Renooo

Zdravím všechny.. Dnes konečně v tomto vlákně můžu prvně a po právu taky přispět (tu).. A trošku se podělit se svým prvním obchodem. Malé info o mém předchozím vývoji - o fin. trhy jako takové se zajímám 2 roky, myslím že více než intenzivně. První info jsem čerpal na zdejším serveru - ještě jednou velké díky tvůrcům za jejich práci. Asi rok a půl jsem studoval pouze intradenní obchodování. Ale nedokázal jsem dotvořit systém, který by se mi líbil natolik, abych ho začal obchodovat živě. Loni jsem musel udělat velké přehodnocení přístupu k obchodování (kvůli zdrav. problémům) a musel jsem i zvolnit pracovní tempo. Nakonec jsem se musel rozloučit (prozatím) s myšlenkou na ID obchodování. Těžké je si přiznat, že zatím na něco nemáte, a i když se rozhodnete, tak stejně pak pochybujete jestli rozhodnutí nebylo špatné. Vědomě jsem si říkal, že jsem na tom dobře-neztratil jsem žádné peníze. A říkal jsem si, že nemusím rozhodně začínat s tím nejtěžším ze všeho - čím ID určitě je. Přešel jsem na studium Opcí. Ale nějak se to studium táhne a už o opcích teoreticky vím celkem dost. Něco už jsem i papertradoval. Včera jsem se rozhodl na pevno, že dnes otevřu první živý obchod. Neměl jsem ale dodělané testy tohohle přístupu ani obch. plán. Všechno jen tak napůl a nedodělané. Ale to rozhodnutí místo, aby mě stresovalo pro časovou tíseň mě naopak nakoplo. Dopoledne jsem dodělal statistické testy a vyhodnotil. A během dne sepsal i plán pro strategii. nakonec jsem si v klidu odpoledne otevřel první opční obchod :D. Jen jsem ho otevřel, začal jsem víc a detailněji zkoumat platformu IB-je opravdu rozsáhlá a složitá. A protože jsem byl přeci jen zvyklý už dýl studovat ID, tak otevřenou pozici jsem dnes kontroloval asi 50x :D :D Přeju úspěšné obchody všem... a hlavně úspěšné začátky... Renda

jenaL jj, srozumitelné.. pro mě osobně do začátku už je druhá varianta příliš diskréční.. to je varianta, kterou bych si nechal až na pozdější dobu pro zkoumání.. nemám v tom pevné pravidlo pro uchopení..

V podstatě mám hodně podobný postup. Jen s tím rozdílem, že tvořím prvně backtest a většinou při něm nacházím další různé detaily, které musím zahrnout do pravidel, které obchody brát, které ne a vlastně dotvářím plán. A s tím začínám pořád dokola s backtestem od začátku. Teprve až mě se vstupy, SL, PT vyloženě nic nevadí, tak dodělám test. Po něm přecházím na zrychlený paper na replay grafu na stejném období jako dělám backtest. Cíl je přiblížit se ve výsledcích paperu k testu. jenaL ještě jednou jsem četl Váš pohled na vstupy se slevou.. přehlížel jsem to důležité.. jestli tomu dobře rozumím, tak vstup se slevou použijete jen u obchodů, kde už je vyšší požadavek na SL, než který akceptujete.. takže zadáte Limit požadavek a buď je vyplněn, nebo není a v podstatě taky dobře, protože už by to byl velký risk.. jestli se pletu, opravte mě..

majkll, souhlas, musí se to dobře otestovat, a pak dobře vyhodnotit.. jestli to je přínos nebo ne.. já dělal všechny testy zatím za market a u několika jsem zkoušel vyhodnotit právě i vstup Limit.. pro možnost srovnání.. bylo to vše na RB grafech, takže první co se nabízel, byla sleva na 50% svíce.. z logiky TF mi to přišlo jednoduché, logické, funkční.. a druhý způsob jsem vyhodnocoval na hladině close vstupní svíce.. jeden by řekl-žádná sleva - v podstatě jsem chtěl docílit vstupu bez skluzů, když cena mou vstupní jen proletí, tak nemůžu stihnout vstoupit, takže se na ní musí i vrátit.. V obou případech bylo výhodnější vstoupit za Market.. sice horší plnění se skluzy, ale celkový výsledek lepší.. jak jsem psal, neodfiltruju tím ani jeden ztrátový obchod, naopak odfiltruju jen ziskové.. napadl mě i časový stop pro stažení příkazu, ale ten už jsem netestoval.. a příliš diskrece pro Limit vstup jsem nechtěl nechávat-prostě buď vstupuju Limitem nebo ne.. abych si už v testu nechtě nelhal do kapsy s výsledky.. R.

