Cedr

Alesik, nice catch! Ale je to skoda. Kdyz sem s COTem zacinal, byl sem fakt nadsenej, vypadalo to ultimatne, ale po tomhle poznani jsem hodne vystrizlivel. No ale ted mam nastesti uplne jinou non-COT strategii, ktera funguje docela dobre. Kazdopadne kdybys objevil nejaky novy info, kdyby napriklad Larry nebo kdokoliv vydal nejakou studii tohoto jevu, urcite bych si to s chuti precetl.

Zdravim Honzo, to zalezi, jestli chces obchodovat pozicne nebo intra-day a pak tez jaky strategie si chcses zkouset. Je jasny, ze pro pozicni potrebuje clovek relativne dlouhou historii dennich dat, zatimco intraD je i rok vic nez moc (ale zase clovek potrebuje minutova data). Dale, ja napriklad potreboval zkouset OS zalozenej na COTu a tam je dlouha historie klicova (ani 5 let nemusi byt dost), nebo v diskuzi casto zminovany Triple Screen vyzaduje taky dlouha data, nebot se tam pracuje s klouzavymi prumery na weekly grafech jako s prvotnim filtrem. No proste, aby historie stacila na minimalne 100 obchodu, radeji vice. Pro intra0-day uplne staci data od zen-fire, pro pozici je pak yahoo - ale pouze pro americke akcie, je tam i 20 let. Obe je zdarma a popsano v teto diskuzi. Jeste jeden tip na data zdarma by byl s platformou TradeNavigator. Lze stahnout demo i s daty, ale bohuzel jen na jeden mesic (i to ale bohate staci na otestovani). Vse najdes na strankach financnika. At se dari, Cedr

Jasne, v pohode. Pak sem napis, jakej system se ti osvedcil. Kazdopadne kopirovat cistou pozici commercials je ztratova strategie. Navic ti mozna usetrim hodne casu kdyz reknu, ze vsechny materialy, ktery ja sem cetl o interpretaci COTu a jeho vyuziti jako indikatoru sem vice mene shrnul do prispevku z 31 Augusta. Tehdy sem to jeste nemel otestovano, ted uz mam, a muzu rict, ze to taky moc dobre nefunguje. Ty veci fungovaly nadherne na starsich grafech (pred rokem 2005 rekneme), ale z nejakyho duvodu prestaly v aktualnich trzich. Co mi ale jakz takz fungovalo je cisty rozliseni longu a shortu (tedy nikoliv net pozic). Navic mi prislo, ze je mnohem lepsi orientovat se podle pozic velkejch spekulantu nez commercials. Ale ono stejne strasne moc zalezi pak na vstupujici strategii, ktera bude filtrovat falesny COT signaly. A tu si uz kazdej zvoli sam a podle toho pak muze byt nektera interpretace COTu uspesnejsi nez jina a zase naopak pri jiny vstupni strategii.

Aha uz chapu otazku. Jen maly ujasneni: COT se v ramci open interest nezabyva konkretnim kontraktnim mesicem. Je to soucet vsech otevrenych futures a opcnich kontraktu, ktere jeste nebyly ukonceny dodavkou, expiraci... Neznam presny zpusoby fyzickyho dodani, ale taky mi prijde logicky, ze k prevzeti nedochazi presne nasledujici den po LTD, ale plus minus kolem toho data - urcite tam bude dochazet k nejakejm dohodam mezi commercials, ktery navzajem uskutecnily transakci. LTD je jen jakejsi deadline pro spekulanty. A pak taky COT vzdy reportuje pres 5 dni, tak je mozny, ze se to tim taky vyhladi. Ale je to dobra otazka, nikdy me to nenapadlo:-). Jinak chystas se to nejakym zpusobem obchodovat, nebo to beres jen jako jakousi vedlejsi podporu pro svuj OS?

