gerimo

Dobrý den, koupil jsem butterfly (Long Put) s expirací 18.10. Vypsané 2 opce někdo před expirací uplatnil (stalo se mi poprvé). Jaké mám možnosti uzavření pozice? Napadá mě jedině uplatnit zbylé nakoupené opce, nebo ..? Mohu ještě vyčkávat do 18.10.? Děkuji.

Miluju peníze. Díky nim mohu žít lepší život a o tom to je. Ne o věcech jako takových, ale té svobodě rozhodování.

jirib Napsal: ------------------------------------------------------- > Toto je důležitý základ, který je snadno > aplikovatelný pro akcie, ale mě vrtá hlavou, jak > fungují indexy: > > Produktové listy např. SPX tvrdí, že to je koš > akcií a tedy bych očekával, že existuje > algoritmus, který přepočítává podle váhy akcie v > koši jejich pohyby a tvoří pohyb indexu. My ho ale > můžeme obchodovat přímo a nabízí se tedy, že pohyb > indexu tvoří obchodníci. Kde je tedy ale vliv těch > akcií, které index tvoří? > > díky, > Jirka Presne tak! Indexy se vypocitavaji z cen kose akcii. Na zaklade toho market makeri davaji limitni priikazy na Bid/Ask. Pokud se z nejake strany stahnou prikazy, znamena to ze se tam trh pravdepodobne nepohne.

KUKU_UU1 Napsal: ------------------------------------------------------- > dobrý den > članek se mi velice libil podle mého je to velice > dobrá interpretace jak visvětlit pohyb ceny na > finnačnich trzich, což pro nováčky bez praxe není > zase až tak jednoduché pochopit. Za to "Petře" > palec nahoru!!! > Z diskuze se mi zda ze se vitvorila spekulace o > spekulaci. Ten kdo tvrdi jedno a videla na tom > penize tak je na tom stejne tak jak ten kdo tvrdi > opak a také na tom vidělá penize. Přece nejde o to > kdo ma pravdu. Z technickéko hlediska > jak se cena hýbe se spiše priklanim k članku. > Pokud mohu poradit, nejlepsi systemy jsou ty, ktere odporuji predpokladum/logice. Trhy se proste tak pohybuji...

To je ale celkem alibisticke tvrzeni... Jak jsem rekl, trh se hybe tam, kde prevzuje pocet limitnich prikazu a hybe se tam tim agresivneji, cim vetsi nepomer mezi limitnimi prikazy panuje. Takze pokud je pomer mezi prodejnimi a kupujicimi limitnimi prikazy treba 3 : 1, trh jde vzhuru a to celkem svizne ale odhadnout cenu, na ktere se zastavi bych si v zivote netroufl odhadnout, spise hledam situaci, kdy se pomer obrati tj. treba na 1 : 3 a pak hledam prodejni signal. Zaverem chci rici, ze velky pocet limitnich prikazu ve smeru meho obchodu pro me neznamena zpomaleni ceny, nybrz jeji akceleraci a naopak - ubyvani prikazu ve smeru meho obchodu znamena decelaraci ceny. Nic vic, nic min.

Bohužel nemohu plně souhlasit s článkem. V článku se tvrdí: Pokud bude chtít například ohromné množství obchodníků prodávat na ceně 1315 (protože je to například významná S/R úroveň), potom taková nabídka může „pohltit“ ohromné množství nákupních příkazů, a tudíž zbrzdit pohyb vzhůru, přestože to chvíli v trhu vypadá, že „každý nakupuje“. Vzhledem k tomu, že obchoduji pomocí RealStats, který reálně zobrazuje Level 2 data a právě ukazuje tyto čekající limitní příkazy, mohu obecně říci, že trh má tendence se hýbat na tu stranu, kde převyšují tyto limitní příkazy a pohybuje se na tu stranu tím spíše, čím více převyšují. Pro mnohé se to bude zdát nelogické a i mě zprvu se to tak jevilo, ale pozorování trhů mi toto potvrdilo.

Pavel K. Napsal: ------------------------------------------------------- > gerimo, to, ze spolu trhy koreluji rozhodne neni > zadna trzni vyhoda.. To ja bych rekl ze ano :) Čím více korelují, tím menší pravděpodobnost, že se odchýlí, ale když se odchýlí, pak je naopak větší pravděpodobnost, že se "srovnají". Z toho vyplývá, že více korelující trhy v intermarket analýze poskytují obchody s lepší pravděpodobností (i když s menší frekvencí). Je pravda, že jsem to netestoval, ale selským rozumem odvodil.

mdas Napsal: ------------------------------------------------------- > Děkuji za podnětný článek, který svým způsobem > rozvíjí již dříve publikovaný článek o intermarket > analýze, který mě zaujal a kterou jsem začal blíže > sledovat. Bohužel mě intermarket analýza > nepřinesla žádné pozitivum v obchodování, neboť > zmíněné trhy TF, ES, NQ a YM korelují velmi přesně > a v podstatě jsem neviděl v reálu to co tam bylo > prezentováno. Takže četnost toho, že by jeden ze > zmíněných trhů jel proti ostatním je pravděpodobně > nízká. > > Nicméně podnět v tomto článku stojí určitě za > backtest, neboť se často stává, že konkrétní > pattern není vykreslen úplně podle mých představ a > asi existuje šance. že na jiném trhu to může být > lepší. > > Chci vyzkoušet variantu jedna, tedy obchodovat > stále stejný trh (TF) a další trhy používat jako > podpůrné. Chtěl bych se zeptat zkušenějších, které > trhy jsou pro podporu TF nejlepší, tedy které > korelují nepřesněji. V článku o intermarket > analýze jsou popisovány trhy ES, NQ a YM, zde v > tomto článku je Nasdaq vynechán a místo ES použit > EDM. Proč ta změna? > > Děkuji Neberte mě zle, ale očividně jste nepochopil podstatu intermarket analýzy, ba co možná hůře, podstatu obchodování na základě pravděpodobností. Sám intermarket analýzu neobchoduji, ani nezkoumu, ale myšlenka je jasná, sledování trhů z pohledu tvoření nových high/nových low a dále z pohledu chování jednotlivých trhů k S/R úrovním. Jestliže trhy spolu vysoce korelují a jen málokdy se stane, že by nekorelovaly, tak to je edge sám o sobě! :) Pokud je chvíle, kdy se trhy rozbíhají, něco se děje a můžeme počítat s tím, že se upraví tak, aby se se zase sbíhaly = vyděláme na této drobné odchylce. Toto je dle mě sama o sobě silná myšlenka a proto bych určitě nehledal trhy, které se více rozbíhají, to bysme přišli o edge! Snad tento koment nebudete brát ofenzivně, ale jako konstruktivní vysvětlení a doufám, že jsem Vám nyní ušetřil spoustu času, který byste venoval hledání více rozbíhajícím trhům, tj odstranění edge.

