Carousel46

Pokud máš na mysli trendy, tak na ty jsem začal brát ohled až po prvním backtestu, který jsem provedl bez nich. Tehdy jsem testoval 14 trhů, každý 11 měsíců a dohromady byl výsledek tuším kolem 16-17000 pips. Problém byl ten, že jsem musel vstupovat každý den na každém trhu, takže si lehce spočítáš, že roční zisk je sice krásný, ale děleno počtem obchodů vychází průměrný obchod na 5 pips, od toho je třeba odečíst spread. Dál jsem zkoušel, zda některé dny fungují lépe než jiné, což se v testu prokázalo (testoval jsem pro každý pár zvlášť), ale v reálu je to nehratelné. Sledovat který den mám obchodovat který pár je už příliš komplikované a jak to tak bývá, den, kdy jsem některý vynechal, udělal zrovna obrovský pohyb, který výsledky zamíchal, takže tento filtr jsem opustil a právě začal testovat trendy na vyšších TF, kde jsem zůstal a průměrný obchod jsem zvedl více než na dvojnásobek. Poslední týdny až měsíce pozoruji, že trhy se mění a pátek, o kterém jsem dříve uvažoval, že ho úplně vypustím, je dnes na špici a naopak čtvrtek, který byl s přehledem na čele, pokulhává. PS: Mohlo by se zdát, že poslední věta odporuje tomu, co jsem napsal výš, ale je to myšleno tak, že když jsem rozlišoval profitabilní dny u každého jednotlivého trhu, tak jsem často propásl pohyb, který v daný den proběhl. Poslední věta se vztahovala na všechny trhy v součtu - pátek byl obecně slabý, ale v poslední době dává solidní výsledky. Možná u jednotlivých trhů je dál pátek špatný, ale já to nesleduji, protože mi stačí filtr dle trendů.

Časy vstupu a výstupu plánuji čistě dle statistiky, ale trend určitě beru v úvahu. Určení trendu je jediná diskréční věc v celém systému, ale protože má zcela jasná a jednoduchá pravidla, je jeho určení vlastně mechanické (založené buď na možnosti zakreslit TL přes poslední dvě korekce nebo tím, že v uptrendu demand prolamuje opposing supply, atd., vše je jasně popsáno v uvedeném vláknu a mnohokrát vysvětleno ve webinářích).

Alesik, trend určuji podle definice v tomto vlákně: forexfactory.com/showthread.php?t=428204 (kdyby link neprosel, tak hledej Supply and demand in a nutshell by Alfonso Moreno. Mimochodem pro ty, kteří se chtějí naučit obchodovat dle Supply a Demand je toto studnice vědomostí, která nemá na internetu obdoby. V prvním postu je naprosto detailní popis všech klíčových vlastností, které je třeba se naučit. Tento post je abnormálně dlouhý, ale je v něm vše, co SD trader potřebuje. Přiložená jsou i videa z webinářů, které jsou ca 2x do měsíce pořádány (také zdarma). Ale zpět. Při testech tedy určuj trend na vybraných vyšších TF dle pravidel a sleduj, při jakých kombinacích trendů na např. weekly a daily se výsledky chovají. Např. buď je trend up, down nebo v konsolidaci. Long obchody budou mít v každém z těchto tří trendů jiné výsledky. Pro mě je určující, aby byl průměrný obchod za posledních 20 vzorků větší než 10 pips. Ideálně 15 a víc. Ale už od deseti to beru. Pro všechny trhy je tato hranice stejná, kromě EURGBP, kde je to 8 pips, protože tento trh se hýbe méně. Zrovna EURUSD je trh, který nemá moc dobré výsledky. Nemám ho rád, protože je houfně propagován všemi brokery a masivně dotován nízkým spreadem, takže stádo obchoduje hlavně tam. Pro mě ale tyto pohyby jsou chaotické a nikdy se mi v něm nedařilo (při diskréčním obchodování). Můj nynější systém v něm sice vydělává, ale jsou trhy, které mi nadělují dvojnásobné i vyšší zisky. Otestuj např. AUDCAD, USDCAD nebo USDJPY. Tyto trhy vykazují mnohem stabilnější výsledky. Nemohu zde popsat kompletně všechny nuance, to by bylo příliš dlouhé a asi by ani nebylo správné, abych vše naservíroval na stříbrném podnose. Je třeba i práce na vaší straně. Navíc jak se říká, i když mají dva tradeři totožný systém, bude mít každý jiné výsledky. Věřím ale, že při pozorování trhů tě napadnou vlastní myšlenky, co otestovat. Já se např. chystám otestovat, zda se vyplatí sledovat silné úrovně v podobě velkých čísel, týdenních H/L apod. Přikládám pár obchodů z dnešního dne: EURCAD je příklad dokonalého obchodu - tady je navíc vidět, že jsem měl za zády cenu 1,4200, přes kterou se trh nedostal a vytvořil flip. Takové intradenní obchody mě nikdy neomrzí :) Naopak druhý screenshot je první případ, kdy jsem měl vstupy na obě strany a dvakrát jsem inkasoval SL. Nejdřív jsem měl signál long, pak jsem byl vyhozen a krátce poté vstup short, který také skončil na SL. To je situace, kdy zpozorním a budu dávat na tento pár větší pozor. Protože dnes je ale další pro mě neuvěřitelný den, kdy otevřené profity se blíží magické tisícovce pips, tak několik SL můj účet ani výsledek za dnešek výrazně neohrozí. Vydrž a testuj různé myšlenky. Je to hra s čísly. Na některé trhy je i v ročním horizontu spolehnutí, jiné se v průběhu roku mění a těmto změnám je potřeba se přizpůsobit. Ale vždy se najdou trhy, které pěkně trendují shodně na více TF a u těch je předpoklad pro lepší výsledky.

