wrajtik

Smekam pred Tomasem a Petrem za jejich silu a vytvalost pri odpovedich na stale ty same dotazy, na nez je mozne pri minimalni snaze najit odpoved sam za par minut hledani. Je videt ze ona vytrvalost je jejich silnou strankou, ktera pomohla prave jim v uspechu. Moje poklona je o to hlubsi, kdyz si clovek uvedomi, ze clovek neschopen si vlastni pili informace vyhledat sam, vetsinou o trading jenom zavadi a po zjisteni velke pravdy, ze zadarmo to nebude (stejne jako vsechno v zivote), pokracuje svoji cestou dal. Tom

Sice asi pozde, ale prece:-) Sam Larry Williams priznal, ze Kellyho formule neni dokonala a nakonec si upravil position sizing do nasledujici podoby: (zustatek uctu * procento risku) / nejvetsi ztrata v minulosti = mnozstvi kontraktu pro dalsi obchod. Abych se nevychloubal, tohle jsem ted opsal z knizky:-) (Dlouhodoba tajemstvi kratkodobych obchodu, strana 190), zrovna dneska jsem to cet a pak jsem narazil na tenhle clanek na Financnikovi. Je krasny videt, jak do sebe vsechno pekne a pomalu zapada...