ickis

Rogi: koukam, ze tady vsichni obchodujeme plus minus to stejne (Rh, 123, TTE atd..).. No ja mam ohledne Rh par pravidel: pokud TTE nabizi alespon 6-10 ticku, pak vstupuju s TTE, jinak az na breakoutu. Ma to ale jednu podminku a to, ze ten hook musi mit dobre score. To je takova vec, kterou jsem vypozoroval na paperu - kazdy hook ma urcite atributy, ktere ho delaji vice nebo mene pravdepodobne, ze dojde aspon pro muj prvni target. Pokud ma tedy Rh vice pozitivnich nez negativnich znaku, tak ho beru. Negativni znaky 1. Pokud se napr. v uptrendu vytvori double top, pak je nebezpecne brat long Rh s pomoci TTE. Pro vstup az na samotnem breakoutu uz DT nepovazuju za negativni znak. 2. Plochy vrchol Rh - tedy takovy, kdy 2 a vice usecek se stejnymi highs (lows pro short Rh) vytvori Ross hook 3. Rh, ktere jsou (vertikalne) blizko k sobe. Pokud se tedy ross hook vytvori jen maly kousek nad/pod predchozim hookem, je to signalem, ze trend jiz neni prilis silny a ze muze dojit k otoceni nebo congestion 4. Rh po dlouhem pohybu, ale bez patricne korekce. Pokud Rh nasleduje po dlouhem pohybu, ale neudela korekci, ktera delce pohybu proporcionale odpovida. Napr. tedy pokud se trh pohne o 50 ticku bez korekce a korekce je pak velmi melka, rekneme 10 ticku, da se ocekavat, ze jeste neprislo cele vybirani zisku (ktere Rh zpusobuje) a tedy, ze vetsi korekce jeste prijde. 5. Prilis hluboka korekce. Pokud je naopak korekce vzhledem k delce predchoziho pohybu velmi hluboka, da se to povazovat za znak, ze vetsina trendovych pozic byla uzavrena a tedy, ze dalsi pokracovani trendu nemusi nasledovat - je pravdepodobnejsi otoceni trendu nebo congestion. 6. Blizka support/resistance uroven ve smeru ross hooku. Zde zrejme neni moc co vysvetlovat - pokud ross hook vznikne tesne pred SR, je treba nejvyssi opatrnosti, protoze trh ma tendenci v techto mistech zastavit nebo otocit. Zalezi take na tom, jak daleko v pripadnem pohybu Rh je a jak silny je trend. 7. Korekce prorazila Reverse Ross Hook (tedy vrchol korekce predchoziho hooku/vrchol predchoziho swingu, chcete-li). Joe tomuto patternu rika "Trap and go" a je signalem, ze se blizi konec trendu. 8. Pokud posuzovany Rh je uz x-ty v danem trendu, nebo je uz daleko od pocatku pohybu, jedna se o mene vyznamny, ale presto negativni signal. Ja osobne mam hranice nastavene tak, ze pokud jde o treti (a dalsi) Rh v pohybu nebo pokud se trh pohnul o vice nez 1/3 vcerejsiho range, beru to jako negativni signal. 9. Close usecky, na ktere se vytvoril Rh je prilis daleko od vrcholu. Toto se typicky stava po explozivnim pohybu, kdy trh prudce vyskoci/spadne, ale jakmile je extrem vytvoren, trh stejne rychle zkoriguje. Specialne pokud onen pohyb je velmi rychly a vyrazny za velkeho volume, trh ma pak tendenci se "usadit" a prilis nespecha s dalsim utokem na tento vytvoreny extrem a i kdyby ho relativne rychle dosahl, spotrebuje dost sveho momenta jen na prekonani vzdalenosti mezi dnem korekce a vrcholem Rh. 10. Prorazeci/vstupni usecka je prilis dlouha (jeste pred samotnym vstupem). Pokud prumerna delka usecky na 1min grafu je 10ticku a ja zvazuji vstup na breakoutu Rh, ale vstupni usecka ma napr. 25 ticku jeste pred tim, nez k samotnemu breakoutu dojde, da se ocekavat, ze bude nasledovat protipohyb, korigujici tento velky pohyb. Pozitivni znaky 1. Prostor pro TTE je plus minus na urovni meho prvniho targetu. Da se predpokladat, ze budu schopen uzavrit s malym ziskem alespon 1 kontrakt a na druhem skoncim nejhure break-even. 2. Rising lows/Sagging highs. Toto je formace, kdy napr. zvazuju short Rh a tri usecky bred breakoutem vytvori pokazde nizsi high. Opacne pokud zvazuju long Rh a tri usecky pred breakoutem vytvori pokazde vyssi low. 3. Rh ve tvaru trojuhelniku. Toto je velmi podobne predchozimu bodu. Popisu to na long Rh: v uptrendu se vytvori Rh, ale tak, ze usecky za hookem maji stale vyssi lows a highs se udrzuji v jedne rovine, jen maly kousek od vrcholu Rh (1-2 ticky). Prorazeni takoveho hooku byva obvykle pomerne silne. 4. Rh s dostatecne velkou korekci - tedy takova, ktera proporcialne odpovida predchozimu pohybu. 5. Rh neprilis daleko v trendu 6. Double top/double botom u korekce, tedy double top/bottom se vytvori mezi RRh a vrcholem korekce posuzovaneho Rh. Zde je treba pocitat s tim, ze takovy Rh bude mit "kratke trvani", tedy vstup s TTE a vystup s celou pozici na urovni Rh. 7. Plochy vrchol korekce. Pokud vrchol korekce tvori 2 a vice usecek se stejnymi highs/lows, je to silny indikator pro vstup. Je mozne, ze napr. 2 usecky vytvori mini-support, treti jej falesne prorazi (jen o par ticku) a trh se pak vyda smerem k Rh. 8. Bod Rh je otestovan a nasledne prorazen - toto pochopitelne plati pro vstup bez TTE, tedy az na samotnem breakoutu. Otestovani Rh znamena, ze jde o silnejsi SR uroven, jejiz prorazeni by melo mit dostatecne momentum alespon pro dosazeni prvniho targetu. 9. EMA/trendline kiss. V grafu mivam zapnuty indikator EMA(34) a hodne si do nej kreslim trendove cary. Pokud se vrchol korekce dotkne (+/- 1tick) prave techto car (EMA nebo trendline) a odrazi se od nich, je to dobry signal. 10. Rh ma "kompaktni" tvar. Toto je do znacne miry subjektivni zalezitost, ale vypozoroval jsem, ze pokud ross hook s nasledujici korekci je pekne vykresleny, neni prilis rozeskakany a celkove vypada jako vystrizeny z Rossovych knizek, je to pozitivni signal.

