radim2

Obchoduju opce přes IB a je to v pohodě :) U TOS ostrý účet neotevřeš dokud si nezměníš občanství, ale můžeš si otevřít alespoň demo pro backtesty.

to Sejna: Zbytečně si omezuješ množinu možností, jak na trhu vydělávat. Zkus si spready, opční strategie, investice do akcií, AOS... Něco z toho ti určitě sedne.

delf: "Pokud již mám dostatek zkušeností, funkční a otestované strategie a jediné co mi chybí je počáteční kapitál..." pokud máš tohle všechno, tak jsi schopný a pracovitý člověk a na počáteční kapitál jsi si už vydělal. pokud nevydělal, tak asi schopný nejsi dále pokud neobchoduješ se svými reálnými penězi, ale jen na demu, tak nemáš dostatek zkušeností a jsme zase na začátku... možná jsem tě špatně pochopil a obchoduješ naživo, pak ale máš kapitál který zhodnocuješ a nemusíš si půjčovat ;)

Nedávno se mi po earnings utrhl AAPL, v takových případech je třeba mít na účtu rezervu pro zvýšení marginu. Uroloval jsem to na týdenních opcích. Call strana byla několikrát v ohrožení, takže jsem ji vypisoval co nejdále a zárověň vypisoval PUT co nejblíže. Hodně pomohl i split AAPL, kdy po splitu klesla IV a rolování bylo po několika týdnech úspěšně dokončeno. Každopádně jak píše mapler, je to výzva.

papo.cz vystihl naprosto přesně, co jsem měl na mysli. Navíc umí číst i pod řádky a to se cení ;) Dělal jsem před lety (když byly v TOS ještě dostupné ceny opcí) testy výpisu naked Call na roce 2008 a fakt se to nedalo odrolovat. VIX vystřelil z 20 na 89 během 60 dnů. Pro srovnání příklad z 07-2011, VIX=19,5, cena vypsané CALL na STRIKE 40 je 22,5, expirace za 32 dní. VIX vzrostl na 39 a cena opce na 167, do expirace zbývá 5 dní. Opce jsou pákové a při vzrůstu podkladu o 100% vzrostla cena opce o 642%. Jak velký účet bych musel mít, abych tohle zvládnul a nedostal margin call? Opce na volatilitu můžou být jako ruská ruleta, 5x ti to vyjde a pošesté je konec.

To ne, pokud máš tak velký účet tak můžeš být v klidu. :)

Dagobert Napsal: ------------------------------------------------------- > > S tou putkou to je podobně jako s covered call. > Dejme tomu, že mám pozici short za 40 USD. Vypíšu > putku 39,50. V případě, že podklad klesne pod > 39,50, mám povinnosti za 39,50 koupit. No ale mám > pozici short za 40 takže mi to nevadí, protože se > mi pozice pokryjí (v případě vypsání adekvátního > počtu kontraktů) a ještě vydělám 0,50 na akcii. > Proto to nebolí. :-) Tenhle ideální stav je super, tam problém nevidím. Problém nastane pokud máš pozici short za 40 USD. Vypíšeš putku 39,50 a podklad vystřelí na 80. Jsi mínus $4000 na kontrakt. Při tvých 20 kontraktech to je už docela pálka.

IB má záložku Portfolio, ve které jsou vidět aktuálně otevřené obchody a jejich P/L. Předpokládám ale, že to mají i jiní brokeři. S žádným větším brokerem určitě chybu neuděláš.

Dagobert Napsal: ------------------------------------------------------- > > > Nemusí se to líbit každému, ale mě to funguje. Při > velkém propadu trhu a pokud UVXY a VXX vyletí o > desítky procent, je to pro mě signál okamžitě > využít situaci o to hutněji, protože vždy podklad > spadne, většinou během pár dní ještě níže než před > skokem. A to se to pak báječně shortuje, naked > call zbožňuju. :-) > > WARNING :) Tohle se musí líbit každému, matematicky to v době nestoupající volatility dává krásné zisky. Pokud ale VXX vyletí, tak vyletí bez problému o desítky % za několik týdnů. Margin a vázaná ztráta ve shortu jsou opravdu velké. Tohle je strategie jen pro velké účty.

PetrPavel Napsal: ------------------------------------------------------- > no já jsem přesvědčen, že daytrading funguje a > proto se ho snažím naučit a tuto víru pokládám za > svou výhodu. Jestli se můžu zeptat, jak dlouho už se daytrading snažíš naučit?

Já už bohužel ne, kdybych ji držel tak na ni vypisuju CC. Kdo ví, co s ní bude...

Člověk nemusí být socka, zrovna řeším jak snížit risk na otevřenou long pozici, nechci to řešit přes SL. Může se stát, že chytím SL a hned potom se trh obrátí. Spíše to řešit zmenšením pozice, bohužel to u futures nelze. Takže musím hedgovat shortem ETF, opcemi a podobnými nekalými praktikami :) Co se výšky účtu týče, s $5000 na futures trh vůbec nelezte, to je snad bez diskuze. Ta minimální výše účtu tam není proto, že se někdo zrovna nudil...

Přesně jak píše Dagobert, ve výsledkové sezóně se dají opce podojit díky zvýšené volatilitě. Je ale potřeba ověřit si v minulosti, že akcie nevyletí mimo vypisovatelnou oblast.

Kdybych nevypsal více kontraktů, tak to bylo v pohodě. Případně jsem měl vypisovat jen ty 15% OTM, neriskovat i s 10% OTM. Tak příště :) Výpisy earnings většinou fungují dobře, bohužel teď u AAPL byla i před earnings nízká volatilita a mizerná prémia :( Obecně je teď neobvykle nízká volatilita...

