Canary Wharf

to jenr: pokud jde o tento typ událostí, tak jen sledovat politické dění na internetu. Že bude "summit" se obvykle aspoň nějaký ten den dopředu ví. Už nikdo ale neumí dopředu říct, zda něco přinese a kdy přesně jim rupne v kebuli a půjdou něco vyhlašovat. Pobavilo mně, když jsem viděl jak po pár dnech sešupu vystřelilo euro včera ve 4 ráno nahoru. Někteří litují, že kdyby byli vzhůru, tak by prý perfektně vydělali. No já myslím, že by měli děkovat forexovýmu bohu, že spali (samozřejmě s výjimkou těch guru, co něchali někde v trhu prodej bez s/l, protože s/l je přece jen pro sraby - jen vtipkuju, no flame). Zdravím :)

Zdravím, perfektní série :) ad bod 9 - tohle víme všichni, kdo jsme někdy četli zákony profesora Parkinsona - skvělé čtení, doporučuji. Tedy volně formulováno: každý má hranici, pod kterou o vydaných pěnězích neuvažuje, a hranici, nad kterou rovněž o vydaných penězích neuvažuje. Mezi těmito dvěma hranicemi se pak ale bije o každou korunu :-D Kdo máte v práci šéfa, tak to znáte - a kdo to znáte, určitě jste se to už naučili na něj aplikovat :-D

Perfektní nápad. Ad záznam a data - zkousel jsem neco podobneho pro jine ucely. Nektere nahravaci programy opravdu generují šílené datové machny, ale často to jde optimalizovat, nebo to řeším tak, že následně ten záznam převedu, třeba free prgramem Any Video Converter, do menšího souboru. Klíčem je jednak kodek H264, který je lepší než XVID, a taky nastavení menší bitrate - u screenshotu s menším oknem s obrazem kamery bych se nebál jít klidně někam pod 400 kbps. Rovněž má smysl snížit frame rate - na toto vystačíte s 15 framy/sec. Pro záznam obrazu i se zvukem je možné např použít CamStudio2, což pokud se nepletu je free zjednodušená verze. Ať se daří!

gizmo: to je asi to, co si každý pod AOS představí, tj nějaký systém, co obchoduje a vydělává sám ... teď mluvím o cíli, o ideálním výsledku, vůbec se nepouštím do debaty o tomto konkrétním příspěvku, o dosažitelnosti takového systému apod... myšlenka "leháro na jachtě" je hezká vábnička ... a proti tomu ten "drill", který popisuje Martin, to je - pro mně osobně, zdůrazňuji - spíš odstrašující. H0nz@: jo, to je něco, co úplně chápu, zejména pokud jde o ty exekuce atd, nějaký automatizovaný pomocník, co zvládne rychle reagovat, se hodí - a může to být - z mého pohledu- klidně nějaký "poloautomat" ... Ať se daří!

Maxwell: no ale vzdyt se staci podivat na grafy, co zlato v minulosti delalo za psi kusy - a udela to uricte znovu.

@KBTM: ok, nicmene psal jsem o tom, co za nesmysly pje mozne videt v tisku, - tedy pokud je to jak píšete (nebudu ověřovat, nemá to pro mně význam), pak tím spíš je to dalsi priklad toho, jak jsou clanky v mediich bud spatne nebo manipulativni. Zdravim a diky za info.

Přesně tak - dobrá byla taky ta akce v novinách, že kdo si koupí rychle byt před vstupem do EU, šíleně vydělá, protože bude potřeba spousta bytů na pronájem lidem z EU, co se sem budou hrnout .. nevsázel bych na to, co je jen tupost redaktorů, a je uplacené. Ad zlato: já nejsem moc odborník, ale co mně zarazilo v první vteřině bylo, jak se v článcích psalo, že zlato je momentálně na 1800USD, což mi tedy hrubým přepočtem vychází kolem 1000 Kč za gram, a jak je tedy šíleně výhodné koupit si v mincovně investiční zlato za 1500 Kč za gram (bez DPH :) Co jsem nepobral? To jsou takové daně, cla a další výdaje, že to napálí 50% k ceně surového zlata? A má smysl vůbec něco takového nakupovat jako "investiční zlato"?

