zdq

Mysleli ste vyhnut sa HFT obchodovanim na vyssom timeframe? Lebo na funkcii trhu sprostredkovat obchod a hladat ferove ceny nic nemeni nejake HFT, ono skor ovplyvnuje mikropohyby a ich priebeh.

Zdravim. "... nejak me zacina dochazet o cem tato hra vlastne je ..." Pekne napisane a suhlasim. Vediet analyzovat priebeh aukcie a urcit odkial kam trh pravdepodobne ide je omnoho podstatnejsie ako hladat trigger. Pre analyzu aukcie a levely sledujem zlozeny profil poslednych dni, v terminologii ft71 microcomposite. Sledujem v ktorom value area sa cena nachadza, kde su jeho hrany, ci ich cena respektuje, ak nie kam asi ide, atd. Pre exekuciu, trigger, sledujem usecky delty. V kombinacii s profilom a cenou tam jednak vidiet absorbciu co je moj jeden trigger, ale hlavny trigger je nastup aktivity v mojom smere, co sa prejavi v delte vyraznou useckou v porovnani s predchadzajucimi useckami opacneho smeru. Screen kde vidno absorbciu na grafe:

Ahoj iigis, tiez ma zaujima co myslis tym dobry/zly tyzden. Jedna sa o exekuciu planu alebo vysledok? Na nejaku radu to je strasne malo informacii co si napisal. Ak nefunguje plan/ je prilis vagny treba napisat - Ako vyzera tvoja priprava na obchodovanie, ako zostavujes svoj plan na dalsi den?

Ahoj, samozrejme ze ak chces cisla treba analyzu svojich obchodov - zalezi na tom aka je myslienka obchodu a kde cakame targety aktualneho trzneho pohybu (logicke zony, nie dolarove). Zalezi tu aj na psychologii. Pre mna osobne pomahaju multikontrakty omnoho lepsie manazovat riziko (uz to nie je bud-alebo), vyhladzovat ekvity a zlepsovat sebadoveru. Co by mohlo zaujat je studia co som nedavno pozeral vo webinari ft71, boli testovane 3 varianty nahodnych vstupov hodenim mince. Prvy variant SL5 PT5, druhy variant SL5 PT10, treti variant SL5 PT5 PT10; Prve dva vykazovali na nahodnych vstupoch negativny edge co nie je prekvapive, treti variant vykazoval pozitivny edge. Na nahodnych vstupoch. Food for thought!

Na trhoch ako FESX alebo ES ktore pri vacsine obchodov neponukaju uzasne RRR treba bojovat o kazdy tick. :) Urcite tu pomoze zlepsit profitabilitu dokladna analyza a vyhladanie takych situacii, kedy je cakanie na SL uz iba formalitou a miesto straty -5 tick mozme zobrat mensiu stratu co i len o tick. Treba sa to naucit, v urcitych situaciach nedufat, necakat na SL, ale konat. Zlepsuje to celkove RRR, doveru v svoj trading a pod. Samozrejme to zalezi aj na tom kde vstupujeme a ci zbytocne necakame na prilis vela potvrdenia z trhu. Teda jedinou odpovedou je analyza svojich obchodov. Posun na BE: toto vobec nerobim automaticky, proste nadalej sledujem trh a ak obchod nefunguje vcas ho ukoncim (neprerazi nejaku mini SR, prudka aktivita proti mojej pozicii atd). Omnoho vacsou vyhodou ako posun na BE je obchodovanie sad kontraktov, ked po uzavreti prvej sady mame priestor obchod uzavriet v zisku aj pri nepriaznivom vyvoji.

Ako sa s takymi vecami vysporiadavate? Mindset. Vybudovat si pro mindset nejde hned treba obchodovat. Aby sa to dalo o mesiac, dva, pol roka, na to je tu risk management. Snad to mas premyslene ked po vaznych problemoch ako hovoris si iba -5%. Ale to nehovorim nic nove. Flip z 2920 IBH/LVN nebol v plane? :) GL do dalsich bojov.

