Goshewan

Tuším že chápu Vaši myšlenku, ale u Vašich grafů mi chybí právě údaj o čase. Pokud je celá křivka za poslední rok, pak ten DD trvá cca 10 dní, pokud to je za posledních 10 let, pak trvá 10x déle. Jak jsem již psal výše: pro mě není systém s půlročním či dokonce ročním DD přijatelný, protože to znamená dlouhou dobu bez zisku. Pro Vás to možná není tak důležité, ale znovu opakuji - záleží mi na absolutní délce DD, ne na relativní.

Díky za odpovědi. Tomáši, podle Vašeho obrázku vývoje equity se mi zdá, že např. mezi cca 250. až 300. obchodem byl systém v DD. Pokud uvažujeme při 880 obchodech za cca 9 let a 2 měsíce nějakých 96 obchodů za rok, pak to vychází na 190 dní v DD. Vše za předpokladu pravidelných intervalů mezi obchody, takže se jedná jen o odhad, ale i přesto se mi to zdá neúnosně mnoho (a velmi podobné DD, o kterých jsem mluvil u svých systémů). Mé systémy generují za rok průměrně stejné zisky, ale pokud je většinu roku v DD, pak se mi zdá jako nepoužitelný.

Tomáši, ještě jednou mockrát děkuji za pomoc (viz můj mail ohledně dat). Otestoval jsem své strategie a překvapivě jsem došel k opravdu velmi podobným výsledkům jako Vy s Vaším systémem (ovšem zatím pouze papírově). Zarazily mě ovšem dvě skutečnosti: 1) Vaše data se od mých (z disktrading) liší v absolutní hodnotě - jakoby byla posunutá. Neliší se ovšem trendem ani velikostí změn. Nenapadá Vás (či kohokoli jiného), čím může být toto způsobeno? 2) Ačkoli systém vykazuje podobný zisk, počet obchodů a další charakteristiky, má pro mě velmi znepokojivý průběh drawdownu - nejdelší drawdown trvá vždy téměř kolem roku! Nejedná se o velké drawdowny, ale o dlouhé období, během kterého je strategie bez zisku. Představa, že bych vydržel obchodovat systém celý rok aniž bych se dostal do černých čísel (a zároveň ho ad hoc neupravoval), je pro mě v podstatě nereálná. Rád bych se Vás tedy zeptal, zda Váš systém vykazuje na historických datech také podobně dlouhé drawdowny či nikoli. Děkuji a zdravím, Vladimír. PS: Vaším článkům o automatickém budování strategií velmi fandím. Jen tak dál.

[bold]Reset on build (uncheck to resume after cancel)[/bold] - Pokud toto odskrtnete, tak po zmacknuti tlacitka Cancel a nasledneho znovuzmacknuti tlacitka Build bude pokracovat test na predchozich datech. Jinymi slovy - "Cancel" se bude chovat jako pauza, zatimco pokud tuto volbu budete mit zaskrtnutou, tak cely se vypocet zrusi a pri dalsim Buildu se zacne od zacatku. [bold]Reset on Out-of sample performance. - Rebuild after X generations if out-of-sample Y is less than Z.[/bold] - Ano, rozumite tomu spravne. Obecne se timto da nastavit podminka, pri jejimz splneni se cely test spusti od zacatku. Pokud napriklad mame nastaveno celkem 10 generaci a cheme napriklad system s vysokou uspesnosti, muzeme programu rici, ze pokud ani do pate (X) generace nebude Succ. rate (Y) vetsi nez 75% (Z), tak to radeji udelame cele znova. Co se tyce casu vypoctu - zde si nejsem uplne jisty, ale tipnul bych, ze roli hraje i hloubka stromu. Take je otazka, zda u E-mini S&P uvazuji nocni seance nebo ne, pak by data byla cca polovicni a uz by se to blizilo Vasemu rozsahu dat. Posledni co me napada je, zda jste nemerila pouze prvni generaci (ve vypisu programu je "Initializing member of population"), ktera trva dle me zkusenosti podstatne dele, nez nasledne generace ("Creating member of population"). Posledni odstavec berte s rezervou - nemam tyto domenky overene.

Dobrý den, dlouho sháním data TF (e-mini Russell 2000) za období 01/2001 - 05/2004. Ideálně 5ti-minutová, ale 15ti-minutová budou stačit. Pokud by byl někdo ochotný taková data sdílet, mohu oplátkou nabídnout jakákoli futures data v podobném rozsahu z dat nabízených na disktrading.is99.com/disktrading/#Futures. Případně prosím o nasměrování na rozumný zdroj takových dat (rozumný ve smyslu ceny za data). Předem mockrát díky.