje?

Petrdravec: každý trh má svá období stagnace. Na Russelu to pozoruji taky (Petr s Tomášem se na pondělím kurzu o tom také zmínili), že v posledních týdnech je to dost na draka. Ze začátku roku jel Russel jak blázen, přes prázdniny přišlo lehké rozčarování, trh se změnil. ale pořád to bylo ok. No a teď v říjnu/listopadu se to zase o stupeň zhoršilo. Takže taky to pozoruju, ale netuším co s tím. Ferkvence obchodů se mi drasticky snížila, neúspěšnost vzrostla. Snad se to zase "rozjede".

Mirek F. Moc o tom nevím, ale zcela logicky je správně odpověď b) nebo-li zisk, kterého jste dosáhl na konci roku. Je to jako v jakémkoliv jiném byznysu, to znamená, že se daní JEN a POUZE celková černá čísla. Jestli občas byla ztráta nebo zisk je irelevantní, na konci roku se to všechno sečte, odečte se případně ještě vstupní kapitál (to také není zisk) a výsledná hodnota se daní. Příklad z jiného oboru. Každý kdo si dnes koupí auto a prodá ho dříve než za rok, tak by měl zisk z tohoto prodeje danit. Ale jen zisk, nikoliv auto celé. Např. koupím auto za 100.000 a prodám za 120.000, to znamená, že budu danit 20.000,- Pokud koupím auto za 100.000 a prodám za 80.000 nedaním nic. Jsem ve ztrátě. A stejné je to i u akcií/komodit/cenných papírů/zisk z úrokové míry v bance atd. Prostě daní se jen a jen "čistý výnos".

Obě EMAs, jejich kombinace je skvělý nástroj na posouzení krátkodobého i střednědobého trendu, identifikace chopu je velice úspěšná. Jak ve skvělém článku píše Tomáš, jde o to se to jen naučit a vypozorovat.. Dělat si screeny situací, kdy EMAs jednoznačně potvrzují trend nebo chop je skvělej trik jak se to rychle naučit - nakoukat - a začít používat.