Urcite neradno nechat si otvorenu knihu greckych baji na stole pri obchodovani. Dnes teda pekny pohyb, uvidime ako sa to bude spravat na lows z pred roka. 1.325 pekny trade, vstupoval si na flipe predpokladam?

@zury Mudro hovoris, dobry prispevok. (tu) MP nie je OS. MP je mapa, a velmi presne mapa. Mapu ale musime vediet vyuzit a potrebujeme zrucnost pri orientacii inac sa stratime.

iigis: (tu) Aj 3420 co si spominal bolo dnes v hre, sice rano a do longu. :) Chcem sa spytat, pri obchodovani FX si ako robis profil? Zobrazujes 24h // iba pre ten session co obchodujes // mas profily rozdelene na aziu, europu, ameriku? Pouzivas aj zlozeny profil z viacerych dni?

Toto je tazka tema a to ci ma VS zmysel je velmi intimna otazka ... clovek sa musi rozhodnut sam, lebo on sam by mal najlepsie poznat svoje motivacie a svoju situaciu. Ano, VS ma zmysel, ak si presne viem zdovodnit ze preco som tam, co z toho dostavam, aku to ma pre mna hodnotu. Takto rozmyslaju sice traderi ale vacsina studentov asi nie. V podstate su 3 kategorie skol: 1 - technicke skoly kde sa uci veda, technika, remeslo a urcita specializacia -> matika, fyzika, informatika, medicina, pravo V pripade ze nase zaujmy spadaju do tejto kategorie je to no-brainer, ideme na VS! Ucit sa sam kurikulum matfyzu je nepredstavitelne, robit doktora ako samouk tiez, pravnik bez titulu licenciu tiez nedostane. 2 - skoly ktore pripravuju na korporatnu karieru - ekonomicke zameranie Zmysel ekonomickej skoly je po absolvovani robit korporatnu karieru. Vedomosti sa daju pochytit aj samovzdelavanim alebo on the job, ale titul je vstupenka bez ktorej sa diskvalifikujeme. Samozrejme ze skola neucit ako primarne zarobit $, ale iba pripravuje na supportne role vo firme - predaj, audit, analyza ... 3 - skoly ktore ucia veci ktore sa mozme polahky naucit ako hobby a ktore tomu v nasom nekreativnom skolskom systeme nepridavaju pridanu hodnotu - nezmysel. Rozne filozofie, politologie, europske studia a ine. Naozaj problem je ze 18-22 rocny clovek casto nema skusenosti aby vedel co chce v zivote robit. Dajme tomu ze doteraz nemal inspiraciu v rodine, stredne skolstvo nizkej urovne tomu asi tiez nepomohlo. A tak si casto voli skolu podla toho co je najvseobecnejsie, kde neni matika, co ma blizko domu, kam idu kamarati, kde niesu prijimacky atd. V USA to maju dobre vyriesene vseobecnou college, kde clovek moze spoznavat sirsie (na druhej strane, je otazne ci to stoji za vysoke skolne, clovek co vie ze chce byt podnikatel neobetuje $100-200k za studium ked to moze byt jeho kapital); u nas si hned musi vybrat specializaciu volbov skoly. Ludom ktori este nevedia co tak neostava ine ako metoda pokus-omyl. Poznam ludi co presli s financii na medicinu alebo z matfyzu na VSMU ... Teda u nas je samozrejme sa hned hrnut na VS ... v zahranicii je ale akceptovane si spravit gap year na (seba)spoznavanie po ktorom by sme mali mat ucelenejsiu predstavu o sebe a svojej ceste. Napr. v takom Izraeli, co je krajina s najvacsim podielom PhD absolventov, zacinaju ludia s VS casto az ako 22-23 rocni. Tym chcem povedat ze nie je odveci, ak neviem aku VS chcem robit a preco ju chcem, dat si pauzu a najskor spoznavat. Pracovat, alebo cestovat. Ak som trader ist naplno do tradingu, resp. trading + part time job. Podla mna budu tieto skusenosti hodnotnejsie ako skusenosti zo skoly a aj clovek bude spokojnejsi, vyspelejsi, stastnejsi. A ak to nevide, skola sa da zacat aj dalsi rok. Ak to vide a skolu si vyberieme, super, s prijimom sa studuje prima, a ak sa rozhodneme do skoly uz neist tiez ok, nepotrebujeme ju. Pohodlna cesta to urcite nie je. A tradovat sa da aj popri skole. Ale chodit do skoly len aby som chodil do skoly nema zmysel. Ok dlhy prispevok ... najdolezitejsie je ale v prvom odstavci.

