xmms

Ahoj, chtěl jsem zkusit obchodovat opce na demo u thinkorswim, ale nejde to. U trhu TF nejdou vůbec, hlásí mi to instrument is not tradable, proč? Jinde třeba na trhu ES fungují. viz obrázek

U Strikera by měl být někde formulář na výběr peněz, kde to tam je? Je možné tam někde na webu se přihlásit a spravovat svůj účet?

Protože se letní čas posouvá v Americe v jiný den než u nás, udělal jsem skript, který toto koriguje, aby se backtest prováděl ve správném čase a výsledky byly přesnější. Tuším, že se to tam posouvá druhou neděli v březnu a u nás poslední neděli. To ale neumím naprogramovat a použil jsem konkrétní data. Možná by to nějaký pokročilejší programátor uměl vylepšit a skript zobecnit, aby fungoval univerzálně pro všechny roky. Tady je: #region Variables private int time1 = 160000; //obchodujeme od 16 do 19 hodin našeho času, při korekci posouváme od 15 do 18 hodin private int time2 = 190000; private int time1_shift = 160000; private int time2_shift = 190000; #endregion protected override void OnBarUpdate() { if ( (ToDay(Time[0]) >= 20071029) && (ToDay(Time[0]) || (ToDay(Time[0]) >= 20080310) && (ToDay(Time[0]) || (ToDay(Time[0]) >= 20081027) && (ToDay(Time[0]) || (ToDay(Time[0]) >= 20090309) && (ToDay(Time[0]) ) { BarColor = Color.Black; time1_shift = time1 - 10000; time2_shift = time2 - 10000; } else { BarColor = Color.Green; time1_shift = time1; time2_shift = time2; } if ( ToTime(Time[0]) > time1_shift && ToTime(Time[0]) { //samotná strategie } } Zabarvením úseček můžete zkontrolovat období v grafu a podle indikátoru volume poznat čas otevírání trhů. Uměl by to někdo vylepšit?

Jo, souhlas. Jen mě napadá, jestli vůbec má smysl to dělat jinak. Kde vezme člověk chodící do práce čas na to, aby každý den vytvářel a testoval svou strategii několik hodin, testoval na demoúčtu (v mém případě demoúčet 3 hodiny denně), vzdělával se, vylepšoval strategii a k tomu se naučit nějaké základy do začátku, software atd? A navíc když má rodinu. To snad ani nejde. Je docela náročné vytvořit něco funkčního a pak podle toho obchodovat.

Ty máš kapitál 500tis USD? V takovém případě bych si nedělal starosti. Do práce chodit nemusíš, čas můžeš věnovat studiu, papertradingu a časem vytáhnout $50tis a obchodovat živě jeden kontrakt a časem i víc. Určitě se na tom naučíš profitovat dřív, než ti dojdou peníze (což se asi nestane).

Mně nevyhovuje ani TNT ani sierra. To ale může být dost individuální. Ninjatrader umí obchodovat, backtestovat, programovat automatické strategie a to se mi na něm líbí. Ještě se dá backtestovat v trade navigator, ale to je hodně předražený program a navíc si musíš koupit do něho data. Importovaná data CSI nebo metastock v něm dobře nefungují, importovat CSV nejde, jinak by to byl pro backtest také velmi kvalitní a robustní program. A pak je tu ještě tradestation a metastock, ale ty já nepoužívám. Vyzkoušej různé programy a vyber si, který ti vyhovuje.

Určitě bys toho měl vyzkoušet víc, ať máš přehled. Ale pro začátek by možná stačil NinjaTrader, se kterým se dá backtestovat a také i obchodovat u různých brokerů a zároveň na své obchody přímo aplikovat své naprogramované strategie. Strategie si vytvoříš pomocí průvodce nebo si je naprogramuješ. Je to hodně oblíbený program a pro obchodování demoúčtu je zdarma. Jinak má každý broker svou platformu pro zadávání příkazů a zobrazování grafů.