@ Tomnes: "Spíš bych ale řekl, že je cenný právě ten nápad nesnažit se stavět jeden systém, který funguje ve všech typech trhů, ale raději vzít různé systémy, které fungují v různých typech trhů, a udělat jeden algoritmus, který bude v podstatě "přepínat" strategie dle aktuální charakteristiky trhu (resp. vybírat ty, které mají dle určitých ukazatelů nejvyšší pravděpodobnost úspěchu)." To bezesporu, to se mi také líbilo asi z celého článku nejvíc (sám jsem dost technický typ) "V případě Martina je to myslím dobré proto, protože se chtějí do budoucna soustředit na obří klientelu (banky, penzijní fondy, atd.) a spravovat peníze pro takové instituce, které určitě vyžadují nejenom určitý sofistikovaný přístup, kteří oni sami nemají, ale který také slibuje zajímavé zhodnocení při minimálním drawdownu." A to je právě "vono" na co jsem poukazoval. Zajistí tedy tento výběr AOS minimální drawdown v porovnání s lidským traderem? Pro mně je tenhle článek podnětem pro opravdové zamyšlení nad tím, co přesně tedy od toho AOS chtít .. osvobození od tradingu asi ne .. argument, že výběr systému je možné přenechat počítači, mně neoslovuje - vždyť top je práce, kterou jsme si "přidělali" snahou o vytvoření AOS. Takže proč programují AOS místo toho, aby zaměstnávali schopné tradery? Je například tak cenné, že AOS nemá psychiku? Zdravím ..

Rád bych se provokativně zeptal: k čemu je to dobré? Samozřejmě záměrně hodně zjednodušují, ale: Chápu, proč se podobnými systémy zabývá Tomáš - jak psal dříve, nejen, že ho to zajímá, ale jeho cílem je, mimo jiné, uvolnit si ruce, mít více volného času, nechat nějaké obchodování strojům - je to tak? A teď Martin - pomíjím, že ho to baví, až třeba může jít o vášeň, tomu rozumím. Ale jinak: kdoví kolik let tvrdě pracuje a zkoumá, mají 1200 strategií z minulých let, vyzkoumali proprietární algoritmy, kterými na každou seanci vybírají optimální systém - den co den, měsíc co měsíc. A ve finále musí ten výběr (myšleno na další den) posoudit zase lidi, ne ten software sám o sobě, nebo se pletu? Dříve to asi bylo jednodušší, ale asi ne o moc, když postupně vytvořili 1200 strategií. Čili - plyne mi z toho jediné - stejně se od těch programů nemůžou na krok hnout. Možná je to nezbytnost u onoho "high frequency", kde by člověk jednoduše nestíhal, ale jinak? Napadá mně, jestli jedním z důvodů, proč používat AOS, není fakt, že automatizací dochází k "odlidštění" a tím pádem zjednodušení vztahu s klienty. Tady máte systém, tady má parametry, equity atd, ale je to pořád jen systém a může klidně prodělat - berte nebo nechte být. Kdyby byl za investováním člověk (jeden nebo víc, to je fuk), nesl by asi větší zodpovědnost, nebo ne? To není navážení se do AOS, a tím méně do Martina, který je obdivuhodně úspěšný, ale zamyšlení se nad souvislostmi. Zdravím všechny, ať se daří.

@PetraSR: nebo kolegyne :)

Paja1: Ještě trochu víc do hloubky, ne tak po povrchu ... Obchodník, který na burze koupí pšenici, je asi pro zemědělce důležitý. Kde se podle Vás ztratí ta důležitost? Když to koupí pro další prodej? Když to místo pšenice bude akcie? Nebo chcete posuzovat míru spekulace? Naběhl jste si na další z manipulativních "nepravd" a vulgárně marxistických představ - že totiž obchod nic nevytváří a je to jen manipulace s cenou a obírání jedněch druhými ... vida, jak se obloukem pěkně vracíme ke Stoneovi apod.

Sorry, PetraSR :-) ... a btw, Stone je opravdu docela dost levicově orientovaný.

wolf: S respektem? Pokud máte mindrák a pocit, že to co děláte není dost důležité a zásadní, žádné dotazy a odpovědi zde na fóru Vám nepomohou. To si musíte vyřešit sám v sobě. Paja1: Smysluplnější? Zkusím Vám dát příklad, snad poznáte, v čem se mýlíte. Je dosto dobře možné, že máte rád nějakou muziku, a s uspokojením si koupíte DVD. Autorovi rád dobrovolně předáte peníze za jeho práci. A pak přijde další člověk a řekne: "Na druhou stranu je mnoho činností, které jsou smysluplnější než vydávání hudebních DVD." Než mi napíšete, že to je něco jiného (nejspíš protože vám to přijde tak zřejmé, až o tom nemá cenu mluvit), zkuste trochu přemýšlet. PetraSK: Má pravdu.

Skvělý nápad Tome ukázat použití příkazů takto na konkrétních dopadech. Za sebe bych ještě místo slova "skluz" použil slovo "ztráta" - když jsem začínal, tak jsem si důležitost rozdílu mezi bid a ask moc neuvědomoval. A byl jsem například frustrovaný, že "všichni" mluví o skalpování, a já když to zkusím, v nejlepším případě vydělám málo .. no samozřejmě, když do trhu vstupuju se ztrátou, kterou nejprve musím vyrovnat, abych byl vůbec na nule. A zcela obecně řečeno, v některých případech je ten rozdíl docela "ranec". Díky moc, těším se na pokračování!!!