Zaujimave, prop firma v nasich koncinach obchodujuca cisto podla DOM ... co tu citam tak neviem preco by to malo byt vyslovene neseriozne, princip je jasny, nabrat vela ludi (nie na zaklade skusenosti ale mindsetu/whatever) a zopar sa ich chyti. Taky business model existoval na UK/US scene v minulej dekade. O tom ze sa pocita s nizkou uspesnostou zaciatocnikov podla mna svedci aj nizky podiel na zisku pre traderov. Druha vec, predpokladam ze nejde o trading futures ale equities/ETF's/FX kedze SL na 1 lot je 25$ ... :) Ake maju know how o obchodovani predstavitelia firmy alebo ci maju nejakych uspesnych traderov za sebou by bolo dobre vediet, lebo ak iba preberaju know how od inakadial a este k tomu z minulej dekady tak uspesnost traderov bude urcite nizka. Co sa tyka stylu obchodovania, osobne si myslim ze v dnesnej dobe je obchodovanie cisto z DOMu uz neefektivne. Bol to trend a tito traderi prosperovali tak do roku 2006/2007, dnes mnoho profesionalov co obchodovalo cisto bez grafov sa muselo naucit nove veci - napr. auckiu a profil. Dovod je narast podielu algoritmov na trhoch - cisla bid a ask quantity ktore vidime v dome generuju prave oni a jednoduchym sposobom nam teda edge nedaruju. Nehovorim ze sa tak neda obchodovat, ale pre dlhodoby uspech v trhoch treba ist podla mna inou cestou. Pri rozhodovani treba brat do uvahy presne to co pri obchodovani. Risk/reward. Musis mat nasetrene na 6 mesiacov zitia v Prahe, alebo uspory + side job ... Ak si student a byvas na intraku/u rodicov na SK a relokaciou ti vzrastu naklady treba si spocitat ci by si si ich usporov nenasetril na vlastny account. GL.

@iigis Jo treba si na to davat pozor, hlavne v takto jednoznacnej situacii. Forum citam. Stale idem na rovnakych principoch ... som nevyspekuloval nic lepsie zatial ... ak mas ale typ na nejakeho forex robota so 100%+ zhodnotenim mesacne vygoogli si ma a napis mi please. :) Prakticky v lete som vobec neobchodoval, na jesen som spravil par zmien kvoli sucasnej nature doobednej session - trh FESX, vacsia orientacia na profil, strukturu trhu, aktualnu rotaciu z pohladu mikrokompozitneho profilu. Cize idem hlavne swingy dna, tj menej obchodov, vacsie targety. Na zaciatku som si musel zvyknut na obcas vacsie SL, ale momentalne sa mi obchoduje velmi dobre. Nenahanam kazdy mini-swing ale viac si vychutnavam tu analyzu diania, identifikaciu odkial-kam to ide, apod. A nejdem proti trendu. Ak mam identifikovane targety pre pohyb a este niesu dosiahnute nejdem proti pohybu. Proste pohodovy trading. :D