honzina: aby to nevypadalo, ze jen mentoruju, ja jedu live od 19.4.2011 a za prvni 3 tydny se mi povedl drawdown pres 600$. jak jsem se z toho dostal viz muj prispevek zde: www.financnik.cz/forum/read.php?7,182327,page=104

honzina: ono je dulezite, jestli dodrzujes plan a tvuj system ma prave jen slabsi obdobi, nebo jestli svuj plan porusujes a proto jsi v minusu..? Pokud jedes podle planu, delala jsi backtest? Odpovida tvuj aktualni drawdown tomu z backtestu? Kolik casu jsi stravila na demu? Ono nema smysl odevzdavat trhu penize jen tak.. optimalni je se z kazde ztraty nejak poucit, zjistit jestli to byl obchod presne podle planu, nebo jestli nebyl na hrane atd..

dawes: FESX neobchoduji, z evropskych trhu jen FGBL. Co jsem ale pred necelym rokem testoval, tak SL jsem pouzival 5 ticku. I kdyz myslim, ze v soucasnosti je vetsi volatilita, takze mozna tech 5 by bylo malo. Ohledne PT je to tezsi: v dobe, kdy jsem jel FESX jsem je daval do logickych urovni (pred silnejsi SR) s RRR kolem 1:3-4, nemel jsem pevne PT.

No ja dnes 3 obchody, celkem +10$ :) za tento tyden +370$ Ale nemam z toho radost, pac jsem 2x porusil plan (oba dva dneska, jeden obchod spatny vstup, jeden vynechany). Kdybych obchodoval uplne podle planu, mel bych 100% uspesnost tento tyden a +730$ Ale tak pristi tyden bude cas na napravu..

Rogi: videl bych to podobne, spise na short, ale nevyloucil bych ani to, ze se insideri pokusi vyhnat trh vyse a vyzobat stopky, ktere cekaji nad vrcholky swingu z premarketu. A pokud naskoci i verejnost - specialne pokud by se podarilo prorazit (na TFku) 843.9 - tedy high z minuleho ctvrtka, pak by to mohl byt pekny pohyb nahoru... Jsem pripraven na obe varianty ;)

Tomas: mam na to pravidla - pouzivam taktiku od Joe Rosse. Vzdy vstupuju se 2 kontrakty, ktere maji ruzne profit targety. Prvni target (obvykle dost blizko vstupu) mi slouzi k pokryti nakladu (komise, platforma, atd..) a malemu zisku a druhy k vetsim ziskum - samozrejme pokud se ukaze, ze muj vstup byl spravny. Jakmile je tedy zasazen muj prvni target, u druheho kontraktu posouvam SL na break even a v tento moment uz jsem uplne klidny - bud bude zaszen muj druhy target a ja budu mit velky zisk, nebo me vyhodi na BE a ja budu mit maly zisk :) Pokud jde trh od zacatku proti me, budu mit samozrejme dvojnasobnou ztratu, s tim je treba pocitat, ale diky vysokemu win% se mi to stava malokdy. Krome toho pouzivam i trailing stop, abych i na druhem kontraktu neco vydelal, i kdyz nedojde az k PT.