Truncus, za premarket beru období od NY close, což se na mé platformě objevuje v 2300 našeho času do rána. Ve 2300 začíná na mé platformě nový den, tak od tohoto momentu.

Sinuhet, nepoužívám žádný indikátor, co chroustá cenu. Jen se dívám, kam šla cena v premarketu. Nahoru nebo dolů. V současné době funguje long i short. Vstup v 9 short dokonce funguje excelentně dlouhodobě, viz screenshot. Vůbec nevadí, že je to protitrendu. Vstup long funguje také, ale o poznání hůře, ale i ten obchoduji, protože je pořád slušně ziskový.

Popíšu základní myšlenku, od které se můžete odrazit a přidat k ní vlastní nápady. Když jsme se před pár lety bavili s mým mentorem na téma náhodných vstupů, přemýšlel jsem, jak něco takového otestovat a napadlo mě otestovat vstupy půl hodiny před open (tehdy jsem to testoval na nějakém US indexu) v závislosti na tom, kterým směrem šel premarket (od US close do 1530 našeho času). Chtěl jsem zjistit, zda premarket může napovědět, kterým směrem se bude trh ubírat během session. Když šel nahoru, vstupoval jsem long nebo short. To si už teď nemapatuji. Z testu vyšlo, že jedna varianta byla lehce zisková. Mám dojem, že jsem to testoval i s definovaným SL a PT. Detaily si z hlavy nepamatuji, archiv z té doby teď nemám u sebe. Když jsem se k této myšlence po čase vrátil, uchopil jsem ji tak, že mým cílem je najít období, kdy nejpravděpodobněji dojde k výraznějšímu pohybu, který vytvoří většinu denní range. Někdy jsou to dvě úsečky, někdy trh pomalu stoupá celý den až do close. Mezi páry jsou citelné rozdíly v chování. Když se některé páry rozjedou, mají tendenci růst až do close, jiné (např. EURGBP) často vystřelí oběma směry a nakonec vytvoří doji na daily. Období, kdy se pohyby s největší pravděpodobností vytvoří, se v čase mohou lehce posunovat a proto systém pravidelně přepočítávám. Např. pro tento týden se toho od minulého moc nezměnilo, jen u 3 párů jsem vstup nebo výstup posunul o 1 hodinu. V tomto jsem jako EMA - lagging indicator. Reaguji na situaci s mírným zpožděním, ale není to vůbec na škodu. Nejlepší je situace, kdy celkově nejvýkonnější období se shoduje s aktuálně nejvýkonnějším. To je jasné potvrzení, že pro daný pár neexistuje lepší varianta jak ji obchodovat. Při testování můžete sledovat např. nějaký indikátor jako filtr, ale ne víc než jeden. Nebo obchodovat do směru trendu na vyšších TF (já vstupuji na hodinovém TF, takže můžete sledovat trend na H4, D, nebo WK). Na jednom nebo na několika. Ukázky několika možných scénářů: USDCAD short - ideální obchod - vstup žlutá šipka, výstup modrá. Zachytil jsem celý pohyb, který byl tvořen jen dvěma úsečkami. EURJPY - nejhorší scénář - šel jsem long, trh mě vymetl po NFP a pak se vrátil pod vstup. NZDUSD - zde mě SL uchránil od větší ztráty - opět jsem byl zasažen SL po NFP, ale trh pak pokračoval dál proti mně.

