radim2

Rozepsal jsi to fakt podrobně, dobrá práce. (tu) Další scénář 3/ pak bude opakem scénáře 2 včetně "podscénářů". Tohle už kvůli počtu možných scénářů není úplně podle pravidla KISS :)

beraniste to vystihl pěkně :)

Tipuju, že vážně.

Slušný výkon, gratuluju (tu)

yahoo mi napoprvé vnutilo VOD.L :( VOD je koukám úplně jiné kafe, dají se na něj vypisovat opce, good dík za tip

Podle podílových ukazatelů z: uk.finance.yahoo.com/q/ks?s=VOD.L to zase tak skvěle nevypadá

Tak to jo, to bych asi spíše počítal s přiřazením. Pokud to obchoduješ můžeš si udělat statistiku kolikrát jsi byl přiřazen a podle toho testovat.

"Dobrá zpráva na závěr !!! Všechny dividendové strategie, které počítají s přiřazením ITM Short opcí nelze backtestovat, díky náhodnému výběru účtů s Short opcemi, ketré provádí OCC (popsáno dříve) !!! ..." " To bys nemohl otestovat žádnou strategii s výpisem opcí. Je tam sice nějaká malá pravděpodobnost, že nebudeš přiřazen, ale s tou bych nepočítal. Počítej s tím, že budeš a je po problému. Nikdy se mi nestalo, že bych nebyl na vypsané ITM opci přiřazen. Někomu tady ano?

No zrovna Dagoberta bych si jako příklad nebral, jeho obchody nejsou nic pro běžné smrtelníky, má (musí mít) hodně velký účet a podstupuje hooodně velké riziko. Někteří, možná dokonce většina dokonce pochybují, jestli si z nás tady nestřílí :) :) 2% můžeš vydělat tak za měsíc, nebo i za 2 měsíce, záleží na riziku (jak blízko vypíšeš) a dost často i na štěstí (kam se cena podkladu pohne).

to daniel2: U IB například opce na EUR/USD vypsat nejdou, nebo jsem nenašel způsob jak se k nim dostat... Na forexu by IMHO musel opce generovat přímo broker, tedy potřebuješ brokera, který to umožňuje. Opce je jako každé aktivum, tedy když ji chceš koupit/prodat musí ji někdo od tebe koupit/prodat. Pokud generuje opce přímo broker, nevím jak je vypořádává. Takové opce neobchoduju.

Taky to sleduju v "dovolenkovém režimu" :) Po dovolené si to přečtu znova (tu)

mapler Napsal: ------------------------------------------------------- Nemusím utratit > cca 12.000 USD abych držel akcie, stačí když > utratím 400 USD a držím v podstatě to samé. V tom je velká výhoda nakoupených opcí, na druhou stranu nákup opce je oproti nákupu akcie dražší o časové prémium a bid-ask spread. Akcie může v aftermarketu provést významný > pohyb, ..., na druhou stranu pokud jsi ale v > pozici ATM/OTM short opce, tak toto může být > nepříjemné, protože se může stát, že se tato opce > vlivem stejné události dostane ITM a ty budeš > přiřazen, to ale záleží případ od případu. To se mi stalo v pátek, při zavíračce byla cena akcie na STRIKE mé vypsané CALL opce, bohužel po zavíračce poskočila a byl jsem ITM. A jsem bez akcií. Nevadí, vypsal jsem preventivně PUT a zase dokoupím za lepší cenu :) S opcema si člověk vyhraje :D

Pěkně napsáno (tu)

Jde to v demu TOS.

Pokud je jejich cena stejná a ATM strike je ve stejné vzdálenosti od aktuální ceny akcie, pak musí být rozdíl ve volatilitě. Tedy, že trh si myslí, že AT&T je bezpečnejšia akcia. Případně se u Pfizeru chystá vyhlašování hosp. výsledků, schválení léku, důvodů může být víc.

Obecně platí, že čím vyšší cena akcie, tím vyšší prémia při stejné volatilitě (a při zhruba stejném objemu obchodů těch akcií). Na méně likvidních akciích to stejně nemá moc smysl.

Stačí být malitelem akcie k record-day, dividendy se pak připíšou k účtu automaticky snížené o daň z dividend.

Covered call je výhodná strategie vzhledem k poměru margin/výkon (zisk) portfolia. Margin se platí jen za držení akcie, výpis CC ho nezvyšuje, čili výpis CC je marginově "zadarmo". Vzhledem k zisku je nejvýhodnější vypisovat ATM, nebo nejbližší OTM opce. Je tam nejvyšší časové prémium.

Tolik výdajů naštěstí nemám :)

Proč už mě to ani nepřekvapuje? :)

Co myslíte tím, že výsledky systémů se v čase srovnají? Jako že nefunkční systém začne být v delším časovém úseku funkční a naopak?

Pěkný článek, jen u grafu AOS vytvořeného skrze pozorování, chybí dole křivky DD. Jen aby to bylo plně porovnatelné s tím posledním grafem...

Zdravím, s TS nemám zatím zkušenosti, co jsem se zatím dočetl je možné obchodovat pomocí skriptu pouze v otevřeném grafu, tedy jen kontrakt v daném grafu? Jinak řečeno, můžu skriptem v TS zobchodovat přes AOS 2 různé aktiva, např. akcii proti futures kontraktu ropy?

ASDF: Skvělý nápad pro případ, že se trh neobrátí :)

Někdy touhle dobou dělali revize účtů, zrušili mi ostrý neaktivní účet, takže teď už mám v TOS taky jen zpožděná data. Tip nemám bohužel nemám.