Teď to asi půjde do boku, vystřelilo to jen kvůli earnings. Čekal jsem, že to může ustřelit, ale ne o tolik. Vědět dopředu výsledky AAPL, mám 700% za pár dní :)

"Radim ako to myslíš, že okrem prémií sa roluje aj margin ?? Momentálne nerozumiem ako to presne myslíš... " V podstatě už odpověděl mapler, ale když dal Dagobert krásný příklad s AAPL ------------------------------------------------------- Příklad: AAPL bude stát dejme tomu 600. Vypíšu > short straddle striky call 660 a put 540. Na obě > strany mám tedy rezervu 10%. ... U short straddle mi tento týden na AAPL vystřelil margin z 8 na 14 tis $ a to na 2 obchodech, jeden přes 10%OTM a druhý 15%OTM, čili docela dost vzdálené striky. A teď to nejlepší, cena 15% OTM opce vzrostla o 400%, 10% OTM o 700%. Margin v kombinaci s aktuální ztrátou na cenách call opcí vynutil rolování na vzdálenější strike a vzdálenější expiraci. Bez rolování bych o den, později dostal MC. Teď už jen doufám, že se AAPL zastavil, jinak si několik měsíců nezaobchoduju, protože bych musel zase rolovat a hasit AAPL...

pesiak Napsal: ------------------------------------------------------- > Dagobert to prirovnanie s tým snehom bolo dobré ! > :D :D > > Ale zas predsa, rolovať sa nedá donekočna. V roku > 2008 si obchodoval ? Ako si dokázal rolovať tie > -10%/-20%/-30% atď. prepady ??? Každé rolovanie ti > prinesie stratu. > > Ako si vydržal rolovať takýto medvedí trh alebo > ako by si to dokázal ?? :S Takové propady se odrolovat nedají. I u těch menších propadů se krom prémia "roluje" i margin, na to bacha.

Jaká máš OS? Kolik RAM? Spusť si sledování syst. prostředků, třeba z toho něco vypozoruješ.

V nastavení jsem to nenašel, moc bych nesázel, že to půjde. BTW: Jednou jsem si v nastavení zapnul API záložku a i když jsem ji vypnul a zavřel, tak se při každém spuštění TWS pořád zobrazuje znovu a znovu :( Nevíte jak to vypnout?

Bez platformy TOS, to nezbacktestuješ. Jsou tam historické ceny opcí několik let dozadu. U týdenních ne, u měsíčních jo. To byl jen příklad. Šlo o to ukázat, že je více možností kam to vypsat a každá má výhody a nevýhody. Papertrading by byl na dlouho, musíš si sehnat demo TOS.

Dá se, ale u backtestování je s tím spousta práce. Jednoduše např. vlastníš akcie a vypisuješ CALL opce. Otázka je, na jaké STRIKE vypisovat když jsi long za 100 a cena jde dolů, je třeba k 80. Buď vypíšeš na 100 aby jsi v případě Upu prodal za kolik jsi koupil + získal prémium. Nebo vypíšeš na 90 aby jsi v případě Upu musel rolovat, ale získal vyšší prémium. Pokud k Upu nedojde zůstane ti vyšší prémium a opce vyprší. Pak vypíšeš znovu. Těch kombinací na jaké STRIKE to vypsat je hodně... V backtestu si musíš vybrat jen několik, jinak se z toho zblázníš. Zisk v excelu je pak už jednoduše +prémium-prémium(při nutném rolování)+prémium+-zisk z podkladu

Týdenní bych vypisoval jenom proti drženému podkladu. Jsou tam menší prémia, takže musíš vypsat blízko. Cena pak trochu ustřelí a je třeba hned rolovat. Nebo se dá koupit Put s dlouhou expirací a proti ní vypisovat týdenní Put. Pokud se zinkasuje větší prémium, než byla cena kupované je to v plusu. Potenciál týdenních opcí vidím spíš při kupování opcí do směru trendu v intradenních obchodech. Jako náhražka podkladu se použije opce. Má menší margin. Osobně ale neumím předpovídat směr trhu intradenně :(

Rolováním se to vždy zachránit nedá. Rolování funguje jen pokud to klesá pomalu, nebo to neklesá o moc. Pak se vypisováním na vzdálenější měsíce a nižší strike dá ubránit zisk a něco málo i vydělat. Podobně to platí u CALL, tam je to s rolováním ještě těžší. Asi nejlepší řešení je vypisovat PUT na akcie a cenu za kterou je chci nakoupit. Pak přiřazení nevadí. Jako poslední možnost je vykoupit zpět opci a realizovat ztrátu, to je někdy bohužel nutné udělat. Smaže to zisky za několik měsíců. BTW: tohle nejsou zrovna směrové opční strategie. :)

Dělník v automobilce dělá jen část práce, zbytek roboti rychleji, přesněji a levněji :) Jinak by je automobilky logicky nepoužívaly že... Nějak mi asi nedochází, jak moje obchodování ETF a akcií + jejich opcí pomáhá obecnému blahu. Já nemám problém s tím sám sobě přiznat, že nijak. Nemusím nosit růžové brýle. Vyděláváním na burze si plním svoje cíle a vytvářím svůj blahobyt. Prospívám tím nějak konkrétně někomu z vás? Krom toho vás na burze obírám o peníze. A ještě mi to dělá radost ;) Jestli si ale myslíte že to tak není taky dobře. Rozmlouvat vám to nebudu. Nechci spouštět flame. Peace :)

Ta likvidita je určitě obrovská :D