Karlosi, nevim, jestli sem presne pochopil otazku, ale zkusim odpovedet. Rekneme, ze mam dul na zlato, cili jsem producent zlata. Moje naklady na tezbu 1 unce + ostatni vydaje jsou 100$. Cena zlata je prave 800$. A jsem si pomerne jistej, ze moje naklady nevzrostou rekneme o vic nez o 10$ za rok a muj dul ma zasoby na 100 let. Parada, zacnu prodavat jako o zivot futures az do roku 20xx (az kam mi to za tu cenu vezmou). Mam totiz jistej super vydelek. A ted jina situace. Cena zlata bude 200$, me naklady 100$. Mohl bych taky prodavat s dobrym vydelkem, ale rekneme ze odhaduji, ze moje zasoby zlata jsou jen na 10 let, a zhruba totez si myslim o zasobach konkurecnich dolu. Cili mam pomerne dobrej duvod, ze cena kvuli blizicimu nedostatku zacne rust. Urcite neprestanu prodavat upne, potrebuju totiz zaplatit provoz dolu, ale urcite shorty zasadne omezim, protoze si myslim, ze pristi rok budu moci prodavat zlato za lepsi cenu. Zodpovedelo to polozenou otazku? Jinak sem v posledni dobre dost detailne protestoval COT a neni to moc dobrej system. Funguje pekne (je to jeste trochu komplikovanejsi, nez sem popsal v mym minulym prispevku), ale vyzaduje to mit obrovskej ucet a resistenci proti ztratam. Ziskovy to je, ale drawdown je silenej. A se stop lossem je ta ziskovost mizerna. Kdybych byl ale spravce komoditniho fondu, tak bych se do toho asi pustil.

Nevim, jestli sem presne pochopil otazku, ale zkusim odpovedet. Rekneme, ze mam dul na zlato, cili jsem producent zlata. Moje naklady na tezbu 1 unce + ostatni vydaje jsou 100$. Cena zlata je prave 800$. A jsem si pomerne jistej, ze moje naklady nevzrostou rekneme o vic nez o 10$ za rok a muj dul ma zasoby na 100 let. Parada, zacnu prodavat jako o zivot futures az do roku 20xx (az kam mi to za tu cenu vezmou). Mam totiz jistej super vydelek. A ted jina situace. Cena zlata bude 200$, me naklady 100$. Mohl bych taky prodavat s dobrym vydelkem, ale rekneme ze odhaduji, ze moje zasoby zlata jsou jen na 10 let, a zhruba totez si myslim o zasobach konkurecnich dolu. Cili mam pomerne dobrej duvod, ze cena kvuli blizicimu nedostatku zacne rust. Urcite neprestanu prodavat upne, potrebuju totiz zaplatit provoz dolu, ale urcite shorty zasadne omezim, protoze si myslim, ze pristi rok budu moci prodavat zlato za lepsi cenu. Zodpovedelo to polozenou otazku? Jinak sem v posledni dobre dost detailne protestoval COT a neni to moc dobrej system. Funguje pekne (je to jeste trochu komplikovanejsi, nez sem popsal v mym minulym prispevku), ale vyzaduje to mit obrovskej ucet a resistenci proti ztratam. Ziskovy to je, ale drawdown je silenej. A se stop lossem je ta ziskovost mizerna. Kdybych byl ale spravce komoditniho fondu, tak bych se do toho asi pustil.

V tvem pripade to bude velmi pravdepodobne problem AIG, mozna omezili obchodovani. Schvalne zkus akcie nekoho jinyho (nekoho kdo zrovna nechtel pred par dny zkrachovat:)). Ale mohl by ses mi prosim podivat, jak je to v TWS (proste u IB) s nastavovanim trailing stop lossu, respektive s jeho exekuci (viz muj prispevek nad tebou)? Diky moc

Ahoj, mel bych dotaz na Trailing Stop Loss (TSL). Je mozne pres nekterou z platforem k IB nastavit TSL tak, aby zustal a posouval se na jejich serveru, cili abych nemusel mit obchodni platformu stale otevrenou? Chtel bych jednoduse pred zacatkem obchodniho dne zadat prikaz buy/sell limit, k nemu konkretni TSL, platformu zavrit a zkontrolovat si to zase az po skonceni obchodniho dne. Jde toto u IB? Uz se na to ve vlakne ptal jisty Daiv, ale bohuzel nikdo neodpovedel, snad budu mit vic stesti. Diky

