kukus

Yax : je to backtest, takže ten limit na close je spíše záměr než zkušenost. Asi jsem to špatně napsal, přesnější by tedy bylo v backtestu je tedy kalkulován vstup na close break candle. Spíše mě trápí právě to snížující se RRR a rostoucí DD (4%,7%,12%) v posledním čtvrtletí. Přeoptimalizované to je, ale právě proto jsem to tady postnul, jestli někdo příjde s nějakou myšlenkou nebo připomínkou, kterou by stálo za to na tom otestovat. Taky je to náročnější na psychiku, protože né zřídka vstoupíte do obchodu začátkem obchodování a končíte až na časové hranici omezení obchodování např. 21:00. Takže udržet se nezasahovat do obchodu je těžké. Asi je nejlepší vstoupit zadat SL a PT a jet na to kolo nebo se psem. Jedno nastavení pro všechny obchody mám samozřejmě taky propočítáno, ale nevím jestli je to z důvodu neustále se měnícího trhu relevantní. Je vidět, že podle ideálního PT v prvním ( Long=10,75, Short=24,75) a posledním čtvrtletí ( Long=35, Short=10,50 ) se trh mění. Uvažoval jsem, že bych test pouštěl vždy na posledních 50-60 obchodech a podle výpočtu upravil hodnoty pro následující den. Včera jsem na to čtvrtletí 0909 pustil JATester pro výpočet ideálního TSL. čistý zisk stoupl na 3446 usd., maxDD se snížil z 12% na 9%. a profit faktor stoupl na 1,95 , ale taky bych ho měl raději větší. Nejhorší je tam ten červenec, tak uvidíme jestli to nedělají ty prázdniny. roman06: máte-li na mysli první čtvrtletí, pak PT pro long je 10,75 a prům. win obchod pro long = 210 usd. 290 usd je v kolonce vše (long+ short) Za to, že 55 obchodů je málo, já nemůžu. Je to prostě 1 obchod denně. Testovat rok 2008 považuji za zbytečné, protože volatilita trhu byla úplně jiná. Mám samozřejmě vypočtené ideální hodnoty pro všech 176 obchodů, ale jestli je to to pravé ořechové, to nevím. Z důvodu, které jsem psal výše. Nechci tady zaneřádit vlákno svými screeny. Tak jen sturčně výsledky v textu: počet obchodů: 176 , čistý zisk:11430 usd, max. DD : 12%, profit faktor: vše=2,03, long=1,97, Short=2,13 Long: SL=6,75, PT=30 Short: SL=3,50, PT=27,50 Equity křivka se, ale začíná od 2/3 června zplošťovat, protože červenec je slabý (+59usd) a září ztrátové (do 17.9. -38 usd). Tak se mi zdá nevhodné tvrdošijně používat nastavení vypočtená sice z širšího vzorku obchodů, ale nereflektující změnu volatility trhu. Ale nejsem expert na statistiku, proto jsem rád za každou reflexi nebo podnět. S pozdravem

pokračování:

Zdravím všechny, protože jsem z tohoto vlákna přebral systém prolomení 1-ního swingu, dovolte mi se podělit se svými výsledky backtestu. Popis systému : 1) trh : NQ 2)TF : 1min. 3)prolomení 1swingu po průrazu hranice premarketu 4)časový range premarketu : 14:30-15:30 5)vstup za Limit na Close průrazové candle (průraz musí být tělem svíce, shadows nestačí) 6)výstupy : - PT - SL - časové omezení obchodního dne 7)posun na BE : ne 8)filtr : žáden Všechny obchody (ideální SL a PT) jsou vypočítány pomocí programu JATester ( mimochodem skvělý soft a kdo hledá přehledný obchodní deník pro live, paper a backtest vřele doporučuji) vždy na datech z NT - ZenFire pro kontraktní čtvrtletí. Pro názornost obr. obch. systému: obr.1 Výsledky: NQ0309 – Počátek 19.12.2008 – konec 18.03.2009 Vypočtené parametry : LONG: SL=4, PT=10,75 SHORT: SL=4,25, PT=24,75 konec obchod.: 21:30 viz. obr. NQ0309_vstupy_vse a NQ0309_casovy_prehled NQ0609 - Počátek 19.03.2009 - konec 17.06.2009 Vypočtené parametry: LONG: SL=6,75, PT=13,75 SHORT: SL=5, PT=18,75 konec obchod.: 21:00 viz.obr. NQ0609_vstup_vse a NQ0609_casovy_prehled NQ0909 - Počátek 18.06.2009 - konec 17.09.2009 Vypočtené parametry: LONG: SL=6,5, PT=35 SHORT: SL=5,75 PT=10,50 k konec obchod.: 21:30 viz obr. NQ0909_vstupy_vse a NQ0909_casovy_prehled Na NQ celkem dobré výsledky, né?