Architekt: ohledne toho RRR velky souhlas! Ja jsem kuprikladu dle zdejsich rad nejdrive backtestoval a paperoval system s velkym RRR, ale win% kolem 50% delalo s moji psychikou dost nepekne kousky a uz na demu jsem mel problem ustat vetsi radu ztrat. Pak jsem presel na trochu jiny trade management, takze mam variabilni RRR - od 0,5 (!!) az po 2,5 (prumerne 1,5), ale velke win% a obchoduje se mi i live velmi pohodlne po psychicke strance. Nakonec to je (jako vzdy) o tom, vyzkouset si ruzne pristupy a zakotvit u toho, ktery ti nejlepe sedi - ne u toho, ktery nekdo propaguje, nebo ktery ti podle backtestu dava nejlepsi vysledky. Pokud takovy system nedokazes live obchodovat, pak je k nicemu.

Ad liny FGBL: ja ho taky obchoduju jen cca mezi 8:30/9:00 - 11, pak je obedova pauza, kdy je dost nizke volume a rozumne obchodovat se pak da znova cca od 14:30 - to uz se ale pripravuju na US seanci. Jinak svuj OS pro FGBL porad jeste ladim (paralelne s obchodovanim delam jeste hlubsi backtest), ale na TFku mi dava uspesnost cca 80% - i kdyz samozrejme mam vice malych obchodu. Na FGBL to je jen neco kolem 60%, ale tak 1-2 obchody z 10 se takhle pekne "utrhnou" jako dnes a to je pak radost sledovat equity ;)

dawes1: FESX jsem zkousel nekdy minuly rok v srpnu/zari backtestovat a pak paper, ale zda se mi to hrozne liny trh. FGBL je v tomto smeru lepsi, ale mam ho jen jako doplnkovy v dopoledni seanci - primarne jedu TF. FDAX je rychlik, tam se svym uctem nelezu :) Ad vyhazovani na korekci: to mi prave vyhovuje. Zjistil jsem, ze nejvice mi sedi takovy "sniper" styl obchodovani. Udelam si analyzu trhu, SR urovne, kanaly atd., ale kdyz uz jsem v pozici, chci rychle vedet, jestli muj predpoklad byl spravny nebo ne. Pokud byl, vypada to tak, jako dnes. Pokud ne, tak obvykle beru alespon tech +6 ticku na prvnim kontraktu a druhy je break even. Notabene, kdyz me to vyhodi na korekci, znamena to, ze muzu vstoupit znova a mozna i za lepsi cenu ;)

dawes1: mam to fixne nastavene tak, ze ochranuju 50% otevreneho profitu, ale az od urciteho dosazeneho zisku. V pripade FGBL to je od 12 ticku (tedy ochranuju 6). Je to pristup, ktery se zde na financniku moc nenosi, ale me to funguje :)

Pro zajemce screen z dnesnich dvou obchodu na FGBL. Trh se cca 3 dny pohyboval v rustovem kanalu. 1. Dnes v prvni hodine klesl az na jeho spodni hranu, zde vytvoril pekny kompaktni Ross hook na jehoz breakoutu jsem vstoupil short. Prvni kontrakt uzavren dle planu na +6, druhy na posouvanem SL na +9 2. Pak se vytvorila formaci Ledge, jejiz breakout short jsem take zobchodoval. Opet prvni kontrakt uzavren na +6, druhy az na PT na +30. Dnes tedy celkovy profit +510€

Tak dnes opet po tydnu trosku zajimavejsi obchod: Po open vladli na trhu insideri - nejdrive vybrali stopky pod trhem, pak nad trhem, kde se mj. take vytvoril double top a nasledoval sesup az k silnemu supportu na 819.5 (low z minuleho ctvrtka). Zde se cena odrazila, vytvorila Ross hook s dostatkem prostoru k low dne. Dalo se ocekavat, ze prorazeni tehle urovne bude mit dostatecne momentum, coz se krasne potvrdilo. Podle planu jsem s jednim kontraktem vystoupil na +8 jeste pred prorazenim hooku a s dalsim kontraktem na +22

Jeste bych mozna dodal, ze muj DD byl zpusoben prave nedodrzovanim planu a nezvladnutou mechanikou - tomu taky odpovidaly moje cile behem prestavky na demu. Cim byl zpusoben Tvuj DD? Bylo to nedodrzovanim OS? Nebo mel Tvuj OS zrovna slabsi obdobi?

