Renooo

madra: Počítám, nějaký sloupec máš, kam zapisuješ pattern, na kterém vstupuješ. Přidal jsem ho do tab. a od něj se odrážím. Šlo mi o to do sloupce - pattern1 a pattern2 nacpat nulu, kde byly na řádcích provedené obchody. A kde nejsou, aby byla prázdná buňka. Lepší vidět - viz foto. + excel. soubor je v příloze zkouska.pdf (příponu změň na zip). Konting. tab. mi příjde zbytečně složité řešení. Snad jsem pomohl. Renda

madra: jestli to dobře chápu, tak ten problém není tak složitý... nemám teď už moc času... ale podle mě by to vyřešilo, kdyby ve sloupci u patternů, kde chybí hodnota byla nula... s nulou to bude počítat normálně, jako u klasické equity... bez nuly to hází chyby... jen tam přidat někde podmínku... Renda

Ještě k tomu přidám ukázku jednoho úspěšného obchodu. A vzpomněl jsem si na jeden malý filtr, který jsem nenapsal. Volume první svíce musí být min. 6000. R.

Zdravím příznivce trhu NQ :), zkusím zde prezentovat jednoduchý systém, který jsem nedávno otestoval. Věnuju se nyní pouze trhu NQ, proto to dám sem. Výsledek je podle mě slušný na mechanický systém. Třeba to někoho zaujme. V podstatě je systém podobný zde prezentovaným systémům, založeným na úvodním pohybu po otevření trhu. Testoval jsem to na vyšším time frame = 5 min. Vstup je velmi jednoduchý - vstup v 15:35 - po vytvoření první svíce - ta rozhodne o vstupu. Jakmile je první svíce Up, vstupuji Up nebo obráceně. V případě Doji svíce se nevstupuje. SL = 60$ PT = nestanoven pevný, vystupuje se na posouvaném SL 5 min. TF je dost velký, ale na druhou stranu pochytává šumy trhu. SL posouvání - vždy 1 tick pod svíci, která se pohne mým směrem. Otestován celý rok 2009-ručně. Výhoda-jednoduché na obchodování. Nevýhoda-většina obchodů je SL, jen občas se vychytá velký pohyb - na něm je ziskovost systému postavená-těžší pro psychiku. Na obr. výsledky systému oddělené po měsících + equity: Přeju dobré obchody, Renda.

V podstatě souhlasím se všemi tipy v článku, proti nim nemá smysl jít. Hlavně začínat s obch. plánem, který je celkově defenzivní. Napadá mě další tip do začátku - začínat s obch. systémem, kde jsou více mechanické, pevně definované vstupy. Jednodušeji se u nich hodnotí, jestli jsem vše udělal dle plánu. R.

Armike, wrcprofi diky za tip ;). Jj, urcite souhlas. Taky bych tipoval dle fundamentu vyhledove spise posileni USD pred EUR. Ja to pro sebe sleduju jen na Czk/USD. Ale asi je to dobre sledovat na nejobchodovanejsim trhu USD/EUR - a na nem si zapsat dulezite SR urovne. Tak se jdu zase trochu vzdelavat. R.

wrcprofi: Zdravím, úplně přesně jsem to samé řešil před rokem. A nakonec jsem se rozhodl pro nákup na ceně 19,6. Pak následoval velký růst až na 23,5. Tak jsem si rozhodnutí pochvaloval. Ale pak většinu roku cena byla níž pod mým nákupem. Zpočátku jsem kurz pořád sledoval. Dnes už kurz moc nesleduju, byť něco málo prodělávám. Podle mě nejlepší je si udělat malou studii dle techn. analýzy sám - nějaké možné scénáře-viz foto = dvouletý vývoj kurzu CZK/USD. Silnou SR dolů vidím na kurzu 17 - níž bych teď netipoval. Ale směrem nahoru vidím dvě SR úrovně - kolem 21 nebo pak výš až na 23. Já za sebe bych do nákupu šel. Anebo zkusit vyčkávat, jestli cena neklesne opět k ceně 17 a tam nakoupit. To je můj skromný laický pohled ;) Přeju dobré spekulace. R.

