lostekos

Tak to je ozaj slabota. Ja v poslednom case sledujem aj ninetrans.blogspot.com/ - obchoduje podobnym sposobom ako Brooks a ak tie obchoy, co zverejnuje su ozajstne, tak mu to aj dost ide.

Nabacktestoval som toho celkom dosť, ale k ničomu obchodovateľnému som nikdy nedospel. Buď to nebolo stabilne ziskové ani počas backestu, alebo som to neskôr nedokázal papertradovať. Zvolil som opačný postup - paperovať hodne diskréčnu pa a neskôr, keď budem mať dostatok skúseností s trhom ako celkom, budem backtestovať nejaké konkrétne vstupy, ak to ešte budem považovať za potrebné a uskutočniteľné.

to Peter_M: myslím to tak, že za vytvorením každej sviečky je nejaká príčína. Treba mať prestavu čo každá sviečka znamená a aké sú motivácie tých, čo tam kupovali/predávali. Veľkou inšpiráciou mi v tomto je napr. Al Brooks (www.brookspriceaction.com).

to Peter_M: Poznám, čo popisuješ. Ja som si dokonca aj naprogramoval "platformu" na backtesting - kde môžem klikať obchody a neskôr rôzne filtrovať, posúvať sl, pt a podobne. Iba aby som zistil, že základ je dôkladne pochopenie trhu. Treba analyzovať každú sviečku a odhadovať čo a prečo asi momentálne robia ostatní obchodnící. Keď toto človek dostane pod kožu, tak sa oblasti kde je vhodné obchodovať objavia samé a konkrétny obchodný systém už len do toho vnesie systematickosť.

Pokial clovek obchoduje na dopredu stanovenych urovniach, tak na zrychleni replay, kym sa trh dostne k tym urovniam nevidim nic zle.

to majkll: Ved som napisal, ze to treba upravit podla trhu a stylu, ale mat takyto checklist a teda konkretne ciele, co treba pred prechodom na live dosiahnut mi pride hodne prinosne.

Nedavno som narazil na zaujimavy checklist ktory treba splnit pred prechode na live: 1. Aspon 10 bodov kazdy tyzden 2. Po dobu 10 po sebe iducich tyzdnov 3. S aspon 10 dnami bez stratoveho obchodu 4. S aspon 10 po sebe iducimi ziskovymi dnami 5. S najvacsou dennou stratou vo vyske najviac polovice priemerneho denneho zisku (ak priemerny ziskovy den je +2 priemerny stratovy den by nemal byt viac ako -1) Zdroj: cadavertrading.blogspot.com/2011/01/rule-of-ten-trading-plan.html Samozrejme treba upravit podla trhu a stylu obchodovania, ale pacia sa mi tie konkretne ciele.

www.marketswiki.com/mwiki/Eurex_Euro-Bund 5 minutový ES sa mi zdá dosť drahý, na FGBL sa dá pracovať s nižším SL pri umiestňovaní do logických zón.

to Miles: ako pokračuješ so štúdiom? Ideš už live podľa Brooksa? Ja som prečítal knihu, všetky jeho články na futuresmag.com, denne sledujem jeho komentáre ku grafom a rozmýšľam o zapojení sa do trading roomu. Bolo ti to prínosné? Pokúšam sa so striedavými úspechami papertradovať jeho metódou FGBL.

Ahoj, ako zakreslujete S/R urovne po prechode na novy kontrakt v Ninja Traderovi? Prenesiete ich zo stareho kontraktu, alebo pouzivate iba sucasny, pripadne zmergujete data?

Len malé poopravenie vôbec sa netýkajúce témy, ale už som to tu viac krát videl. Bellová krivka je nesprávny preklad anglického termínu bell curve. Anglický názov má podľa svojho tvaru, pripomínajúceho zvon (bell). U nás sa používa názov Gaussova krivka.

Dali by sa v nejakom buducom clanku ukazat statistiky z tvojho backtestu? Zaujima ma ako by mal z tohto pohladu taky obchodny system vyzerat a tiez kam sa po par rokoch tradingu da dospiet.

No ja neviem, podla tejto vety to tak nevyzera: Horší plnění na vstupu je u začínajících obchodníků dané především postupně se zvyšující agresivitou obchodování spojenou s netrpělivostí – obchodník chce mít jistotu, že se zúčastní daného obchodu za každou cenu, byť v 98% případech by stačilo počkat 2 vteřiny na o tick lepší cenu.

Ciastocnym liekom za cenu obcasneho vyssieho SL je posunutie SL a PT na hodnoty ako keby si vstupil bez slipu. btw. Trochu nerozumiem co sa mysli pod agresivnym spravanim v clanku - to pockanie na lepsie plnenie je myslene tak, ze ked dostanem signal a zaspim vstup, tak mam pockat kym sa cena vrati spat?