detroit, mé vstupy jsou založené na čase, takže když vstupy např. 7 ráno začnou vykazovat ztráty, podívám se, jestli v jinou hodinu nemají lepší výsledek. Sleduji průměrný zisk ze všech obchodů a když klesne pod stanovenou hranici, vyřadím ho. Když najdu hodinu, kde je naopak lépe vstupovat na revers (jak říkám té sabotáži), tak jdu opačným směrem. Občas se stává, že v různých hodinách fungují vstupy na opačnou stranu a někdy se objeví i v rámci jednoho dne, kdy jsem long i short a světe div se, oba můžou být ziskové. Nebo ztrátové. Když jdu long a o pár hodin později short a long je v zisku, tak je velice pravděpodobné, že na konci dne bude malý zisk. Existuje ale šance, že trh výrazně poroste, takže budu mít jeden 50 pip SL a jeden zisk větší než 50 pips. Musím vzít oba protichůdné signály, protože statistika mi říká, že z dlouhodobého hlediska se to vyplatí. Nemůžu si tipnout a vzít jen ten, o kterém si myslím, že bude tento den úspěšný. To bych byl gambler a porušil plán.

Sinuhet, backtest jsem dělal rok do minulosti na 15 trzích. Takže jestli se to dá považovat za 15 let? Asi ne, protože každý trh je trošku jiný, ale obecné principy fungují všude podobně. Klidně bych dělal i dva roky, časově by to vyšlo naprosto nastejno, ale byl jsem omezený historií hodinových dat. To je další věc, která se mi líbí. Vyhodnocuji pouze čísla, nic nekreslím do grafu, takže nemusím dělat backtest bar po baru. Jen data naimportuji do excelu a vzorce a makra udělají 75% práce za mě. Myslím (snad ne mylně), že větší historie není potřeba, protože jak jsem psal v předchozím příspěvku, pravidelně systém přepočítávám a je mi jedno, jestli budu obchodovat dle originálních pravidel nebo ho budu "sabotovat" a půjdu opačným směrem. V tomto ohledu jsem kam vítr, tam plášť :)