Opravdu je trader osoba bez zdanitelných příjmů a na pojišťovně stačí platit 1080? To by znamenalo, že nemusí platit ani daně...

Tohle je docela zajímavé a potřeboval bych mít k dispozici konkrétní pravidla, kdy vstupovat a vystupovat z pozice u konkrétních obchodních systémů nebo ještě lépe - zdrojový kód pro NinjaTrader. Nikde jsem to tam nenašel. Pokud toto není možné, jedná se jen o blackbox, ze kterého se nic nedozvím.

Asi bych se přiklonil k tomu, že ty trhy se oproti roku 2007 dost změnily. Na trh ES mám jinou strategii - jen dva klouzavé průměry a tam se to chová podobně jako u CCI strategie na TF trhu. Navíc jsou oba trhy dost podobné a hodně korelují. Uvidím, jak to bude fungovat na demo účtu, jaký výsledek z toho bude za dva měsíce. Po dvou týdnech je zatím kladný.

Airmike Napsal: ------------------------------------------------------- > No pravdu povediac mna by rozhodil aj stratovy > tyzden pokial by som mal testovany system na > papieri ako backtest a bol by na kratkych TF. ale > kedze som prehliadol na akom TF xmms robi tak > neviem posudit. ale pri jednom obchode denne sa to > da prezit. > Ty máš strategii s konzistentními zisky každý týden po dobu několika měsíců?

Těžko říct, třeba se ten trh opravdu dost mění. Možná bych se měl zaměřit hlavně na poslední období. Jinak ten slippage 1 nebo 2 nemá na ekvitu moc vliv, ale samozřejmě se tím snižují zisky. V praxi je třeba počítat s tím, že slippage může být proti mně, ale také občas půjde i mým směrem a zisk občas zvýší a jindy zase sníží. Zatím testuju systém na demo účtu a čas ukáže.

Tomassino, možná jsem se špatně vyjádřil. Mám otestovaný celý rok 2008 s počtem 299 obchodů (to se mírně mění podle parametrů), tedy průměrně 0.79 obchodů denně. Skoro každý den mám obchod. Neměl jsem ale na mysli přidat kontrak, ale další kontraktní měsíce do mého backtestu. Pokud ještě přidám další dva kontraktní měsíce roku 2007 (tedy druhou polovinu roku), je strategie za toto období 2007 ztrátová. Přitom strategii jsem původně tvořil za rok 2008 až do dneška a pak vyzkoušel, co udělá v roce 2007. Tak mě napadlo, že když je ztrátová zpátky mimo původně backtestované období, že možná není funkční a do budoucna bude taky ztrátová. Data z kontraktních měsíců jsem pospojoval podle jejich nejvyšší likvidity. Starší data nemám. Přikládám ekvitní křivku. Tady je součet zisků za jednotlivé dny v týdnu: Po Út St Čt Pá 8080 5820 2530 8820 1690 Pátek a středa jsou tedy nejslabší, ale stále ziskové.

Právě testuju strategii CCI, překročení linky 20. Mám 290 obchodů za rok na 3min grafu, přičemž jako filtr používám EMA34 a EMA204. Equita jde pěkně vzhůru za minulý rok až dodnes. Jiné nastavení SL a PT má za následek malé zploštění equity, trochu se prohne (ne moc), ale zisky jsou pořád zajímavé při průměrném zisku $100 na kontrakt na jeden obchod. Jenže mi dělá starosti, že přidáním dvou kontraktů za rok 2007 to jde ihned do ztráty a to s jakýmkoliv SL a PT. Můžete mi poradit, jak používat hodnoty MAE, MFE? Moc jsem nepochopil, jak to funguje a jak tyto hodnoty používat ve své strategii. Ninjatrader ukazuje tohle: Average MAE $189 average MFE $314 Average ETD $219

Není to trochu málo? To jsem zkoušel a s takovou strategií otestovat další měsíc, který byl ihned ztrátový.