jenaL Zdravím, asi se budu opakovat jako předchůdci zde.. Ale i přesto, určitě veliký dík za příspěvky. Musím říct, že pro mě je to hodně inspirativní - jak Váš pohled na MM, PS.. tak i detailní popis obchodního přístupu a stylu Inetrmarket A. Teď se sice nechci zabývat Intraday, ale nedá mi to a určitě si provedu BackTest této techniky. Odvádíte tady skvělou práci a pomoc a určitě se těším na další příspěvky. All Můj názor ke vstupům se slevou. Mě moc nepřesvědčily, zkoušel jsem je vyhodnocovat v backtestu. Sice jsem občas nakoupil se slevou, ale na druhou stranu mi utekly obchody, které byly "pěkné" - vyvíjely se ihned v můj prospěch s vyšším momentem. Tzn., ve výsledku ve všech případech ztrátových obchodů jsem byl v trhu, ale ty plusové obchody jsem odfiltroval.. a to za cenu pár ticků. Tento názor jsem tu nečetl, proto to píšu. Renda

BOBR, no já porovnával třeba IWM, QQQQ, SPY a všechny denní close ceny sedí mezi Yahoo a TOS. Možná mám špatný ticker, možná v TOS má být jiný než /NKD. Ale netuším jaký. Jak jsem psal, budu rád, když někdo poradí. Díky, R.

Zdravím všechny, mám dotaz (prosbu) ohledně objasnění nesrovnalostí u trhu Nikkei 225. Porovnávám historická data, myslím si stejného instrumentu: Ze stránek finance.yahoo.com/ jsem stáhnul data tickeru - N225. A v programu TOS zobrazuju ticker /NKD 1) Nevím, jestli se jedná o stejný instrument ??? 2) Pokud ano, data mi nesedí. Data z yahoo tipuju jsou z pevně daných obchodních hodin dne a data v TOS jsou za celý den, tzn. od půlnoci do půlnoci. Budu moc vděčný, pokud mi toto někdo objasní. Děkuji mockrát. Renda

luo.. Zdravím, já to zkouším na paper účtu, kde jsou vidět i komise ve výpisech. Zkoušel jsem opce pro SPY. Ale není to zrovna přehledný. Jiná komise za nákup opce a pak následný prodej pro uzavření pozice. Moje ceny pro tyto strategie: vertical spread - 1x nákup, 1x výpis opce a následující uzavření (tzn. R/T) = 4,05$ Iron Condor - 2x nákup, 2x výpis opce a následné uzavření = 8,1$ Ale potvrdit Ti to musí živě obchodující .. R.

to luo: Zdravim, něco o poplatcích u IB je psáno tady: www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=commission&p=o&ib_entity=llc Zkušenosti s plněním - to zatím nemůžu sloužit. R.

Zdravím všechny, všimnul jsem si jedné drobnosti v DEMU TOS. Třeba to někomu také pomůže. DEMO je známé tím, že má zpožděná data o 20 minut. Ale v záložce Charts, při zobrazeném grafu je hodnota vpravo vedle cen. grafu aktuální (nezpožděná) ;) viz. obr. To tedy znamená, že grafy v TOS jedou nezpožděně ;) Porovnával jsem cenu s daty od IB v platformě TWS. Renda

Zdravím opět, tak už jsem na chybku, kterou jsem udělal, přišel :). Chyba byla samozřejmě u mě. Radši sem dám řešení pro ty, které by to mohlo taky potkat. Udělal jsem chybu při zakládání účtu-v nastavení ...Accoun Type... jsem zadal ...Cash... Měl jsem zadat správně ...Reg T Margin... Včera i když jsem změnu provedl, tak to není hned aktivní-psali až od dašího dne. Dnes už mám vše funkční. viz obr.

Zdravím, mám technický problém, se kterým si nevím rady. Viz obr. Založil jsem si účet u IB a teď zkouším zatím jen na Demu. Ale nejde mi dát žádný příkaz pro výpis opce. Nevím, jestli je to problém v nastavení OptionTraderu nebo v nastavení založeného účtu u IB. :S Jestli jste se někdo s tímto setkal, budu vděčný za radu. Díky moc, Renda

majkll: Podle mě velmi dobrá myšlenka. Hlavně s tím aktivním řízením a směrováním skupinky lidí. Mně osobně by pro začátek stačila aktivní skupinka dvou lidí ;). Jako asi většina tady jsem též na trading sám. Prostě nikoho v okolí neznám a ani nepřemlouvám k zapojení. On zatím chybí ten nejsilnější argument-vzestupný vývoj účtu. Až bude, začnou se zajímat sami ;). Ale vím, že být jen dva tak se posouváme dopředu dvojnásobnou rychlostí. Sám se nepravidelně setkávám s pár lidmi, kde spíš ze zvědavosti pozorujeme postupný vývoj. Společné téma je v podstatě vytváření aktiv. Např. kolega má dvě prosperující firmy a dalo by se říct, že víc dělat nemusí. Přesto vymýšlí akce typu nákupy obrazů aj. Myšlení těchto lidí je pro mě velkou inspirací. On u mě zase zvědavě pozoruje vývoj při studiu trhů. Zatím využívám trading-brainstorming pouze na fórech. Ještě, že jsou ;) R.