Trocha offtopic, ale tyka sa to tohto indikatoru: ked sa nejaky den neobchoduje, alebo po vikende, co povazujete za premarket? Od konca posledneho obchodneho dna, alebo od konca predchadzajuceho? V prvom pripade, by to chcelo nejaky zoznam dni, kedy sa neobchoduje, aby to ten indikator vedel zobrazovat spravne.

to Laadis: ano, pouzivam svoj. Obchody, spolu s tickovymi datami su v db a mam skript, ktory simulovane tie obchody robi. Neviem, ci to je lepsie ako Tomassinov backtester, dost mozne, ze nie, ale na nom ma odradza velkost a zlozitost a nutnost pouzitia novsej verzie excelu ako mam.

to Laadis: boli by dve dropdown menu ukazujuce na dve rozne oblasti v exceli. To druhe volitelne. Aby nebolo treba v exceli mat patterny napr. 0/v + SR, 0/v + DT, ale v jednom menu finwin patterny a v druhom PA. Myslim, ze dost ludi pouziva finwin v kombinacii s PA patternami.

to Laadis: ja by som prijal moznost pouzivat dve sady patternov - jednu na finwin a druhu na pa. Inac super toolik, vdaka.

V clanku je asi trocha pravdy, ale ... backtestujem a snazim sa naucit finwin, bol som na emini I a ani zdaleka mi to v backteste nefunguje len s tymi pravidlami ako boli prezentovane. Treba davat pozor minimalne na SR urovne, idealne brat obchody este v kombinacii s nejakymi PA patternami a o tom sa na seminari moc nehovorilo. A to uz nehovorim o tom, ze vela veci co zdanlivo pekne funguju v backteste na pravej strane grafu akosi tak jasne uz nefunguju. Takze nesuhlasim s tym, ze to je jednoduche. Mozno sa to javi jednoduche niekomu, kto to uz ovlada, ale naucit sa to nie je podla mna o slepom nasledovani nejakych par pravidiel vyrobenych niekym inym. Uz len preto, ze trhy sa menia a je treba vediet tie pravidla postupne menit s nimi. Iron Condor nepoznam, pisem o finwine.

Uz dost dlho rokov sedim 8 hodin denne pred roznymi monitormi a na pokial clovek nie je grafik, ze mu zalezi na vernosti farieb, tak stacia hocake lacne TN panely. A o unave oci koli analogovemu vstupu vs. digitalny hooodne pochybujem. Ked uz ma clovek par penazi, tak samozrejme hladi s despektom na "lacne smejdy", ale vobec to nie je o tom, ze drahsi je vzdy lepsi. Aj tie lacne TN panely maju terbars odozvu hodne casto rychlejsiu ako drahsie S-IPS, alebo S-PVA.

Teraz mi to pise: Nelze otevrit soubor d:\a.xls, Ujistete se, ze mate spravne zadanou cestu k souboru backtesteru. Cestu spravne mam (ta sa snad ani neda zadat zle, ked sa vybera priamo subor dialogom) a zalozky pomenovane tiez. Mozno bude problem v trochu nestandardnej instalacii Win XP - Progam Files mam na disku c a My Documents na disku d. Na pocitaci so vsetkym na cecku mi to ide bez problemov.

Mam vyplnene vsetko podla najlepsieho vedomia a svedomia. :)

Ahoj, super program, uz som si nejaku dobu hovoril, ze musim nieco take naprogramovat, usetril si mi kopec prace. Mam Office 2003, NT 6.5.1000.6, Primary Interop Assemblies nainstalovane a BH mi pise "Nelze spustit Office Excel".

Da sa v NJ nastavit aby sa mi indikator neskaloval? Napr. ked cci za interval, ktory mam zobrazeny sa pohybuje okolo -100, tak zobrazuje vertikalnu skalu napr od -200 do -50. Rad by som ho prinutil, aby zobrazoval vzdy od -200 po 200 s nulou v strede a nehybal tym. Ak graf ujde mimo, tak mi to nevadi, aj tak ma signaly zaujimaju az okolo 100. Takto ako to je default to je niekedy dost neprehladne, treba sa viac sustredit na to ktora linka je ktora a robim tam chyby.

Zdravim, neviete kde AMP, resp. MIRUS drzia neuskutocnene prikazy? V obchodnej platforme, u seba na servroch, ci na burze? Co v pripade, ked sa to na burze drzat neda (ECBOT)? S googlom som sa nikde nedopatral.