Backtest jsem dělal rok do minulosti, pak dál dalších měsíců out of sample testů a na živo to obchoduji šest měsíců (předtím několik let naživo neúspěšně PA a SD). Výjimečně se objeví ztrátový týden. Za rok backtestu byl profit cca 26 000 pips, v reálném obchodování se to potvrzuje. Počítal jsem s ponížením reálných výsledků oproti backtestu o 25-30% a stále by to bylo vynikající, ale v reálu jsem zjistil, že spread není až takový problém a většinou se dá počkat na lepší cenu, takže průměrný spread na obchod je zhruba 1 pip, přičemž broker má obvykle dva a ještě je variable. Poslední měsíce jsou ale nadprůměrné - září 2900 pips, říjen pouze 1800 kvůli jednomu ztrátovému týdnu (po devíti ziskových) a listopad začal nad očekávání - včera jsem přidal 146 pips (což je zhruba průměrný denní zisk v poslední době) a zakončil týden na +1451. Jsem realista, takže čekám, že brzy přijde "reverse to the mean". A to je situace, po které navyšuji pozici. Ze začátku to bylo náročné na psychiku, teď se na skoro drawdowny těším. Vím totiž, že záhy po nich přijdou ještě větší zisky, což byl případ právě minulého týdne. Obchoduji 15 párů vybraných jen podle nejnižšího spreadu (když jsem na tom začal pracovat, vůbec mě nenapadlo, že to nasadím naživo a tak jediným hlediskem výběru páru byla velikost spreadu). Mohl bych přidat víc, ale už tak je to velice náročné na pozornost. Předem vidím, že se nabídne každý den až 25 příležitostí ke vstupu, přičemž podmínky splní asi 30-40%. Občas se stane, že musím vstoupit ve stejný okamžik do 4-5 obchodů a to už je náročné na pozornost. I tak se chyby stanou, proto všechno dvakrát kontroluji. Čas, který ušetřím na klasické analýze ale o víkendu věnuji přepočítávání systému, protože trhy se neustále mění a co fungovalo minulý týden, nemusí fungovat příští. Systém je ale tak flexibilní, že pokud vstup přestane fungovat a já si spočítám, že se vyplatí naopak jít opačným směrem, tak ho obchoduji na "revers". Buď funguje long nebo short a vyřadím ho jen v případě, že průměrný obchod klesne pod stanovenou hranici. SL 50 pips jsem si vypočítal, protože vím, že pokud trh dojde na -50 pips, je velká šance, že půjde dál proti, často víc než na 100 pips. A téměř nikdy se nevrátí do plusu (vzpomínám si asi na 2 případy). Target nemám stanovený - opět vím, že se to nevyplatí. Kupodivu často se stává, že intradenní pohyb má 100-150 pips, sem tam i 250 pips a takový jednorázový zisk mi více než pokryje situace, kdybych teoreticky vystoupil na targetu, ale v reálu se trh vrátil blíž ke vstupu a já inkasoval menší zisk. Často se stává, že trh jde na -30, pak na +50 a já vystoupím +10. Neřeším to a vím o těchto situacích jen díky tomu, že si zapisuji MAE a MFE. Jak jsem psal výše, další den bude třeba +130 a tím se mi to bohatě vrátí. Dokonce jsem ze začátku obchodoval bez SL (prosím, netrhejte si vlasy, budete je potřebovat :), ale pak jsem si spočítal, že právě tyto vysoké ztráty se mi vyplatí eliminovat, tak jsem zavedl SL. Ovšem prvotní backtest jsem dělal bez něho (oba konce SL i PT otevřené) a právě z něho je ten výsledek 26000 pips za rok.