Pro lidi, kteří se rozhodnou pro MC, pak bych doporučoval, aby navštívili stránku www.bigmiketrading.com Je tam početná komunita zajímající se nejen o MC, ale také o NT 7 a celkově o trading.

Pravda, nenapsal jsem to nejlepe. Oprava: Vliv akcnich/simulatorovych her na postreh vliv ma, ale vyuziti v tradingu je dle me bezvyznamne. Navic pomale adventury typu Oblivion ti postreh nijak nezvysi, aspon to si myslim ja. Ja hral drahnou dobu Vietcong, CoD 1, CoD 2 nekolik hodin denne po dobu min 4 let a musim rict, ze nedokazu rict, jestli jsem mel v te dobe lepsi postrehy. V cem mi to pak ale pomohlo byla sebekontrola. Zpocatku jsem byl vztekly, kdyz me zabili nebo prilis sebevedomi, kdyz se mi darilo a oboje vedlo k horsim vysledkum ve hre. Postupem casu jsem vsak zacal sve emoce rozpoznavat a tim je dostavat pod kontrolu. Znamena to, ze jsem pocitil vztek, ale hnedka jsem si to uvedomil, parkrat se nadechl a uklidnil jsem se zpet do klidneho stavu. To je asi vse co mohu k tomuto tematu rici.

Dovolím si s většinou z vás nesouhlasit. Co se týče dopadu akčních her na postřeh je samozřejmě blbost, o tom žádná, ale má to jiný aspekt, který jsem zjistil. Akční hry jsem hrál na celkem vysoké úrovni (jezdil jsem po turnajích, hrál online ligy, hrál v týmu i sám za sebe...) a musím říci, že i když pouze sedíte má takové hraní pc her (nemusí být nutně akční, když to je již na takovéto úrovni) dost podobného se sportem. Právě hraní her mě naučilo dennímu tréninku, disciplíně, naučist se kontrolovat sám sebe, své emoce... To je věc, kterou mi hraní pc her dalo. Samozřejmě, že emoce při obchodech zažívám, ale nejsem z nich už tolik překvapený a i když mám co zlepšovat, vím, že hraní her mi pomohlo, už jen proto, že tam je dost paralel s tradingem.

Určitě jsem pro, aby se pokračovalo v seriálu psychologie od Brette Steenberga a podobné články o psychologii, které jdou více do hloubky, co zde bylo již řečeno - hlavně co se týče obchodování. Recenze knih bych také vítal.

Ahoj, nevím, jestli jste to již viděli, ale na odkaze máte Al Brookse, který vám stručně vysvětlí svou strategii v 82 minutách ve videu na grafech... Pro ty, co to zajímá to bude možná přínosné. www.bigmiketrading.com/webinars/june21_2010/al_brooks_price_action/

Backtestu jsem se věnoval pro někoho "jen" 7 měsíců. Zbacktestoval jsem X systémů, než jsem skončil u zálkladního patternu FINWIN 2v (zatím jen 1 pattern) dle knížky jak se stát intradenním finančníkem. Obchoduju prakticky jen jeho podobu, vytvořil jsem si k tomu X svých nuancí. Jedu ho nyní necelý měsíc živě. Po backtestu a paperu. Tohle jsou myšlenky, které mi vstanou při slově backtest. Backtesty slouží k hrubému otestování myšlenky. Výstupem backtestu nejsou a nemají být čistá data. Backtesty slouží k zamyšlení nad daným systémem, zda mi vyhovuje, zda něco nevylepšit. HLAVNĚ backtesty slouží k tomu, abyste viděli, jaký risk systém přináší. Na nic víc backtest nepoužívám. Žádné složité a optimalizační MAE/MFE. Žádný fixní PT a SL, které se dají lehce optimalizovat. Nejdůležitější data jsou ze živého obchodování. Data ze živého obchodvání vám teprve řeknou, jaký systém má pro vás hodnotu. Proto backtest - rozhodně ano, ale trápit se nad revelantností dat je zbytečné. Výsledky backtestu, i kdyby byly sebeupřímější a sebečistší nikdy nebudou stejná jako výsledky ze živého obchodování. V backtestu byste měli být k sobě upřímný, ale ne, zdali ten či onen obchod vzít nebo nebo ne, ale zda vám systém vyhovuje, zdali risk, který systém produkuje je pro vás snesitelný. Můj názor, žádné dogma.

Rady co mám dělat jsem nehledal. Chtěl jsem zkušenosti a pohledy ostatních a těch se mi dostalo. Děkuji. Vítěz si vždy najde způsob, jak z překážky udělá příležitost.