PetrJansky: Zdravim, ten backtest nevypada spatne. Podle me zalezi nejvic na pouzitem MM, a podle toho bude vysledek vypadat i na predchozich letech. Jestli Vam to pomuze, delal jsem test neceho hodne podobneho, ale taky jen na roku 2009. Myslenka: 5 minutovy graf-vstup po prvni svici - dle toho jestli je Long nebo Short i vstup ve smeru (vim, ze neco podobneho tu bylo prezentovane na 1min grafu) -test delan rucne, ale jde v podstate o mechanicky system -tzn. vstup je vzdy pevne v 15:35 -hledal jsem neco klidneho s pevnyma pravidlama Presne vysledky nemam ted u sebe (v zamestnani). Kdyz bude zajem, muzu odpol. poskytnout. Zkousel jsem na ten model nekolik druhu vystupu. Trh=NQ. Prvni model - bud SL=60$ nebo PT=180$ byl vysledek tesne nad nulou-nevydelaval. Bez posunu SL. Ale zajimavy model byl se SL=60$, s posouvanym SL vzdy pod svici, ktera je v mem smeru. 5 min graf je pomaly a nekdy podrzel v trhu opravdu dlouho a dosel si pro zisky nad 500$. Preju dobre obchody, R.

Velike diky za vyborny motivacni a konkretni clanek Vaseho osudu. Tez gratuluji a preji i dalsi uspechy. R.

yax, souhlas, v podstatě jsem se snažil říct to samé. Vysoké risky na 1 obchod, např. těch 15% je jen hledání nereálných zkratek na začátku. Kdybych toto přemýšlení o risku měl zařadit do některé z fází článku, tak bych to zařadil do fáze č. 2 (zjednodušování), která jednou přejde pokud se chcete posunout dál ;) R.

mira_k, jj určitě souhlas ;). Bylo to počítané s fixními 15% z poč. stavu účtu. To bylo vidět, a pro mě i při 5 ztrátách ztráta 50% účtu je opravdu hodně ;). Já se držím nohama na zemi, a když už se to nakouslo, tak sám riskuju podstatně méně. Konkrétně mám dvě strategie s riskem na 1 obchod 40$ nebo 60$. Na trhu NQ. Ještě nejsem rozhodlý, kterou strategii budu obchodovat. Při účtu nyní 7900$ jsem dokonce pod 1% risku na obchod. Myšlenka byla určitě vyzdvižena - Larry i dva účty zrušil. A to je to jádro pudla, které máme každé jiné. Já osobně chci v každém případě přežít s prvním účtem a ten začít postupně navyšovat. R.

Zdravím, je pro mě úsměvné, jak se někdo pořád může držet myšlenky = 15% risk na 1 obchod lze :) Předesílám, nejsem žádný matematik, ale to asi ani není potřeba. Podle mě to nelze, a to prostě nikdy. Jinak si koleduju o záhubu v trzích. První pravidlo RISK Managementu = eliminovat velké ztráty. 15% účtu je velká ztráta. U jakéhokoli obch. systému se může stát, že příjde 5 ztrát v řadě, a to i u toho s vysokou úspěšností. 5 obchodů je malý vzorek. 5 ztrát při 15% na 1 obchod = celkem 75% účtu pryč !!! Jde o to, že nikdo neví, kdy příjde oněch 5 ztrát - ani zkušený trader. To je proti zákonitosti obchodování na trzích - ztráty a zisky přichází náhodně. Při 6 ztrátách máte 90% vašeho účtu pryč a končíte, nemáte za co obchodovat a musíte znovu šetřit. A 6 ztrát v řadě není nic nenormálního. Kdežto při 2% risku a 6 ztrátách = celkem 12% účtu pryč !!! Jsem pohodlně dál ve hře. ;) Kde vůbec vznikla myšlenka 15% risk / 1 obchod lze ??? Není to náhodou nějaká zkratka ??? Renda

Taky díky. Divím se, že je zde málo reakcí. Pěkný rozhovor. Inspirativní, i když se úplně tímto směrem neubírám. R.