Dovolím si po letech jednou reagovat na článek a diskuzi. Ani mně se nelíbí, jak Tomáš brojí proti forexu, ale chápu jeho argumenty. Také jsem forexem téměř opovrhoval a brokery považoval za podvodníky všeho druhu, kterých je v tomto oboru všude plno, i zde na Finančníku, třeba někdejší guru Gordon. I jeho vlákno jsem kdysi hltal, stejně tak jako "věhlasné" světové účitele, např. Joe Ross. Nechci ale házet špínu, chci jen říct, že je třeba vystřízlivět a být velice ostražitý vůči těm, od kterých se chci učit, neboť nikdy si nemůžeme být jisti jejich pohnutkami. Chci být co nejstručnější, takže se vyjádřím jen v bodech. Ale tuším, že to špatně dopadně :) Za pět let jsem nebyl schopný se pomocí jakékoliv strategie dostal na lepší výsledky než černou nulu. Zkoušením indikátorů a pod. jsem trávil jen začátky, pak jsem se snažil zvládnout jen dvě strategie - nejdřív PA a po marném úsilí Supply a Demand zony. Ani v jednom jsem neměl déle trvající úspěch. V té době jsem už přešel na Forex. Našel jsem brokera, kterému jsem věřil a svěřil mu své peníze. Výjimky kvalitních brokerů existují, je jich ale jako šafránu a rozhodně je nenajdete na Kypru apod. Na forexu se zpočátku nic nezměnilo, vpodstatě stejně jalové výsledky. Každý den stejný boj. Tak blízko úspěchu a zároveň tak daleko. Pak jsem dostal nápad a ve volném čase zkusil test založený na ničem jiném než na vztahu aktuální ceny, např. hodinu před Open, vzhledem k premarketu. Takovéto téměř "náhodné vstupy" generovaly černá čísla, ale já jsem tuto strategii záhy odložil s tím, že je příliš hloupá, než aby se dala obchodovat. Dál jsem se snažil ovládnout trh čtením struktury trhu. Stejné výsledky. Tou dobou jsem obchodoval týdenní až čtyřhodinové grafy, tudíž spousta volného času. Ani nevím, jak jsem znovu oprášil starý nápad s výše popsanými vstupy, ale začal jsem na něm pracovat. Postupně jsem ho změnil, testoval a po dvou měsících práce od rozbřesku do hluboké noci jsem měl "primitivní" systém, který generoval až příliš optimistické zisky. Musel jsem tedy najít, v čem je háček. Obvykle je v tom, že strategie s krásnou equity je z nějakého obchodu neobchodovatelná v praxi. S tím jsem se setkal vždy. Nasazení na živý účet s minimální velikosti pozice (pro vás obchodující na burze to byl směšný mikrolot. Děkuji předem za všechny případné uštěpačné poznámky, ale ušetřete si snahu :-)) ale ukázalo, že ji lze obchodovat se stejným výsledkem, jen je třeba odečíst max. 10% na skluz a spready. Od toho momentu nastal obrat, který jsem nečekal ani v nejdivočejších snech. Žádná analýza trhu, indikátory, SR úrovně, TL, fundamenty, news, PA, SD zony. Nic z toho mě nezajímá. V podstatě ani nepotřebuji vidět graf, stačí mi pár čísel, zavíracích cen. Na graf se podívám na sekundu, protože je to rychlejší. Ihned vidím, jestli jsou splněné podmínky a podle toho řídím další rozhodnutí. Další obrovskou výhodou je fakt, že pokud nemusím dělat pracnou analýzu, nemám pocit, že za své úsilí musím dostat odměnu, což byl problém, který se mi nikdy nepodařilo eliminovat. Vzhledem k tomu, že mé vstupy jsou odvozené čistě ze statistiky, mé podvědomí nemá problém vypořádat se s tím, že výsledek je na mém snažení (analýzou před vstupem) nezávislý, tudíž emoce z výsledku nejsou téměř žádné. V podstatě jsem rezignoval a nevěřím, že se lze naučit číst trh a získat edge, který bude významně vyšší než je náhoda, tj. 50%. Ano, já vím, správný money management, atd. Ale s mým jednoduchým přístupem, který má úspěšnost kolem 55% s pozitivním RRR nemám potřebu se stát expertem na fungování trhů. Tyto ambice přenechám Gordonovi Vostrému a jemu podobným. Dříve jsem měl cíl vytvořit za kvartál zisk 1500 bodů. Pro někoho hračka, pro mě ne. Nikdy jsem se k němu nepřiblížil na dostřel. Nyní je tato meta poměrně snadno dostupná ve zlomku času, obvykle za 2-3 týdny. Proto jsem výše psal o nejdivočejších snech. Na závěr přidám pár screenshotů ze serveru, který uchovává statistiky o mých obchodech, ale který jinak nevyužívám. Své statistiky si vytvářím a analyzuji ručně. Menší screenshot je z dneška s dosud otevřenými pozicemi, včerejší jsem si schválně udělal, protože trh mi nadělil na mé poměry krásný profit 636 bodů a takový den se objeví jen párkrát do roka. Pěkně se na to dívá :) Je to reálný účet a mé peníze, ale opravdu nemám potřebu nikoho přesvědčovat, aby mi věřil a nebudu poskytovat důkazy pravosti, když číslům někdo nebude věřit. Plně mi stačí, že mě mé výsledky hřejí uvnitř. Jsem na ně pyšný, protože opravdu tvrdá práce se vyplácí a nechlubím se. Každý, kdo dosáhl úspěch ví, že to není chlubení. Já jsem svůj úspěch našel na forexu. Věřím, že každý může mít nápad, který může přinést úspěch. Chce to jen vytrvat. I já jsem už čím dál častěji přemýšlel, že to vzdám, bohužel jsem typ, který si neumí připustit, že něco nejde. Uvědomuji, že přede mnou se budou objevovat další a další problémy, např. jak zvládat navyšování pozice. Dosud jsem navýšil 20x na 0,2 lotu a pokud vše půjde dobře, tak po novém roce se teprve vyrovnám vám, kteří obchodujete jeden standardní kontrakt o velikosti 100 000 USD. Teprve pak se dostanu na začátek, kdy jsem začínal s futures a budu si moci říct, tady jsem už někdy byl, ale dnes tudy jen profrčím :) Hodně štěstí a trpělivosti všem.

MT4 používám pár týdnů a narazil jsem na podivné chování, které mi dost vadí. Nejméně v 9 případech z 10 mi nejde změnit barva nakresleného objektu (linka, elipsa, obdélník) ale i např. klouzavého průměru. Styl linky, tloušťka jde změnit vždy, barva jen zřídka. Po několikátém restartu programu náhodně barvu změním, ale zase jen u jednoho objektu. Když chci ihned změnit barvu na dalším, už to nejde. Setkal se někdo s tímto chováním? Díky za případné podněty. 2. Lze vestavěný Fibonacci retracement nějakým způsobem přinutit, aby vedle zakreslené procentuální úrovně zobrazoval i její cenu? U někoho jsem to viděl na screenshotu, ale v nastavení tuto volbu nevidím.