@iigis Aj ja som mal dnes obchod kde ma vyhodilo a usla mi 1 noha ranneho home runu FESX, nebol to jediny obchod dna ale zbytocny leak penazi. A rovnako ked analyzujem situaciu to bolo vlastnou ignoranciou toho co viem o trhu. :) V pripade tvojho obchodu - natura aukcie je taka ze ked trh na hornej urovni neprerazil ale nasiel predavajucich tak sa vrati tam kde najde nakupujucich. Tj pravdepodobnost vyhodenia so SL v strede tej balance velmi vysoka. Ak ides po vysoky target nechat SL tam kde bol a cakt ako sa situacia vyvinie mi pripada viac logicke. Rozmyslal si nad sadami kontraktov a scale-outoch? V pripade FX realizovatelne aj s mensim acct. Proste vidis ze to tam trh neprerazil, miesto posunutia SL odoberies z pozicie - tak aby profit pokryl SL/cast SL a spokojne cakas co sa stane. Tak to robim ja momentalne na FESX. ... Most of the trading errors you are likely to make will stem from you attitudes about being wrong, losing money, missing out, and leaving money on the table. These are called the four fears. When you are fearful your awareness narrows. You cannot perceive other possibilities or act on them properly even if you did perceive them because fear is immobilizing. Physically it causes you to freeze or run, mentally it causes you to narrow your focus of attention to the object of your fear. This means that thoughts about your options, as well as most of the information available from the market will be blocked. You will no longer think of all of the rational things you have learned about the market until you are no longer afraid… the event is over" -Mark Douglas

Je to jednoduche. Ak chcem ist full time. Cim viac penazi mam na ucte => tym dlhsie sa udrzim v hre pri obchodovani najmensieho objemu => tym vacsia sanca ze za ten cas sa stanem profitabilnym. To je jedna strana mince. Druha je mat na trading vybudovane podmienky. Hlavne peniaze na platformy, data, ... jedlo, byvanie ... Moze to byt vo forme uspor alebo part time jobu. Ak sa chcem hrat, skusat, atd. je to samozrejme jedno. Ale ked budem potom niekedy uvazovat o full-time budem musiet kapital doplnit. A urcite ze do pozicie mat z tradingu zakladny prijem sa lahsie dostava obchodovanim standardneho 1 lotu fut, aj ked zacnem drawdownom 5k$ napriklad, ako z pozicie ze obchodujem 0,05 lotu forexu.

JJ ja to robim v Exceli. Narychlo postup: Z platformy stiahnem a vyexportujem 30min data. Cez funkciu import data naimportujem do excelu tak aby bol cas zvlast stlpec. Potom cez filter data odklikam casy ktore chcem mat v analyze. Otvorim novy list a tam vyfiltrovane data skopirujem. Vytvorim kontingencnu tabulku a nastavim ju tak aby v kazdom riadku bol datum, maximalna hodnota high, minimalna hodnota low. Data skopirujem do noveho listu, do noveho stlpca dam funkciu pre vypocet rozpatia. Teraz sa da vypocitat priemerne rozpatie. Ale este zaujimavejsie je si spravit histogram rozpatia cez funkciu data analysis->histogram. Najskor do jedneho stlpca pod seba napiseme cisla od x do y - v tomto intervale nam vytvori histogram. Potom vyvolame funkciu histogram a tento stlpec nadefinujeme ako "bin range", stlpec s rangeami ako "input range". Zvolime chart output. A mame pekny histogram ktory namiesto priemerneho range ukaze celu distribuciu a dokaze zodpovedat ktory range je normalny - patri do 1 standardnej odchylky (zhruba 70% pozorovani).

Narazil si na druhu stranu problemu "ako obchodovat" - a to doslova. Planovanie ako ostat v hre, ako si vytvorit podmienky na ucenie sa/obchodovanie. Ked budes mat profitabilny sim a slusnu vzorku tak budes vediet aky je minimalny kapital tebe na mieru a rovnako si podla tych dat budes musiet nastavit parametre MM pre co najdlhsie zotrvanie aj s nizkym kapitalom - max risk na den/tyzden atd o tom sa pisalo aj na strankach. A zmierit sa s tym ze ak sa kapital minie skor ako budes profitabilny aj v live budes si musiet zarobit novy. Inac to nevidim. O FX Futures a t&s/delte tu pisane bolo - na tomto instrumente je to zavadzajuce. O spot FX cez ECN nemam info.

Ak sa bavime o futures trhoch protistrana bude samozrejme sell limit na asku.