Proč je PFG tak populární? Nemůžu si pořád zvyknout na jejich grafy, to ovládání je dost těžkopádné a ten jejich program vypadá jak 10 let starý krám.

Vytvořil jsem na první pohled perfektní strategii funkční za posledních 12 měsíců založenou na CCI, druhou strategii na klouzavých průměrech, počet obchodů za rok asi 250. Přidal jsem další 2 kontrakty za rok 2007 a tam to už nefunguje. Jsou to intradenní obchody TF (ER2) a ES. Zřejmě je poslední rok málo, i když zde v článcích píšou, že rok by měl pro intradenní obchody stačit. Starší data zatím nemám. Je tu nějaký doporučený objem dat pro backtest?

U těchto futures neplatí, že pro denní obchodování musíš mít alespoň $25000 ?

Ty futures indexy jako ES, TF, FDAX a další se obchodují stejně jako komodity? Mají normální kontraktní měsíce s termínem dodání. Nějak mi uniká jejich podstata. Chápu, že si někdo koupí vepřové nebo kukuřici, ale co bude dělat s akciovým indexem?

Funguje tady někomu finwin naskriptovaný v ninjatraderovi? Použil jsem zde uvedený skript a NT mi generuje zisk jen okolo $2000 za rok u trhu ES na 3min grafu. Asi mám někde chybu. Povedlo se to někomu dát dohromady s tou perfektní ekvitou uvedenou v článku?

Aha sakra, dík. To mě nenapadlo. Na tohle u live účtu nesmím zapomenout. Ale je tu ještě jedna věc. Třeba symbol 6J jap. yen na stejné burze CME se stále ještě obchoduje. To dopřáli svátky jenom některým instrumentům? Naproti tomu lean hogs HE skončil v pátek 13. a radši ještě nezačal.

Dnes se mi na demo účtu vykreslila poslední úsečka v 17:20 na ceně 808.75 a pak nic. Přitom v jiných dnech touto dobou se čile obchoduje. CME broker strike, totéž na globexu broker PFG. Dvě různé burzy, symbol ES emini S&P. Jedná se o nějaký výpadek, může mi to někdo vysvětlit? Pozice nejde ani uzavřít. A zrovna jsem to měl v short pozici pěkně rozjeté.

Obchoduješ naživo? A jakých dosahuješ výsledků? Mám na mysli výsledky, které jsem psal u své strategie.

Jsou to dva klouzavé průměry na minutovém grafu. Trochu jsem to předělal. S parametry fast/slow/profit target/stop loss 22/65/20/40 PT a SL jsou v ticích. výsledek: 52% average trade $33 avg Win/Loss 1.26 monthly profit $775 drawdown $2000 300 obchodů ročně jeden kontrakt Testuju jen na stranu Long, protože obě strany generují moc vstupů a tím i výstupů z aktuální pozice. Takže signál na Short způsobí, že obchod nedosáhne profit target. Lépe se mi to zatím nedaří. Po odečtení poplatků 12.50 spread +9 RT mi toho ze zisku moc nezbude.

Původně jsem hádal, že komoditní broker nemá spread jako u CFD, ale jenom poplatky. Ten spread dost podstatně prodražuje obchodování. Mám např. intradenní strategii u kukuřice symbol ZC, kde mám průměrný zisk na obchod $26 bez připočítaných komisí, ratio 1.76, úspešnost 45%. Strategie docela dobrá s pěknou ekvitní křiřvkou. Problém je ale spread mezi bid a ask 2 tiky, což je $25 a k tomu poplatky cca $9 za RT, což dělá takovou strategii nepoužitelnou. Jsou někde brokeři bez spreadu? Semtam čtu, že obchodovat se dá za 1 dolar RT, ale k tomu se vždycky nahromadí další poplatky, takže z toho nic není. Nebo je spíš nutné strategii změnit? Dá se ta moje strategie někde reálně obchodovat?