Samozřejmě můžeš mít pravdu. Na denním a hlavně na týdenním se formuje trojúhelník v oblasti 50% retracementu když si spojíme poslední odmítnuté high a low (ta žlutá barva na bílé je šílená, ale nejde mi v MT4 změnit barva čáry, hned se to vrátí na výchozí žlutou). Pro mě je to z pohledu vyšších TF stále sell mode.

Ještě mám otevřený obchod na CHF, který mě také napíná tím, že po vstupu šel ihned proti a od té doby se pohybuje mezi SL a vstupem. na 1H je kolem 0,9200 zástup prodávajících, kteří cenu nepustí výš, na druhé straně trh tvoří lower low, ale vlastně to nikam nejde. Budu čekat, protože samozřejmě, kdybych se z toho trápení chtěl vykoupit, tak trh ihned poté spadne. Všichni lidé mají stejně zařízenou nervovou soustavu, která v určitých situacích u všech najednou vzbudí nutkání něco udělat. Něco „neočekávaného“, nějaké překvápko. Každý den se stane něco „nečekaného“ – pro toho, kdo takovou věc nečeká či nevyhledává. Obvykle je to nějaký červený report, který se amatéři snaží rozluštit, co asi znamená. Neznamená nic, je to úplně jedno. Dav neví, co to znamená, a proto buď vystupuje za market nebo za market vstupuje – to je jedno. Market příkazy trh dotlačí ke stopkám a pak je zase klid. Trh se na chvíli zblázní a pak se vrátí k tomu, co dělal předtím. Nic se nemění. Struktura trhu je často nejlépe odhalená právě reakcí na „nečekanou“ událost. Proto chceme každý den vidět něco „nečekaného“. Dav je vyhozen z trhu, čímž odhalil své karty a my tak víme, co udělat. Díky tomu nemusíme mít strach prodávat prudké breakout rally nebo nakupovat prudké propady. Protože nic se v trhu nemění. „Nečekané“ je nečekané jen pro toho, kdo to nehledá a nechápe, že se to stane. Znamená to jen to, že loser náhle dostane potřebu ochránit se a my jsme na druhé straně jeho příkazu. JPY: tenhle obchod mi momentálně dělá největší radost. Vstup short 82,36, včera jsem na close uzavřel malou část pozice na 80,66, když jsem viděl, že horní zelená linka by mohla být součástí demand zony(?). Dnes jsem na 80,91 pozici navýšil a SL posunul tak, aby celá pozice zůstala v zisku, pokud by mě prudší korekce chtěla vyhodit. Ovšem pořád je bezpečně mimo obchodované rozmezí. Potenciál směrem dolů je opravdu velký a pokud bude mít trh sílu jít pod 80,00, jsem ochotný to držet i měsíce.

Můj soukromý pohled: GBP: předchozí růst razantně přerušil propad z minulého týdne a trh se zatím vzpamatovává. Na 1H to vypadá na úzký range, ze kterého range krátce prolomil nahoru, ale všechny close na 1H jsou uvnitř range. Na 4H to vypadá ještě hůř, všechny dnešní úsečky mají obrovský selling wick. Dno range na denním TF se odráží od MA50 a má naopak pěkné buying wicks. Budu čekat, co se stane. Jsem long od 1,5846 z 5.4. SL bezpečně mimo range. EUR: situace vypadá podobně, každé vyšší high okamžitě našlo prodávající a celkově jde trh stranou nebo mírně nahoru. Jestli medvědům dojde, že z jejich mráčku pršet nebude, tak by trh mohl celkem rychle dojít k 1.3300. Může to trvat i několik dní a katalyzátorem bude jako obvykle nějaký report.