2 Sonny1 jak píše Láďa, backtest je nutné brát jako hrubší měřítko A takto zpitvořených obchodů není vysoké %. Po backtestu dělám ještě u stejné strategie zrychlený papertrading a klasický paper, kde už jsou tyto jevy vidět. Toto nastavení beru pro lepší psycho pohodu. A mně osobně vyhovuje tento stav si řídit a radši vzít méně, než nakonec nic. Manuální uzavření je řešení, ale ne pro mě. Používám RB grafy. A před tímto nastavením jsem to zkoušel tak, že když dosáhnu na PT a ještě není vyplněn, tak přitáhnu SL pod poslední plnou svíci. A buď dojde k PT nebo se trh prostě otáčí a jdu od toho. Možná se dá nastavit pro výstup na PT i příkaz - StopLimit - když se cena dotkne, tak se zadá výstup za Market a je to v automatě. Jestli se pletu, ať mě ostatní opraví. R.

2 Sonny1 Ja to mam nastavene v platforme takto s PT. Jakmile je dosazen PT, posunuje se mi i SL. A pak nasleduje bud opet dosazeni PT na me cene a vystup z trhu, nebo se to otoci a protne mi o neco nizsi SL. Nemusim zasahovat rucne. Nekdy mi vyjde PT a nekdy SL. R.

2 Sonny1 Podle me to bude tim, ze PT zadany v platforme je obch. prikaz typu LIMIT. Tzn. musi byt vyplnen na teto cene nebo lepsi ve Vas prospech. Ve vasem pripade nedoslo ke sparovani a cena se otocila. To se proste obcas stane a i na to je dobre mit plan, jak to resit. Jestli se pletu, at me zkusenejsi opravi ;) Renda PS: Tak jsme si to aspon potvrdili :o)

Zdravím, taky jsem cekal, ze se hned zde dozvim o vydanem prekladu M. Douglase a ani jsem ho nehlidal. Takze ted jsem prijemne prekvapen, ze uz vysel-v hledacku byl dlouho. Radsi to shrnu pro ty, co necetli celou diskuzi: Douglas Mark - Disciplinovaný trader Základní popis: Říká se, že tím největším nepřítelem burzovního spekulanta je jeho vlastní mysl. Psychika obchodníka, sebedisciplína a dodržování stanoveného obchodního plánu jsou tím, co dělí obchodníky na úspěšné a neúspěšné, nebo též ziskové a ztrátové. Mark Douglas, přední americký psycholog a trader s letitou praxí ve vedení nejlepších burzovních spekulantů, předkládá v této knize řadu metod, díky nimž dokázal z řady ztrácejících obchodníků vychovat úspěšné tradery. Klade zde důraz na vedení pečlivých statistik, ukazuje konkrétní pomůcky a tipy pro práci s nimi i překonávání vlastních emocí, které jsou v tradingu obchodníkovým největším nepřítelem. Snaží se popsat fungování tržního prostředí z hlediska psychologie davu a ukazuje, jak je snadné nechat se strhnout ostatními a davovou euforií, která často končí velmi špatně. Dokumentuje procesy psychologického vývoje jednání řady traderů a vysvětluje zde, jak se podobným věcem vyhnout a naučit se jednat chytře a disciplinovaně. Staňte se proto i vy disciplinovaným traderem! Úspěch na burzovních trzích je vám na dosah. Renda

To Vita 2: Ja myslim, ze zacit se studiem se proste musi-pokud se chcete zabyvat fin. trhy. Nevim, jestli nekdo dostavate citaty z Dreamlifu, ale dnes je zrovna vystizny pro tuhle nekoncici diskuzi :)). "Vezme-li si investor na pomoc profesionály, vydelá jen 80% toho, co by dokázal sám." Warren Buffet

Tez preju pohodove Vanocni svatky a vse jen to nejlepsi v Novem roce 2010. + dal preju vsem stoupajici equity krivku Vaseho obchodniho uctu ;)

to All (zacatecniky): Pokud Vas trapi prilis optimisticke vyhlidky, tak si zvolte nizke cile, ale pro Vas prijatelne. Toto je moje vize (viz obr.), ktera mi do zacatku staci - taky jsem si to musel sepsat a videt jako Focus. Nepotrebuju byt hned milionar, potrebuju se naucit obchodovat pri zamestnani. A neprijit pritom o nekolik uctu. Jinak plny souhlas s Focusem ve vsem (tu) (tu)