PetraSR: sorry, ze se vmesuju do Tve diskuse s nekym jinym, ale taky jsem si prozil behem prvnich 2 tydnu live DD kolem 10% uctu (neco pres $600), tak jsem se vratil na demo. Ale okamzite jsem si zacal davat kratkodobe - 1 tydenni - cile typu dodrzet plan alespon na 90%, nacvicit mechaniku vstupu - tedy HNED jakmile uvidim platny vstupni signal, zadavam stop-limit vstupni objednavku atd. Vzdy na konci tydne jsem vyhodnotil, jak se mi darilo tyhle cile splnovat a po cca 5 tydnech na demu jsem se zase vratil live. Mam totiz takovou teorii (potvrzenou i vlastni zkusenosti), ze na paperu je to proste neco jineho - tam nemam problem vstoupit a presne dodrzet plan, takze zustavani na demu pro me nema vyznam ve smyslu nacviceni psychicke/emocionalni odolnosti a rozhodnosti. Po mesici live uz je DD smazany a jsem celkove necelych 10% v plusu. Moje doporuceni (pokud muzu dat ;) ) - davej si kratkodobe cile a kdyz je 3x po sobe splnis, tak bez live. Z toho, co pises to vypada, ze Ti demo uz nic moc nedava.. Jinak me behem me pauzy velmi pomohla kniha od Dr. Steenbargera - Enhancing Trader Performance.

Rogi: ja obvykle taky nevstupuju prvnich 5 minut, ale zjistil jsem, ze pokud se mi opravdu pekne a ciste vykresli muj vstupni pattern a trh moc "neblbne", nema smysl se kvuli par sekundam pripravit o pekny obchod. Jinak taky pouzivam 5min TF, ale trochu jinak - hledam na nem, kde jsou pravdepodobne cekajici objednavky, protoze to je obvykle smer, kam se trh vyda. No a po tom vyprodeji bylo vcelku zretelne, ze spousta stopek bude nad trhem, tedy me daval smysl long.. Jinak (klepu na drevo) moje win% je zatim 80% - do toho ovsem zapocitavam i "male" obchody, kdy dosahnu na prvnim kontraktu maleho zisku a druhy je break even..

Musim se podelit o svuj dnesni obchod: Po panickem vyprodeji po unemployment reportu se vytvoril pekny trojuhelnik, ktery byl prorazen up a hned po nem Ross hook. Vstup se 2 kontrakty na jeho breakoutu, s prvnim vystup na +8 a u druheho posunut SL na break even. P prurazu se ale vytvorila congestion, ted SL posunut pod ni. Ta ale byla prorazena opet nahoru a s druhym kontraktem pak vystup na +27, tesne pod vrcholem swingu.

rusty517: Odpoved na prvni otazku: limit buy 1350 znamena, ze akceptujes cenu 1350 a nizsi, tedy kdyz trh preskoci 1350 dolu napr. na 1340, pak nakoupis za 1340. Obchod se tedy uskutecni a ne, ze ne :)

Uz to bylo zmineno: neuvazovali jste o tom, prizvat treba nejakeho zkuseneho tradera ke spolupraci? Ne ze by se mi Vase clanky nezamlouvaly, to nemohu rici :) Ale urcite se na financniku pohybuje dost lidi, kteri by meli co rict - napr. Heron o AOS, Gladiator028 o price action (i kdyz "jeho" vlakno o eurexu je i tak dostatecne vyzivne), nekoho, kdo napr. obchoduje podle Joe Rosse apod.. Kazdopadne diky za financnika ! (tu)

Taky se pridam se svou troskou do mlyna. Relativne dlouhou dobu jsem na russelu papertradoval s Rossovou taktikou postupneho uzavirani pozice (ja jsem jel na 2 kontrakty - prvni na PT druhy trailing stop), ale kdyz jsem si pak vyhodnotil vysledky, zjistil jsem, ze s Rossovou taktikou mam sice relativne vysoky win%, ale velmi nizke RRR a prumerny obchod. Kdybych obchodoval fixni SL a PT, mel bych sice o cca 20% mensi win% ale o 30% vetsi zisk :D Krome toho jsem zjistil ze Russel neni uplne vhodny trh pro tuhle taktiku, protoze ma tendence nedodrzovat SR urovne a casto dela falesne breakouty. Naopak treba 3min kukurice se mi po zkusenosti z russelu jevi jako nadherne citelny trh, podobne jako psenice.. navic se da obchodovat s relativne velmi malym SL, cca do 75-100$