ZOLLINO: .. o trochu efektivnejsi, nez vyhledavani, se mi osobne zda mistni wiki .. i kdyz bychom si ji urcite mohli jeste trochu vice vylepsit ...

Zdravím, 1) no ano, tak přesně to je ... vida, nejsem sám, kdo se dokopává - a v mém případě třeba i k věcem, které mi vlastně nevadí, ale ta bariéra přestat o tom přemýšlet a jít to dělat je silná 2) druhý návod - pro mne - lepší než první ... o dost 3) příklad u metody číslo 1: podezřívám Tomáše z provokace (to je tedy challenge, jít si udělat dobrý plátek masa :)) Zdravím a ať se dál daří ! CW (tu)

Petře a Tomáši, do nového roku přeji štěstí, zdraví a úspěsný trading. Díky za všechnu tu podporu!

Zdravim Tomasi, pokud je to uplne off-topic, omlouvam se, ale ... osobne jsem minálně "středně" paranoidní, takže by mne zajímalo, jak jste řešil otázku právě ochrany - ať už celého software, nebo algoritmu ... dělalo to třeba více lidí, každý kousek? Díky a přeji hodně úspěchů! tomnes Napsal: ------------------------------------------------------- > AOS pro statistické arbitráže jsem si nechal > speciálně naprogramovat. Jedná se o můj vlastní > program. > > Tomáš > FINANCNIK.CZ > > "Chceš-li uspět, musíš myslet jinak."

Tome ... safra .. co ten spoiler v poslední větě?? :))))))) Myslete na nás, co jsme to ještě neviděli :))

Zdravim Petre, a krome gratulace i dotaz (zbezne jsem procetl diskuzi a myslim, ze se to neobjevilo) - zvazujete (nebo uz provozujete) taky nejakou opravdu mobilni platformu - treba aspon na nejaky typ obchodovani? Nebo je to pro Vas styl a system nepouzitelne? Diky, snad to neni prilis nesmyslny dotaz :) Jeste jednou gratulace a pozdrav k mori!

Dobry den, snad to neni prilis hloupy dotaz - prosim o info, zda existuje nejaky primy navazny vztah mezi knihami "Jak se stát intradenním finančníkem" a "Kompletní průvodce úspěšného finančníka" - napriklad zda druha doplnuje prvni, zda je prvni doporuceno cist pred druhou, nebo je druha kniha samostatnym pohledem [ja vim, ze nejlepsi je precist si obe :), ale jen mne zajimal i tenhle pohled]. Dekuji za pripadnou odpoved a zdravm vsechny!

Nikdy neni pozde :) Jsou tu novi ctenari, lide si prochazeji diskuze kdyz se uci neco noveho ... :)

Pepe2000: Samozřejmě, že zóny jsou "o chování trhu", ale to neznamená, že by ta myšlenka byla "nezajímavá". První velké plus je že se zase ukazuje síla statistiky - když Tomášovi vyjde, že to lze dělit na časová pásma, tak to prostě je "záležitost časového rozpětí"; za rok sice ta časová pásma mohou být jinde, ale to není důležité. Nevím, zda to napíšu srozumitelně, ale pokud jde o tu statistiku - pro mně nebylo úplně snadné se smířit s tím, že něco v tradingu jednoduše spočtu a vyhodnotím a ono to tak je (viz třeba Petrovy ukázky statistiky při stanovování PT v seriálu o Pavlovi), a měl jsem pocit, že by ty procesy měly být "složitější", a že to "nejde takhle jednoduše říct", že bych měl zjistit "proč a jak to funguje" ... ale to je jen to dělání si věcí složitější, než jsou, jak se tu často píše. Jinak ad Tomášuv přístup - není to pro každého, to určitě ne, ale když se to zvládne, může to být super, vyladit si parametry plánu podle chování trhu; tak trochu mi to filozoficky připomíná navyšování pozic podle toho, jak se aktuálně daří obchodnímu plánu v trhu - taky "advanced" technika ladění v závislosti na aktuálním chování trhu. Všechny zdravím:)

Ahoj vsem :) Tomáš je o nějaký kousek :) napřed a pro mně bylo zejména zajímavé to, jak zafungovalo jeho podvědomí ... ale myslím, že něco si z toho můžeme vzít všichni - já nacházím podobná pásma na Forexu, jde o časová pásma, kdy [nemám to zatím statisticky podchycené, ale už to "cítím v kostech"] prostě trh snad v 8 dnech z 10 jde do strany a je těžký k obchodování .. ale na Tomův přístup samozřejmě zatím nemám, takže mi jde o to, kdy prostě do trhů nelezu ... úspěšné obchody všem :)

Ano, presne .. zejmena ta posledni veta!