2 Airmike Souhlas, podle mě tohle je ideální obchodování - tzn. tak naučený a zažitý styl, že se mi u něj chce i spát. Prostá rutina. 2 Miles Jj, potkali jsme se i osobně :-). Zdravím Tě. Tak já si myslím, že by pro začátek a spuštění Live stačilo i míň než 1000h u grafů. Kdyby ale ten čas byl věnovaný jedné obch. metodě nebo jednomu indikátoru. Samozřejmě jsem stihnul přelítnout několik metod jako asi každý. Všude se říká - poznejte sebe a vyberte si pro vás tu nejlepší metodu. Jenže v začátku nevíme, která je ta pravá a vhodná. Tak proto podle mě na začátku si každý projde studiem všeho možného, aby nakonec usídlil u jedné pro něj vhodné metody-většinou té nejjednodušší ;).

2 MNovak Jen poupravím - moje hodiny jsou studijní hodiny, ne obchodní hodiny... Já už jsem to psal někde výš - vědomě toto všechno vím - jsem pragmatik. Ne nadarmo se říká, že nejtěžší na tradingu je psychologie... a to nejen ta při samotném obchodu. U mě jsem třeba přehodnotil dokumentování hodin a teď to nedělám. Dopad na psychiku byl negativní a zbytečně jsem si vytvářel bloky. Na začátku jsem si sice o psychologii četl, ale v podstatě žádné úpravy na sobě neprováděl - žádná aplikovaná interní manipulace. No tak jsem si musel přiznat věci, které nezvládám a následně upravit přístup. Tak teprve teď po 1,5 roce jsem začal u sebe. Konečně, takže úspěch ;) PS: Téma strávených hodin nad trhy studiem, než začne být úspěch (tím myslím být aspoň nad nulou) mi příjde zajímavé. Podělte se, prosím, kolik času to komu trvalo ;) R.

Zdravím Petře :-), porovnání odpracovaných hodin je docela zajímavé téma :-)... Já se o trhy zajímám od 04/2008 - začátek bylo nesystematické studium všeho, co mi přišlo pod ruku. A teprve od 08/2008 do 09/2009 jsem si začal poctivě psát odpracované hodiny spojené s trhy s krátkým popisem, co jsem daný den dělal. Byl to vlastně proces naučit se sedět u PC denně v odpoledních hodinách. Zpětně to sloužilo jako evidence čím jsem se zabýval a jak dlouho. Takže já mám zdokumentovaných krásných 910 hodin opravdu čistého času. Teď jsem od toho, ale upustil. Ta evidence bohužel měla i vedlejší negativní efekt - vytváření tlaku na sebe samého (spousta hodin a zatím žádné reálné výsledky se mi víc připomínaly). Price Action-podle mě k obchodování stačí. Jen se k tomu umění musí dojít asi těmi 10tis. hodinami :-)... Renda

To P.i.e.t.r.o._l., Mr.M@r, díky za pohled. Určitě máte pravdu. Teď čtu českého Rosse a špatně jsem tomu porozumněl. Radši uvedu na pravou míru limit 3 čárek + definování vrcholu č. 3. Cituji: Vrchol č. 3 (u 1-2-3 low) je identifikován, když došlo k úplné korekci. Úplná korekce = při pohybu cen vzhůru z potenc. bodu č. 3 musí vzniknout alespoň 1 čárka, ale ne více než tři čárky, které vytvoří jak higher low, tak higher high, než čárka předcházející. Ono je to dost krkolomně napsané. Nemusí určitě dojít ve 3 čárkách od vrcholu č. 3 k proražení vrcholu č. 2. Ale od vrcholu č. 3 musí dojít ve 3 čárkách k dosažení vyššího higher high + higher low. Tak to jede Ross, ale já to do nedávna testoval taky trochu jinak, po svém ;).

zdravim, dle me prvni vrchol č. 3 je spravne, ale nedoslo k prorazeni vrcholu c. 2 v nasledujicich 3 carkach - tzn. neplatna formace 1-2-3 pak dle me vznika congestion, tzn. dalsi v poradi zakresleny vrchol c. 3 je neplatny R. PS: pokud se pletu, budu rad, kdyz muj pohled nekdo napravi :o)