Tomasino Nastavení/záložka-BacktestHelper/Zobrazovat kontext.menu - True

aston, vím o čem mluvíte, taky se mi to zdálo uživatelsky jednoduché a pustil jsem se do okamžitého nahrávání dat a obchodu. Zrovna tak jsem byl po chvíli rozladěn z těch spousty chybových hlášek, ale nevzdal jsem to a některá videa zkouknul i několikrát (jak je třeba nastavit, třeba čas výstupu). Taky jsem několikrát pročítal návod nebo hledal na foru programu. Nakonec, když jsem si nevěděl rady, napsal jsem e-mail a za pár hodin to bylo vyřešeno. Trvalo mi to celý víkend (možnosti nastavení jsou opravdu široké), ale stálo to zato. Nyní soft maká jako zběsilý. Většina těch hlášek byla způsobená mým špatným zadáním nebo nastavením. Chtěl jsem jen poradit všem co testují a nejsou si jisti, jak zjistit spolehlivé výsledky svých dat, že je tady (podle mě) úžasný soft za super cenu. Nenechte se odradit počátečním hledáním a ošaháváním, opravdu to stojí za to.

Dobrý den, minulý týden jsem si pořídil licenci pro JATester, protože mám natestováno 3/4 roku dat a potřeboval jsem optimalizovat SL, PT, posun na BE, různé druhy výstupů nebo TSL. Zpočátku jsem data cpal do různých excelovských tabulek a nechal vyhodnocovat různá zadání výše uváděných bodů, ale nemohl jsem se zbavit dojmu, že pokud tyto body nejsou srovnávány s daty (minutovými nebo tickovými) během celého trvání obchodu, nemůžou být výsledky přesné. Jak otestovat spolehlivě TSL (kdy spustit a o kolik posouvat)? Vážení, kdo to s tradingem myslíte vážně neváhejte a jděte do toho. Leží vám zde pod nosem nástroj neskutečných možností, za neskutečně směšný poplatek. Ve spojení s modulem position sizing opravdu vynikající soft. Vše v jednom (obchodní denník s obrázky, poznámkami, úkoly, tester na cokoli (SL,PT,BE,TSL,pevný výstup..), pozition sizing srovnatelný s MSA). Úžasný pokrok oprati verzi 2. Moje PC jede od rána do večera a chroustá a chroustá výpočty. K tomu instruktážní videa, jak na to. Neustálý vývoj a vylepšování na přání uživatelů.Podpora přes emila během pár hodin, když si s něčím nevíte rady, no prostě paráda. Alecu, díky, díky,díky. Hluboká poklona za to, co jste pro zdejší komunitu vybudoval.

Myslel jsem , že když si chceš zkusit "zaobchodovat" naživo, máš ostrý účet...

www.interactivebrokers.com/en/trading/exchanges.php?exch=idealfx&showcategories=FX&ib_entity=uk

to Moger: funguje to i v neplacené verzi. 1) V poli strategy rozklikni - New strategy - do pole Enter new strategy name , zadej pojmenování své strategie (např. 5kontrktu)- add - close. 2) Do pole Contrcts - rozklik - vyber 5 3)Nastavit SL 4)Nastavit T1 - rozklik -(např.1) 5)pole Exit mode - Zatrhni 2 - step po tomto kroku 6)Ve žlutém poli nahoře se objevi růžové tlačítko T1 - rozklik 7)objeví se šedé pole Select target Size - rozklik - vyber počet kontrktu , kolik chceš uzavřít na T1 Celé nastavení své nové strategie si můžeš zkontrolovat rozklikem šedého pole s křížkem. Pro názornost připojuji snímek, snad je to co jsi myslel. Jinak se omlouvám za OT. Ať se daří ..

..protože výpočet pak vychází z jiných hodnot. Ono se to změní určitě, nastavíš-li 24 hod. nebo jen obchodní hodiny, jen nevím jestli to pak bude stejné jako vzorový graf nebo je tam ještě jiný zakopaný pes.

Zkus nastavení obchodních hodin ..F5 - start time 15:30 , end time 22:00 našeho času.

máš ji vypnutou. Ve wiki máš screen jak ji zapnout.

to vsn: .. předpokládám, že odpověď od pita30 se vztahuje ke tvé otázce , zdali musí být pře vstupem do famira 6 baru CCI ?... 1) Woodie na tuto otázku, která se vyskytne snad každý den nebo obden odpovídá, že Famir je pattern změny trendu ... tudíž před vstupem by měl být trend vytvořen. Překračuje-li CCI ZL tam a zpět v rozmezí +100/-100 a ještě nevytvoří ani 6 baru, jedná se o chop. Jde-li trh do strany, je lepší se držet stranou. ...teď máš proti sobě dva názory... Kde je pravda? Na to ti odpoví 1000x omílaná zásada = BACKTEST. Obchoduj to co máš natestováno, v co sám věříš a co ti sedí. Ať se daří...

Zkus Wiki. Abys mohl stahovat z Woodieho fora , musíš být zaregistrován a přihlášen do fóra.

to Ecerest: zkoušel jsem to dnes podle tvého popisu a funguje to bez problému.