ThinkBack

Zdravím, díky za pomoc. V TOS ještě nejsem zběhlý. Zatím úplně nevím co všechno mi může nabídnout. Když dám hypotetický příklad-dnes otevřít Long Stradle na SPY, tak risk-profile pro budoucí vývoj zobrazím-viz 2 přílohy. Tomu rozumím. Když dám jiný příklad otevřít stejnou strategii v ThinkBack-např. 10.2.2010-viz obr., tak vidím ihned graf s následujícím vývojem podkladu + se mi zobrazuje ihned aktuální P/L. To je supr. Nevím, jestli lze zobrazit pro tento obchod v ThinkBack risk-profile (od data 10.2.), jako bych neviděl do budoucnosti na vývoj ceny. + ideálně pak do risk-profile zobrazovat i opravdový vývoj ceny. Nevím, jestli si moc nevymýšlím, ale toto by se mi líbilo :D Pro pochopení-hledám pro sebe edge na různých strategiích. Díky, Renda

fubu: jj, od včera na to právě koukám, ale dost špatně se to testuje i v TOS. Asi si to pro přesnou představu budu muset položku po položce přepsat do Excelu aspoň na pár měsících. Určitě díky za info

fubu, borax: díky moc za info, myslel jsem si, že to nebude až tak jednoduché... poplatky jsem teď neřešil, špatně jsem to napsal... šlo mi o to, jestli je tam nějaká výhody pro mě, ale moc jí tam nevidím... konkrétně na strategii - Long Straddle... před blížící se expirací odrolování moc výhodné není... v podstatě přijmu ztrátu uzavřením pozice a otevírám novou pozici opět za draho... jestli se pletu, opravte mě někdo - můžu přidat i screen grafu Renda

Zdravím, chci požádat zkušenější o radu. V opcích jsem greenhorn. Můj dotaz: Budu v pozici a budu chtít rolovat do dalšího měsíce. Na kolik mě tento krok vyjde??? Nebo jak se to počítá? Díky moc za jakoukoli odpověď ;) Renda

jeste k nazoru JKR: Take plny souhlas s JKR. Uz se tady nekolikrat probiralo - filtrovani dnu v tydnu, pouze Long obchody aj. pro vylepseni obchodovani. Podle me je to uz preoptimalizace a hlavne - nabouravani diverzifikace !!! Abych to necim podlozil, tak prikladam 2 statistiky obchodovani. Jedna se o shodne vstupy v obou tabulkach, jen o trochu jiny typ vystupu. A uz statistika vychazi jinak, a to na stejny vstup. Pro me z toho plyne, ze daleko vic zalezi na vystupu+MM nez na takovemto filtru. Taky nesouhlasim s nazorem, ze lidi nad 30 uz maji mensi sanci na uspech... uz proto, ze mi je nad 30 ;)

Přiznám se, dnes jsem byl na vážkách, jestli už není ode dneška obchodování od 14:30 kvůli dřívějšímu posunu času v USA... Ještě, že tady je to pěkně sepsané ... díky za to... Tak na to nezapomeňte, příští týden začínáme od 14:30 !!! R.

hooky, zdravím. Popíšu čistě můj pohled na věc, žádné dogma. Třeba Ti to pomůže. Po vstupu do obchodu mě už žádný další signál pro vstup nezajímá. Zajímá mě jen řízení pozice a výstup. A pro jeden vstup mám většinou otestováno několik výstupů + posouvání SL. A podle nejvhodnějšího otestovaného výstupu mám postavený obch. plán. Ale samozřejmě může být v plánu i sledování dalších vstupů, a v tom případě udělat revers pozice. Jak komu co vyhovuje ;) R.

to YAX, zdravím a díky za reálné zhodnocení vývoje. Sám se zajímám o trh NQ a Tvoje příspěvky mi určitě pomáhají. Moc se nezapojuju do diskuzí - nemám moc čím přispět, vždycky je někdo rychlejší :). Je vidět, že to co píšeš není pohádka, ale reálný a nejednoduchý vývoj. V podstatě moje představa o začátcích. Je to pro mě velká motivace. Určitě velký dík za Tvojí práci. Přeju teď statisticky lepší období (tu)... Renda

jadvig, pekne. Klobouk dolu, to bych taky dohromady nedal. Proto mam rad Excel, vice ruznych reseni na jednu vec. ;) R.

Souhlasim s YAXem, ze to pres vzorce nejde. Ja bych to resil pres VBA, urcite to jde. Ale to proto, ze se s konting. tabulkama moc nekamaradim. S temi nevim, jak je reseni slozite. R.

mira_k, jj pravda, špatně jsem pochopil zadání. Takhle jsem na to nekoukal. Asi tuším, proč to tak chce. Já osobně kvůli tomuto na jednom listu Excelu nemám dva patterny. Špatně se v tom orientuje a dál s výsledky pracuje. Podle mě lepší je oddělovat si patterny. Zkusím na to juknout při tomto zadání ;) R.