Bod 1 technika spravna, napozerat to nie je veda ani najtazsia vec na tradingu imo. Inac okamzite po open sa nesnazim byt prilis agresivny, skor cakam na najblizsie referencne urovne aby som zacal trh "citat". Session ponuka veeelmi vela prilezitosti hlavne pre moj styl obchodovania. Bod 2 je relativny lebo zalezi od individualneho tradera, jeho skillu a planu. Niekto je lepsi v rozpoznavani sily pohybu, niekto nie. Tu mi pomahaju cummulative delta bary urcit silu jednotlivych stran (napr. porovnavanim velkosti) a ked uvidim ze ide momentum do protitrendu na scalp (al. prvy scaleout) je to casto dobre. Druha vec je kontext a ocakavane targety trendoveho pohybu z pohladu composite(zlozeneho) market profilu. E-Mail by sluzil asi na obtazovanie uzivatelov reklamnymi botmi :) ale funkcia sukromnej posty tu chyba to je pravda.

Static DOM je patentovany firmou TT a kazda transakcia cez takyto DOM im odvadza maly poplatok, ide o to ze pri staticu mas ceny vzdy na tom istom mieste - policka s cenami sa nehybu, a preto sa ti nemoze stat ze kliknes na inu cena ako kam si namieril mys. Pri dynamicu mas aktualnu cenu vzdy v strede a prisposobuje sa tomu poloha bid ask stlpcov ktore sa pohybuju cize na volatilnych trhoch sa obchodovanie meni na hru sipky ... a toci sa z toho hlava ... nevhodne pre obchodovanie. Takto si to pametam z cias na NT snad sa nic nezmenilo.

Dobry postreh Igor, ja mam den ktory nasleduje po double distribution dni najradsej lebo ponuka vela jasne definovanych prilezitosti. Vidis na co vsetko prides v tomto druhu tradingu kreativitou, cielenym pozorovanim a analyzou. :) Way to go!

nPOC, ydayPOC, (micro)composite POC to su magnety pre cenu ktore je najlepsie pouzit ako targety, cena sa tam nemusi nutne odrazit. Inak odraz od POC mam radsej ako continuation vstup, s tym ze dajme tomu cena sa snazi breakoutnut z VA, nastane PB, tak sledujem ako sa bude spravat na dnesnom POC. Ja sa vzdy snazim predikovat dalsi level kam cena bude rotovat a potom sledujem akciu. Okolo denneho POC sa hlavne snazim vyvarovat rychlym vstupom podla t&s a delty lebo na POC je vzdy zvysena obojstranna aktivita! Vseobecne omnoho radsej mam vstupy kde POC je ako target. A ano responzivna aktivita = reakcia na vyhodne ceny, snaha o navrat do value; iniciativna aktivita = snaha o najdenie novej value.

@iigis Ja by som reagoval este na tvoj prispevok z 23.7. lebo neviem ci tym basics spravne chapes, ak hej tak moja chyba. Plnenie limitnych sell objednavok uvidis v T&S vo forme nakupov. Limitny sell caka kym pride agresivny nakupujuci a umiestni svoj nakupny order na jeho cenu, do trhu, a vtedy sa v T&S vytlaci nakup za ask. + nevsimaj si iba velkost objednavok ale aj rychlost plnenia a celkovy priebeh delty. To below bid/ask co ma NT si nevsimaj, to najcastejsie ukazuje ze platforma nestiha alebo chybu dat. Inac prajem GL a vytrvalost v dalsom studiu, vsimam ze si si predsa vybral aj MP - na kontext nezabudaj, kludne sa pytaj otazky vo fore ak bude treba. :)

@marxtone Neni to nove ak sledujes CD, to je len CD rozmenena na drobne. Ked vidis pocas reversalu velky delta bar v smere reversalu v porovnani s predchadzajucimi delta barmi, v t&s zase uvidis prevladat ordre do reversalu, ako hovoris, zaplava jednej farby. Cize zopakujem v T&S sledujes rychlost a objem. Pocas reversalu do longu by si videl omnoho viac obchodov na ask, exekuovanych rychlo za sebou, s objemom vacsim ako obchody exekuujuce sa za bid, kumulativne a vacsinou aj jednotlivo. Treba nakukat. @iigis Pod kontextom myslim priebeh trznej aukcie. MP je len indikator ktory mi sprostredkuje tieto data ktore potrebujem, presne viem kde je value, kde nie je value, kde bolo predchadzajuce atd je to taka mapa. Klucove je vediet na zaklade dostupnych informacii sformulovat hypotezu odkial-kam trh momentalne rotuje, uroven po urovni.