EUR vypadá, že čtvrteční panická reakce amatérů po FOMC byla po 48h u konce. Nevěřím, že jeden report by změnil sentiment trhu. Profesionálové mají své informace a jsou to pouze amatéři, kteří takhle divoce reagují na news. Buď v panice vystupují, protože mají ztrátu nebo naopak naskakují, protože vidí ujíždějící vlak. V každém případě tím ukážou své karty a profesionál to využije k tomu, aby byl na druhé straně jejich transakce. Může se ovšem stát, že amatéři chytí druhý i třetí dech a nakonec trh dotlačí ještě níž. Nevadí, když neodhadneme dno přesně. Klidně nás to může dvakrát vyhodit s malou ztrátou. Důležité je vidět jasně strukturu trhu a když třeba napotřetí konečně vstoupíme na správném místě, tak pak držet pozici co nejdéle. V EUR jsem long od 1,3100, předtím jsem byl vyhozen. V JPY jsem short od 82,36 a včera jsem se po týdnu čekání dočkal a trh se konečně pohnul a blíží se čas k přidání do pozice. Naopak CAD je divný. Jeho přezdívka loonie je opravdu trefná. V noci jsem byl opět vyhozen na SL 1,0050 ze shortu. Už ani nevím pokolikáté. Později se pokusím vložit grafy. Z nějakého důvodu se to nechce nahrát.

Pokud zakreslím Fib retracement od letošního high k letošnímu low, tak 50% retracement je v oblasti kolem 1,3050, tedy tam, kde se trh zastavil a uzavřel nad ním. 50% ovšem není Fibonacci číslo. Fib. retracementy jsou vůbec "nástroj" :D Za 50% retracementem stojí psychologie davu. Ti co nakoupili na low kolem 1,2630 jsou v zisku a ti co prodali na high kolem 1,3500 jsou také v zisku. Longs jsou v pohodě a na 50% retr. nejspíš navýší své pozice. Amatéři na nižších TF dokekonečna čekají na potvrzení, že nastal konečně downtrend (nějaký bláznivý indikátor jako MACD, stochastics, RSI apod. + např. proražení swingu) Signál dostanou všichni zhruba ve stejnou dobu. Pokud se to stane a oni hromadně naskáčou do shortu např. kolem 1,3000 nebo 1,2950, je velká šance, že se trh otočí a půjde nahoru min. k 1,3450. Shortoví amatéři s malými SL budou muset vystoupit se ztrátou a těm, co prodali nahoře hrozí vymazání zisků, takže taky nakoupí a vystoupí. Mnohem větší latentní síla je směrem do longu, protože na ročním low nakoupili pouze profesionálové, kteří budou držet měsíce a nějaký protipohyb je nevycuká, naopak ho využijí k navýšení pozice (a to bude právě v momentě, kdy amatéři hromadně naskáčou do shortu pro svých 15 bodů zisku). Pokud trh prorazí zmíněné úrovně, má velkou šanci spadnout o dalších několik set bodů, kde bude další skvěla příležitost pro long. Osobně by se mi líbilo, kdyby trh otevřel gapem down, šel dolů a den zavřel výš. To by znamenalo, že amatéři si přes víkend analyzovali trh, došli k názoru, že nastal čas jít short, naskákali do (pro)pasti, ale protože se neodehrál očekávaný propad, budou muset na konci dne pokrýt, protože to jsou daytradeři a nedrží pozice přes noc. Tak to vidím já. Ne že mě za můj názor ukřižujete jako toho pána, jehož smrt si právě připomínáme. Pěkné svátky.

Kingie: nevyznívá to tak, že poučuješ, jen s klidem vynech básnické obraty a piš normálně česky. Aspoň já jsem ty tvé scénáře vývoje skoro nepochopil. Ne každý používá stejné nástroje jako ty, takže to tvé low 1, low 2, weekly support 3 je bez přiloženého grafu o ničem. ;)

Nechápu, proč mám zakázáno svůj předchozí příspěvek editovat, tak ještě malý doplněk: Po včerejší reakci na FOMC jsem byl se zbytkem pozice na EUR vyhozený na SL. Už den předtím se mi situace přestávala líbit, protože trh opakovaně nacházel v oblasti kolem 1.3370 prodávající. Neměl jsem ale v plánu do průběhu zasahovat, takže jsem čekal, jak se situace vyvine. Nakonec se po reportu objevil největší down bar na 1H TF od počátku roku.

Kolegové zabývající se SD by mohli okomentovat, zda se na euru rýsuje platný signál do longu?