Prave sem docetl knihu Larryho Williamse Trade Stocks & Commodities with the Insiders a mam v obchodovani s COTem pomerne jasno. Zda se mi to byt extremne silny nastroj, sice jsem si to jeste nenapertradoval, ale backtesting vypada neuveritelne slibne. Bez dalsich kecu prakticke rady, jak se COT obchoduje: 1) Je mozne bud kopirovat rozhodnuti Commercials (CMM) nebo se chovat opacne nez Small Non-Commercials (SNC) podle pravidel uvedenych dale. 2) Nejsou dulezite absolutni pozice, nybr relativni, jinymi slovy, z COT reportu jednoho tydne se neda udelat vubec nic. Trik je v tom, urcit si historicka low a high cistych pozic bud CMM nebo SNC (napriklad za 2-4 roky dozadu) a posuzovat hodnoty z aktualniho tydeniho reportu ve vztahu k temto historickym high a low. 3) Dulezite jsou vyznamne vykyvy v otevrenych pozicich CMM (cili hodnoty blizke k historickym low a high), prumerne hodnoty a zmeny k nim v radu par procent jsou nezajimave a ani Larry sam nevi, jak je k obchodovani vyuzit. 4) A ted konecne JAK: CMM v drtive vetsine pripadu dopredu predvidaji trend!!!, totez SNC, ale ti to predvidaji presne opacne:-). Cili rekneme, ze CMM tento tyden otevreli historicky nejvyssi pocet longu (nebo 90 ci i 80% historickeho maxima). V tuhle chvili je dobre vstoupit do longu, nebot s vysokou pravdepodobnosti toto je zacatek byciho trendu. A samozrejme analogicky naopak. Larry rika, ze totez se da delat na zaklade chovani SNC, pouze naopak. Kdyz jsou masivne v shortu, znaci to zacatek byciho trendu. Ja rikam (na zaklade backtestu), ze to funguje taky relativne slusne, ale lepsi je orientovat se pouze na CMM. Faktem totiz je, ze volume je z 60% tvoreno prave CMM, nejakych 20-25% pak LNC a ten zbytek, tech par procent delaji SNC. Logicky mi prijde vyhodnejsi orientovat podle skupiny, ktera dela vetsinu objemu obchodu. Poznamky: a) S COT se obchoduje dlouhodobe, v radech tydnu (dokonce ani dnu ne) nebo dele!!! b) Dokonce i LNC (large non-com) se myli, ale jinym zpusobem nez SNC. Larry to vysvetluje tim, ze velke fondy (aka LNC) jsou v drtive vetsine trend-followers, cili vstupiji drive ci pozdeji do uz rozjeteho trendu a vystupuji, kdyz se trend otoci. CIli z grafu je pak videt, ze LNC dosahli vrcholku ve svych net long pozicich prave, kdyz trh byl nahore - cili nejvetsi hloupost ever. Hloupost ale jen zdanlive (citace Larryho: "Dumb as fox, I say":-)), oni totiz zvysovali svoje pozice postupne. A to ze maji maximum pozic na vrcholku neznamena, ze ted o vsechno prijdou, pouze jim vydelaji pozice, ktere byly zakoupeny v trendu drive a prodelaji ty, ktere byly zakoupeny na konci. Cili porad je tu prostor pro vydelek, ale na grafu to vypada, jako ze se myli podobne osklive jako SNC.

Nejdriv ze vseho obrovsky dik autorum tohoto serveru. Jsou zde informace takrka k nezaplaceni. A ted moje trocha do mlyna vsem, kdo se potykaji s nahranim historickych dat. Prispevky v tomto threadu resi v podstate jen data z OpenTick (kde se v soucastnosti nelze nove registrovat) a ze Zen-Fire(kde je delka dat pouze nekolik dnu a maximalni rozpeti zobrazitelnosti je pouze 60minut, pro pozicni obchodniky takrka nepouzitelne, zato maji kvalitni minutova data a skvele se hodi na simulaci intradenniho obchodovani). Ninja ale umi cist i dalsi zdroje. Zde je jejich seznam pro soucasnou nejaktualnejsi verzi # Barchart.com # DTNiQ # eSignal # FuturesBetting # GAIN Capital # Interactive Brokers # MB Trading # OpenTick # Patsystems # PFGBEST.com # TD AMERITRADE # Track Data # TradeStation # Trading Technologies # Yahoo # Zen-Fire Ja vyzkousel vsechny. Nektera data jsou placena, jina zcela zdarma a nektera nabizeji jistou zkusebni dobu zdarma. Pro me jako pozicniho obchodnika likvidnejsich americkych akcii sqele vyhovuje napriklad Yahoo (zdarma denni grafy s historii treba az do roku 1980, zalezi samozrejme na vstupu firmy na burzu), kazdy si ale muze najit to svoje. Skoda, ze sem nemuzu dat link, ale vubec nejlepsi cesta, jak zacit zkouset ruzne feedy je jit na homepage NinjaTraderu, dale Support Center, dale Help Guides->Connection Guides. Tam najdete podrobnejsi informace o pripojeni k jednotlivym zdrojum a pokud vyzaduji registraci tak prislusny link. Hodne stesti pri obchodovani, Cedr