@iigis No ano su to zaklady, teda ak som pochopil otazku :) Ty mozes obchodovat dvoma sposobmi. Aktivne napr. za market = nakupujes za najlepsi ask, predavas za najlepsi bid. Alebo pasivne za limit, ked nakupujes vystavis bid, predavas vystavis ask. V tomto pripade cakas kym s tebou nebude niekto obchodovat. L2 ma viacere obmedzenia a to ze velke ordre su skryte pomocov algo a casto vidis stahovanie ordrov. Cize istota je az ked vidis ten level sa skutocne obchodovat v t&s. Cize absorbcia moze nastat aj na levely normalnej velkosti s tym ze ho algo reloaduje. Da sa to vidiet aj na delta baroch ak mas nizky TF alebo na footprinte. Druha vec je ze trh ma tendenciu sa hybat k velkym ordrom. Alebo inac, v tej studii co som sem postoval bolo znazornene spravanie ze ked je na trhu smerovy pohyb napriklad na hor, bidy sa stahuju a exekuuju za inside market (chcu fill - mala pravdepodobnost ze dostanu fill ked je long momentum) zatial co asky sa presuvaju dalej nahor. Delta je aj na NT (GomCD indikator - nema ale backfill - musis byt stale online ak chces CD) ale vo vseobecnosti Zenfire data sa v delte zvyknu od kvalitnych feedov ako DTN. Ja mam charting soft specialne na pracu s volume a exekucny soft som zmenil lebo CTSko ma lepsie funkcie, ale to su uz detaily nie moc podstatne, do $100 mesacne mas Investor/RT s DTNIqfeed backfillom. @tomas Ja idem skalpy, mam taky risk profil - vela malych tradov s vysokym win = velka pravdepodobnost ze den bude v zisku, na dlhsie intradenne trady ci swing trady je metoda aukcia + orderflow exekucia podla mna este lepsia ale tam skumam ine techniky (spready). Uspesnost je realtivna lebo ide o to ako trader principy zapoji do svojho obchodovania - aky styl, a aky ma trader skill. Pri skalpoch mam dlhodoby edge (avg trade) 1,5 ticku na bunde. (Win medzi 70-75% a RRR 1:1 - 1:1,5) Pri dlhsom intradennom obchodovani (presahujuce harmonicku rotaciu trhu) si viem predstavit win okolo 60% na tych presahujucich targetoch. Ono ak mas spravne identifikovany kontext tak obchodovat Vcka na CCI je uplne Ok.

@iigis Videjko je aj na youtube nevedel som ze treba registraciu :/ No a delta je indikator ku ktoremu odpor netreba mat, dava grafu treti rozmer kedze zobrazuje nove informacie - vacsina indikatorov iba transformuje cenu nejakym vypoctom cize nove informacie neposkytuje. Vpodstate z cumulative delta zobrazenia sa pri troche cviku da pekne vediet citat sila aktualneho pohybu. Napriklad sledovanim velkosti delta useciek v smere pohybu / proti smeru pohybu, rychlosti tickov. A na to to je. V takom obchodovani ake chces robit je dolezite vediet odkial kam trh ide a ako sa mu to dari. To posledne pomaha zodpovedat aj cumulative delta, ostatne je vecou porozumenia aukcii - kontextu. A kontext bude v tvojom obchodovani dolezitejsi, odtial bude pochadzat vacsina edge, orderflow sam o sebe ten edge nedava ked chces chodit po targety vacsie ako priemerna (mini)rotacia trhu. Ja sledujem obe naraz, ked sa splnia vsetky podmienky ze idem robit obchod cakam v T&Sku na impulz a inde uz nepozeram :) ale to uz nie je ziadna veda. Vstupujem buy limit ask, sell limit bid pripadne +tick pri vysokej volatilite.