Pro pobavení přiložím jeden obrázek, jak by to vypadat nemělo. Kanada se také pohybuje v rangi, ale já na tohle obchodování stále nemám správný mindset, takže mi dělá problém vstoupit. Chtěl jsem jít short a pořád jsem lovil nějakou výhodnou "nabídku". V podstatě jsem chtěl vstoupit na paritě, ale když se k ní trh blížil, nesmyslně jsem příkaz posunul o pár ticků dál, abych měl lepší cenu (barevné čtverečky nad cenou, co skáčou po celém grafu). Nakonec se stalo to, co se stát muselo. Očekávaný pohyb se odehrál beze mně. Až později mi došlo, že jsem porušil jedno ze svých pravidel - nebudu měnit LMT příkaz, když se k němu trh blíží. Zřejmě kvůli tomu, že k obchodování v rangi (jak jsem naučený) nejsou potřeba téměř žádná pravidla - nahoře se prodá, dole nakoupí. Vím, že s přístupem SD to nemá mnoho společného, ale tohle je skoro jediné vlákno, které čtu.

Dnes jsem na eur zaznamenal jednu krásnou ukázku. Trh se už několik dní pohybuje v rangi, po desáté dopoledne vytvořil nové high za poslední 3-4 dny, ale už poněkolikáté neměl sílu a otočil se a začal čímdál rychleji padat. Ze zvědavosti jsem se podíval, jestli bude v 1600 nějaký červený report (měl být), tak jsem čekal, že trh se otočí. Poslední klesající úsečka měla nejvyšší volume za několik dní, trh zasáhl stopky pod trhem. Část uživatelů TA určitě také dostala signál, že došlo k proražení a započal downtrend. Kdybych vstupoval, vstoupil bych v oblasti kolem MA200 kolem 1,3290. Ta v posledních dnech vždy vzbudila činnost traderů na vyšších TF a bylo tomu tak i tentokrát. Nevstoupil jsem, protože už jsem ve stejném obchodě od 28.3., kdy trh tvořil flip a zároveň se odrážel od MA100, viz modrý trojúhelník. Menší část pozice jsem ukončil v pátek u horní hrany range na ceně 1,3360, zbytek držím a čekám na PT na ceně 1.3450.

Kdybych se tento tyden neseznamoval s platformou Oandy a obchodoval live, byl by to dobrý týden. Zobchodoval jsem 3 příležitosti: 1. EURUSD long @ 1,3060, výstup na posunutém SL @ 1,3200, +140 pips 2. GBPUSD long @ 1,5660 a add-on 1,5860, výstup na posunutém SL a SL 1,5800, +140 a -60 pips 3. USDCHF short @ 0,9143 výstup ručně (už mě to nebavilo na demu, když mám live účet) @ ,9086, +57 pips a první live zkušební obchůdek s Oandou USDCAD short LMT @ ,9996. Přes noc byl vyplněný, šel lehce do plusu, pak asi 40pips heat a teď stojí na vstupu. Očekávané order flow se ještě neobjevilo, takže nechám obchod otevřený přes víkend. Spread přes víkend Oanda uvádí 10 pips. Uzavřel bych jedině, kdyby trh byl tak 20 pips od mého SL. To bych měl obavu, že bych byl vyhozen. Jestli uzavře kolem 1,000, nechám to být. Příjemný víkend všem. PS: Při zkoumání OANdy jsem přišel na to, že se tam dají obchodovat CFD deriváty některých amerických a evropských indexů, zlato, stříbro a ropa. To je pro mě zajímavé, protože tak jako u měn si můžu zvolit libovolnou velikost pozice, tudíž jít do swingových obchodů, které jsem si na futures z důvodu příliš velkého SL nemohl dovolit.

ještě správný graf - nouzovka z platformy Oandy.

Dnes jsem otevřel účet u Oanda Europe. Celý proces včetně vyjasňování nejasností zabraly asi dvě hodiny, pak bleskové nafundování přes platební kartu a už se mi podařilo zadat LMT short na .9995 na USDCAD, SL "out of range". Trh se pochopitelně obrátil tick od vstupu. Ráno uvidím, zda se ještě vrátí. Momentálně je už větší spread - 5pips.

Opravdu těžko říct, jestli otočka 1T před limitem je náhoda nebo ne. V každém případě na druhé straně mého příkazu je vždy Oanda, tudíž její zájmy jsou ve střetu s mými. Ale ani nikdo se nedozví nakolik to ovlivňuje nebo může ovlivnit. Od příštího týdne budu mít u nich live účet, tak se podělím se zkušenostmi.